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| 泰达稳健(150053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1604373 | ||||||||
| 基金代码 | 150053 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金募集申请已于2011年8月24日获中国证监会证监许可『2011』 1338号文核准，基金合同于2011年12月1日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年6月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日，财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 成立日期：2002年6月6日 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 联系电话：010-66577513 信息披露联系人：袁静 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 杜汶高先生，副董事长。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多年的资本市场经验。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。 陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位，现任宏利资产管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资产管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。 刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月任公司副总经理，2015年8月起任公司总经理。 何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。 张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：金融、房地产、公司、投资。 查卡拉·西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行 （巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。 樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司（波士顿）董事，Commerz 国际资本管理 （CICM）（德国）联合首席执行官/副执行董事，德国商业银行 （英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。 2、监事会成员 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 吴纪泽先生，监事。毕业于新南威尔士大学（澳大利亚悉尼），商学硕士（金融专业）。现任宏利资产管理公司（香港）北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信（台湾）产品开发部襄理、宏利投信（台湾）产品开发部副理、宏利资产管理公司（香港）北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前，吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。 廖仁勇先生，职工监事，人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，自2014年10月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。 葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006年7月至2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部门总经理助理；2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副总经理，主持部门工作。 3、总经理及其他高级管理人员 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 刘建先生，总经理。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。 刘晓玲女士，副总经理，毕业于河北大学，获经济学学士学位。2002年9月至2011年7月就职于博时基金管理有限公司，任零售业务部渠道总监；2011年7月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人；2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监；2015年4月加入融通基金管理有限公司，2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理；2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年9月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。 聂志刚先生，督察长。毕业于复旦大学，获经济学学士、法律硕士学位。2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局；2007年5月至2010年5月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010年5月至2011年5 月任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011年5月至2013年5月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监；2013年5月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；2015年9月至2017年10月任银河期货有限公司首席风险官；2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年11月起任公司督察长。 4、基金经理 刘洋先生，北京大学理学硕士；2015年1月至2015年4月任职于九坤投资（北京）有限公司，担任策略分析师；2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于金融工程部，先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务；2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；具备4年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 本基金历任基金经理：王咏辉先生，自2011年12月起至2012年8月管理本基金。刘欣先生，自2012年8月14日起至2016年3月16日管理本基金。杨超先生，2014年10月13日至2019年1月22日管理本基金。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、投资副总监戴洁（主持工作）、投资副总监刘欣、研究副总监张勋、固定收益部总经理丁宇佳、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩组成。督察长聂志刚列席会议。 投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项： （1）固定收益类事项由刘建、戴洁、丁宇佳、庞宝臣、傅浩表决。 （2）权益类事项由刘建、戴洁、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 （3）其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年3月31日，中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人：郑小囡 联系电话：010-66577619、010-66577617 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 2）泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道：农业银行卡、建设银行卡、中国银行卡、兴业银行卡、民生银行卡、招商银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、交通银行卡、广发银行卡和快钱支付等。 客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com 泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 2、场外代销机构 1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 联系人：崔瑛 客服电话：95566 银行网站：www.boc.cn 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 联系人：王琳 客服电话：95533 银行网站：www.ccb.com 3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 联系人：张伟 客服电话：95599 银行网站：www.abchina.com 4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 客服电话：95559 银行网址：www.bankcomm.com 5) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 公司网站：www.cmbchina.com 6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：肖武侠 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 7) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号s 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 客户服务热线：95511-3 公司网站：bank.pingan.com 8) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 客服电话：95594 网址：www.bankofshanghai.com 9) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 客户服务电话：95526 联系人：盖君 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 10) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 联系人：郑鹏 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 11) 东莞银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 联系人：吴兆群 客服电话：400-119-6228 公司网址：www.dongguanbank.cn 12) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务热线：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn 13) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：陈春林 公司网址：www.psbc.com 14) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 客服电话：95351 公司网站：www.xcsc.com 15) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址：www.bhzq.com 16) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 公司网站：www.chinastock.com.cn 17) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 公司网站：www.gf.com.cn 18) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 客服电话：400-888-8108 公司网站：www.csc108.com 19) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com 20) 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 全国免费业务咨询电话：95511-8 网址：www.pingan.com 21) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 客服电话：4008323000 公司网站：www.csco.com.cn 22) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：陈宇 客服电话：95523或400-889-5523 网址：www.swhysc.com 23) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 24) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：许刚 客服电话：400-620-8888 联系人：王炜哲 公司网站：www.bocichina.com 25) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户服务电话：95597 联系人：庞晓芸 公司网站：www.htsc.com.cn 26) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 27) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 28) 新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 客户服务电话：400-698-9898 公司网址：www.xsdzq.cn 29) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 客户服务电话：95565，400-888-8111 公司网址：www.newone.com.cn 30) 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 客户服务电话：0755-33680000400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 31) 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：步国旬 联系人：王万君 客户服务电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn 32) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 33) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸 客服电话：95553或400-8888-001 公司网站：www.htsec.com 34) 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：邱三发 客服电话：95396 联系人：梁微 网址：www.gzs.com.cn 35) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 联系人：王虹 公司网站：www.hfzq.com.cn 36) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：周杨 公司网站：www.guosen.com.cn 37) 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：王作义 客户服务电话：400-888-8228 联系人：马贤清 网站：www.jyzq.cn 38) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 客服电话：400-888-8128 联系人：朱磊 公司网站：www.tebon.com.cn 39) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：400-800-1001 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 40) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 公司网络地址：www.longone.com.cn 客服电话：95531，400-888-8588 41) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 联系人：黄静客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 42) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 法定代表人：蔡一兵 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com 43) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 联系人：陈宇 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 44) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或400-888-8999 联系人：李良 长江证券客户服务网站：www.95579.com 45) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：高利 联系人：丁敏 客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com 46) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 公司网址：www.mszq.com 客服热线：400-619-8888 47) 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 联系人：刘婧漪、贾鹏 48) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 公司网址： http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 客服热线：95548 49) 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄24号楼 法定代表人：陈宏 联系人：周艳琼 公司网址：www.xzsec.com 客服热线：95357 50) 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室 办公地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 公司网址：www.westsecu.com 客服热线：95582 51) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：林炳城 联系人：罗艺琳 公司网址：www.zszq.com 客服热线：95329 52) 九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人：魏先锋 联系人：郭小璇 公司网址：www.jzsec.com 客服热线：95305 53) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：周俊 公司网址：www.jhzq.com.cn 客服热线：400-666-2288 54) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 公司网址：www.wlzq.com.cn 客服热线：400-888-8133 55) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 公司网址：http://sd.citics.com/ 客服热线：95548 56) 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 公司网址：www.hongtastock.com 客服热线：400-871-8880 57) 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 公司网址：www.cnhbstock.com 客服热线：400-820-9898 58) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 公司网址：www.swsc.com.cn 客服热线：400-809-6096 59) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 公司网址：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 60) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 61) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 客服电话：4006-788-887 62) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 公司网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 63) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn 64) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 65) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com 66) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ 67) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com 68) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com 69) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com 70) 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人：金佶 客服电话：021-34013996 公司网址：https://www.hotjijin.com 71) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com 72) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层 法定代表人：马勇 客服电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn/ 73) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66zichan.com 74) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4001599288 公司网址：https://danjuanapp.com/ 75) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：李悦 客服电话：400-8980-618 公司网址：www.chtwm.com 76) 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 公司网址：http://www.niuniufund.com 客服电话：400-623-6060 77) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人：李昭琛 客服电话：010-62675369 公司网址：http://www.xincai.com/ 78) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 79) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 80) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com 81) 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼 法定代表人：桂水发 客服电话：400-820-1515 公司网址：www.zhengtongfunds.com 82) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客服电话：4007991888 公司网址：www.520fund.com.cn 83) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层 法定代表人：江卉 客服电话：95518/4000888816 公司网址：fund.jd.com 84) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：4000411001 公司网址：www.taichengcaifu.com 85) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 公司地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：4009217755 公司网址：www.leadfund.com.cn 86) 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com 87) 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013842 公司网址：www.wanjiawealth.com 88) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com 89) 北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人：李振 客服电话：400-829-1218 公司网址：www.kstreasure.com 90) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 公司网址：https://www.tdyhfund.com 91) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 办公地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：400-711-8718 公司网址：www.wacaijijin.com 92) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：惠晓川 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com 3、场内发售机构 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深交所会员。 具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务（具体办理场所以《基金开放申购、赎回公告》为准）。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：严峰 电话：010-58598839 传真：010-58598907 （三）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：梁丽金、刘佳 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：赵柏基 经办注册会计师：单峰、庞伊君 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他 合理的方法进行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制。 1、投资组合的构建 本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合，即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 2、组合的调整 （1）定期调整 根据标的指数的调整规则和对备选股的预期，对股票投资组合及时进行调整。 （2）不定期调整 ①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时，基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。 ②当成份股发生重大变化时（收购合并、分拆、退市等），基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。 ③根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现对标的指数的有效跟踪。 ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，基金无法购得相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。 ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下，本基金管理人可根据市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。 3、股票的替代 在建仓阶段和基金后续运作过程中，如遇到特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则，行业、规模、历史表现相似度为标准，采用合理的方法进行适当调整和替代。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金将在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后） 如果中证500 指数被停止编制及发布,或中证500 指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证500 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，泰达500A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；泰达500B份额具有高风险、高预期收益的特征。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年6月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 174,747,482.55 93.24 其中：股票 174,747,482.55 93.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 83,904.10 0.04 其中：债券 83,904.10 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,251,911.87 6.00 8 其他资产 1,331,741.57 0.71 9 合计 187,415,040.09 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 761,634.00 0.41 B 采矿业 6,018,266.48 3.25 C 制造业 86,269,651.66 46.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,154,392.00 1.71 E 建筑业 2,664,610.00 1.44 F 批发和零售业 13,899,627.80 7.51 G 交通运输、仓储和邮政业 4,330,815.00 2.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,233,294.00 6.61 J 金融业 4,848,346.00 2.62 K 房地产业 8,629,745.40 4.66 L 租赁和商务服务业 7,416,721.00 4.01 M 科学研究和技术服务业 92,450.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 394,144.00 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,450,673.00 2.41 S 综合 3,829,852.00 2.07 合计 158,994,222.34 85.9 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,315,826.00 0.71 C 制造业 8,175,413.08 4.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 464,140.00 0.25 E 建筑业 306,892.00 0.17 F 批发和零售业 1,941,452.19 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 96,966.00 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 32,902.94 0.02 J 金融业 134,343.00 0.07 K 房地产业 3,285,325.00 1.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,753,260.21 8.52 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002195 二三四五 443,300 2,686,398.00 1.45 2 000656 金科股份 344,400 2,514,120.00 1.36 3 600879 航天电子 348,500 2,505,715.00 1.35 4 300146 汤臣倍健 109,200 2,495,220.00 1.35 5 600699 均胜电子 91,600 2,442,056.00 1.32 6 002127 南极电商 211,600 2,422,820.00 1.31 7 600160 巨化股份 273,410 2,356,794.20 1.27 8 600466 蓝光发展 317,080 2,340,050.40 1.26 9 002038 双鹭药业 84,600 2,334,960.00 1.26 10 002353 杰瑞股份 97,002 2,307,677.58 1.25 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600739 辽宁成大 122,227 1,829,738.19 0.99 2 000961 中南建设 191,100 1,815,450.00 0.98 3 600383 金地集团 106,900 1,469,875.00 0.79 4 000157 中联重科 295,400 1,323,392.00 0.72 5 600985 淮北矿业 111,700 1,315,826.00 0.71 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 83,904.10 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 83,904.10 0.05 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113517 曙光转债 670 83,904.10 0.05 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 11.投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,451.85 2 应收证券清算款 815,549.64 3 应收股利 - 4 应收利息 2,578.19 5 应收申购款 487,161.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,331,741.57 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113517 曙光转债 83,904.10 0.05 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 (5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2011年12月1日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示： （一） 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收 益率 ① 基金净值收益 率标准差② 比较基准收 益率 ③ 比较基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 本基金合同生效起 至2011年12月31日 -2.00% 0.74% -13.78% 1.60% 11.78% -0.86% 2012年1月1日至2012 年12月31日 -1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04% 2013年1月1日至2013 年12月31日 14.55% 1.37% 16.29% 1.37% -1.74% 0.00% 2014年1月1日至2014 年12月31日 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03% 2015年1月1日至2015 年12月31日 57.06% 2.97% 41.39% 2.68% 15.67% 0.29% 2016年1月1日至2016 年12月31日 -7.73% 1.89% -16.72% 1.81% 8.99% 0.08% 2017年1月1日至2017 年12月31日 11.95% 0.90% -0.07% 0.88% 12.02% 0.02% 2018年1月1日至2018 年12月31日 -27.84% 1.44% -31.81% 1.43% 3.97% 0.01% 2019年1月1日至2019 年3月31日 32.24% 1.59% 31.29% 1.63% 0.95% -0.04% 本基金合同生效起 至2019年3月31日 126.61% 1.70% 45.59% 1.63% 81.02% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+1年期定期存款利率*5%。 （二） 泰达中证500基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011年12月1日-2019年3月31日） 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的指数许可使用费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 5、基金上市初费和上市月费 6、基金合同生效以后的信息披露费用； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 9、基金资产的资金汇划费用； 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的指数许可使用费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。 4、本条第（一）款第3 至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 本期更新招募说明书所载内容截止日为2019年6月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。现就本期更新招募说明书截止日前主要更新内容说明如下： （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。 （二）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员名单部分进行更新。 （三）对“四、基金托管人”由托管人全部更新基本情况。 （四）“五、相关服务机构”中，更新网上直销系统第三方支付、代销机构、第三方销售机构部分内容。 （五）“十二、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2019年3月31日。 （六）“十三、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2019年3月31日，并更新了历史走势对比图。 （七）更新“二十七、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年7月15日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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