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| 鹏华普天债券B(160608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688830 | ||||||||
| 基金代码 | 160608 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华普天债券证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华普天债券 场内简称 - 基金主代码 160602 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 07月 12日 报告期末基金份额总额 4,248,041,945.64 份 投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要投资于债券 及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、 期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设 计相应的管理方法即形成投资策略，依次为久期配置策略、期限结 构策略、类属配置策略和个券选择策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 12页 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预 期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 160602 160608 下属分级基金的前端交易代 码 - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,062,297,804.22 份 2,185,744,141.42 份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07 月 01日 - 2019年 09月 30日) 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 1.本期已实现收益 26,059,253.81 21,420,464.49 2.本期利润 34,037,822.52 26,423,038.22 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0174 0.0145 4.期末基金资产净值 2,727,255,341.36 2,799,387,543.06 5.期末基金份额净值 1.322 1.281 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 12页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华普天债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.30% 0.04% 1.39% 0.04% -0.09% 0.00% 鹏华普天债券 B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.26% 0.05% 1.39% 0.04% -0.13% 0.01% 注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2003 年 07月 12日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘涛 本 基 金 基 金经理 2017-05-24 - 6 年 刘涛先生，国 籍中国，金融 学硕士，6年 证券基金从 业经验。2013 年 4 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 从事债券投 资研究工作， 担任固定收 益部债券研 究员，现担任 公募债券投 资部副总经 理、基金经 理。2016 年 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 12页 05 月担任鹏 华丰融定期 开放债券基 金基金经理， 2016年 05月 至 2018年 08 月担任鹏华 国企债债券 基金基金经 理，2016 年 11 月担任鹏 华丰禄债券 基金基金经 理，2017 年 02 月至 2017 年 09 月担任 鹏华丰安债 券基金基金 经理， 2017 年 02 月至 2018年 06月 担任鹏华丰 达债券基金 基金经理， 2017年 02月 至 2019年 02 月担任鹏华 丰恒债券基 金基金经理， 2017年 02月 至 2019年 08 月担任鹏华 丰腾债券基 金基金经理， 2017年 05月 担任鹏华丰 瑞债券基金 基金经理， 2017年 05月 担任鹏华普 天债券基金 基金经理， 2018年 03月 至 2019年 08 月担任鹏华 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 12页 弘盛混合基 金基金经理， 2018年 03月 至 2018年 12 月担任鹏华 实业债基金 基金经理， 2018年 07月 担任鹏华尊 悦发起式定 开债券基金 基金经理， 2018年 10月 担任鹏华 3 个月中短债 基金基金经 理，2018 年 12 月担任鹏 华永诚一年 定期开放债 券基金基金 经理， 2019 年 03 月担任 鹏华永融一 年定期开放 债券基金基 金经理，2019 年 03 月担任 鹏华永润一 年定期开放 债券基金基 金经理。刘涛 先生具备基 金从业资格。 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 12页 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度债市先涨后跌。7 月-8月股市表现弱势叠加风险偏好回升等因素，收益率下行。9月 上旬以来，市场资金面有所收紧，市场预期经济有企稳趋势，长端收益率水平快速上行。在债券 的配置上，我们以中短期中高等级信用债为主，从而使得组合净值在本季度债市震荡整的情况下 表现稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本季度鹏华普天债券 A 组合净值增长率 1.3%;鹏华普天债券 B 组合净值增长率 1.26%;鹏华普 天债券 A业绩比较基准增长率 1.39%;鹏华普天债券 B业绩比较基准增长率 1.39%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,660,249,152.30 91.29 其中：债券 5,610,249,152.30 90.48 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 12页 资产支持 证券 50,000,000.00 0.81 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 15,030,142.55 0.24 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 28,380,813.89 0.46 8 其他资产 496,575,783.83 8.01 9 合计 6,200,235,892.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 142,791,000.00 2.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 923,713,970.60 16.71 其中：政策性金融债 903,643,970.60 16.35 4 企业债券 3,011,237,135.70 54.49 5 企业短期融资券 774,523,300.00 14.01 6 中期票据 749,429,050.00 13.56 7 可转债（可交换债） 8,554,696.00 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,610,249,152.30 101.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190210 19 国开 10 2,800,000 281,092,000.00 5.09 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 12页 2 011900117 19首钢 SCP001 1,500,000 150,720,000.00 2.73 3 071900061 19 浙商证券 CP002 1,500,000 150,180,000.00 2.72 4 190206 19 国开 06 1,500,000 149,955,000.00 2.71 5 018007 国开 1801 1,420,000 143,704,000.00 2.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例（%） 1 159424 启程 04优 300,000 30,000,000.00 0.54 2 156599 19信易 01 200,000 20,000,000.00 0.36 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 204,149.99 2 应收证券清算款 379,979,299.37 3 应收股利 - 4 应收利息 104,115,776.68 5 应收申购款 12,276,557.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 12页 9 合计 496,575,783.83 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 132005 15国资 EB 2,744,820.00 0.05 2 128015 久其转债 1,926,126.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 报告期期初基金份额总额 1,839,179,705.71 1,080,682,594.63 报告期期间基金总申购份 额 327,153,104.98 2,135,656,376.45 减:报告期期间基金总赎 回份额 104,035,006.47 1,030,594,829.66 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 2,062,297,804.22 2,185,744,141.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 报告期期初管 理人持有的本 基金份额 34,811,263.27 - 报告期期间买 入/申购总份额 - - 报告期期间卖 出/赎回总份额 - - 报告期期末管 理人持有的本 基金份额 34,811,263.27 - 报告期期末持 有的本基金份 1.69 - 鹏华普天债券 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 12页 额占基金总份 额比例（%） 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华普天债券证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华普天债券证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华普天债券证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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