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| 江信汇福债券(002448) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528553 | ||||||||
| 基金代码 | 002448 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信汇福定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 04月 20日 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信汇福 基金主代码 002448 交易代码 002448 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月05日 报告期末基金份额总额 64,165,003.38份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力 争创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与 封闭期将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用 评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下 和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收 益的最佳配比。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行 公布的3个月期定期存款基准利率（税后）×2。 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 4 本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一 个工作日，根据中国人民银行公布的金融机构 人民币利率进行最新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低 风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 2,116,561.05 2.本期利润 5,233,432.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0820 4.期末基金资产净值 64,595,357.65 5.期末基金份额净值 1.0067 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 8.87% 0.41% 0.52% 0.01% 8.3 5% 0.4 0% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 静鹏 本基金的基金经理 2019- 03-18 - 7 年 静鹏先生，毕业于清华大 学。曾先后就职于洛肯国 际投资管理有限公司任债 券交易员、博润银泰投资 管理有限公司任债券交易 员、江信基金管理有限公 司任债券交易员，现任江 信聚福定期开放债券型发 起式证券投资基金、江信 汇福定期开放债券型证券 投资基金、江信祺福债券 型证券投资基金、江信瑞 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 6 福灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 郑昱 本基金的基金经理、公司 固定收益投资总监 2016- 05-05 2019- 03-18 19 年 郑昱先生，中共党员，博 士。曾任青海证券有限责 任公司研究员，江南证券 有限责任公司研究所研究 员、副所长，江西江南信 托股份有限公司固定收益 部副总经理、总经理，中 航信托股份有限公司固定 收益部总经理，现任江信 基金管理有限公司固定收 益投资总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 7 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，债券市场进入了平稳期，利率债窄幅震荡，信用债收益率小幅下行， 信用利差继续收窄。 受益于股市的快速上涨，一季度中证转债指数上涨17.48%，估值有所抬升，一级发 行速度和规模加快。 报告期内，管理人根据市场变化和产品特点积极调整投资策略，重点进行可转债投 资，选择正股基本面优秀的标的，并根据转债的估值情况进行灵活调整。同时配置了适 量的短久期信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信汇福基金份额净值为1.0067元，本报告期内，基金份额净值增长 率为8.87%，同期业绩比较基准收益率为0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,830,448.16 97.13 其中：债券 65,830,448.16 97.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 8 7 银行存款和结算备付金合 计 637,728.30 0.94 8 其他资产 1,304,052.17 1.92 9 合计 67,772,228.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,065,988.00 17.13 其中：政策性金融债 11,065,988.00 17.13 4 企业债券 8,118,000.00 12.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,049,500.00 7.82 7 可转债（可交换债） 41,596,960.16 64.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,830,448.16 101.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 018006 国开1702 78,200 8,002,988.00 12.39 2 132012 17巨化EB 55,000 5,592,400.00 8.66 3 101462 14贵州航空 50,000 5,049,500.00 7.82 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 9 024 MTN001 4 127202 PR呼伦债 50,000 4,068,000.00 6.30 5 113008 电气转债 30,000 3,647,100.00 5.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之 外的情况。 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 10 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,986.23 2 应收证券清算款 191,438.97 3 应收股利 - 4 应收利息 1,109,626.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,304,052.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132012 17巨化EB 5,592,400.00 8.66 2 113008 电气转债 3,647,100.00 5.65 3 128016 雨虹转债 3,481,500.00 5.39 4 132015 18中油EB 3,014,100.00 4.67 5 132013 17宝武EB 2,551,750.00 3.95 6 132006 16皖新EB 2,088,800.00 3.23 7 132011 17浙报EB 1,880,000.00 2.91 8 113009 广汽转债 1,873,400.00 2.90 9 128020 水晶转债 1,533,080.16 2.37 10 132004 15国盛EB 1,469,100.00 2.27 11 110040 生益转债 1,447,920.00 2.24 12 113019 玲珑转债 1,129,600.00 1.75 13 128029 太阳转债 1,098,800.00 1.70 14 113014 林洋转债 1,056,900.00 1.64 15 113013 国君转债 946,720.00 1.47 16 128045 机电转债 939,120.00 1.45 17 110033 国贸转债 804,160.00 1.24 18 110041 蒙电转债 776,090.00 1.20 19 128017 金禾转债 751,800.00 1.16 20 123003 蓝思转债 750,330.00 1.16 21 110043 无锡转债 658,680.00 1.02 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 11 22 132005 15国资EB 576,500.00 0.89 23 110031 航信转债 558,950.00 0.87 24 128028 赣锋转债 529,100.00 0.82 25 110042 航电转债 492,080.00 0.76 26 128035 大族转债 439,760.00 0.68 27 113015 隆基转债 367,320.00 0.57 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 离交易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 63,614,976.44 报告期期间基金总申购份额 2,280,692.48 减：报告期期间基金总赎回份额 1,730,665.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 64,165,003.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 12页 12 者 类 别 号 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 机 构 1 20190101 - 20190331 21,949,078.14 0.00 0.00 21,949,078.14 34.21% 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 2、《江信汇福定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 3、《江信汇福定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 2019年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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