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| 中信建投稳裕C(007552) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614392 | ||||||||
| 基金代码 | 007552 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 07月 19日 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳裕 基金主代码 003573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月07日 报告期末基金份额总额 1,180,963,315.98份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投 资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置 及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘 价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策 略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、 收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投 资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组 合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的 较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：基金管理人于2019年6月18日披露了《关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，截至本报告期末，尚无首笔C类基金份 额（基金代码：007552）。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 6,335,785.65 2.本期利润 7,365,519.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 4.期末基金资产净值 1,255,581,428.15 5.期末基金份额净值 1.0632 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.79% 0.05% -0.24% 0.06% 1.03% -0.01% 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 许健 本基金的 基金经理 2017-02-22 - 2年 中国籍，1987年1月生，中 央财经大学统计学硕士。 曾任中国邮政集团公司投 资主办、中信银行股份有 限公司固定收益投资经 理。2016年12月加入中信 建投基金管理有限公司， 现任本公司投资部-固收 投资部基金经理，担任中 信建投稳裕定期开放债券 型证券投资基金、中信建 投稳福定期开放债券型证 券投资基金、中信建投稳 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 祥债券型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。许健 同志2011年参加工作，先后在非证券金融机构中国邮政集团公司、中信银行股份有限公 司从事投资工作，2016年12月加入中信建投基金管理有限公司，2017年2月22日任本基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度外围美国、欧洲、日本和韩国等经济有所下滑，受经济增长减弱的影 响，美联储下半年降息的可能性增加，外围方面偏利好国内债市。国内方面，二季度国 内经济惯性下滑,下半年宏观基本面仍然面临一定的下行压力，在金融供给侧改革的背 景下部分低效的信用需求会收缩，信用供需环境有利于利率债与中高等级信用债表现。 因此，投资策略上主要选择中高等级信用债打底、长期利率债增厚资本利得的策略。而 风险点在于如果经济下行过快，需要关注稳增长政策加码发力对债市的影响，总体而言， 预计在三季度上述风险发酵的概率不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投稳裕基金份额净值为1.0632元，本报告期内，基金份额净值 增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,524,058,790.11 88.11 其中：债券 1,524,058,790.11 88.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,083,305.12 4.05 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 69,592,010.10 4.02 8 其他资产 65,907,562.74 3.81 9 合计 1,729,641,668.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无余额。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无余额。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 （％） 1 国家债券 51,985,000.00 4.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 340,344,990.11 27.11 其中：政策性金融债 238,132,990.11 18.97 4 企业债券 677,104,800.00 53.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 357,604,000.00 28.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,020,000.00 7.73 9 其他 - - 10 合计 1,524,058,790.11 121.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111912026 19北京银行CD026 1,000,000 97,020,000.00 7.73 2 108602 国开1704 600,000 60,606,000.00 4.83 3 018007 国开1801 600,000 60,522,000.00 4.82 4 018082 农发1902 600,000 60,048,000.00 4.78 5 108604 国开1805 562,983 56,956,990.11 4.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债 期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策 趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升 带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本 基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无余额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 125,059.91 2 应收证券清算款 35,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 30,782,502.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 65,907,562.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,865,322,866.77 报告期期间基金总申购份额 231,471.05 减：报告期期间基金总赎回份额 684,591,021.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,180,963,315.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190410- 20190508 360,270,355.93 - 360,270,355.93 0.00 0.00% 2 20190401- 20190630 377,133,603.95 - 0.00 377,133,603.95 31.93% 3 20190401- 20190630 742,251,809.24 - 0.00 742,251,809.24 62.85% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2019年5月7日披露了《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分 红公告》； 基金管理人于2019年6月18日披露了《关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资 基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券 投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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