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鹏华中证医药指数A(LOF)(160635) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1688848 | ||||||||
基金代码 | 160635 | ||||||||
公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 25 日 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10 月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华中证医药卫生 场内简称 医药基金 基金主代码 160635 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年 08月 17日 报告期末基金份额总额 55,542,070.49 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配 股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 14页 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟 踪误差。 本基金力争鹏华医药份额净值增长率与同期业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本 基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步 买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法, 以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将 调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况, 结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承 受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本 基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华医药份额净 值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的 个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方 法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票 的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指 数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进 行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行 相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行 调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在 标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、 债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一 年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 14页 下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来 利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投 资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的 金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产 对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投 资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部 门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报 董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合 权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求 权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高 预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表 现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益 特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07月 01 日 - 2019 年 09月 30日) 1.本期已实现收益 16,122.07 2.本期利润 2,799,976.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0490 4.期末基金资产净值 55,920,957.89 5.期末基金份额净值 1.007 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 14页 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.11% 1.01% 5.03% 1.01% 0.08% 0.00% 注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2016 年 07月 15日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔俊杰 本 基 金 基 金经理 2016-07-15 - 11 年 崔俊杰先生, 国籍中国,管 理学硕士,11 年证券基金 从业经验。 2008 年 7 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司,历任产 品规划部产 品设计师、量 化及衍生品 投资部量化 研究员,先后 从事产品设 计、量化研究 工作,现任量 化及衍生品 投资部副总 经理、基金经 理。2013 年 03 月担任鹏 华深证民营 ETF 基金基 金经理,2013 年 03 月担任 鹏华深证民 营 ETF 联接 基金基金经 理,2013 年 03 月担任鹏 华上证民企 50ETF 联 接 基金基金经 理,2013 年 03 月担任鹏 华上证民企 50ETF 基 金 基金经理, 2013年 07月 至 2018年 02 月担任鹏华 沪深 300ETF 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 14页 基金基金经 理,2014 年 12 月担任鹏 华资源分级 基金基金经 理,2014 年 12 月担任鹏 华传媒分级 基金基金经 理,2015 年 04 月担任鹏 华银行分级 基金基金经 理,2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任 鹏华医药分 级基金基金 经理, 2016 年 07 月担任 鹏华医药指 数(LOF)基 金基金经理, 2016年 11月 担任鹏华香 港银行指数 (LOF)基金 基金经理, 2018年 02月 至 2018年 03 月担任鹏华 量化先锋混 合基金基金 经理。崔俊杰 先生具备基 金从业资格。 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动。 罗捷 本 基 金 基 金经理 2018-03-28 - 7 年 罗捷先生,国 籍中国,管理 学硕士,7年 证券基金从 业经验。历任 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 14页 联合证券研 究员、万得资 讯产品经理、 阿里巴巴(中 国)网络技术 有限公司产 品经理;2013 年 8 月加盟 鹏华基金管 理有限公司, 历任监察稽 核部高级金 融工程师、量 化及衍生品 投资部资深 量化研究员、 投资经理,现 担任量化及 衍生品投资 部基金经理。 2018年 01月 担任鹏华深 证民营 ETF 联接基金基 金经理,2018 年 01 月担任 鹏华深证民 营 ETF 基金 基金经理, 2018年 03月 担任鹏华量 化先锋混合 基金基金经 理,2018 年 03 月至 2019 年 05 月担任 鹏华量化策 略混合基金 基金经理, 2018年 03月 担任鹏华医 药指数(LOF) 基金基金经 理,2018 年 08 月担任鹏 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 14页 华沪深 300 指数增强基 金基金经理。 罗捷先生具 备基金从业 资格。本报告 期内本基金 基金经理未 发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年第三季度,整个 A股市场大幅波动。本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数 收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华医药卫生指数组合净值增长率 5.11%;鹏华医药卫生指数业绩比较基准增长率 5.03%;跟 踪误差 0.73% 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 14页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,791,831.95 93.35 其中:股票 52,791,831.95 93.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 3,708,213.96 6.56 8 其他资产 54,308.20 0.10 9 合计 56,554,354.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,082,642.37 73.47 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,260,770.00 9.41 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 954,546.80 1.71 J 金融业 - - K 房地产业 - - 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 14页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 855,228.00 1.53 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,638,644.78 8.30 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 52,791,831.95 94.40 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 78,618 6,342,900.24 11.34 2 000661 长春高新 6,300 2,484,468.00 4.44 3 300015 爱尔眼科 57,462 2,038,177.14 3.64 4 000538 云南白药 23,700 1,802,385.00 3.22 5 300142 沃森生物 57,000 1,538,430.00 2.75 6 600436 片仔癀 14,000 1,426,320.00 2.55 7 002007 华兰生物 39,060 1,339,758.00 2.40 8 002001 新 和 成 59,800 1,279,122.00 2.29 9 002044 美年健康 104,044 1,265,175.04 2.26 10 300003 乐普医疗 49,600 1,242,976.00 2.22 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 14页 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 5,161.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 751.45 5 应收申购款 48,395.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 14页 8 其他 - 9 合计 54,308.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 58,354,864.20 报告期期间基金总申购份额 10,756,221.95 减:报告期期间基金总赎回份额 13,569,015.66 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 55,542,070.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的 本基金份额 4,464,661.18 报告期期间买入/申购总 份额 - 报告期期间卖出/赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 4,464,661.18 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 (%) 8.04 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 鹏华中证医药卫生 2019 年第 3 季度报告 第 14页 共 14页 注: 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)2019 年第 3季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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