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| 红土创新沪深300增强C(006699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646755 | ||||||||
| 基金代码 | 006699 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金主代码 006698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年2月25日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,254,004.72份 下属分级基金的基金简称： 沪深300增强A 沪深300增强C 下属分级基金的交易代码： 006698 006699 报告期末下属分级基金的份额总额 6,624,954.54份 5,629,050.18份 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张洗尘 张燕 联系电话 0755-33011878 0755-83199084 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 0755-33011866 95555 传真 0755-33011855 0755-83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htcxfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 沪深300增强A 沪深300增强C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年2月25日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年2月25日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 156,035.95 129,401.34 本期利润 391,806.12 324,228.03 加权平均基金份额本期利润 0.0593 0.0550 本期基金份额净值增长率 5.52% 5.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0226 0.0209 期末基金资产净值 6,990,656.17 5,929,822.85 期末基金份额净值 1.0552 1.0534 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 沪深300增强A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.30% 1.12% 5.13% 1.10% 1.17% 0.02% 过去三个月 1.44% 1.41% -1.10% 1.45% 2.54% -0.04% 自基金合同生效起至今 5.52% 1.42% 8.32% 1.59% -2.80% -0.17% 沪深300增强C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.26% 1.12% 5.13% 1.10% 1.13% 0.02% 过去三个月 1.34% 1.41% -1.10% 1.45% 2.44% -0.04% 自基金合同生效起至今 5.34% 1.42% 8.32% 1.59% -2.98% -0.17% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.基金合同生效日至本报告期末不满一年。 2.本基金建仓期为六个月，截止本报告期期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为1.5亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2019年6月30日，红土创新基金共管理9只公募基金，资产管理规模85.72亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 储荞 基金经理 2019年2月25日 - 6 中国人民大学经济学硕士，历任鹏华基金管理有限公司量化研究员, 创金合信基金管理有限公司量化研究员、投资经理。现任红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金、红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 庞世恩 基金经理 2019年4月19日 - 8 中国人民大学理学硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究总监、执行投资经理；创金合信基金管理有限公司量化投资部基金经理，管理过创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金、创金合信量化多因子股票型证券投资基金、创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金。现任红土创新基金管理有限公司量化投资部负责人，担任红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共30次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年，我们严格依据量化选股模型进行投资，并严格进行风险管理。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末沪深300增强A基金份额净值为1.0552元，本报告期基金份额净值增长率为5.52%；截至本报告期末沪深300增强C基金份额净值为1.0534元，本报告期基金份额净值增长率为5.34%；同期业绩比较基准收益率为8.32%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年，在动荡国际大环境下，市场波动明显，主流的指数的波动情况显著提高，同时这也是下半年须密切关注的风险点。宏观经济仍处于复苏阶段，经济增速风险不大；随着一季度股市反弹，赚钱效应一度引发资金信心，孕育出一波市场机会；估值的角度来看，以沪深300为代表的大中盘风格指数的估值处于低于历史估值均值的便宜区域，股票市场整体具备一定的估值吸引力，再加上科创板有望提振市场信心，我们对股市并不悲观。在投资管理上，我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 资 产： 银行存款 143,861.71 结算备付金 55,258.67 存出保证金 5,803.68 交易性金融资产 12,780,230.80 其中：股票投资 12,138,963.80 基金投资 - 债券投资 641,267.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 14,944.27 应收股利 - 应收申购款 2,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 13,002,099.13 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,954.61 应付赎回款 2,934.26 应付管理人报酬 8,238.31 应付托管费 1,544.67 应付销售服务费 1,429.06 应付交易费用 15,155.10 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 50,364.10 负债合计 81,620.11 所有者权益： 实收基金 12,254,004.72 未分配利润 666,474.30 所有者权益合计 12,920,479.02 负债和所有者权益总计 13,002,099.13 注：1.报告截止日2019年6月30日，沪深300增强A基金份额净值1.0552元，基金份额总额6,624,954.54份；沪深300增强C基金份额净值1.0534元，基金份额总额5,629,050.18份。红土创新沪深300增强份额总额合计为12,254,004.72份。 2.本财务报表的实际编制期间为2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日。 利润表 会计主体：红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 一、收入 868,464.89 1.利息收入 7,993.98 其中：存款利息收入 1,528.18 债券利息收入 6,409.28 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 56.52 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 420,990.41 其中：股票投资收益 264,699.83 基金投资收益 - 债券投资收益 2,580.29 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 153,710.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 430,596.86 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,883.64 减：二、费用 152,430.74 1．管理人报酬 35,153.79 2．托管费 6,591.32 3．销售服务费 6,220.56 4．交易费用 53,205.26 5．利息支出 566.71 其中：卖出回购金融资产支出 566.71 6．税金及附加 - 7．其他费用 50,693.10 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 716,034.15 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 716,034.15 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,759,948.62 - 12,759,948.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 716,034.15 716,034.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -505,943.90 -49,559.85 -555,503.75 其中：1.基金申购款 2,463,212.03 64,114.08 2,527,326.11 2.基金赎回款 -2,969,155.93 -113,673.93 -3,082,829.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 12,254,004.72 666,474.30 12,920,479.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高峰______ ______高峰______ ____焦小川____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年11月9日证监许可[2018]1828号文核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币12,759,006.28元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2019)第0117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金合同》于2019年2月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为12,759,006.28份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他存款）、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司(“红土创新”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 通过关联方交易单元进行的交易 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 35,153.79 其中：支付销售机构的客户维护费 3,423.22 注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,591.32 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 沪深300增强A 沪深300增强C 合计 红土创新 - 5,413.73 5,413.73 合计 - 5,413.73 5,413.73 注：支付基金管理人红土创新的C类销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日C类销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 沪深300增强A 沪深300增强C 基金合同生效日（ 2019年2月25日 ）持有的基金份额 5,000,400.08 5,000,400.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,000,400.08 5,000,400.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 40.8100% 40.8100% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年2月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 143,861.71 984.22 - - 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 利润分配情况 无。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为12,138,963.80元，第二层次的余额为641,,267.00元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,138,963.80 93.36 其中：股票 12,138,963.80 93.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 641,267.00 4.93 其中：债券 641,267.00 4.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 199,120.38 1.53 8 其他各项资产 22,747.95 0.17 9 合计 13,002,099.13 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 35,860.00 0.28 B 采矿业 371,911.00 2.88 C 制造业 4,366,707.50 33.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 271,776.00 2.10 E 建筑业 324,084.00 2.51 F 批发和零售业 62,185.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 46,456.00 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,481.00 0.81 J 金融业 4,285,995.00 33.17 K 房地产业 705,871.00 5.46 L 租赁和商务服务业 135,620.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,710,946.50 82.90 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 41,470.00 0.32 C 制造业 659,984.00 5.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,088.00 0.32 E 建筑业 79,142.00 0.61 F 批发和零售业 45,021.00 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 118,048.00 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 197,486.30 1.53 J 金融业 10,572.00 0.08 K 房地产业 120,180.00 0.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 77,346.00 0.60 S 综合 37,680.00 0.29 合计 1,428,017.30 11.05 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 11,500 1,019,015.00 7.89 2 600519 贵州茅台 600 590,400.00 4.57 3 000651 格力电器 5,700 313,500.00 2.43 4 601166 兴业银行 15,500 283,495.00 2.19 5 000858 五 粮 液 2,400 283,080.00 2.19 6 600887 伊利股份 7,500 250,575.00 1.94 7 600030 中信证券 9,900 235,719.00 1.82 8 600276 恒瑞医药 3,280 216,480.00 1.68 9 601328 交通银行 34,400 210,528.00 1.63 10 000333 美的集团 4,000 207,440.00 1.61 11 600016 民生银行 31,500 200,025.00 1.55 12 601288 农业银行 51,500 185,400.00 1.43 13 000002 万 科Ａ 6,400 177,984.00 1.38 14 601398 工商银行 28,700 169,043.00 1.31 15 601668 中国建筑 29,100 167,325.00 1.30 16 000001 平安银行 12,100 166,738.00 1.29 17 600837 海通证券 11,300 160,347.00 1.24 18 002415 海康威视 5,300 146,174.00 1.13 19 601888 中国国旅 1,500 132,975.00 1.03 20 600585 海螺水泥 3,200 132,800.00 1.03 21 600048 保利地产 10,400 132,704.00 1.03 22 600104 上汽集团 5,100 130,050.00 1.01 23 600000 浦发银行 11,000 128,480.00 0.99 24 601211 国泰君安 7,000 128,450.00 0.99 25 601169 北京银行 21,700 128,247.00 0.99 26 000725 京东方Ａ 35,500 122,120.00 0.95 27 002304 洋河股份 1,000 121,560.00 0.94 28 601688 华泰证券 5,400 120,528.00 0.93 29 600031 三一重工 9,200 120,336.00 0.93 30 601766 中国中车 14,800 119,732.00 0.93 31 601988 中国银行 31,800 118,932.00 0.92 32 600028 中国石化 20,700 113,229.00 0.88 33 600309 万华化学 2,600 111,254.00 0.86 34 600690 青岛海尔 6,200 107,198.00 0.83 35 002142 宁波银行 4,400 106,656.00 0.83 36 002475 立讯精密 4,300 106,597.00 0.83 37 000568 泸州老窖 1,300 105,079.00 0.81 38 601818 光大银行 27,100 103,251.00 0.80 39 601857 中国石油 13,600 93,568.00 0.72 40 600999 招商证券 5,400 92,286.00 0.71 41 601628 中国人寿 3,200 90,624.00 0.70 42 601186 中国铁建 8,800 87,560.00 0.68 43 601088 中国神华 4,100 83,558.00 0.65 44 000776 广发证券 6,000 82,440.00 0.64 45 600900 长江电力 4,600 82,340.00 0.64 46 601225 陕西煤业 8,500 78,540.00 0.61 47 601601 中国太保 2,100 76,671.00 0.59 48 600406 国电南瑞 4,100 76,424.00 0.59 49 600741 华域汽车 3,500 75,600.00 0.59 50 000166 申万宏源 15,000 75,150.00 0.58 51 600340 华夏幸福 2,300 74,911.00 0.58 52 601377 兴业证券 11,000 74,140.00 0.57 53 600660 福耀玻璃 3,200 72,736.00 0.56 54 002236 大华股份 4,900 71,148.00 0.55 55 600886 国投电力 9,100 70,707.00 0.55 56 600795 国电电力 27,300 69,342.00 0.54 57 600809 山西汾酒 1,000 69,050.00 0.53 58 000069 华侨城Ａ 9,800 68,110.00 0.53 59 600271 航天信息 2,900 66,845.00 0.52 60 600383 金地集团 5,600 66,808.00 0.52 61 600089 特变电工 9,200 66,700.00 0.52 62 601788 光大证券 5,800 66,236.00 0.51 63 600109 国金证券 6,700 65,124.00 0.50 64 600606 绿地控股 9,500 64,885.00 0.50 65 000895 双汇发展 2,600 64,714.00 0.50 66 600705 中航资本 11,800 63,956.00 0.49 67 000425 徐工机械 14,200 63,332.00 0.49 68 002241 歌尔股份 6,900 61,341.00 0.47 69 600176 中国巨石 6,400 60,992.00 0.47 70 002081 金 螳 螂 5,700 58,767.00 0.45 71 600066 宇通客车 4,500 58,590.00 0.45 72 601998 中信银行 9,700 57,909.00 0.45 73 600153 建发股份 6,500 57,720.00 0.45 74 002493 荣盛石化 4,700 56,682.00 0.44 75 000630 铜陵有色 22,700 55,842.00 0.43 76 002146 荣盛发展 5,900 55,401.00 0.43 77 000402 金 融 街 6,700 52,528.00 0.41 78 601992 金隅集团 13,800 51,888.00 0.40 79 300296 利 亚 德 6,600 51,678.00 0.40 80 600535 天 士 力 3,100 51,305.00 0.40 81 600027 华电国际 13,100 49,387.00 0.38 82 603288 海天味业 400 42,000.00 0.33 83 300498 温氏股份 1,000 35,860.00 0.28 84 600009 上海机场 400 33,512.00 0.26 85 000157 中联重科 5,300 31,853.00 0.25 86 601229 上海银行 2,200 26,070.00 0.20 87 600196 复星医药 1,000 25,300.00 0.20 88 601012 隆基股份 950 21,954.50 0.17 89 300059 东方财富 1,580 21,409.00 0.17 90 600019 宝钢股份 3,100 20,150.00 0.16 91 600919 江苏银行 1,800 13,068.00 0.10 92 601006 大秦铁路 1,600 12,944.00 0.10 93 001979 招商蛇口 600 12,540.00 0.10 94 601009 南京银行 1,400 11,564.00 0.09 95 601939 建设银行 1,500 11,160.00 0.09 96 601390 中国中铁 1,600 10,432.00 0.08 97 601989 中国重工 1,800 10,008.00 0.08 98 600015 华夏银行 1,200 9,240.00 0.07 99 600398 海澜之家 900 8,163.00 0.06 100 600362 江西铜业 500 7,870.00 0.06 101 002230 科大讯飞 200 6,648.00 0.05 102 600352 浙江龙盛 400 6,308.00 0.05 103 601336 新华保险 100 5,503.00 0.04 104 000876 新 希 望 300 5,211.00 0.04 105 002594 比 亚 迪 100 5,072.00 0.04 106 002024 苏宁易购 300 3,444.00 0.03 107 601899 紫金矿业 800 3,016.00 0.02 108 002027 分众传媒 500 2,645.00 0.02 109 601933 永辉超市 100 1,021.00 0.01 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002648 卫星石化 2,900 43,152.00 0.33 2 000401 冀东水泥 2,400 42,264.00 0.33 3 300383 光环新网 2,500 41,925.00 0.32 4 600466 蓝光发展 6,700 41,674.00 0.32 5 601168 西部矿业 6,500 41,470.00 0.32 6 002139 拓邦股份 7,100 41,180.00 0.32 7 600483 福能股份 4,800 41,088.00 0.32 8 601872 招商轮船 9,400 40,984.00 0.32 9 002019 亿帆医药 3,300 40,425.00 0.31 10 002322 理工环科 3,200 40,256.00 0.31 11 600823 世茂股份 8,700 40,107.00 0.31 12 600491 龙元建设 5,800 40,020.00 0.31 13 300088 长信科技 7,900 39,974.00 0.31 14 002013 中航机电 5,800 39,904.00 0.31 15 600143 金发科技 8,100 39,690.00 0.31 16 601801 皖新传媒 6,600 39,666.00 0.31 17 002195 二三四五 10,170 39,561.30 0.31 18 600742 一汽富维 3,700 39,479.00 0.31 19 600761 安徽合力 4,100 39,360.00 0.30 20 000623 吉林敖东 2,400 39,336.00 0.30 21 600655 豫园股份 4,800 39,312.00 0.30 22 600820 隧道股份 6,200 39,122.00 0.30 23 600623 华谊集团 5,100 38,964.00 0.30 24 300146 汤臣倍健 2,000 38,800.00 0.30 25 600377 宁沪高速 3,600 38,664.00 0.30 26 000778 新兴铸管 8,700 38,628.00 0.30 27 600350 山东高速 8,000 38,400.00 0.30 28 600376 首开股份 4,300 38,399.00 0.30 29 000887 中鼎股份 4,000 38,360.00 0.30 30 300098 高 新 兴 4,800 38,304.00 0.30 31 600062 华润双鹤 3,000 37,830.00 0.29 32 600673 东 阳 光 4,800 37,680.00 0.29 33 600373 中文传媒 3,000 37,680.00 0.29 34 300038 数知科技 4,000 37,440.00 0.29 35 002025 航天电器 1,500 36,570.00 0.28 36 600308 华泰股份 3,200 14,272.00 0.11 37 000686 东北证券 1,200 10,572.00 0.08 38 600978 宜华生活 2,100 7,896.00 0.06 39 000417 合肥百货 1,100 5,709.00 0.04 40 601567 三星医疗 500 2,900.00 0.02 41 600782 新钢股份 200 1,000.00 0.01 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,014,249.00 7.85 2 600519 贵州茅台 632,197.00 4.89 3 000651 格力电器 487,079.00 3.77 4 601328 交通银行 420,298.00 3.25 5 601818 光大银行 369,943.00 2.86 6 600900 长江电力 342,100.91 2.65 7 600887 伊利股份 336,989.00 2.61 8 600276 恒瑞医药 333,134.00 2.58 9 601166 兴业银行 321,427.00 2.49 10 000333 美的集团 316,125.00 2.45 11 601169 北京银行 315,757.00 2.44 12 600030 中信证券 290,051.00 2.24 13 600705 中航资本 279,537.00 2.16 14 600019 宝钢股份 274,166.00 2.12 15 002475 立讯精密 264,202.00 2.04 16 600837 海通证券 261,900.00 2.03 17 601336 新华保险 260,466.00 2.02 18 002142 宁波银行 256,963.00 1.99 19 000001 平安银行 256,925.00 1.99 20 000568 泸州老窖 254,622.00 1.97 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600900 长江电力 265,172.00 2.05 2 601818 光大银行 256,122.00 1.98 3 601336 新华保险 255,443.00 1.98 4 600019 宝钢股份 239,352.00 1.85 5 000651 格力电器 224,417.00 1.74 6 601111 中国国航 222,657.00 1.72 7 600705 中航资本 214,752.00 1.66 8 601328 交通银行 196,917.00 1.52 9 601318 中国平安 196,850.00 1.52 10 601989 中国重工 191,958.00 1.49 11 002475 立讯精密 183,571.00 1.42 12 600519 贵州茅台 182,428.00 1.41 13 000568 泸州老窖 179,929.00 1.39 14 600340 华夏幸福 179,625.00 1.39 15 601169 北京银行 178,094.00 1.38 16 601009 南京银行 174,239.00 1.35 17 601012 隆基股份 173,618.00 1.34 18 002142 宁波银行 170,715.00 1.32 19 600703 三安光电 170,659.00 1.32 20 300059 东方财富 169,423.00 1.31 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,828,202.34 卖出股票收入（成交）总额 24,386,767.87 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 83,932.80 0.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 557,334.20 4.31 其中：政策性金融债 557,334.20 4.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 641,267.00 4.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108603 国开1804 5,570 557,334.20 4.31 2 019611 19国债01 840 83,932.80 0.65 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,803.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,944.27 5 应收申购款 2,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,747.95 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 沪深300增强A 175 37,856.88 5,000,400.08 75.00% 1,624,554.46 25.00% 沪深300增强C 186 30,263.71 5,000,400.00 89.00% 628,650.18 11.00% 合计 336 36,470.25 10,000,800.08 82.00% 2,253,204.64 18.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 沪深300增强A 76,780.47 1.1590% 沪深300增强C 10,250.16 0.1821% 合计 87,030.63 0.7102% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 沪深300增强A 0~10 沪深300增强C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 沪深300增强A 0~10 沪深300增强C 0 合计 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,800.08 81.61 10,000,800.08 78.38 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,800.08 81.61 10,000,800.08 78.38 3年 开放式基金份额变动 单位：份 项目 沪深300增强A 沪深300增强C 基金合同生效日（2019年2月25日）基金份额总额 6,836,918.08 5,923,030.54 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 828,870.65 1,634,341.38 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,040,834.19 1,928,321.74 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 6,624,954.54 5,629,050.18 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方财富 2 47,727,346.41 79.27% 20,587.64 87.70% - 华泰证券 2 12,482,741.30 20.73% 2,886.81 12.30% - 中信建投 2 - - - - - 注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方财富 93,609.10 12.27% 3,570,000.00 91.07% - - 华泰证券 669,475.99 87.73% 350,000.00 8.93% - - 中信建投 - - - - - - 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 红土创新基金管理有限公司关于旗下红土创新增强收益债基金等基金新增钜派钰茂为销售机构的公告 中国证券报 2019年1月24日 2 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额申购业务的公告 证券时报 2019年2月26日 3 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增洪泰财富为销售机构的公告 证券时报 2019年4月18日 4 关于新增红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理的公告 证券时报 2019年4月23日 5 红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险为销售机构的公告 证券时报 2019年5月17日 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190222-20190630 10,000,800.08 - - 10,000,800.08 81.61% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 3.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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