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弘毅远方国企转型升级混合(006369)  基金公开信息
流水号 1561520
基金代码 006369
公告日期 2019-06-14
编号 1
标题 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要
信息全文


弘毅远方国企转型升级
混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2019年第1号)








基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
二〇一九年四月


基金招募说明书摘要自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经2018年8月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2018】1298号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年10月31日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益和投资本金不受损失。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资范围中包括的股票期权、资产支持证券、流通受限证券等特殊投资品种投资过程中的特有风险等等。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。但如出现证券市场的成交量发生急剧萎缩等特殊市场条件、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资目标与策略等风险。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。
本基金为发起式基金,基金合同生效之日起三年后的对应日(该对应日如为非工作日,则自动顺延至下一个工作日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证 券经营机构进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值 等风险。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资金提供方的除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。
本次更新的招募说明书所载内容截止日为2019年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人华泰证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。


一、基金管理人

(一)基金管理人简况
名称:弘毅远方基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区圆明园路149号SO301
办公地址:上海市黄浦区圆明园路149号6楼
法定代表人:郭文
设立时间:2018年1月31日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可【2017】2439号
组织形式:有限责任公司
联系人:沈增
联系电话:021-53682888
注册资本:人民币1.7亿元
股东名称及其出资比例:弘毅投资(北京)有限公司持股100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
赵令欢先生,董事长,美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士,美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。2003年加入联想控股并创立弘毅投资,现任联想控股常务副总裁,弘毅投资董事长、CEO,并担任联想集团、中联重科、锦江股份等企业董事。
郭文先生,董事,长江商学院EMBA。2003年加入弘毅投资,期间主导多个PE项目的投资。2015年起组建弘毅远方基金管理有限公司筹备组,负责新业务筹备。现任弘毅远方基金管理有限公司总经理。
黄薇薇女士,董事,南京大学及密苏里大学圣路易斯分校MBA。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,负责公司中后台筹建工作,现任弘毅远方基金管理有限公司副总经理、财务总监、首席运营官。在加入弘毅投资之前,黄薇薇女士曾任南京恒生房地产公司副总经理、南京金鹰集团及金鹰企业管理(中国)有限公司财务总监。
徐寿春先生,独立董事,中国人民大学经济学硕士。现任北京国枫律师事务所执行合伙人。
于增彪先生,独立董事,厦门大学会计学博士。现任清华大学教授、博士生导师。曾任河北大学会计专业教授、硕士生导师、管理学院院长及系主任。
杨淑娥女士,独立董事,东北财经大学投资学硕士。现任上海对外经贸大学教授。曾任西安交通大学财务学系主任、教授、博士生导师。
2、监事
袁兵先生,监事,耶鲁大学法学博士。2009年加入弘毅投资,负责管理PE投资及投后管理工作的日常运营,包括项目源建设、项目执行、质量把控、投后管理及项目退出。现任弘毅投资董事总经理、PE业务管理部总经理,并担任海昌控股、毅德国际的非执行董事。
周鹏先生,监事,哥伦比亚大学商学院MBA。2010年加入弘毅投资,担任弘毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个PE项目投资。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监,现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部副总经理,并自2018年10月31日起担任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资之前,周鹏先生曾任高盛集团有限公司(Goldman Sachs)高级分析师,美国哈里斯公司分析师。
3、高级管理人员
郭文先生,总经理,简历同上。
黄薇薇女士,副总经理,简历同上。
孙艳女士,督察长,华东政法大学法学硕士。2017年加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,现任弘毅远方基金管理有限公司督察长。在加入弘毅投资之前,孙艳女士曾任交银施罗德基金管理有限公司法律合规部总经理。
4、基金经理
周鹏先生,哥伦比亚大学商学院MBA。2010年加入弘毅投资,担任弘毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个PE项目投资。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监,现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部副总经理,并自2018年10月31日起担任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资之前,周鹏先生曾任高盛集团有限公司(Goldman Sachs)高级分析师,美国哈里斯公司分析师。
5、投资决策委员会
郭文先生,简历同上。
张鸿羽女士,上海财经大学经济学硕士。2018年加入弘毅远方基金管理有限公司,现任公司总经理助理、首席投资官,并自2019年1月30日起担任弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资之前,张鸿羽女士曾任汇祥资产管理有限公司副总经理、投资经理;交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、研究部总经理;上投摩根基金管理有限公司、广发证券股份有限公司高级研究员。
沈增先生,上海大学经济学学士。2015年加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,现任弘毅远方基金管理有限公司总经理助理、首席市场官。在加入弘毅投资之前,沈增先生曾任国海富兰克林基金管理有限公司市场及销售部总经理;中国银联、浦东发展银行高级经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2019年4月30日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
名称:华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:周易
设立时间:1991年4月9日
批准设立机关:中国人民银行总行
批准设立文号:银复[1990]497号文
基金托管资格批文及文号:《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(中国证监会证监许可[2014]1007号)
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币捌拾贰亿伍仟壹佰伍拾万圆整
联系电话:025--83388463
联系人:尹鹏
华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于1991年成立,是中国证监会首批批准的综合类券商,也是中国证券业协会较早评审通过的创新试点证券公司,于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易,注册资本增加到56亿元。于2015年6月1日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,注册资本变更为:716276.88万元人民币。自上市以来,华泰证券始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观,坚持“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念,逐步塑造了公司的核心竞争力,在市场上形成了较高的知名度和影响力。监管部门对公司的分类结果:2014、 2015 年,公司在证券公司分类评价的结果为 A 类 AA 级, 2016 年为 B 类 BBB 级。
(二)基金托管部门主要人员情况
华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势,搭建了由高素质人才组成的专业化托管团队。现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相关业务经验,均具备基金从业资格,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生人员占比超过85%,专业分布合理,是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团队。
(三)基金托管业务经营情况
华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚持稳健的经营理念,“严格管理、审慎经营、规范运作”,注重风险管理,保持良好的资本结构,严格遵守国家有关基金托管业务的法律法规、行业监管规章和公司有关管理规定,规范运作、严格管理,确保基金托管业务的稳健运行。
华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露,为基金份额持有人利益履行基金托管职责,保证基金份额持有人的合法权益。
三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销中心及本公司的网上直销交易平台。
名称:弘毅远方基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区圆明园路149号SO301
办公地址:上海市黄浦区圆明园路149号6楼
法定代表人:郭文
电话:021-53682888
传真:021-53682755
联系人:沈娴
客户服务电话:4009208800(全国免长途话费)
网址:www.honyfunds.com
投资者可通过本公司直销中心办理开户、本基金的申购、赎回等业务。个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,具体交易业务规则请参阅本公司网站。
2、其他销售机构
(1)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:周易
联系人:张宇明
客户服务电话:95587
网址:www.htsc.com.cn
(2)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区天河路183-187号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
客户服务电话:020-95575
网址:www.gf.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构
名称:弘毅远方基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区圆明园路149号SO301
办公地址:上海市黄浦区圆明园路149号6楼
法定代表人:郭文
电话:021-53682888
传真:021-53682755
联系人:黄怿俊

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陈颖华
联系人:陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:倪清、张勇
联系人:周祎
四、基金的名称
弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金。

五、基金的类型
契约型开放式混合型发起式。

六、基金的投资目标
本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。

七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现金资产的80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、衍生品等各类别资产中的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、国企转型升级主题的界定
在全面深化改革的背景下,国有资产监管机构和国有企业以优化国有资本配置为中心,着力深化改革,调整结构,加强科技创新,加快转型升级,提升企业发展质量和效益,进一步提高我国国有资本运营和配置效率。本基金关注上述国企转型升级对资本市场的影响,本基金界定的国企转型升级主题证券主要包括:
(1)通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商业模式转变、运营管理机制改善等有利因素,适应了市场化竞争的新形势,有助于其提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力的中央或地方国有控股、参股上市公司发行的证券。
(2)国有资本重点投资的战略性新兴产业(包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物产业、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意产业等行业)中,通过与国有企业以股权融合(包括国有企业投资入股非国有企业,非国有企业通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等方式参与国企转型升级)、战略合作(包括联合投资,联合开发项目、联合开发新产品、新技术、新服务,建立上下游供销合作)等形式分享国企转型升级红利机会的非国有上市公司发行的证券。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于符合国企转型升级主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济国企转型升级过程中所蕴含的投资机会。
本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准:
(1)公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成功案例。
(2)产品或服务具有竞争优势,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。
(3)公司治理结构稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。
(4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效地整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。
(5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。
(6)有正面事件驱动。
本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为:
1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等;
2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;
3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要投资于债券类资产,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
本基金的债券投资策略主要包括:
(1)利率预期策略
基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。
(2)估值策略
通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。
(3)利差策略
基于不同债券市场板块间的利差,在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。
(4)互换策略
为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。
(5)信用分析策略
根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究资产支持证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
6、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
7、股票期权投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股票期权投资。通过对现货市场和期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
8、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

九、基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
沪深300指数是由中证指数有限公司编制和维护,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数。该指数样本选择标准为规模大、流动性好的股票,目前沪深300指数样本覆盖了沪深市场大部分市值,具有良好的市场代表性,适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。
上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有较强的债券市场代表性。
根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
特别提示:该业绩比较基准仅用于本基金投资业绩的比较,并非本基金的最终收益率,更非基金管理人、基金托管人及销售机构向基金投资人保证其投资于本基金的本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。本基金的收益率以实际运作情况为准。

十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 268,109,420.20 70.55
其中:股票 268,109,420.20 70.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 36,147,199.80 9.51
其中:债券 36,147,199.80 9.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 68,000,368.00 17.89
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,969,934.17 1.31
8 其他资产 2,812,581.74 0.74
9 合计 380,039,503.91 100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 233,188,256.34 61.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 22,200,717.92 5.86
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01
J 金融业 134,343.00 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,553,200.00 3.32
S 综合 - -
合计 268,109,420.20 70.81


2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 929,973 25,490,559.93 6.73
2 000333 美的集团 476,960 23,242,260.80 6.14
3 600563 法拉电子 488,000 22,487,040.00 5.94
4 002372 伟星新材 1,070,000 21,571,200.00 5.70
5 000963 华东医药 547,984 17,880,717.92 4.72
6 000581 威孚高科 754,970 17,432,257.30 4.60
7 002422 科伦药业 583,000 16,877,850.00 4.46
8 000651 格力电器 325,000 15,343,250.00 4.05
9 002304 洋河股份 110,000 14,346,200.00 3.79
10 002595 豪迈科技 645,000 13,319,250.00 3.52


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 11,241,324.60 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,905,875.20 6.58
其中:政策性金融债 24,905,875.20 6.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 36,147,199.80 9.55


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 199,020 19,903,990.20 5.26
2 019611 19国债01 69,960 6,993,201.60 1.85
3 108603 国开1804 49,770 5,001,885.00 1.32
4 019544 16国债16 42,460 4,248,123.00 1.12


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

11、报告期末本基金投资的股票期权交易情况说明
11.1 本期股票期权投资政策
在风险可控的前提下,本基金本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股票期权投资。通过对现货市场和期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对期权的估值水平、流动性等因素的分析,选择合适的期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。
11.2 报告期末本基金投资的股票期权持仓和损益明细
代码 名称 类型 持仓量 权利金市值(卖出方以负值列示) 公允价值变动
10001760 50ETF沽4月2550 卖出认沽 50 -3,900.00 6,905.00
10001762 50ETF沽4月2650 卖出认沽 300 -57,600.00 72,657.00
10001763 50ETF沽4月2700 卖出认沽 100 -30,400.00 52,536.00
10001764 50ETF沽4月2750 卖出认沽 200 -89,800.00 93,165.00
股票期权投资本期收益 1,740,398.06
股票期权投资本期公允价值变动 248,499.00

11.3 报告期末本基金投资股票期权的风险指标
股票期权业务的风险指标包括:投资规模和比例限额、风险限额、保证金风险率等。
11.4 报告期末本基金投资股票期权的估值方法
本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

12、投资组合报告附注
12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。
12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,823,083.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 951,726.89
5 应收申购款 37,771.35
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,812,581.74

12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩所载数据截至2019年3月31日(财务数据未经审计)。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 11.83% 0.83% 19.90% 1.09% -8.07% -0.26%
2018年(自基金合同生效起至2018年12月31日) -0.31% 0.18% -1.79% 0.86% 1.48% -0.68%

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2018年10月31日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年3月31日,本基金尚处于建仓期。

十三、基金费用与税收

(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人于收到指令当日复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人于收到指令当日复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
1)申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者可多次申购,申购费用按每笔申购申请单独计算。
2)申购费率
本基金的申购费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 每笔1000元


投资者通过本公司直销中心及网上直销交易平台申购本基金实行以下费率 优惠,费率优惠实施时间或实施方案如有调整,本公司将依据有关法律法规、监管规定的要求及时公告。
A.直销中心
投资者通过本公司直销中心申购本基金的,享受申购费率 1 折优惠。如基金原申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
B.网上直销交易平台
个人投资者通过本公司网上直销交易平台申购(含定期定额投资)本基金的,申购优惠费率4 折起,但不低于0.6%,单笔申购金额不得超过50万元(含本数)。如果支付银行有更低限额规定的,以该支付银行的规定为准。
3)申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。计算公式:
申购费率适用上表中的比例费率时:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额?净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费率适用上表中的固定金额时:
申购费用 = 固定金额
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
例:某投资者投资5万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为:
申购金额 = 50,000元
净申购金额 = 50000 / (1+1.50%) = 49261.08元
申购费用 = 50000 – 49261.08= 738.92元
申购份额 = 49261.08 / 1.0520 = 46826.12份
即:投资者投资5万元申购本基金,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日基金份额净值为1.0520元,则其可得到46826.12份基金份额。
(2)赎回费
1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2)赎回费率
本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例
N<7天 2.00% 100%
7天≤N<30天 1.00% 100%
30天≤N<3个月 0.50% 75%
3个月≤N<6个月 0.50% 50%
6个月≤N<1年 0.50% 25%
1年≤N<2年 0.25% 25%
N≥2年 0 --

注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日
3)赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。计算公式:
赎回总金额 = 赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率
净赎回金额 = 赎回总金额?赎回费用
例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额 = 10000 × 1.0520 = 10520.00元
赎回费用 = 10520.00 × 0.50% = 52.60元
净赎回金额 = 10520.00 ?52.60= 10467.40元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。
(3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率。
(5)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分,添加了基金合同生效日期,证券经纪商交易结算模式风险提示的内容,添加了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”部分,对基金托管人的概况及主要人员情况进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了部分销售机构,并更新了相关服务机构资料。
5、在“第六部分 基金的募集”部分,增加了募集期基金份额总数与有效认购户数。
6、在“第七部分 基金合同的生效”部分,添加了基金合同生效日期。
7、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分,添加了申购、赎回及定期定额投资业务的开放时间和费率优惠政策。
8、在“第九部分 基金的投资”部分,添加了最新一期投资组合报告章节,数据截止到2019年3月31日。
9、新增“第十部分 基金的业绩”部分,数据截止到2019年3月31日。
10、在“第十四部分 基金费用与税收”部分,增加了与基金销售有关的费用情况。
11、在“第十七部分 风险揭示”部分,增加了因采用证券经纪商交易结算模式可能产生的风险。
12、在“第二十二部分 其他应披露事项”,更新了自基金合同生效以来涉及本基金的重要公告。
13、对部分表述进行了更新。



弘毅远方基金管理有限公司
二〇一九年六月十四日

基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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