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| 万家货币R(519501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687653 | ||||||||
| 基金代码 | 519501 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家货币 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 24日 报告期末基金份额总额 14,610,222,127.18份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金 的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略 构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基 金收益的最大化。 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款 税后利率。自 2013年 8月 15日起本基金实施基金份额分类，并采 用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和 预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 万家货币 A 519508 335,210,306.49份 万家货币 B 519507 13,886,506,554.50份 万家货币 R 519501 4,271,746.83份 万家货币 E 000764 384,233,519.36份 万家货币 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收 益 2．本期利润 3．期末基金资产净 值 万家货币 A 2,019,290.18 2,019,290.18 335,210,306.49 万家货币 B 92,554,226.66 92,554,226.66 13,886,506,554.50 万家货币 R 9,250.64 9,250.64 4,271,746.83 报告期（ 2019 年 7月 1日 － 2019年 9月 30 日 ） 万家货币 E 2,456,325.27 2,456,325.27 384,233,519.36 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自 2013年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额和 R类基金份额，详情请参阅相关公告。 3、自 2014年 8月 25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和 E类基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5932% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5050% 0.0008% 万家货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6539% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5657% 0.0008% 万家货币 R 万家货币 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6565% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5683% 0.0008% 万家货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6312% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.5430% 0.0008% 注：1、自 2013年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、B 类基金份额和 R类基金份额，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。 2、自 2014年 8月 25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和 E类基金份额。 3、本基金收益分配是按月结转份额。 万家货币 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家货币 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 万家货币 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 万家货币 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 注：1、本基金成立于 2006年 5月 24日，建仓期为 3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、自 2013年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额和 R类基金份额；其中 B类和 R类基金份额的指标计算自分类实施日（2013年 8月 15日） 算起。 3、自 2014年 8月 25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和 E类基金份额；其中 E类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年 8 月 25日）算起。 万家货币 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈佳昀 万家添利 债券型证 券投资基 金（LOF）、 万家货币 市场证券 投资基金、 万家鑫瑞 纯债债券 型证券投 资基金、万 家稳健增 利债券型 证券投资 基金基金 经理 2017年 6 月 28日 - 7.5 上海财经大学金融学硕士。 2011年 7月至 2015年 11月 在财达证券有限责任公司工 作，先后担任固定收益部经理 助理、资产管理部投资经理职 务；2015年 12月至 2017年 4 月在平安证券股份有限公司 工作，担任资产管理部投资经 理职务。2017年 4月进入万 家基金管理有限公司，从事债 券研究与投资工作，自 2017 年 5月起担任固定收益部基 金经理职务。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 万家货币 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，经济增长继续减速。外贸不确定性升温，制造业 PMI持续位于荣枯分界线以 下。面对经济下行压力，政府没有采取大水漫灌的强刺激措施，投资和消费增速保持较低水平。 受到食品价格上涨影响，通胀压力继续上升，8月 CPI同比增长 2.8%，增速位于历史较高水平。 人民币兑美元汇率持续贬值，资本流出压力加大，外汇占款持续负增长。央行保持了中性的 货币政策取向，通过降准和公开市场操作向市场投放流动性，对冲外汇占款流出的压力。在美联 储连续降息的情况下，公开市场操作利率仍维持稳定。货币市场利率中枢基本持平于二季度，标 杆 3m存单收益率在 2.6%-2.8%的区间内窄幅震荡。在月末、季末时点资金利率波动较二季度加大。 本基金在三季度采取哑铃型配置策略，短端配置了较多逆回购，长端配置一定比例银行存款 和高评级存单。整体久期保持中性。在季末和月末时点安排较多资产到期，并对信用债进行波段 操作，以增厚组合收益。保持了流动性和规模的稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家货币 A的基金份额净值收益率为 0.5932%，本报告期万家货币 B的基金份额净 值收益率为 0.6539%，本报告期万家货币 R的基金份额净值收益率为 0.6565%，本报告期万家货币 E 的基金份额净值收益率为 0.6312%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 万家货币 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,118,323,720.40 34.40 其中：债券 5,118,323,720.40 34.40 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,521,025,181.53 30.39 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 5,144,995,930.64 34.58 4 其他资产 94,490,676.52 0.64 5 合计 14,878,835,509.09 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 243,529,000.00 1.67 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 万家货币 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 43.51 1.67 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 11.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 28.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.59 1.67 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,001,957.77 0.07 2 央行票据 - - 万家货币 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 3 金融债券 1,280,786,242.07 8.77 其中：政策性金融债 730,761,166.03 5.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,827,535,520.56 26.20 8 其他 - - 9 合计 5,118,323,720.40 35.03 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111903147 19农业银行 CD147 3,000,000 295,921,965.66 2.03 2 111915473 19民生银行 CD473 3,000,000 295,739,412.27 2.02 3 108901 农发 1801 2,630,390 263,068,499.37 1.80 4 111918378 19华夏银行 CD378 2,600,000 256,385,658.30 1.75 5 111887156 18昆仑银行 CD093 2,500,000 249,622,063.26 1.71 6 160215 16国开 15 2,100,000 210,008,132.15 1.44 7 071900100 19招 商 CP012BC 2,000,000 200,000,118.40 1.37 8 111914123 19江苏银行 CD123 2,000,000 195,292,746.65 1.34 9 150402 15农发 02 1,700,000 170,686,129.53 1.17 10 111910086 19兴业银行 CD086 1,600,000 158,088,553.88 1.08 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0224% 报告期内偏离度的最低值 0.0026% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0104% 万家货币 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提 利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 451,459.42 2 应收证券清算款 57,044,624.27 3 应收利息 36,510,866.22 4 应收申购款 483,726.61 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 94,490,676.52 万家货币 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 报告期期初基金份额 总额 338,653,481.31 13,414,543,011.68 2,065,416.05 381,942,143.80 报告期期间基金总申 购份额 90,416,586.55 8,823,392,784.38 4,206,330.78 859,656,677.90 报告期期间基金总赎 回份额 93,859,761.37 8,351,429,241.56 2,000,000.00 857,365,302.34 报告期期末基金份额 总额 335,210,306.49 13,886,506,554.50 4,271,746.83 384,233,519.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019年 7月 11 日 29,478.88 29,478.88 - 2 红利再投 2019年 8月 13 日 31,750.50 31,750.50 - 3 红利再投 2019年 9月 11 日 25,997.16 25,997.16 - 合计 87,226.54 87,226.54 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 - 万家货币 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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