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| 国泰金鹿混合(020018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529598 | ||||||||
| 基金代码 | 020018 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年8月10日起至2018年9月9日17：00止。会议审议事项为《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》。2018年9月10日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人及代理人可参加本次持有人大会并参与表决。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有人及代理人所持基金份额小于本基金权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。根据《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人将在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。具体可查阅本基金管理人于2018年9月11日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。 本基金第6个保本期自2016年9月8日起至2018年9月10日止。2018年9月10日起至基金管理人就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会计票日止，为第6个保本期的到期选择期。到期选择期内，本基金暂停办理申购、转换转入业务，赎回、转换转出等业务正常办理。基金份额持有人可在到期选择期的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人直销机构和其他代销机构办理基金份额赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、或者不进行选择而在到期选择期结束后自动默认转为由本基金转型而成的非保本混合型基金的基金份额。具体可查阅本基金管理人于2018年9月11日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本期到期处理规则的提示性公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人经与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会，权益登记日仍为2018年8月29日，大会投票表决起止时间为自2018年12月14日起至2019年1月13日17：00止。本次大会审议了《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》，本次会议议案于2019年1月14日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》有关规定，同意对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金实施转型并修改《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型。”本基金正式实施转型日为2019年1月15日，转型后的《国泰金鹿混合型证券投资基金基金合同》、《国泰金鹿混合型证券投资基金托管协议》自2019年1月15日起生效，原《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》、《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金托管协议》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2019年1月15日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。 本报告中，原国泰金鹿保本增长混合型证券投资基金报告期自2019年1月1日至2019年1月14日止，国泰金鹿混合型证券投资基金报告期自2019年1月15日起至2019年3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 国泰金鹿混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鹿混合 基金主代码 020018 交易代码 020018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月15日 报告期末基金份额总额 136,117,610.20份 投资目标 本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 （1）盈利能力股票筛选 本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利能力的股票备选池。在筛选具有盈利能力的股票时，本基金主要遵循以下标准： 1）对于非金融行业，选择过去三年的平均ROIC筛选行业前1/3的个股。ROIC，即投资资本回报率，计算公式为净利润／全部投入资本，其中全部投入资本=股东权益(不含少数股东权益)+负债合计-无息流动负债-无息长期负债。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力，也用来衡量企业创造价值的能力； 2）对于金融行业，选择过去三年的平均ROE行业排在前1/2的个股。ROE，即净资产收益率，计算公式为净利润除以平均股东权益。该指标反映股东权益的收益水平，指标值越高，说明投资带来的收益越高； 3）滚动一年股息率前100名的个股，股息率(Dividend Yield)，即当期股息（此处红利仅指现金股息）除以当前股价。股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。 （2）价值评估分析 本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力从估值层面为持有人发掘价值。 （3）实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上述结论进行核实。 （4）投资组合建立和调整 本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。 3、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、非公开发行股票投资策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小，理性做出投资决策。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。 8、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。 9、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.2 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 基金简称 国泰金鹿保本混合 基金主代码 020018 交易代码 020018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月12日 报告期末基金份额总额 167,829,705.47份 投资目标 在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。 投资策略 本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。 业绩比较基准 本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月15日-2019年3月31日) 报告期 (2019年1月1日-2019年1月14日) 1.本期已实现收益 17,293,324.47 -47,507.49 2.本期利润 29,104,642.07 11,703.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.1957 0.0001 4.期末基金资产净值 162,836,849.55 167,957,173.92 5.期末基金份额净值 1.1963 1.0010 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 国泰金鹿混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月15日-2019年3月31日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年1月15日至2019年3月31日 19.51% 1.16% 20.60% 1.30% -1.09% -0.14% 注：（1）自2019年1月15日起国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型为国泰金鹿混合型证券投资基金； （2）本基金转型后业绩比较基准由二年期银行定期存款利率（税后）变更为沪深300指数收益率×80%+中债综合债指数收益率×20%。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鹿混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年1月15日-2019年3月31日) 注：（1）本基金的合同生效日为2019年1月15日。截止至2019年3月31日，本基金运作时间未满一年。 （2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 （3）本基金转型后业绩比较基准由二年期银行定期存款利率（税后）变更为沪深300指数收益率×80%+中债综合债指数收益率×20%。 3.2.2 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年1月14日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年1月1日至2019年1月14日 0.00% 0.00% 0.08% 0.01% -0.08% -0.01% 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年6月12日-2019年1月14日) 注：本基金的合同生效日为2008年6月12日，本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李海 本基金的基金经理、国泰智能汽车股票、国泰金泰灵活配置混合、国泰可转债债券的基金经理 2019-01-15 - 8年 硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金转型为偏股混合型基金。 “高股息率”策略是本基金转型后的核心投资策略。 不投“差公司”。我们投资底线是不投“差公司”。“差公司”最普遍的特征就是现金流差，因此“差公司”是无法实现持续的高分红的。所以“高股息率”策略天然地屏蔽了绝大多数的“差公司”。 寻找“护城河”。在坚守底线的前提下，着力寻找“护城河”。投资的终极目标是长期复利，而“护城河”是复利的关键保证。因此“护城河”是投资意义上的“好公司”和“平庸公司”的分界线。缺乏“护城河”的公司，其盈利是不稳定的，因此也就无法维持长期稳定的高分红。 兼顾“成长性”。在拥有“护城河”的前提下，所面对的市场空间较大，行业竞争结构良好，具有持续超越中国GDP增速的潜力的公司，将是我们更偏好的投资标的。 本基金转型之前我们就已经对相关标的进行了较为深入的挖掘和研究，因此我们在报告期进行了较为平稳的建仓，获得了相对稳健的业绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金自2019年1月1日至2019年1月14日的净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.08%。 国泰金鹿混合型证券投资基金自2019年1月15日至2019年3月31日的净值增长率为19.51%，同期业绩比较基准收益率为20.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 正如党的十九大报告所述：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。” 因此中长期而言，中国经济的潜在增速中枢将下移，行业竞争将会更加激烈，优胜劣汰会进一步加剧，追逐高速成长的胜率和赔率都趋于下降，因此“高股息率”策略的机会成本趋于下降。 同时，随着越来越多的行业开始进入成熟期，行业竞争结构会趋于稳定，高分红公司会逐渐增加，所以“高股息率”策略的投资范围也会持续扩大。 最后，我们判断未来社保、养老、险资、外资等偏价值型的投资机构的市场占比将持续提升，从而使得“高股息率”策略相关标的的估值趋于稳定，并可能趋于上升。 因此，我们将坚持聚焦“高股息率”策略，力争为持有人实现长期可持续的稳健回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 国泰金鹿混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月15日-2019年3月31日） 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 145,968,129.47 88.47 其中：股票 145,968,129.47 88.47 2 固定收益投资 11,258,344.00 6.82 其中：债券 11,258,344.00 6.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,251,894.55 4.40 7 其他各项资产 511,886.00 0.31 8 合计 164,990,254.02 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,998,690.00 4.91 C 制造业 81,676,137.98 50.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,365,478.00 6.98 E 建筑业 5,909,002.56 3.63 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,384,600.00 10.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 21,634,220.93 13.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 145,968,129.47 89.64 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000895 双汇发展 341,500 8,827,775.00 5.42 2 600036 招商银行 250,300 8,490,176.00 5.21 3 002563 森马服饰 696,658 8,352,929.42 5.13 4 600028 中国石化 1,393,500 7,998,690.00 4.91 5 600900 长江电力 471,400 7,952,518.00 4.88 6 600660 福耀玻璃 309,000 7,517,970.00 4.62 7 600377 宁沪高速 753,500 7,459,650.00 4.58 8 601877 正泰电器 275,269 7,377,209.20 4.53 9 601318 中国平安 95,300 7,347,630.00 4.51 10 000333 美的集团 142,800 6,958,644.00 4.27 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,080,908.00 5.58 其中：政策性金融债 9,080,908.00 5.58 4 企业债券 1,817,700.00 1.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 359,736.00 0.22 8 其他 - - 9 合计 11,258,344.00 6.91 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 018005 国开1701 90,800 9,080,908.00 5.58 2 127073 15铁西债 30,000 1,817,700.00 1.12 3 132005 15国资EB 3,120 359,736.00 0.22 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.1.11 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”公告其违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 中国银行保险监督管理委员会于2018年5月4日公布招商银行主要违法违规事实:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。根据以上情况，银保监会做出如下行政处罚决定:罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 本基金管理人此前投资招商银行股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。 5.1.11.1 该情况发生后，本基金管理人就招商银行违规受处罚事件进行了及时分析和研究，认为招商银行违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.1.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 84,574.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 360,142.36 5 应收申购款 67,168.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 511,886.00 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132005 15国资EB 359,736.00 0.22 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年1月14日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 6,367,541.40 3.65 其中：债券 6,367,541.40 3.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 49,400,144.70 28.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 118,369,953.15 67.85 7 其他各项资产 309,233.53 0.18 8 合计 174,446,872.78 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,709,400.00 3.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 658,141.40 0.39 8 其他 - - 9 合计 6,367,541.40 3.79 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 122840 11临汾债 50,000 2,509,000.00 1.49 2 127073 15铁西债 30,000 1,791,300.00 1.07 3 122715 PR蓉新城 70,000 1,409,100.00 0.84 4 132005 15国资EB 3,120 332,186.40 0.20 5 132004 15国盛EB 3,350 325,955.00 0.19 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.2.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,863.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 268,369.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 309,233.53 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132005 15国资EB 332,186.40 0.20 2 132004 15国盛EB 325,955.00 0.19 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 6.1 国泰金鹿混合型证券投资基金 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 167,829,705.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,081,712.29 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 40,793,807.56 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 136,117,610.20 6.2 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 单位：份 本报告期期初基金份额总额 172,187,601.49 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 4,357,896.02 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 167,829,705.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.1.1 国泰金鹿混合型证券投资基金 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.1.2 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2.1 国泰金鹿混合型证券投资基金 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2.2 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年8月10日起至2018年9月9日17：00止。会议审议事项为《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》。2018年9月10日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人及代理人可参加本次持有人大会并参与表决。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有人及代理人所持基金份额小于本基金权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。根据《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人将在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。具体可查阅本基金管理人于2018年9月11日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。 本基金第6个保本期自2016年9月8日起至2018年9月10日止。2018年9月10日起至基金管理人就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会计票日止，为第6个保本期的到期选择期。到期选择期内，本基金暂停办理申购、转换转入业务，赎回、转换转出等业务正常办理。基金份额持有人可在到期选择期的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人直销机构和其他代销机构办理基金份额赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、或者不进行选择而在到期选择期结束后自动默认转为由本基金转型而成的非保本混合型基金的基金份额。具体可查阅本基金管理人于2018年9月11日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本期到期处理规则的提示性公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人经与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会，权益登记日仍为2018年8月29日，大会投票表决起止时间为自2018年12月14日起至2019年1月13日17：00止。本次大会审议了《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》，本次会议议案于2019年1月14日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》有关规定，同意对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金实施转型并修改《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型。”本基金正式实施转型日为2019年1月15日，转型后的《国泰金鹿混合型证券投资基金基金合同》、《国泰金鹿混合型证券投资基金托管协议》自2019年1月15日起生效，原《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》、《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金托管协议》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2019年1月15日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金合同 2、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金托管协议 3、国泰金鹿混合型证券投资基金合同 4、国泰金鹿混合型证券投资基金托管协议 5、关于准予国泰金鹿保本增值混合证券投资基金变更注册的批复 6、报告期内披露的各项公告 7、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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