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| 大摩消费领航混合(233008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635351 | ||||||||
| 基金代码 | 233008 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 161,488,520.76 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数 量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优 势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革 所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金 资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数 量增长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量 增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有 良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行 投资。 1. 大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持， 结合定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的 风险收益特征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上， 确定未来一段时间的大类资产配置方案。 2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资 主题及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成 长能力并有一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场 占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产 品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行 业中有垄断地位的企业。 3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包 括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/ 企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在 对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以 Black-Scholes 模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根 据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中 的中高风险、中高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 许菲菲 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17 层 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 14,646,876.71 本期利润 25,349,488.30 加权平均基金份额本期利润 0.1538 本期基金份额净值增长率 27.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2990 期末基金资产净值 113,203,937.04 期末基金份额净值 0.7010 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.88% 1.04% 3.11% 0.64% 3.77% 0.40% 过去三个月 2.11% 1.35% -0.04% 0.84% 2.15% 0.51% 过去六个月 27.87% 1.38% 15.55% 0.85% 12.32% 0.53% 过去一年 -4.64% 1.36% 7.55% 0.84% -12.19% 0.52% 过去三年 -29.62% 1.09% 18.87% 0.61% -48.49% 0.48% 自基金合同 生效起至今 -29.90% 1.31% 38.06% 0.81% -67.96% 0.50% 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身 为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有 限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。 截止 2019 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十五只开放式基金，其中股票型基金 4 只，混合 型基金 13 只，指数型基金 1只，债券型基金 7只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王大鹏 研究管 理部总 监、基金 经理 2018 年 12 月 18 日 - 11 中山大学金融学博士。曾 任长春工业大学工商管理 学院金融学专业教师，宝 盈基金管理有限公司医药 行业研究员。2010 年 12 月加入本公司，历任研究 管理部研究员、总监助理、 副总监。2015 年 1 月至 2017年 6月担任摩根士丹 利华鑫资源优选混合型证 券投资基金(LOF)基金经 理，2016 年 2 月至 2017 年 4 月担任摩根士丹利华 鑫沪港深新价值灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理，2016 年 6 月起担任 摩根士丹利华鑫健康产业 混合型证券投资基金基金 经理，2017 年 5 月起担任 摩根士丹利华鑫基础行业 证券投资基金基金经理， 2017 年 6 月至 2018 年 12 月担任摩根士丹利华鑫品 质生活精选股票型证券投 资基金基金经理，2017 年 6 月起担任摩根士丹利华 鑫卓越成长混合型证券投 资基金基金经理。2018 年 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 12 月起担任本基金基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年 A股市场震荡上行。上证综指上涨 19.45%，上证 50 指数上涨 27.80%，沪深 300 指数上涨 27.07%，创业板指上涨 20.87%，中小板指上涨 20.75%。分行业看，食品饮料、非银行 金融、农林牧渔分别上涨为 60.90%、44.69%、43.28%，表现相对较好；建筑、传媒、汽车分别上 涨 6.59%、7.98%、9.85%，表现相对较弱。 一季度 A 股市场表现较好，主要因为估值处于历史底部区域，中美贸易谈判进展顺利，政府 出台了一系列的稳增长措施托底经济。在内外部压力得到缓解的背景下，市场风险偏好得到提升， 投资者信心有所恢复。相比一季度，A 股市场在二季度表现较弱，主要有几方面原因：货币政策 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 在经历了一季度相对宽松的环境后出现了一定的收紧迹象，中美贸易谈判阶段性出现一定分歧， 外资流入放缓。 年初本基金仓位偏中性，在市场创出新低后逐渐提高了仓位，整个一季度以中高仓位为主。1 月初本基金持仓以医药、食品饮料、计算机等行业的龙头公司为主，业绩表现相对较好；春节后 创业板强劲反弹，主题投资相关个股表现活跃，本基金也适当增加了成长和非银板块的配置；5 月中美贸易谈判出现分歧后本基金降低了仓位；6 月下旬中美元首通话后逐渐提高了仓位。二季 度本基金减持了 TMT 行业个股、增持了大消费行业个股，持仓集中在大消费、金融及部分优质成 长个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2019 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.7010 元，累计份额净值为 0.7010 元， 报告期内基金份额净值增长率为 27.87%，同期业绩比较基准收益率为 15.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济下行的周期性因素依然存在，企业盈利压力仍然较大；但是，贸易冲 突阶段性缓和，以 MSCI 相关产品、社保、企业年金为代表的长期资金持续流入，政府将继续保持 合理充裕的流动性、积极的财政政策。总体看，我们认为市场存在结构性机会，计划维持中高仓 位，坚持基本面研究驱动投资的理念，相对看好以医药、食品饮料、家电等为代表的大消费板块 及金融板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专 业意见。 本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及 相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相 关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个 估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能 在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方 法的最终决策和日常估值的执行。 由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解， 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特 定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实 施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 25,598,339.35 33,789,007.33 结算备付金 324,875.66 1,961,872.13 存出保证金 148,372.14 282,549.75 交易性金融资产 90,202,764.10 63,675,978.69 其中：股票投资 90,202,764.10 63,675,978.69 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 222,282.74 - 应收利息 5,301.36 11,924.44 应收股利 - - 应收申购款 112,017.91 9,054.86 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 116,613,953.26 99,730,387.20 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 217,670.94 3,802,245.24 应付赎回款 75,717.82 9,075.49 应付管理人报酬 132,379.15 120,121.04 应付托管费 22,063.20 20,020.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 206,010.72 869,123.29 应交税费 2,677,142.45 2,677,142.45 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 79,031.94 169,021.39 负债合计 3,410,016.22 7,666,749.09 所有者权益： 实收基金 161,488,520.76 167,948,566.92 未分配利润 -48,284,583.72 -75,884,928.81 所有者权益合计 113,203,937.04 92,063,638.11 负债和所有者权益总计 116,613,953.26 99,730,387.20 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7010 元，基金份额总额 161,488,520.76 份。 6.2 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 27,265,131.31 -24,927,146.53 1.利息收入 113,027.70 163,717.26 其中：存款利息收入 105,976.05 160,435.96 债券利息收入 7,051.65 3,281.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,440,544.56 -16,045,396.12 其中：股票投资收益 16,204,110.21 -16,265,407.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 -345,466.56 -824,239.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 581,900.91 1,044,250.20 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 10,702,611.59 -9,051,027.39 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,947.46 5,559.72 减：二、费用 1,915,643.01 4,199,936.61 1．管理人报酬 783,904.31 1,068,495.71 2．托管费 130,650.67 178,082.62 3．销售服务费 - - 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 4．交易费用 909,771.10 2,800,125.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 12.95 8.25 7．其他费用 91,303.98 153,224.73 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 25,349,488.30 -29,127,083.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 25,349,488.30 -29,127,083.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 167,948,566.92 -75,884,928.81 92,063,638.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 25,349,488.30 25,349,488.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -6,460,046.16 2,250,856.79 -4,209,189.37 其中：1.基金申购款 9,133,769.86 -3,197,741.43 5,936,028.43 2.基金赎回款 -15,593,816.02 5,448,598.22 -10,145,217.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 161,488,520.76 -48,284,583.72 113,203,937.04 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 176,651,234.44 -15,913,392.15 160,737,842.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -29,127,083.14 -29,127,083.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -10,145,790.27 929,664.87 -9,216,125.40 其中：1.基金申购款 7,983,022.63 -1,225,058.01 6,757,964.62 2.基金赎回款 -18,128,812.90 2,154,722.88 -15,974,090.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 166,505,444.17 -44,110,810.42 122,394,633.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王鸿嫔______ ______邓寰乐______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1201 号《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,756,261,778.69 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 357 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金 合同》于 2010 年 12 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,757,272,435.76 份基 金份额，其中认购资金利息折合 1,010,657.07 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的 30%-80%，其中投资于消 费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票 资产的 80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金、债券等固定收益类资产以 及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中现金以及到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 ×55% + 中证综合债券指数×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫消费领航混合 型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 - - 34,719,414.54 1.82% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华鑫证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华鑫证券 32,333.97 1.93% - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 783,904.31 1,068,495.71 其中：支付销售机构的客户维护费 394,123.49 538,882.97 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 130,650.67 178,082.62 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 25,598,339.35 97,799.23 22,665,011.51 143,390.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 90,202,764.10 元，无属于第二层及第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日： 第一层次 63,675,978.69 元，无属于第二层次及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,202,764.10 77.35 其中：股票 90,202,764.10 77.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,923,215.01 22.23 8 其他各项资产 487,974.15 0.42 9 合计 116,613,953.26 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,595,613.70 60.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,668,702.00 5.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,912,338.40 6.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 Q 卫生和社会工作 8,026,110.00 7.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,202,764.10 79.68 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000661 长春高新 25,600 8,652,800.00 7.64 2 300347 泰格医药 104,100 8,026,110.00 7.09 3 000651 格力电器 135,000 7,425,000.00 6.56 4 600276 恒瑞医药 107,600 7,101,600.00 6.27 5 600519 贵州茅台 7,100 6,986,400.00 6.17 6 000568 泸州老窖 73,236 5,919,665.88 5.23 7 603517 绝味食品 149,900 5,832,609.00 5.15 8 600132 重庆啤酒 123,340 5,816,714.40 5.14 9 002867 周大生 165,800 5,668,702.00 5.01 10 603369 今世缘 195,400 5,449,706.00 4.81 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 （http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 12,340,119.00 13.40 2 300347 泰格医药 11,997,250.28 13.03 3 603589 口子窖 10,906,335.70 11.85 4 300633 开立医疗 9,671,287.00 10.51 5 603369 今世缘 8,151,989.39 8.85 6 000651 格力电器 7,561,506.96 8.21 7 603517 绝味食品 6,843,311.20 7.43 8 601688 华泰证券 6,840,877.08 7.43 9 600559 老白干酒 6,792,839.00 7.38 10 600276 恒瑞医药 6,650,649.21 7.22 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 11 000333 美的集团 6,507,404.00 7.07 12 300487 蓝晓科技 6,173,632.00 6.71 13 600211 西藏药业 6,171,657.65 6.70 14 002123 梦网集团 5,971,962.00 6.49 15 300377 赢时胜 5,844,160.00 6.35 16 002212 南洋股份 5,680,816.00 6.17 17 000568 泸州老窖 5,603,091.04 6.09 18 002867 周大生 5,597,753.00 6.08 19 603666 亿嘉和 5,488,757.00 5.96 20 300661 圣邦股份 5,236,467.36 5.69 21 002847 盐津铺子 5,216,788.00 5.67 22 002773 康弘药业 5,024,469.00 5.46 23 603866 桃李面包 4,658,180.00 5.06 24 002695 煌上煌 4,422,704.55 4.80 25 600132 重庆啤酒 4,414,090.00 4.79 26 000001 平安银行 4,132,247.00 4.49 27 300241 瑞丰光电 3,947,162.28 4.29 28 002821 凯莱英 3,745,875.00 4.07 29 600562 国睿科技 3,576,452.22 3.88 30 002142 宁波银行 3,461,520.86 3.76 31 600030 中信证券 3,422,411.00 3.72 32 300623 捷捷微电 3,359,855.42 3.65 33 600050 中国联通 3,346,488.00 3.63 34 600332 白云山 3,335,543.00 3.62 35 601009 南京银行 3,332,962.00 3.62 36 300357 我武生物 3,293,492.40 3.58 37 300070 碧水源 3,174,328.85 3.45 38 603986 兆易创新 3,143,827.00 3.41 39 601318 中国平安 3,143,509.00 3.41 40 600383 金地集团 3,116,062.00 3.38 41 300059 东方财富 3,081,657.00 3.35 42 600967 内蒙一机 2,979,837.89 3.24 43 300177 中海达 2,896,903.00 3.15 44 601328 交通银行 2,879,996.00 3.13 45 601398 工商银行 2,863,224.00 3.11 46 603208 江山欧派 2,588,717.00 2.81 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 47 600426 华鲁恒升 2,315,820.00 2.52 48 600588 用友网络 2,299,945.41 2.50 49 002544 杰赛科技 2,289,118.00 2.49 50 300388 国祯环保 2,280,360.73 2.48 51 603019 中科曙光 2,261,874.00 2.46 52 002422 科伦药业 2,214,617.00 2.41 53 300193 佳士科技 2,202,452.00 2.39 54 002714 牧原股份 2,201,595.20 2.39 55 600491 龙元建设 2,199,135.00 2.39 56 601336 新华保险 2,128,928.00 2.31 57 000807 云铝股份 2,126,993.00 2.31 58 002310 东方园林 2,125,435.00 2.31 59 000976 华铁股份 2,087,835.00 2.27 60 600498 烽火通信 2,030,755.00 2.21 61 000839 中信国安 2,027,358.00 2.20 62 002508 老板电器 2,019,330.00 2.19 63 600438 通威股份 2,013,396.00 2.19 64 300601 康泰生物 1,993,683.00 2.17 65 002100 天康生物 1,986,277.00 2.16 66 600990 四创电子 1,982,284.00 2.15 67 603056 德邦股份 1,946,982.00 2.11 68 002465 海格通信 1,887,814.00 2.05 69 300207 欣旺达 1,847,356.00 2.01 注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603589 口子窖 12,121,258.00 13.17 2 600519 贵州茅台 10,697,798.78 11.62 3 002212 南洋股份 10,637,602.64 11.55 4 300347 泰格医药 10,490,695.27 11.40 5 300633 开立医疗 10,202,897.00 11.08 6 002821 凯莱英 8,433,468.60 9.16 7 603517 绝味食品 7,459,998.46 8.10 8 601688 华泰证券 6,811,642.00 7.40 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 9 300487 蓝晓科技 6,564,392.32 7.13 10 603666 亿嘉和 6,376,264.41 6.93 11 002507 涪陵榨菜 6,001,452.53 6.52 12 300377 赢时胜 5,959,669.00 6.47 13 002123 梦网集团 5,916,464.00 6.43 14 300357 我武生物 5,738,185.00 6.23 15 600559 老白干酒 5,444,558.01 5.91 16 002773 康弘药业 5,415,921.00 5.88 17 300661 圣邦股份 4,852,274.00 5.27 18 600132 重庆啤酒 4,816,533.40 5.23 19 000002 万 科Ａ 4,807,795.86 5.22 20 002695 煌上煌 4,767,234.52 5.18 21 600030 中信证券 4,417,485.65 4.80 22 300623 捷捷微电 4,201,494.34 4.56 23 300241 瑞丰光电 4,141,598.99 4.50 24 000333 美的集团 4,068,480.40 4.42 25 603288 海天味业 3,820,145.00 4.15 26 600036 招商银行 3,790,770.60 4.12 27 300059 东方财富 3,649,433.93 3.96 28 603369 今世缘 3,638,466.24 3.95 29 600562 国睿科技 3,615,784.34 3.93 30 601009 南京银行 3,550,847.76 3.86 31 002376 新北洋 3,488,356.45 3.79 32 603986 兆易创新 3,468,149.00 3.77 33 601186 中国铁建 3,467,873.80 3.77 34 603826 坤彩科技 3,408,478.29 3.70 35 600967 内蒙一机 3,400,490.54 3.69 36 002142 宁波银行 3,395,857.56 3.69 37 600332 白云山 3,325,016.00 3.61 38 600050 中国联通 3,262,142.00 3.54 39 300070 碧水源 3,151,240.00 3.42 40 600383 金地集团 3,135,398.00 3.41 41 601318 中国平安 3,012,999.00 3.27 42 601398 工商银行 2,941,885.00 3.20 43 601328 交通银行 2,927,729.92 3.18 44 300177 中海达 2,853,969.00 3.10 45 600990 四创电子 2,782,749.00 3.02 46 600211 西藏药业 2,580,414.00 2.80 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 47 002422 科伦药业 2,529,815.00 2.75 48 000661 长春高新 2,448,681.00 2.66 49 603127 昭衍新药 2,399,728.00 2.61 50 000976 华铁股份 2,375,077.00 2.58 51 603019 中科曙光 2,372,391.45 2.58 52 603208 江山欧派 2,281,895.00 2.48 53 002714 牧原股份 2,273,034.00 2.47 54 600588 用友网络 2,242,846.05 2.44 55 300193 佳士科技 2,241,792.00 2.44 56 002847 盐津铺子 2,224,731.00 2.42 57 002544 杰赛科技 2,204,969.00 2.40 58 600426 华鲁恒升 2,201,698.00 2.39 59 002465 海格通信 2,159,795.00 2.35 60 002310 东方园林 2,144,810.00 2.33 61 601336 新华保险 2,140,803.00 2.33 62 600491 龙元建设 2,128,660.00 2.31 63 300388 国祯环保 2,118,532.00 2.30 64 600498 烽火通信 2,084,752.00 2.26 65 002100 天康生物 2,062,351.00 2.24 66 000839 中信国安 2,059,711.00 2.24 67 002508 老板电器 2,048,980.00 2.23 68 603056 德邦股份 2,044,776.00 2.22 69 300601 康泰生物 2,002,945.50 2.18 70 000807 云铝股份 1,982,773.00 2.15 71 300207 欣旺达 1,980,142.00 2.15 72 600438 通威股份 1,843,159.00 2.00 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 322,744,561.32 卖出股票收入（成交）总额 323,124,497.71 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 1 存出保证金 148,372.14 2 应收证券清算款 222,282.74 3 应收股利 - 4 应收利息 5,301.36 5 应收申购款 112,017.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 487,974.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 9,288 17,386.79 475,292.77 0.29% 161,013,227.99 99.71% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 79,052.98 0.0490% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年 12月 3日 ）基金份额总额 3,757,272,435.76 本报告期期初基金份额总额 167,948,566.92 本报告期基金总申购份额 9,133,769.86 减:本报告期基金总赎回份额 15,593,816.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 161,488,520.76 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 2019 年 3 月 28 日，孙要国先生由于个人原因辞职，离任基金管理人副总经理。基金管理人 于 2019 年 3 月 30 日公告了上述事项。 2019 年 4 月 26 日，王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公 告了上述事项。 2019 年 5 月 23 日，许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于 2019 年 5 月 24 日公 告了上述事项。 2019 年 6 月 14 日，于华先生由于退休离职，离任基金管理人董事长。同时自 2019 年 6 月 14 日起，周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于 2019 年 6 月 15 日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的重大人事变动如下： 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 东北证券 1 138,149,906.13 21.39% 101,027.52 19.13% - 东吴证券 1 134,580,995.36 20.84% 98,418.95 18.64% - 天风证券 1 70,862,413.51 10.97% 51,822.20 9.81% - 兴业证券 1 56,419,971.82 8.74% 52,544.43 9.95% - 中泰证券 1 35,187,571.61 5.45% 32,770.70 6.21% - 广发证券 1 31,876,203.32 4.94% 29,686.56 5.62% - 海通证券 1 28,035,238.02 4.34% 26,109.36 4.94% - 申万宏源 2 25,080,586.83 3.88% 23,357.77 4.42% - 方正证券 2 21,533,259.28 3.33% 20,053.57 3.80% - 长江证券 2 18,134,216.75 2.81% 16,888.76 3.20% - 华创证券 1 16,659,619.74 2.58% 15,515.21 2.94% - 国泰君安 1 14,045,820.73 2.17% 13,081.15 2.48% - 长城证券 2 12,119,617.81 1.88% 8,863.22 1.68% - 平安证券 1 11,430,812.90 1.77% 10,645.74 2.02% - 中信证券 3 10,852,773.00 1.68% 10,107.22 1.91% - 光大证券 1 9,164,264.02 1.42% 8,533.84 1.62% - 川财证券 2 7,438,370.20 1.15% 5,439.00 1.03% - 开源证券 1 3,185,803.00 0.49% 2,329.72 0.44% - 浙商证券 2 1,111,615.00 0.17% 812.81 0.15% - 西部证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 大摩消费领航混合 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 中信建投 2 - - - - - 中信证券（山 东） 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订 《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3.本基金本报告期交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 20,534,691.60 29.03% - - - - 东吴证券 20,312,681.42 28.71% - - - - 兴业证券 10,318,410.90 14.59% - - - - 广发证券 5,522,109.49 7.81% - - - - 海通证券 2,223,649.07 3.14% - - - - 平安证券 3,258,838.53 4.61% - - - - 中信证券 1,102,490.47 1.56% - - - - 光大证券 4,259,921.30 6.02% - - - - 开源证券 3,206,175.80 4.53% - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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