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| 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607834 | ||||||||
| 基金代码 | 001539 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 嘉实中证金融地产ETF联接 基金主代码 001539 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 报告期末基金份额总额 36,406,004.89份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。 风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实中证金融地产ETF联接C 下属分级基金的交易代码 001539 005999 报告期末下属分级基金的份额总额 34,527,771.23份 1,878,233.66份 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512640 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年6月20日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年7月25日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证金融地产指数 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.本期已实现收益 692,290.82 25,678.54 2.本期利润 -336,581.26 19,756.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0081 0.0097 4.期末基金资产净值 45,539,587.54 2,304,309.42 5.期末基金份额净值 1.3189 1.2268 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）自2018年6月15日起对本基金增设C类基金份额；自2018年6月15日起开放嘉实中证金融地产ETF联接C的申赎业务；（4）本基金A类收取认（申）购费和赎回费，本基金C类不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证金融地产ETF联接A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 1.45% -0.11% 1.45% 0.90% 0.00% 嘉实中证金融地产ETF联接C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.63% 1.45% -0.11% 1.45% 0.74% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实中证金融地产ETF联接A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年8月6日至2019年6月30日） 图2：嘉实中证金融地产ETF联接C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2018年6月20日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（五）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘珈吟 本基金、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实深证基本面120ETF、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中关村A股ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）基金经理 2016年3月24日 - 10年 2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。 何如 本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实基本面50ETF基金经理 2015年8月6日 - 13年 曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。 注：（1）基金经理何如的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘珈吟的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.07%，年化跟踪误差为1.04%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指数，能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。 本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争给投资者提供一个标准化的行业指数投资工具。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中证金融地产ETF联接A基金份额净值为1.3189元，本报告期基金份额净值增长率为0.79%；截至本报告期末嘉实中证金融地产ETF联接C基金份额净值为1.2268元，本报告期基金份额净值增长率为0.63%；业绩比较基准收益率为-0.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2019-05-16至2019-06-28，未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,141,871.24 2.37 其中：股票 1,141,871.24 2.37 2 基金投资 44,195,177.25 91.81 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,736,055.44 5.68 8 其他资产 63,395.34 0.13 9 合计 48,136,499.27 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,550.00 0.01 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 984,398.34 2.06 K 房地产业 149,818.90 0.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 4,104.00 0.01 合计 1,141,871.24 2.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,400 212,664.00 0.44 2 600036 招商银行 2,300 82,754.00 0.17 3 601166 兴业银行 3,200 58,528.00 0.12 4 600030 中信证券 1,700 40,477.00 0.08 5 601328 交通银行 6,100 37,332.00 0.08 6 600016 民生银行 5,480 34,798.00 0.07 7 601288 农业银行 8,600 30,960.00 0.06 8 600000 浦发银行 2,607 30,449.76 0.06 9 601398 工商银行 4,800 28,272.00 0.06 10 000002 万 科Ａ 1,000 27,810.00 0.06 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 嘉实中证金融地产ETF 股票型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 44,195,177.25 92.37 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。 2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以40万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对交通银行合计处以130万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以8万元罚款。2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕12号），对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款690万元。2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕13号），对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款50万元。 2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕8号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款3160万元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款200万元。 2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。 2018年11月23日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露，中国保险监督管理委员会北京监管局于2018年11月19日作出京保监罚〔2018〕28号处罚决定，因中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，对该公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 本基金投资于 “招商银行（600036）” 、“交通银行（601328）” 、“民生银行（600016）”、“浦发银行（600000）”、“工商银行（601398）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、工商银行为标的指数的成份股，本基金投资于“招商银行”、“交通银行”、“民生银行”、“浦发银行”、“工商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,010.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 508.89 5 应收申购款 54,875.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,395.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实中证金融地产ETF联接C 报告期期初基金份额总额 49,960,169.53 2,011,209.10 报告期期间基金总申购份额 16,540,762.46 3,154,301.56 减:报告期期间基金总赎回份额 31,973,160.76 3,287,277.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 34,527,771.23 1,878,233.66 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件； （2）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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