最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发聚鑫债券A(000118) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1531013 | ||||||||
| 基金代码 | 000118 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发聚鑫债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚鑫债券 基金主代码 000118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月5日 报告期末基金份额总额 598,455,493.87份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 下属分级基金的交易代码 000118 000119 报告期末下属分级基金的份额总额 316,722,446.43份 281,733,047.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 1.本期已实现收益 21,555,838.31 26,124,259.28 2.本期利润 55,846,576.47 71,428,162.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.2166 0.2335 4.期末基金资产净值 428,399,341.33 377,446,894.84 5.期末基金份额净值 1.353 1.340 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚鑫债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.96% 0.93% 0.15% 0.09% 17.81% 0.84% 2、广发聚鑫债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.06% 0.92% 0.15% 0.09% 17.91% 0.83% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚鑫债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月5日至2019年3月31日) 1．广发聚鑫债券A： / 2．广发聚鑫债券C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张芊 本基金的基金经理；广发纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发集裕债券型证券投资基金的基金经理；公司副总经理、固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理 2013-07-12 - 18年 张芊女士，经济学和工商管理双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员，中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月23日至2016年12月8日）、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年12月30日至2017年2月6日）、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年12月29日至2018年1月6日）、广发集安债券型证券投资基金基金经理（自2017年1月20日至2018年10月9日）、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理（自2015年12月25日至2018年12月20日）、广发集丰债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月1日至2019年1月8日）、广发集源债券型证券投资基金基金经理（自2017年1月20日至2019年1月8日）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，债券收益率震荡上行，全季共出现三波冲高回落行情：一月的核心是地方债供给冲击以及金融数据企稳预期，二月的核心是社融数据大超预期以及权益市场连续大涨提升风险偏好；三月的核心是货币政策边际变化担忧。但总体上基本面下行预期仍在，资金利率回归平稳后债券收益率均修复下行。全季来看债券收益率震荡上行，利率债期限利差陡峭化，信用利差小幅压缩。组合本季度，密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。展望下季度，短期债券仍未走出震荡格局：一方面目前农产品价格明显超过历史季节性规律，通胀预期可能将对市场形成一定干扰。另外目前的市场特征指向配置盘较弱，考虑到地方债仍将较快发行，基本面下行压力不进一步明显加大的话，配置盘仍将受限；另一方面，虽然3月宏观数据有所反弹但整体实体数据仍在向下，货币政策维持宽松态势不变。多空因素影响下债券市场未走出震荡格局。未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化，增强操作的灵活性，同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构。权益类市场触底回升, 本基金将保持一定仓位, 积极进行品种切换。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发聚鑫债券A类净值增长率为17.96%,广发聚鑫债券C类净值增长率为18.06%,同期业绩比较基准收益率为0.15%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 168,033,416.02 19.62 其中：股票 168,033,416.02 19.62 2 固定收益投资 663,016,650.99 77.42 其中：债券 663,016,650.99 77.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,700,000.00 0.67 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,356,383.54 0.74 7 其他各项资产 13,294,471.32 1.55 8 合计 856,400,921.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 109,724,710.75 13.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,278,240.00 1.28 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,030,465.27 5.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 168,033,416.02 20.85 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002410 广联达 619,879 18,478,592.99 2.29 2 002439 启明星辰 507,957 14,974,572.36 1.86 3 000988 华工科技 941,830 14,541,855.20 1.80 4 600276 恒瑞医药 219,002 14,327,110.84 1.78 5 600426 华鲁恒升 843,909 12,903,368.61 1.60 6 002373 千方科技 656,094 12,419,859.42 1.54 7 300558 贝达药业 274,500 12,341,520.00 1.53 8 002050 三花智控 748,834 11,734,228.78 1.46 9 300601 康泰生物 197,619 11,204,997.30 1.39 10 002607 中公教育 798,000 10,278,240.00 1.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,908,270.00 11.28 其中：政策性金融债 90,908,270.00 11.28 4 企业债券 115,095,233.78 14.28 5 企业短期融资券 70,092,000.00 8.70 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 386,921,147.21 48.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 663,016,650.99 82.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127005 长证转债 627,490 72,155,075.10 8.95 2 011900048 19东航股SCP001 500,000 50,040,000.00 6.21 3 108902 农发1802 406,100 40,894,270.00 5.07 4 113008 电气转债 292,000 35,513,040.00 4.41 5 113013 国君转债 265,000 31,378,650.00 3.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 94,415.80 2 应收证券清算款 7,616,014.57 3 应收股利 - 4 应收利息 4,377,861.72 5 应收申购款 1,206,179.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,294,471.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 72,155,075.10 8.95 2 113008 电气转债 35,513,040.00 4.41 3 113013 国君转债 31,378,650.00 3.89 4 113019 玲珑转债 30,593,405.70 3.80 5 110031 航信转债 23,988,983.90 2.98 6 110042 航电转债 20,672,400.00 2.57 7 128027 崇达转债 14,833,172.20 1.84 8 113517 曙光转债 14,025,760.00 1.74 9 128045 机电转债 9,370,116.00 1.16 10 123003 蓝思转债 9,109,411.20 1.13 11 123008 康泰转债 8,600,527.20 1.07 12 110040 生益转债 7,744,677.30 0.96 13 132015 18中油EB 7,032,900.00 0.87 14 123006 东财转债 6,945,134.95 0.86 15 132009 17中油EB 4,076,000.00 0.51 16 113504 艾华转债 2,933,845.20 0.36 17 123002 国祯转债 2,465,677.34 0.31 18 132007 16凤凰EB 1,386,032.50 0.17 19 128019 久立转2 1,279,623.66 0.16 20 128020 水晶转债 1,119,500.00 0.14 21 113512 景旺转债 1,079,861.20 0.13 22 132012 17巨化EB 101,680.00 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 本报告期期初基金份额总额 183,382,677.59 200,561,176.75 本报告期基金总申购份额 299,030,029.46 295,593,907.35 减：本报告期基金总赎回份额 165,690,260.62 214,422,036.66 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 316,722,446.43 281,733,047.44 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190210 96,413,664.30 16,365,793.78 0.00 112,779,458.08 18.85% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发聚鑫债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |