最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金智惠定开债券A(005465) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1678312 | ||||||||
| 基金代码 | 005465 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金智惠定开债券 基金主代码 005465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 04月 15日 报告期末基金份额总额 1,000,263,311.87 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值， 为基金投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的 基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产 的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有 到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券 组合投资收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前 提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满 足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 005465 005466 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,000,263,311.87 份 0.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30 日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019 年 9月 30日) 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C 1.本期已实现收益 15,902,850.22 - 2.本期利润 23,599,961.14 - 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0236 - 4.期末基金资产净 值 1,035,305,795.20 - 5.期末基金份额净 值 1.0350 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金智惠定开债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.33% 0.03% 0.41% 0.02% 1.92% 0.01% 华泰紫金智惠定开债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 准差④ - -% -% -% -% -% -% 注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金的合同生效日为 2019年 4月 15日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作未 满 1 年,尚处于建仓期； 2、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 3、本基金业绩比较基准=中债信用债总指数收益率*100%； §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 阮毅 基金经理 2019-05-13 - 8 2011 年 6 月加入上海浦东发展银 行总行资产管理部，历任债券交易 员、产品经理、投资经理和固收专 户投资主管，专户管理规模超过 1000 亿，管理产品曾获证券时报 评选最佳开放式产品奖项，2018 年 5月加入华泰证券（上海）资产 管理有限公司。2018年 10月起任 华泰紫金智盈债券型证券投资基 金基金经理。2019 年 5 月起任华 泰紫金智惠定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2019 年 9 月 起任华泰紫金丰利中短债债券型 发起式证券投资基金基金经理。 2019 年 9 月起任华泰紫金丰益中 短债债券型发起式证券投资基金 基金经理。 李博 良 基金经理 2019-04-15 - 6 2013 年加入华泰证券从事资产管 理业务，2015年进入华泰证券（上 海）资产管理有限公司从事固定收 益产品投资及交易工作。2017 年 8 月起任华泰紫金零钱宝货币市场 基金基金经理，2018 年 3 月起任 华泰紫金智盈债券型证券投资基 金基金经理,2019年 1月起任华泰 紫金季季享定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理,2019 年 4 月起任华泰紫金智惠定期开 放债券型证券投资基金基金经理， 2019 年 5 月起任华泰紫金丰泰纯 债债券型发起式证券投资基金基 金经理。 陈晨 基金经理 2019-05-13 - 10 曾任职于巴克莱资本（香港），从 事海外可转债市场的交易和投资 工作。2011年至 2014年，曾先后 任职于申银万国研究所和中投证 券研究所，从事债券研究工作。 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 2014 年加入华泰证券（上海）资 产管理有限公司，担任固定收益投 资经理。2019 年 3 月起任华泰紫 金季季享定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2019 年 5 月起任华泰紫金智惠定期开放债 券型证券投资基金基金经理。2019 年 8 月起任华泰紫金丰利中短债 债券型发起式证券投资基金基金 经理。2019 年 9 月起任华泰紫金 丰益中短债债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合 同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策 体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公 平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织 结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超 过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 国际方面：2019年三季度延续前期的格局态势，区域间贸易摩擦此起彼伏，全球 PMI继续创 新低。作为全球金丝雀的韩国出口连续 9个月萎缩，8月出口同比增速已降至 13.8%的低位。全球 主要经济体的工业增加值、工业订单指数、消费者信心指数均降至近几年新低。而在缺乏财政刺 激的支撑背景下，货币政策重新开始发力。美联储于 7月和 9月接连两次调降利率，而欧央行除 了在 9月降息 10个基点外，还重新开启了资产购买计划。预计降息周期和央行扩表操作将延续。 国内方面：三季度经济延续走弱趋势，而投资和消费这两项经济的重要构成部分偏弱，增速 处于历史低位。出口则受到美国征关税和外需疲弱的影响，出口增速持续走低，而 8月份的工业 增加值一度创近十年的新低。财政支出和地方债发行对经济起到的一定的托底支撑，不过随着下 半年财政赤字空间减少及地方债发行前置，未来政策托底效果将逐步回落，而非洲猪瘟引发的猪 肉涨价潮抬升通胀中枢，对政策抉择产生扰动，四季度或将步入滞胀格局。 2.市场回顾 三季度债券市场先涨后跌，利率中旬小幅下行。其中，二季度中债总全价指数上涨 0.62%， 中国银行间国债全价指数上涨 0.65%，中债企业债总全价指数上涨 0.34%。在收益率曲线上，二季 度收益率曲线短端维持陡峭，其中 1年期国债收益率从 2.64%的水平下行至 2.56%，5年国债收益 率从 3.06%的水平下行至 3.01%，10年国债收益率从 3.23%下行至 3.14%。 3.运作分析 三季度资金面总体维持宽松态势，债券收益率先抑后扬。策略上，我们维持组合的杠杆，并 择机小幅调降久期，投资品种依然集中在高等级信用债，适当参与龙头民营企业债及波段交易机 会，使组合业绩稳定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 2.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.41%；本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,390,905,635.80 97.52 其中：债券 1,284,195,785.80 90.04 资产支持 证券 106,709,850.00 7.48 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 5,960,109.30 0.42 8 其他资产 29,360,493.48 2.06 9 合计 1,426,226,238.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 513,237,185.80 49.57 5 企业短期融资券 90,487,600.00 8.74 6 中期票据 680,471,000.00 65.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,284,195,785.80 124.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1480085 14陕煤化债 300,000 33,342,000.00 3.22 2 1280455 12桂交投债 300,000 32,274,000.00 3.12 3 101800335 18江津华信 MTN001 300,000 32,214,000.00 3.11 4 101800296 18衡阳城投 MTN001 300,000 31,770,000.00 3.07 5 101801205 18惠山经发 MTN002 300,000 31,731,000.00 3.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 159690 璀璨 10A 300,000 29,997,000.00 2.90 2 159624 阳煤 02优 180,000 18,027,000.00 1.74 3 139669 19链雅 2A 170,000 17,083,300.00 1.65 4 159120 同煤联 05 140,000 14,021,000.00 1.35 5 139747 19链雅 3A 130,000 13,066,300.00 1.26 6 159162 阳煤 01优 85,000 8,511,050.00 0.82 7 159594 同煤联 06 60,000 6,004,200.00 0.58 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还 应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,699.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,323,793.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 9 合计 29,360,493.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C 报告期期初基金份额总额 1,000,263,311.87 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,000,263,311.87 - 注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额占 比（%） 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 机构 1 2019-7-1至 2019-9-30 500,021,500.0 0 0.00 0.00 500,02 1,500. 00 49.99 2 2019-7-1至 2019-9-30 300,012,500.0 0 0.00 0.00 300,01 2,500. 00 29.99 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本 基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎回导致单一投资者持有 基金份额比例超过 50%，将暂停本基金向个人投资者申购。 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产 净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎 回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能 根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净 值低于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的 及投资策略。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2 存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话 （4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019年 10 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |