最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富安享货币(004120) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1682838 | ||||||||
| 基金代码 | 004120 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海安享货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富安享货币 基金主代码 004120 交易代码 004120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 22日 报告期末基金份额总额 6,980,573,765.52份 投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争 实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 1、期限配置策略 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政 政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结 构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋 势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投 资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短 期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期 短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。 2、类属资产配置策略 根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相 对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化 及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策 略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置 比例。 3、个券选择策略 构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场 工具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合 考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于 各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低 风险、高流动性的前提下，构建投资组合，并根据 投资环境的变化相机调整，尽可能提升组合的收 益。 4、流动性管理策略 本基金将会对市场资金面的变化及本基金申购/赎 回变化进行动态预测，紧密关注季节性资金流动等 影响货币市场基金流动性管理的因素，通过现金库 存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排 及资产变现等措施，动态调整并有效分配现金流， 在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 收益。 5、套利策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生 突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性； 在久期控制的基础上，基金管理人将对货币市场的 各个细分市场进行深入研究分析，在严格控制风险 和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨 品种的套利投资机会，以期获得更高的收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行 风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控 制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1．本期已实现收益 53,897,790.47 2．本期利润 53,897,790.47 3．期末基金资产净值 6,980,573,765.52 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6466% 0.0019% 0.3309% 0.0000% 0.3157% 0.0019% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 注：本基金的基金合同生效日为 2017年 5月 22日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王莉 国富日日收 益货币基金、 国富安享货 币基金、国富 日鑫月益 30 天理财债券 基金、国富恒 丰定期债券 基金、国富新 机遇混合基 金及国富天 颐混合基金 的基金经理 2017年 5月 22日 - 9年 王莉女士，华东师范大 学金融学硕士。历任武 汉农村商业银行股份有 限公司债券交易员、国 海富兰克林基金管理有 限公司债券交易员。截 至本报告期末任国海富 兰克林基金管理有限公 司国富日日收益货币基 金、国富安享货币基金、 国富日鑫月益 30天理 财债券基金、国富恒丰 定期债券基金、国富新 机遇混合基金及国富天 颐混合基金的基金经 理。 严婧璧 国富日日收 益货币基金、 国富安享货 币基金及国 富日鑫月益 30天理财债 券基金的基 金经理 2018年 2月 5日 - 11年 严婧璧女士，CFA，FRM 持证人，中国人民大学 金融学硕士。历任太平 资产管理有限公司交易 员，国海富兰克林基金 管理有限公司交易员， 国海富兰克林基金管理 有限公司国富日日收益 货币基金、国富安享货 币基金及国富日鑫月益 30天理财债券基金的 基金经理助理。截至本 报告期末任国海富兰克 林基金管理有限公司国 富日日收益货币基金、 国富安享货币基金及国 富日鑫月益 30天理财 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 债券基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度国内宏观形势总体回落，贸易谈判起起落落总体对市场的影响是边际递减的， 8月初降准，8月后市场对猪肉及油价带来的通胀担忧逐步显现，但央行及各大经济工作会议中不 断传递出“以我为主、不搞大水漫灌、保持政策定力”的态度逐步打消了市场对降息的预期，加 之财政部提前摸底 2020年地方债需求等使得后半个季度市场预期产生了变化。长端利率品种基本 走出了倒 V字形，而货币市场整体资金成本跟随了“松紧适度”的政策目标，底部逐步回升，带 动短端上行，1年左右的信用品种收益率波动不大。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 今年以来，信用债违约事件仍在继续，并蔓延到银行存单板块，货币基金需要关注的不仅是 信用风险还有其所产生的流动性风险，以及对信用估值所产生的影响和偏差，更多的从宏观角度 来解读市场变化对基金产品产生的风险。 本基金致力于做好流动性管理，根据市场及经验提前预判产品的规模变动，并选择在合适时 机适当调整久期分布。目前收益率曲线在跨年时点的波动较大，债券配置上多采取根据收益率曲 线变动调整久期策略，细化到期分布，保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。高 评级信用债与存单在一定时间内各有其配置价值，未来将在保持组合流动性要求的前提下努力做 好择时，为基金持有人创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值增长 0.6466%，同期业绩比较基准增长 0.3309%，跑赢业绩比 较基准 0.3157%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,814,847,787.44 65.63 其中：债券 4,814,847,787.44 65.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,269,661,804.51 30.94 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 233,987,084.82 3.19 4 其他资产 17,448,189.87 0.24 5 合计 7,335,944,866.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 352,819,270.77 5.05 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 53.33 5.05 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.02 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.63 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.66 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 21.20 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 104.84 5.05 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 109,727,703.33 1.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 255,947,176.48 3.67 其中：政策性金融债 255,947,176.48 3.67 4 企业债券 - - 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5 企业短期融资券 1,756,771,947.81 25.17 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,692,400,959.82 38.57 8 其他 - - 9 合计 4,814,847,787.44 68.97 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111983038 19宁波银行 CD142 5,000,000 499,137,097.77 7.15 2 011901486 19船重 SCP004 3,000,000 299,911,532.88 4.30 3 111915069 19民生银行 CD069 3,000,000 296,408,787.58 4.25 4 111915082 19民生银行 CD082 2,333,000 230,420,258.52 3.30 5 190201 19国开 01 2,160,000 215,962,339.42 3.09 6 111906137 19交通银行 CD137 2,050,000 201,407,012.68 2.89 7 011900511 19宝钢 SCP004 2,000,000 200,500,346.51 2.87 8 011902162 19中电信 SCP010 2,000,000 199,763,872.83 2.86 9 111803207 18农业银行 CD207 2,000,000 198,879,376.97 2.85 10 111906047 19交通银行 CD047 2,000,000 197,806,216.46 2.83 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0657% 报告期内偏离度的最低值 0.0079% 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0289% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提 利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在 1.00元。 5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,621.46 2 应收证券清算款 0.24 3 应收利息 16,974,271.32 4 应收申购款 466,296.85 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,448,189.87 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,518,644,545.70 报告期期间基金总申购份额 6,124,806,635.06 报告期期间基金总赎回份额 5,662,877,415.24 报告期期末基金份额总额 6,980,573,765.52 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年 7月 5 日 9,200,000.00 9,200,000.00 0.00% 2 赎回 2019年 7月 29日 -2,200,000.00 -2,200,000.00 0.00% 3 申购 2019年 7月 31日 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00% 4 转换转出 2019年 8月 1 日 -10,000,000.00 -9,999,000.00 0.00% 5 转换转出 2019年 8月 1 日 -10,000,000.00 -9,999,000.00 0.00% 6 转换转出 2019年 8月 1 日 -10,000,000.00 -9,999,000.00 0.00% 7 转换转出 2019年 8月 5 日 -20,000,000.00 -19,999,000.00 0.00% 8 申购 2019年 8月 7 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 9 申购 2019年 8月 8 日 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00% 10 赎回 2019年 8月 14日 -3,500,000.00 -3,500,000.00 0.00% 11 转换转出 2019年 8月 21日 -10,000,000.00 -9,999,000.00 0.00% 12 赎回 2019年 8月 21日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 13 赎回 2019年 8月 26日 -1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00% 14 转换转出 2019年 8月 30日 -5,000,000.00 -4,999,000.00 0.00% 15 申购 2019年 9月 6 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 16 申购 2019年 9月 9 日 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00% 17 赎回 2019年 9月 11日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 18 赎回 2019年 9月 24日 -4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00% 合计 -45,500,000.00 -45,494,000.00 富兰克林国海安享货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海安享货币市场基金设立的文件； 2、《富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》； 3、《富兰克林国海安享货币市场基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海安享货币市场基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |