最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国都多策略混合(005264) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1611068 | ||||||||
| 基金代码 | 005264 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都多策略混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国都多策略 场内简称 - 交易代码 005264 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 25日 报告期末基金份额总额 6,166,145.34份 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险并 保证流动性的前提下，充分挖掘市场中潜在的投资机 会，力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回 报。 投资策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观 经济进行深入研究的基础上，依据宏观经济周期所处 阶段及变化趋势，结合估值水平、政策取向等因素， 综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定 本基金在股票、债券、权证、现金等大类资产之间的 配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投 资组合的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种。 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 767,409.37 2.本期利润 917,024.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0719 4.期末基金资产净值 8,094,982.44 5.期末基金份额净值 1.3128 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.26% 1.30% -0.76% 0.90% 9.02% 0.40% 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨志刚 基金经理 2018年 5月 25日 - 7年 厦门大学经济系硕 士。曾任中国证券报 编辑；中航证券有限 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 公司研究所高级销售 经理；2011年 7月加 入国都证券任旅游、 家电行业研究员，现 为国都证券股份有限 公司基金管理部基金 经理、公募证券投资 基金管理业务投资决 策委员会成员。 程广飞 基金经理 2018年 5月 25日 - 7年 中科院研究生院工学 硕士，北京科技大学 计算机学士。2011 年 毕业加入中国国际金 融有限公司创新产品 部担任分析师，随后 任光大证券股份有限 公司量化研究员， 2013 年加入国都证 券，担任研究所金融 工程研究员、金融工 程组负责人。现任国 都证券基金管理部基 金经理、公募证券投 资基金管理业务投资 决策委员会成员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》 等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，本基金继续采取积极的投资策略，超越业绩基准。报告期，本基金的股票仓 位一直维持在 50%-75%，持有的部分优质品种表现较好，产品净值创成立以来的新高。 展望后市，虽然中国经济面临的挑战仍然较多，但市场风险已在去年得到有效释放，中美贸 易关系有望得到改善，A股在今年成功筑底并持续向上的可能性越来越大。本基金将继续坚持积 极和稳健的投资策略，逢低买入先进制造业、大众消费品、医药等行业中的优质公司，寻求风险 收益比较高的投资机会。在行业选择方面，本基金长期看好大众消费、医药、云计算、5G等景气 度持续时间较长的行业，在其中寻找商业模式好、技术壁垒高、品牌力强大、发展空间大的公司 进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.3128元，份额累计净值 1.3128元，二季度基 金份额净值增长率 8.26%。同期基金业绩比较基准增长率-0.76%，本基金份额净值增长率高于业 绩比较基准 9.02个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；截至报告期末， 本基金资产净值仍低于五千万元。 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,033,575.00 73.30 其中：股票 6,033,575.00 73.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 680,050.77 8.26 8 其他资产 1,517,641.47 18.44 9 合计 8,231,267.24 100.00 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,853,665.00 59.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 382,060.00 4.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 797,850.00 9.86 M 科学研究和技术服务业 - - 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,033,575.00 74.53 注：以上行业分类以 2019年 06月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603027 千禾味业 35,000 835,450.00 10.32 2 601888 中国国旅 9,000 797,850.00 9.86 3 000858 五 粮 液 6,700 790,265.00 9.76 4 603517 绝味食品 20,000 778,200.00 9.61 5 600872 中炬高新 18,000 770,940.00 9.52 6 000876 新 希 望 40,000 694,800.00 8.58 7 603363 傲农生物 25,000 479,000.00 5.92 8 601788 光大证券 26,000 296,920.00 3.67 9 600809 山西汾酒 2,200 151,910.00 1.88 10 603288 海天味业 1,300 136,500.00 1.69 注：本基金所投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的，达到套期保值目的。基金管理人动态调整股 指期货合约持仓品种、持仓数量，与现货相匹配，控制风险，并驻留相对收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,075.74 2 应收证券清算款 1,399,669.21 3 应收股利 - 4 应收利息 1,082.29 5 应收申购款 98,814.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,517,641.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,243,935.61 报告期期间基金总申购份额 31,480,907.59 减:报告期期间基金总赎回份额 33,558,697.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末基金份额总额 6,166,145.34 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2019-05-31 至 2019-06-17,2019-06-20 至 2019-06-20 0.00 8,043,262.74 8,043,262.74 0.00 0.00% 2 2019-05-31 至 2019-06-03 0.00 6,928,687.16 6,928,687.16 0.00 0.00% 3 2019-06-04 至 2019-06-18 0.00 8,083,265.97 8,083,265.97 0.00 0.00% 4 2019-06-04 至 2019-06-19 0.00 8,083,265.97 8,083,265.97 0.00 0.00% 5 2019-06-20 至 2019-06-20 0.00 8,043,262.74 8,043,262.74 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 国都多策略 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 产品特有风险 报告期内，因部分机构投资者出现大额申购，导致其持有份额比例超过基金总份额的 20%且占比较大， 除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风 险和基金净值波动风险。 报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 注：本基金本报告期内出现过单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，报告期末，该情 形已消除。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金可投资于科创板股票，我公司已于 2019年 6月 27日在《国都证券股份有限公司关于 旗下部分基金可投资于科创板股票的公告》披露了相关事项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《国都多策略混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2、《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都多策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2019年 7月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |