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| 南方多利增强债券C(202102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606134 | ||||||||
| 基金代码 | 202102 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方多利增强债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 交易代码 202102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月28日 报告期末基金份额总额 1,949,040,233.21份 投资目标 本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。 投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 下属分级基金的交易代码 202103 202102 报告期末下属分级基金的份额总额 1,662,326,353.88份 286,713,879.33份 注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。 3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 1.本期已实现收益 15,540,981.84 2,142,083.26 2.本期利润 11,221,735.29 1,563,893.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0052 4.期末基金资产净值 1,838,128,472.29 316,313,672.39 5.期末基金份额净值 1.1058 1.1032 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方多利增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.57% 0.09% -0.53% 0.11% 1.10% -0.02% 南方多利增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.48% 0.09% -0.53% 0.11% 1.01% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑迎迎 本基金基金经理 2017年10月13日 - 11年 女，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金，历任行业研究员、信用研究员、基金经理；2012年10月至2015年1月，任富国7天理财宝基金经理；2013年1月至2015年4月，任富国强回报基金经理；2014年3月至2016年10月，任富国可转换债券基金经理；2015年4月至2017年3月，任富国新天锋、富国收益增强基金经理；2015年8月至2016年9月，任富国新动力基金经理；2016年1月至2017年3月，任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年9月至2018年12月，任南方荣毅基金经理；2017年8月至2019年1月，任南方通利基金经理；2017年8月至2019年5月，任南方高元基金经理；2017年8月至今，任南方荣光基金经理；2017年10月至今，任南方多利基金经理；2017年12月至今，任南方荣冠基金经理；2018年2月至今，任南方卓元基金经理；2018年9月至今，任南方泽元基金经理；2018年12月至今，任南方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌元转债基金经理；2019年2月至今，任南方华元基金经理；2019年5月至今，任南方恒庆一年基金经理。 李璇 本基金基金经理（已离任） 2010年9月21日 2019年5月24日 11年 女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，任南方润元基金经理；2013年7月至2017年9月，任南方稳利基金经理；2016年8月至2017年12月，任南方通利、南方荣冠基金经理；2016年8月至2018年2月，任南方丰元基金经理；2016年11月至2018年2月，任南方荣安基金经理；2017年1月至2018年7月，任南方和利基金经理；2017年3月至2018年7月，任南方荣优基金经理；2017年5月至2018年7月，任南方荣尊基金经理；2017年6月至2018年7月，任南方荣知基金经理；2017年7月至2018年7月，任南方荣年基金经理；2016年9月至2019年3月，任南方多元基金经理；2010年9月至2019年5月，任南方多利基金经理；2016年12月至2019年5月，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至2019年5月，任南方宏元基金经理；2012年5月至今，任南方金利基金经理；2017年9月至今，任南方兴利基金经理；2018年7月至今，任南方配售基金经理；2019年1月至今，任南方国利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度经济再次回落，1-5月工业增加值同比增长6.0%，较前值有所回落。4、5月CPI分别同比增长2.5%和2.7%，受到基数下行和猪肉价格上涨的影响，CPI有所上行，4、5月PPI分别同比增长0.9%、0.6%。5月末M2同比增长8.5%，在一季度信贷、社融显著放量后，二季度信贷和社融投放有所回落。 市场层面，2019年二季度利率债收益率波动较大，整体有所上行，曲线呈现扁平化。信用债整体表现好于同期限国开债。二季度权益市场上证综指下跌3.6%，沪深300下跌1.2%，中小板和创业板分别下跌11.0%和10.7%。转债市场同样下跌，一季度中证转债指数下跌3.6%。 投资运作上，债券方面，二季度主要采用票息策略，适当提高静态收益水平，同时组合保持了合适的杠杆、久期水平，并通过利率债波段操作增厚收益。债券资产在收益率整体震荡的环境中取得了较好的投资效果。转债方面，由于央行一季度政策报告有所转向，组合4月降低了转债仓位，较好的控制了下行风险，为组合二季度保留了正收益。但在经济复苏确立之前，还是以低估值品种和个券精选为主。 从近期的经济和金融数据来看，经济面临二次探底的风险。外部贸易形势错综复杂，贸易谈判前景依然具有较大的不确定性。政策方面，目前央行防风险意识较强，流动性投放力度较前期有所加大。财政支出年初以来节奏较快，对后期有一定透支，下半年财政政策变化依然是市场面临的较大不确定性之一。利率债方面，考虑到当前内外部经济形势均存在较大的不确定性，无风险利率上行的风险较低。信用债方面，下半年需要谨慎对待低资质信用债，严防信用风险。权益市场方面，重点挖掘基本面扎实、业绩有望超预期的品种。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.1058元，报告期内，份额净值增长率为0.57%，同期业绩基准增长率为-0.53%；本基金C份额净值为1.1032元，报告期内，份额净值增长率为0.48%，同期业绩基准增长率为-0.53%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,481,113,919.86 96.65 其中：债券 2,481,113,919.86 96.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,578,451.19 1.35 8 其他资产 51,335,270.79 2.00 9 合计 2,567,027,641.84 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,112,000.00 7.90 其中：政策性金融债 170,112,000.00 7.90 4 企业债券 1,256,107,258.10 58.30 5 企业短期融资券 394,248,200.00 18.30 6 中期票据 523,378,000.00 24.29 7 可转债（可交换债） 137,268,461.76 6.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,481,113,919.86 115.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143271 17南铝债 900,000 91,602,000.00 4.25 2 180312 18进出12 900,000 90,144,000.00 4.18 3 190201 19国开01 800,000 79,968,000.00 3.71 4 136236 16复药01 710,000 71,511,200.00 3.32 5 041800425 18淮北矿业CP002 700,000 70,434,000.00 3.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,620.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,765,129.73 5 应收申购款 2,492,520.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,335,270.79 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132009 17中油EB 25,602,621.00 1.19 2 132012 17巨化EB 23,031,264.00 1.07 3 132015 18中油EB 20,132,057.40 0.93 4 113014 林洋转债 19,888,538.00 0.92 5 113015 隆基转债 12,774,000.00 0.59 6 128019 久立转2 11,967,158.74 0.56 7 132011 17浙报EB 8,123,120.00 0.38 8 132013 17宝武EB 2,720,366.80 0.13 9 113518 顾家转债 194,955.20 0.01 10 128024 宁行转债 56,907.50 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 报告期期初基金份额总额 2,158,154,316.55 307,041,606.74 报告期期间基金总申购份额 217,493,765.65 96,991,136.28 减：报告期期间基金总赎回份额 713,321,728.32 117,318,863.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,662,326,353.88 286,713,879.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方多利增强债券型证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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