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| 平安安盈灵活配置混合A(002537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1604217 | ||||||||
| 基金代码 | 002537 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 15日 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 22 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。其中平安安盈保本混合型证券投资基金的报 告期自 2019年 4月 1日至 4月 25日，平安安盈灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 4月 26 日至 6月 30日。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 平安安盈灵活配置混合 场内简称 - 交易代码 002537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 26日 报告期末基金份额总额 168,324,277.72份 投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的 分析，力求把握在不同行情中可行的投资机会，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周 期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结 合经济周期理论，形成对不同市场周期的预测和判 断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、 债券、现金等资产之间的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率 ×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于 债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 22 页 本基金转型日期为 2019年 4月 26日，此处的基金份额日期为 2019年 6月 30日。 转型前： 基金简称 平安安盈保本混合 场内简称 - 交易代码 002537 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年 4月 22日 报告期末基金份额总额 599,241,991.53份 投资目标 本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理， 力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最 大化。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性 投资组合保险策略，建立和运用严格的动态资产数 量模型，动态调整基金资产在稳健资产和风险资产 的投资比例，以保证在保本期到期时基金资产净值 不低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资 产的稳定增值。 业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收 益率。 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于股票基金和一般混合基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 本基金转型日期为 2019年 4月 26日，此处的基金份额日期为 2019年 4月 25日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 26日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 14,786.91 2.本期利润 7,303,287.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0376 4.期末基金资产净值 184,103,954.02 5.期末基金份额净值 1.0937 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 22 页 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 4月 25日 ） 1.本期已实现收益 7,273,895.69 2.本期利润 -1,457,912.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013 4.期末基金资产净值 629,480,294.43 5.期末基金份额净值 1.0500 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.16% 0.39% -0.62% 0.78% 4.78% -0.39% 注：1、业绩比较基准:沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%； 2、本基金于 2019年 4月 26日转型，过去三个月为 2019年 4月 26日至报告期末。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 22 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金由平安安盈保本转型而来，转型日期为 2019年 4月 26 日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.19% 0.06% 0.17% 0.01% -0.36% 0.05% 注：1、业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后)； 2、本基金于 2019年 4月 26日转型，过去三个月为 2019年 4月 1日至 2019年 4月 25日。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 22 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2016年 4月 22日正式生效，截至 2019年 4月 25日已满三年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 22 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高勇标 平安安盈保 本混合型证 券投资基金 基金经理 2018年 1月 23日 2019年 4月 25日 8 高勇标先生，西南财 经大学硕士。曾先后 任职于国海证券股份 有限公司自营分公司 投资经理助理、深圳 市尧山财富管理有限 公司投资管理部副总 经理、恒大人寿保险 有限公司固定收益部 投资经理。2017年 4 月加入平安基金管理 有限公司，任投资研 究部固定收益组投资 经理，现任平安鼎弘 混合型证券投资基金 (LOF)、平安惠悦纯债 债券型证券投资基 金、平安安盈保本混 合型证券投资基金、 平安安享灵活配置混 合型证券投资基金、 平安鑫安混合型证券 投资基金、平安惠融 纯债债券型证券投资 基金、平安惠泽纯债 债券型证券投资基 金、平安合锦定期开 放债券型发起式证券 投资基金、平安中短 债债券型证券投资基 金、平安惠鸿纯债债 券型证券投资基金、 平安合意定期开放债 券型发起式证券投资 基金基金经理。 刘俊廷 平安安盈保 本混合型证 券投资基金 基金经理 2018年 3月 7 日 2019年 4月 25日 7 刘俊廷先生，中国科 学院研究生院硕士。 曾任国泰君安证券股 份有限公司分析师。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 22 页 2014 年 12 月加入平 安基金管理有限公 司，现任平安鼎泰灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF）、平安 鼎越灵活配置混合型 证券投资基金、平安 鼎弘混合型证券投资 基金(LOF)、平安安盈 保本混合型证券投资 基金、平安安心灵活 配置混合型证券投资 基金、平安估值优势 灵活配置混合型证券 投资基金、平安新鑫 先锋混合型证券投资 基金基金经理。 曹力 平安安盈保 本混合型证 券投资基金 基金经理 2018年 8月 9 日 2019年 4月 10日 10 曹力先生，马里兰大 学博士。曾先后担任 美国联邦政府交通部 统计分析中心统计分 析师、华泰联合证券 高级分析师、华泰证 券投资经理、中国中 投证券有限责任公司 量化投资总监。2014 年 9月加入平安基金 管理有限公司，曾担 任资本市场专户投资 部投资经理。曾担任 平安安心灵活配置混 合型证券投资基金、 平安安盈保本混合型 证券投资基金、平安 估值优势灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 22 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高勇标 平安安盈灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理 2019年 4月 26日 2019年 5月 24日 8 高勇标先生，西南财 经大学硕士。曾先后 任职于国海证券股份 有限公司自营分公司 投资经理助理、深圳 市尧山财富管理有限 公司投资管理部副总 经理、恒大人寿保险 有限公司固定收益部 投资经理。2017年 4 月加入平安基金管理 有限公司，任投资研 究部固定收益组投资 经理，现任平安鼎弘 混合型证券投资基金 (LOF)、平安惠悦纯债 债券型证券投资基 金、平安安享灵活配 置混合型证券投资基 金、平安鑫安混合型 证券投资基金、平安 惠融纯债债券型证券 投资基金、平安惠泽 纯债债券型证券投资 基金、平安合锦定期 开放债券型发起式证 券投资基金、平安中 短债债券型证券投资 基金、平安惠鸿纯债 债券型证券投资基 金、平安合意定期开 放债券型发起式证券 投资基金、平安惠聚 纯债债券型证券投资 基金基金经理。 刘俊廷 平安安盈灵 活配置混合 型证券投资 基金 2019年 4月 26日 2019年 5月 24日 7 刘俊廷先生，中国科 学院研究生院硕士。 曾任国泰君安证券股 份有限公司分析师。 2014 年 12 月加入平 安基金管理有限公 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 22 页 司，现任平安鼎泰灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF）、平安 鼎越灵活配置混合型 证券投资基金、平安 鼎弘混合型证券投资 基金(LOF)、平安安心 灵活配置混合型证券 投资基金、平安估值 优势灵活配置混合型 证券投资基金、平安 新鑫先锋混合型证券 投资基金基金经理。 李化松 平安安盈灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理；权益 投资中心投 资董事总经 理； 2019年 5月 7 日 - 13 李化松先生，北京大 学硕士。先后担任国 信证券有限责任公司 经济研究所分析师、 华宝兴业基金管理有 限公司研究部分析 师、嘉实基金管理有 限公司研究部高级研 究员、基金经理。2018 年 3月加入平安基金 管理有限公司，现任 权益投资中心投资董 事总经理，同时担任 平安智慧中国灵活配 置混合型证券投资基 金、平安转型创新灵 活配置混合型证券投 资基金、平安核心优 势混合型证券投资基 金、平安高端制造混 合型证券投资基金、 平安安盈灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 黄维 平安安盈灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理； 2019年 5月 24日 - 8 黄维先生，北京大学 微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有 限公司研究员、广发 证券资产管理（广东） 有限公司投资经理。 2016年 5月加入平安 基金管理有限公司， 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 22 页 现任平安睿享文娱灵 活配置混合型证券投 资基金、平安优势产 业灵活配置混合型证 券投资基金、平安安 盈灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（转型前：《平安安盈保本混合型证 券投资基金基金合同》）和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 由于一季度地方债发行前置和财政支出发力，宏观经济在 4月份达到了年内高位。与此同时， 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 22 页 通胀水平因为猪肉价格上涨而出现小幅上升。经济和通胀水平上升，导致货币政策在 4月份出现 边际收紧，推动债券收益率上行。而 5月中美贸易战反复性再起，美联储年内降息预期发酵，欧 日经济持续疲弱，叠加国内在 5月底出现银行破刚兑事件，再一次引发风险偏好回落，货币政策 重新边际放松，央行向中小银行和非银机构定向流动性支持，债券收益率也跟随下行。 本基金保持了债券投资组合的流动性，主要配置高等级的中短期限信用债和利率债，同时参 与了可转债的波段操作，基金净值表现平稳上升。 权益市场部分,由于国内经济处于新旧动能转换阶段，消费升级和产业升级趋势不可逆转，因 此本产品配置思路紧密围绕上述两条主线，以自下而上精选个股为主，注重业绩确定性以及估值 匹配度，逐步加大权益资产配置仓位。 展望后市，我们认为聚焦价值和盈利成长确定的格局不会改变，市场主线依然会是代表消费 升级和制造升级的产业，我们将在此基础上，继续精选个股，聚焦行业龙头。在盈利驱动的市场 结构中，成长确定的个股将大概率能带来良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，平安安盈灵活配置混合基金份额净值为 1.0937元，本报告期（2019 年 4月 26日至 2019年 6月 30日）基金份额净值增长率为 4.16%；同期业绩比较基准收益率为 -0.62%。 截至 2019年 4月 25日，平安安盈保本混合基金份额净值为 1.0500，本报告期（2019年 1 月 1日至 2019年 4月 25日）基金份额净值增长率为-0.19%；同期业绩比较基准收益率为 0.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 转型前： 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 转型后： 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 22 页 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 118,488,763.05 62.62 其中：股票 118,488,763.05 62.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,700,000.00 24.15 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,800,144.08 13.11 8 其他资产 214,832.26 0.11 9 合计 189,203,739.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,460,490.00 1.88 B 采矿业 - - C 制造业 82,062,515.45 44.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,117,200.00 3.87 G 交通运输、仓储和邮政业 2,153,146.00 1.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,016,778.60 5.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,996,370.00 1.63 M 科学研究和技术服务业 8,715,565.00 4.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 22 页 Q 卫生和社会工作 1,966,698.00 1.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,488,763.05 64.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600519 贵州茅台 9,100 8,954,400.00 4.86 2 000858 五 粮 液 64,500 7,607,775.00 4.13 3 603233 大参林 158,160 7,117,200.00 3.87 4 002311 海大集团 204,642 6,323,437.80 3.43 5 000860 顺鑫农业 121,700 5,677,305.00 3.08 6 600690 海尔智家 324,065 5,603,083.85 3.04 7 600845 宝信软件 181,670 5,173,961.60 2.81 8 600161 天坛生物 186,440 4,707,610.00 2.56 9 600741 华域汽车 211,100 4,559,760.00 2.48 10 603060 国检集团 180,900 3,858,597.00 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 15 页 共 22 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,815.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,747.94 5 应收申购款 95,269.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,832.26 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 16 页 共 22 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,826.00 0.00 其中：股票 2,826.00 0.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,047,026,132.23 99.98 8 其他资产 199,909.94 0.02 9 合计 1,047,228,868.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,826.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 17 页 共 22 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,826.00 0.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 120 2,826.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 18 页 共 22 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,994.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 175,915.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 199,909.94 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 19 页 共 22 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601012 隆基股份 2,826.00 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 报告期期初基金份额总额 599,241,991.53 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 327,503.43 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 431,245,217.24 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 168,324,277.72 此处报告期为本基金转型后，具体时间自 2019-4-26至 2019-6-30 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,119,625,350.88 报告期期间基金总申购份额 32,472.34 减:报告期期间基金总赎回份额 520,415,831.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 599,241,991.53 此处报告期为本基金转型前，具体时间自 2019-4-1至 2019-4-25 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 20 页 共 22 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 无 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 21 页 共 22 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190401--20190630 581,000,000.00 0.00 480,000,000.00 101,000,000.00 60.00% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性 风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 平安安盈保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人为平安基金管理有限 公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为平安银行股份有限公司，基金 登记机构为平安基金管理有限公司，保证人为深圳市高新投集团有限公司。鉴于本基金的第一个 保本期即将到期，且本基金无法为转入下一保本期确定保证人或保本义务人，本基金将不能满足 平安安盈灵活配置 2019年第 2季度报告 第 22 页 共 22 页 继续作为法律法规规定的避险策略基金运作的条件，为此，本基金管理人经与基金托管人协商一 致，根据《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中“如 保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为非保本 的混合型基金，基金名称相应变更为‘平安大华安盈灵活配置混合型证券投资基金’。同时，因 平安基金管理有限公司已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记，公司名称由“平安大华基 金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益，避免对投资者造成混 淆和误导，转型后的基金名称由“平安大华安盈灵活配置混合型证券投资基金”更变为“平安安 盈灵活配置混合型证券投资基金”。 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安安盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）平安安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 2019年 2季度报告原文 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 7月 15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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