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| 嘉实纯债债券C(070038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608735 | ||||||||
| 基金代码 | 070038 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实纯债债券 基金主代码 070037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 11日 报告期末基金份额总额 1,809,143,261.83份 投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增 值。 投资策略 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上， 以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而 下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益 率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的 期限结构和类属配置。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基 金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实纯债债券 A 嘉实纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 070037 070038 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,762,441,334.50份 46,701,927.33份 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 嘉实纯债债券 A 嘉实纯债债券 C 1.本期已实现收益 27,996,531.25 593,436.62 2.本期利润 19,681,530.32 194,471.35 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0095 0.0041 4.期末基金资产净 值 2,013,228,016.58 52,781,428.78 5.期末基金份额净 值 1.142 1.130 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 纯债债券 A收取认购/申购费用、赎回费；嘉实纯债债券 C从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费；（3）所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实纯债债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.05% 0.38% 0.10% 0.50% -0.05% 嘉实纯债债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 0.80% 0.06% 0.38% 0.10% 0.42% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1: 嘉实纯债债券 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年 12月 11日至 2019年 6月 30日） 图 2: 嘉实纯债债券 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年 12月 11日至 2019年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制”的有 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 5页 共 11页 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金、嘉实债 券、嘉实稳固收益 债券、嘉实中证中 期 企 业 债 指 数 (LOF)、嘉实中证 中期国债 ETF、嘉 实中证金边中期 国债 ETF联接、嘉 实丰益纯债定期 债券、嘉实丰益策 略定期债券、嘉实 新财富混合、嘉实 新起航混合、嘉实 稳瑞纯债债券、嘉 实稳祥纯债债券、 嘉实新优选混合、 嘉实新思路混合、 嘉实稳鑫纯债债 券、嘉实安益混 合、嘉实稳泽纯债 债券、嘉实策略优 选混合、嘉实新添 瑞混合、嘉实稳元 纯债债券、嘉实稳 熙纯债债券、嘉实 稳怡债券、嘉实新 添辉定期混合基 金经理 2012年 12 月 11日 - 14年 曾任中信基金任 债券研究员和债 券交易员、光大银 行债券自营投资 业务副主管，2010 年 6月加入嘉实基 金管理有限公司 任基金经理助理， 现任职于固定收 益业务体系全回 报策略组。硕士研 究生，具有基金从 业资格，中国国 籍。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 6页 共 11页 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观基本面下行压力有所加大。一季度信贷投放增长较快，国内外经济预期改善，但 在去杠杆的长期背景之下，货币政策以及地产融资政策均有边际收紧，4月下旬政治局会议也重 提房住不炒的基调，显示尽管经济下行过程中宽信用是政策方向，但控制宏观杠杆率、控制隐性 债务依然是本轮放松的制约。5月初中美谈判突然逆转，形势出现恶化，美国对中国 2000亿出口 产品关税从 10%提升至 25%，并宣布将对另外 3000亿举行听证。5月下旬央行宣布包商银行被接 管，金融机构信用光环打破，导致整个 6月银行间资金面出现大幅分化，中小机构、非银、产品 户、低等级信用债融资能力显著恶化。在此期间，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二 季度前期原油价格反弹也带动 PPI预期回升，在经济下行叠加通胀上行的基本面环境下，滞涨担 忧上升。 二季度债券市场先跌后涨，4月在通胀、货币边际收紧的影响下，收益率快速反弹，但随着 5 月谈判不确定性上升、以及基本面复苏发力，收益率有所回落。5月下旬包商事件对市场产生短 期冲击，品种分化明显，利率债、高等级信用债以及交易所可质押信用债受到市场追捧，而低等 级信用债、中低等级存单收益率略有上行。 报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。调降组合久期和仓位， 信用债以中期高等级信用债为主，自下而上选取优质品种提高组合静态收益。 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实纯债债券 A基金份额净值为 1.142元，本报告期基金份额净值增长率为 0.88%；截至本报告期末嘉实纯债债券 C基金份额净值为 1.130元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.80%；业绩比较基准收益率为 0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,305,196,325.60 94.17 其中：债券 2,305,196,325.60 94.17 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 96,851,534.17 3.96 8 其他资产 45,817,266.08 1.87 9 合计 2,447,865,125.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 522,496.00 0.03 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 8页 共 11页 2 央行票据 - - 3 金融债券 721,868,209.20 34.94 其中：政策性金融债 165,169,402.20 7.99 4 企业债券 980,942,620.40 47.48 5 企业短期融资券 20,012,000.00 0.97 6 中期票据 581,851,000.00 28.16 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,305,196,325.60 111.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 143309 18苏通 01 1,100,000 113,707,000.00 5.50 2 190201 19国开 01 1,100,000 109,956,000.00 5.32 3 112546 17万科 01 1,000,000 101,770,000.00 4.93 4 1722013 17大众汽车 债 800,000 81,296,000.00 3.93 5 143036 17国证债 800,000 80,536,000.00 3.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 9页 共 11页 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 91,505.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,011,599.83 5 应收申购款 714,160.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,817,266.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实纯债债券 A 嘉实纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 2,438,735,168.24 94,988,306.48 报告期期间基金总申购份 额 222,281,368.82 29,873,151.78 减:报告期期间基金总赎 回份额 898,575,202.56 78,159,530.93 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 1,762,441,334.50 46,701,927.33 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 10页 共 11页 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019/0 4/01至 2019/0 5/30 620,566,489.36 - 265,957,066.87 354,609,422.49 19.60 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 §9 备查文件目录 嘉实纯债债券 2019年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实纯债债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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