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| 建信双息红利债券A(530017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678491 | ||||||||
| 基金代码 | 530017 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双息红利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 13日 报告期末基金份额总额 406,581,947.38份 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者 取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选 择方法构建债券投资组合。 同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本 基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因 素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029 报告期末下属分级基金的 份额总额 368,430,222.24份 36,442,092.20份 1,709,632.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指 标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 1.本期已实 现收益 2,970,048.87 255,010.96 13,283.72 2.本期利润 4,218,707.94 374,466.90 18,798.71 3.加权平均 基金份额本 期利润 0.0108 0.0095 0. 0107 4.期末基金 资产净值 426,287,752.02 40,424,867.13 1,979,066.90 5.期末基金 份额净值 1.157 1.109 1.158 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双息红利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.08% 0.76% 0.10% 0.11% -0.02% 建信双息红利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.08% 0.76% 0.10% 0.06% -0.02% 建信双息红利债券 H 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.96% 0.08% 0.76% 0.10% 0.20% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱虹 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2018年 4 月 20日 - 12年 朱虹女士，固定收益投资部副总经理，硕士。 2007年 1月至 2009年 4月任长城人寿保险公 司债券投资助理；2009年 4月至 2011年 12 月任天弘基金管理公司固定收益部总监助 理；2012年 1月至 2014年 5月任万家基金管 理公司固定收益部总监；2014年 8月至今历任 我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副 总监、副总经理，2015年 10月 29日起任建信 安心保本二号混合型证券投资基金的基金经 理，该基金于 2017年 11月 4日转型为建信鑫 利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自 2017 年 11月 4日至 2018年 8月 10日继续担任该 基金的基金经理；2016年 1月 4日任建信安心 保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该 基金于 2018年 1月 11日起转型为建信裕利灵 活配置混合型证券投资基金，朱虹自 2018年 1 月 11日至 2018年 8月 10日继续担任该基金 的基金经理；2016年 6月 1日起任建信双债增 强债券型证券投资基金的基金经理；2016年 11月 17日起任建信恒远一年定期开放债券型 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 证券投资基金的基金经理；2018年 4月 20日 起任建信双息红利债券型证券投资基金的基 金经理；2019年 8月 7日起任建信鑫丰回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 彭紫云 本基金的 基金经理 2019年 7 月 17日 - 6年 彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建信基 金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债 券研究员和基金经理助理。2019年 7月 17日 起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债 增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券 型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年前 3季度经济总体水平表现较强的韧性，主要体现在房地产投资数据走势平滑，地产 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 因城施策执行情况较好。受制于宏观杠杆率控制和产业升级的影响，基建、制造业投资数据持续 下行。 价格水平虽然收到猪肉价格持续上升的影响，但由于养猪行业再投资未能形成规模，因此对 宏观经济整体影响较弱。原油和其他大宗商品价格受到全球经济下滑预期影响，短期事件扰动未 能改变其走势。 三季度全球负利率主权债券规模进一步上升，短期引起市场对零利率预期强烈。由于美联储 2018年以来执行缩表操作，导致美国一级交易商银根有所缩紧。两者之间的矛盾在季度末集中爆 发，指标性 10年期美债收益率在大幅下降 120bp后上升 40bp。随着美联储的扩表操作，后又跌 落至 1.6%附近，年内仍下降 100bp左右。 针对外部错综复杂的环境，中央银行和财政部、发改委等决策部门秉承了年初以来的“做好 自己的事”的方针指引，保持政策定力、牢牢守住不发生系统性风险的底线，在利率走廊、专项 债发行等多个方面作出了积极创新和尝试，对资本市场整体的风险偏好水平、杠杆率水平、宏观 杠杆率和债务水平都进行了积极调控。具体表现为利率水平整体稳定，利率走廊初见成效，债务 水平控制在有效范围内，维持整体金融机构的杠杆率等。我们在二季度报告中主要关注的银行资 产负债表质量、政府债务接续、国际复杂环境应对等因素，在三季度观察到其应对较为妥当，平 稳度过了关键时点。 在第一季度报告中，我们认为 2019年股票市场的机会远大于债券，二季度的货币政策观察期 进行可能的大类资产转换。在二季度初，基本兑现了股票收益，在季度末期加配超长利率债和长 期利率债。三季度我们适当降低了债券久期，但总体仍保持高于基准的久期。类属配置上选择高 票息的信用债和超长债，并维持了较高的杠杆。 四季度属于宏观经济调整期，今年以来股票、房地产等资产的收益较为可观，全球经济在四 季度将会体现贸易保护主义造成的负面影响目前已经波及了少数贸易外向型国家，整体上在不排 除风险偏好逆转的可能性。今年以来债券全价指数涨幅仅有 0.39%，四季度或将是所有资产中可 能表现最好的资产。本基金将会在适当的风险收益的约束下，为持有人获取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 0.87%，波动率 0.08%，本报告期本基金 C净值增长率 0.82%， 波动率 0.08%，本报告期本基金 H净值增长率 0.96%，波动率 0.08%；业绩比较基准收益率 0.76%， 波动率 0.10%。 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,637,402.00 0.74 其中：股票 4,637,402.00 0.74 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 596,477,844.70 95.80 其中：债券 596,477,844.70 95.80 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 1,943,216.93 0.31 8 其他资产 19,581,570.06 3.14 9 合计 622,640,033.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,057,252.00 0.65 B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,580,150.00 0.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 合计 4,637,402.00 0.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000998 隆平高科 243,800 3,057,252.00 0.65 2 600837 海通证券 110,500 1,580,150.00 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 30,935,417.30 6.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 108,802,000.00 23.21 其中：政策性金融债 108,802,000.00 23.21 4 企业债券 254,546,428.90 54.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 202,118,000.00 43.12 7 可转债（可交换债） 75,998.50 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 596,477,844.70 127.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 190205 19国开 05 700,000 68,775,000.00 14.67 2 101675010 16文投 MTN001 400,000 37,536,000.00 8.01 3 1880242 18海宁城投债 300,000 31,452,000.00 6.71 4 122316 14赣粤 01 300,000 31,251,000.00 6.67 5 101800824 18淮南矿 MTN002 300,000 30,657,000.00 6.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 179,948.83 2 应收证券清算款 5,565,775.31 3 应收股利 - 4 应收利息 13,819,668.45 5 应收申购款 16,177.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,581,570.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 报告期期初基金份额总额 409,354,221.66 41,203,379.33 1,771,330.41 报告期期间基金总申购份额 11,732,817.10 1,489,785.03 - 减:报告期期间基金总赎回份额 52,656,816.52 6,251,072.16 61,697.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 368,430,222.24 36,442,092.20 1,709,632.94 注:本基金 A类和 C类的总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 建信双息红利债券 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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