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| 长江可转债债券C(006619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530510 | ||||||||
| 基金代码 | 006619 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江可转债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江可转债债券 基金主代码 006618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 报告期末基金份额总额 79,173,516.72份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），力求在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在债券、股票、和现金等资产间进行配置并动态调整比例，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 下属分级基金的交易代码 006618 006619 报告期末下属分级基金的份额总额 29,456,764.16份 49,716,752.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 1.本期已实现收益 433,880.78 286,719.76 2.本期利润 1,108,108.31 782,697.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0236 0.0136 4.期末基金资产净值 31,156,702.82 52,500,427.86 5.期末基金份额净值 1.0577 1.0560 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江可转债债券A类份额净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.72% 0.58% 10.82% 0.58% -5.10% 0.00% 长江可转债债券C类份额净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.56% 0.58% 10.82% 0.58% -5.26% 0.00% 注：本基金业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2018年12月25日，截至本报告期末未满一年；（2）按照本基金的基金合同规定，基金管理人应自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金基金合同第十二部分"二、投资范围"、"四、投资限制"的有关约定。（3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2018-12-25 - 10年 国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，债市进入了平稳期，利率债窄幅震荡，10年国开债由年初3.64%下行至一季度末3.58%。信用债方面，收益率小幅下行，信用利差小幅缩小，其中高收益信用债的信用债下行速度较去年四季度加快。而权益市场在经历2018年调整后在2019年指数逐步企稳回升，上证综指自年初底部最低点2440.91点一路上涨至一季末的3090.76点，涨幅超过25%，各行业板块热点频出，带动股票交易热情走高，两市成交多次站上万亿元大关，市场出现明显的赚钱效应。转债市场方面，中证转债指数上涨17.48%。随着权益市场走强、转债发行增速，机构大幅增持转债，资金从高价券转向低价、新券，一级申购中签率创新低，转债一级市场参与规则逐渐规范化，经历一季度上涨后，存续转债中低于100元的品种所剩无几，对投资人择券能力提出更高要求。一季度成交量提升至高位，市场热度未减。政策面上，两会报告给出的总基调是稳经济，稳就业，新动能，积极支持实体经济发展。财政政策方面减税降费力度较大，一季度增值税调整方案落地超过了市场预期。另一方面，货币政策方面与2018年略有不同，央行货币政策执行报告中未提“中性”二字而是合理宽裕，在“不搞大水漫灌”的前提下保持市场流动性处于较为宽松的环境中；最后外部环境方面中美贸易磋商也有了实质性进展，贸易战局势相对于去年四季度有了较大缓和。经济基本面数据也有了逐步企稳恢复的迹象，虽然一二月的经济数据较差，但三月PMI为50.5%较二月提升1.3个百分点，PMI在连续3个月低于荣枯线以下后首次突破荣枯线。 报告期内，本基金完成了建仓工作，采取了行业均衡配置的策略管理投资组合，适度提高了偏股性转债和股票的配置仓位，取得了不错的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0577元，C类份额净值为1.0560元；本报告期内，本基金A类份额净值增长率为5.72%，C类份额净值增长率为5.56%，同期业绩比较基准收益率为10.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况；本基金自2019年1月29日至2019年3月26日连续超过20个工作日出现基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人将持续关注本基金资产净值和份额持有人数量的情况，并将严格按照有关法规的要求管理和运作本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,006,740.00 10.09 其中：股票 11,006,740.00 10.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,760,231.04 37.35 其中：债券 40,760,231.04 37.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 18.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,135,855.60 28.53 8 其他资产 6,223,800.35 5.70 9 合计 109,126,626.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 812,000.00 0.97 B 采矿业 - - C 制造业 4,122,540.00 4.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 605,000.00 0.72 E 建筑业 901,000.00 1.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,084,000.00 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,162,800.00 1.39 J 金融业 959,000.00 1.15 K 房地产业 569,600.00 0.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 790,800.00 0.95 S 综合 - - 合计 11,006,740.00 13.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通机制，未投资于港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 60,000 1,162,800.00 1.39 2 601111 中国国航 100,000 1,084,000.00 1.30 3 601319 中国人保 100,000 959,000.00 1.15 4 601611 中国核建 100,000 901,000.00 1.08 5 600867 通化东宝 50,000 868,000.00 1.04 6 300498 温氏股份 20,000 812,000.00 0.97 7 002013 中航机电 100,000 802,000.00 0.96 8 000681 视觉中国 30,000 790,800.00 0.95 9 603019 中科曙光 13,000 783,640.00 0.94 10 601233 桐昆股份 50,000 756,500.00 0.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,760,231.04 48.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,760,231.04 48.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 37,000 4,250,190.00 5.08 2 113015 隆基转债 30,000 3,674,400.00 4.39 3 113022 浙商转债 30,000 3,295,500.00 3.94 4 128024 宁行转债 17,140 2,105,306.20 2.52 5 110040 生益转债 15,000 1,810,350.00 2.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,416.27 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 50,654.72 5 应收申购款 5,670,729.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,223,800.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 4,250,190.00 5.08 2 113015 隆基转债 3,674,400.00 4.39 3 128024 宁行转债 2,105,306.20 2.52 4 110040 生益转债 1,810,350.00 2.16 5 110043 无锡转债 1,522,926.00 1.82 6 113014 林洋转债 1,480,220.00 1.77 7 127006 敖东转债 1,403,870.00 1.68 8 127004 模塑转债 1,354,360.00 1.62 9 113516 苏农转债 1,237,400.00 1.48 10 127007 湖广转债 1,202,500.00 1.44 11 132004 15国盛EB 979,400.00 1.17 12 123003 蓝思转债 885,637.20 1.06 13 128028 赣锋转债 846,800.00 1.01 14 110045 海澜转债 843,200.00 1.01 15 128030 天康转债 733,320.00 0.88 16 113013 国君转债 710,460.00 0.85 17 128020 水晶转债 671,700.00 0.80 18 113508 新凤转债 639,780.00 0.76 19 113518 顾家转债 614,150.00 0.73 20 113505 杭电转债 539,350.00 0.64 21 128037 岩土转债 506,650.00 0.61 22 128023 亚太转债 386,338.60 0.46 23 128018 时达转债 380,457.24 0.45 24 113517 曙光转债 375,690.00 0.45 25 110042 航电转债 369,150.00 0.44 26 110033 国贸转债 344,820.00 0.41 27 128032 双环转债 320,079.60 0.38 28 128022 众信转债 222,140.00 0.27 29 110030 格力转债 170,197.20 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值的比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 报告期期初基金份额总额 110,858,417.63 163,955,421.40 报告期期间基金总申购份额 22,662,624.39 48,993,929.15 减：报告期期间基金总赎回份额 104,064,277.86 163,232,597.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 29,456,764.16 49,716,752.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 5,738,880.92 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 5,738,880.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 - 11.54% 注：报告期末持有得本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-03-27 3,825,920.61 4,000,000.00 0.00% 2 申购 2019-03-27 1,912,960.31 2,000,000.00 0.00% 合计 5,738,880.92 6,000,000.00 注：报告期期初，基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人运用固有资金申购本基金C类份额，适用申购费率为0.00%。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江可转债债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江可转债债券型证券投资基金基金合同 3、长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、长江可转债债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，亦可通过本公司网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2019年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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