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| 民生加银转债优选A(000067) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1748428 | ||||||||
| 基金代码 | 000067 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号 | ||||||||
| 信息全文 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2019年第2号 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一九年十二月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月6日证监许可[2013]129号文核 准募集，本基金合同已于2013年4月18日正式生效。 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”），对已经成立的开 放式基金，原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的，应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险 管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，并报监管机构备案，民生加 银基金管理有限公司对民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金合同进行了 修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括市场风险、信用风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风 险等等。本基金是债券型基金，预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合 同》及基金产品资料概要，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适 应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息 披露相关内容进行修订。本招募说明书所载内容截止日为2019年04月18日，有关 财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日（财务数据未经审计）。 招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 目 录 重要提示.............................................................. 1 一、基金管理人........................................................ 4 二、基金托管人....................................................... 19 三、相关服务机构..................................................... 22 四、基金的名称....................................................... 41 五、基金的类型....................................................... 41 六、基金的投资目标................................................... 41 七、基金的投资方向................................................... 42 八、基金的投资策略................................................... 42 九、基金的业绩比较基准............................................... 48 十、基金的风险收益特征............................................... 49 十一、基金的投资组合报告............................................. 49 十二、基金的业绩..................................................... 55 十三、基金的费用与税收............................................... 56 十四、对招募说明书更新部分的说明..................................... 59 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 成立时间：2008年11月3日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币叁亿元 存续期间：永续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇 家银行（持股30％）、三峡财务有限责任公司（持股6.67％） 电话：010-68960030 传真：010-88566500 联系人：张冬梅 民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委 员会：审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；经营管理层下设 专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会，以及设立常设部 门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会；常设部门包 括：投资部、研究部、固定收益部、专户理财一部、专户理财二部、专户理财三 部、专户理财四部、资产配置部、战略发展与产品部、专户产品管理部、市场策划 中心、渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、机构四部、电子商务部、客 户服务部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管 理总部、综合管理部、纪检监察室。 基金管理情况：截至2019年04月18日，民生加银基金管理有限公司管理45只开 放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债 券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型 证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型 证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双 利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加 银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生 加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资 基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券 投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定 期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民 生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生 加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证 券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中 国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资 基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券 投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资 基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型 证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫 元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债 券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型 证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型 证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 张焕南先生：董事长，硕士。历任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主 任，市委副秘书长，江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研 员，中国银监会银行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银 行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长，民生加 银资产管理有限公司党委书记、董事长。 李操纲先生：董事、总经理，博士。历任江苏经济管理干部学院经济系教师； 华夏证券有限公司东四营业部副总经理；华夏证券有限公司清算中心总经理；华夏 基金管理有限公司副总经理；中国金融在线有限公司首席运营官；阳光保险集团股 份有限公司执行委员会委员；鹏扬基金管理有限公司副总经理。2019年3月加入民 生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司总经理。 宋永明先生：董事、副总经理，博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务 部科员，中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员，中国银监会银行监管一部 国有银行改革办公室秘书处主任科员，中国银监会人事部（党委组织部）综合处、 机关人事处副处长，中国银监会办公厅处长，中国银监会城市银行部综合处兼城商 行监管处处长，中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员（副局级）。2017年7 月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副 总经理。 Clive Brown先生：董事，学士。历任Price Waterhouse审计师、高级经理， JP Morgan 资产管理亚洲业务、JP Morgan EMEA和JP Morgan资产管理的首席执行 官。现任加拿大皇家银行环球资产管理（英国）有限公司亚洲区和RBC EMEA全球资 产管理首席执行官。 王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、 汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资 本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总 经理、香港分行中国区CEO。 张星燎先生：董事，硕士。历任葛洲坝电厂会计、中国长江电力股份有限公司 财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事 会副主席、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中 国长江三峡集团公司资产财务部主任。现任三峡财务有限责任公司总经理、党委副 书记。 任淮秀先生：独立董事，经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师，基 本建设经济教研室主任、党支部书记，投资经济系副系主任，投资经济系副教授， 财金学院投资经济系系主任，人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金 融学院教授委员会副主席。 钟伟先生：独立董事，博士后。历任江南大学商学院讲师、北京师范大学经济 学院副教授，教授，曾在同济大学管理科学与工程学院从事博士后研究，2005年至 今兼任厦门大学经济学院教授、博导，北京市跨世纪哲学社会科学人才入选者，教 育部新世纪哲学社会科学人才入选者。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。 现任北京师范大学金融系教授、博士生导师。 于学会先生：独立董事，学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉 华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师 事务所合伙人、律师。 2、监事会成员基本情况 朱晓光先生：监事会主席，硕士，高级经济师。历任中国银行北京分行财会部 副科长，中国民生银行总行财会部会计处处长，中国民生银行福州分行副行长，中 国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监，民生加银基金管理有限公司督察 长、副总经理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、监事会主席。 谭伟明先生：监事，香港专业文凭，香港会计师公会会士、香港特许公认会计 师工会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团 从事财务工作，曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财 富管理董事总经理兼全球客户亚太区（日本除外）主管。现任加拿大皇家银行环球 资产管理董事总经理兼亚洲业务总主管。 刘大明先生：监事，博士。历任北京师范大学出版社职员，北京光磊（博诚 慧）文化发展有限公司业务主管，三峡财务有限责任公司研究发展部研究员及投资 银行部研究员、部门经理助理。现任三峡财务有限责任公司投资银行部部门负责 人。 董文艳女士：监事，学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作，中 国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加入民生加银基金管理有限公司，现 任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。 刘静女士：监事，博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入 民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司风险管理部总监。 李杨女士：监事，硕士。曾就职于广发银行北京分行。2012年加入民生加银基 金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司电子商务部总监。 3、高级管理人员基本情况 张焕南先生：董事长，简历见上。 李操纲先生：总经理，简历见上。 宋永明先生：副总经理，简历见上。 于善辉先生：副总经理，硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。 2012 年加入民生加银基金管理有限公司，曾兼任金融工程与产品部总监、总经理 助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼专户理财二部总 监、资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会 主席、专户投资决策委员会主席。 邢颖女士：督察长，博士。历任中国人民武装警察部队学院法律教研室副教 授、北京观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核 部副总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法 律合规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总监，2012年4月加入民 生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长，兼 任监察稽核部总监。 王国栋先生：副总经理，硕士。历任金融时报社证券新闻部、总编室编辑、记 者，中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级 业务主管，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理，中国出口 信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理，中国出口信用保险公司党委办公 室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任党委委员、董 事会秘书，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。 4、本基金基金经理 邱世磊先生:中国人民大学管理学本科、硕士，9年证券从业经历，曾就职于海 通证券债券部担任高级经理，在渤海证券资管部担任高级研究员，在东兴证券资管 部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾担任固定收 益部基金经理助理，现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放 混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型 证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配 置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资 基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月 至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选 债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券 投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金 (2018年09月至今)的基金经理。 本基金历任基金经理： 乐瑞琪先生(2013年04月至2015年06月)； 杨林耘女士(2015年06月至2018年05月)； 彭云峰先生(2016年10月至2018年03月)。 5、投资决策委员会 投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会，由9名成员 组成。由于善辉先生担任投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投 资决策委员会主席，现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资产 配置部总监；杨林耘女士，投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员，现任 公司首席研究员；牛洪振先生，投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、 专户投资委员会委员，现任公司交易部总监；陈廷国先生，公募投资决策委员会委 员，现任研究部首席分析师；蔡晓先生，投资决策委员会委员、公募投资决策委员 会委员、专户投资决策委员会委员，现任研究部副总监；孙伟先生，公募投资决策 委员会委员，现任投资部副总监；李宁宁女士，投资决策委员会委员、专户投资决 策委员会委员，现任公司总经理助理；赵景亮先生，专户投资决策委员会委员，现 任专户理财一部总监；尹涛先生，专户投资决策委员会委员，现任专户理财二部总 监助理。 6、上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 按照《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职 责： 1．依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6．编制季度报告、中期报告和年度报告； 7．计算并公告基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日 年化收益率； 8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9．召集基金份额持有人大会； 10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12．国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制 度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其 他股票交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 五、基金经理承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； 2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； 4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人即民生加银基金管理有限公司（以下简称公司）为保证本公司诚 信、合法、有效经营，防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险，充分保护资 产委托人、公司和公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文 件，以及《民生加银基金管理有限公司章程》，制定《民生加银基金管理有限公司 内部控制大纲》。 内部控制体系是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规 划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操 作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立 的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。 内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各 项具体业务规则等部分组成。 1．内部控制的总体目标 （1）保护基金投资人利益不受侵犯，维护股东的合法权益。 （2）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管 规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （3）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。 （4）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （5）确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。 （6）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2．内部控制遵循以下原则 （1）健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位， 并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序， 并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3．制定内部控制制度遵循以下原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项 规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留 有制度上的空白和漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出 发点。 （4）有效性原则。内部控制制度应当是可操作的，有效的。 （5）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司 经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4．内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监 控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文 化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风 险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定 治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输 送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （4）公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透 明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基 础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强 对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估，确定风险管理战略 并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。 （5）公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监 督制衡。 3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和反馈。 （6）内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。 （7）风险评估是每个控制主体的责任。 1）董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效 性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。 2）投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。 3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （8）授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营活动的始终。 授权控制的主要内容包括： 1）股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权，建立 健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。 2）公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应 的职责。 3）公司业务实行分级授权管理，任何部门和个人不得越级越权办理业务。 4）公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效， 经授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案。 5）公司授权要适当，对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机 制，对已不适用的授权须及时修改或取消。 （9）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他委托资产要实行独立运作，单独核算。 （10）建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、业务执行、业务记录和业 务监督严格分离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得 有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。 （11）制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （12）采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所 需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和 完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。 （13）根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，凡是属于超越权 限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。 （14）内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核 部等部门在各自的职权范围内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管 理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。 （15）根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况， 公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨，审查其合法合规性、合理 性和有效性，适时改进。 5．内部控制的主要内容 （1）研究业务控制主要内容包括： 1）研究工作应保持独立、客观。 2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3）建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基 础上建立和维护备选库。 4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5）建立研究报告质量评价体系。 （2）投资决策业务控制主要内容包括： 1）投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资 目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越 权决策。 3）投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分 析支持，并有决策记录。 4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产 品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。 （3）基金交易业务控制主要内容包括： 1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或 者直接进行交易。 2）公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全 设施。 3）投资指令应进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令 违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4）公司应当执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平 对待。 5）建立完善的交易记录制度，交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保 管。 6）建立科学的交易绩效评价体系。 7）场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程 和规则。 8）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金持有人利益。基金投 资涉及关联交易的，应在相关投资研究报告中特别说明，并报公司相关部门批准。 （4）基金清算和基金会计业务控制主要内容包括： 1）规范基金清算交割和会计核算工作，在授权范围内，及时准确地完成基金 清算，确保基金资产的安全。 2）基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。 3）对所管理的基金以基金作为会计核算主体，每只基金分别设立不同的独立 帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录 等方面相互独立。 4）公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的 有价证券在估值时点的价值。 5）与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行，分清权责，协调合 作，互相监督。 （5）基金营销业务控制主要内容包括： 1）新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证，进行风险识别，提出 风险控制措施。 2）以竭诚服务于基金投资者为宗旨，开展市场营销、基金销售及客户服务等 各项业务，严禁误导和欺骗投资者。 3）注重对市场的开发和培育，统一部署基金的营销战略计划，建立客户服务 体系，为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。 4）以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传，自觉维护公司形象。。 （6）信息披露控制主要内容包括： 1）严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露制 度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 2）公司设立信息披露负责人，负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和 发布。 3）公司对信息披露应当进行持续检查和评价，对存在的问题及时提出改进办 法，对信息披露出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 4）公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （7）信息技术系统控制主要内容包括： 1）根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。 2）信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编 写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保 证计算机系统的可稽性。 3）对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明 确的责任管理，信息技术系统投入运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门 的联合验收。 4）公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制 度等管理措施，确保系统安全运行。 5）计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准，设备运行和维护 整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 6）公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性， 应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。 7）信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。 8）建立计算机系统的日常维护和管理，数据库和操作系统的密码口令应当分 别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换，不得向他人透露。 9）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及 时、准确地传递到各职能部门。 10）严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制 度。 11）建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当异地备份并且长 期保存。 12）指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度。 13）信息技术系统应当定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排 除故障、灾难恢复演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 （8）公司财务管理控制主要内容包括： 1）公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金财务 相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作 手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 2）公司应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁 需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 3）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制 度，确保正确记载经济业务，明确经济责任。 4）建立帐务组织和帐务处理体系，正确设置会计帐簿，有效控制会计记帐程 序。 5）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 6）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监 督。 7）制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财 经纪律。 8）制定完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门应妥善保管密押、业 务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的 毁损、散失和泄密。 9）强化财产登记保管和实物资产盘点制度。 （9）监察稽核控制主要内容包括： 1）公司设立督察长，对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会 授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行 情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 2）督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应 当对督察长的报告进行审议。 3）公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司应 保证监察稽核部门的独立性和权威性。 4）全面推行监察稽核工作的责任管理制度，明确监察稽核部门各岗位的具体 职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽 核的操作程序和组织纪律。 5）公司应当强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6）公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和 公司内部控制制度的，应当追究有关部门和人员的责任。 6．基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商 业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿 元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿 元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿 元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国 《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数 字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新 奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在 英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世 界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算 处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管 运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年 起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为 常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财 务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任 领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北 京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服 务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断 增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品 种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度 认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得 《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等 奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规 人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人 员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控 制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效； 业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负 责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独 立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及 基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进 行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制 等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址： 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 客服电话：400-8888-388 联系人：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn 2．代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：张静 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn （3）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 客服电话：95541 联系人：王宏 网址：www.cbhb.com.cn （4）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 客服电话：95537 或 400-60-95537 联系人：王超 电话：0451-86779007 传真：0451-86779218 公司网站：www.hrbb.com.cn （5）包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街10号中环大厦B座1804室 法定代表人：李镇西 客服电话：96016 或010-96016或各城市分行咨询电话 联系人：刘芳 电话：0472-5189051 传真：0472-5188086 公司网站：www.bsb.com.cn （6）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：400-6788-887 联系人：童彩平 电话：0755-33092861 传真：0755-33227951 公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （7）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：丁珊珊 电话：010-65980380-8010 传真：020-87597505 公司网站：www.1234567.com.cn （8）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 联系人：陆敏 电话：021-20613600 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 联系人：顾祥柏 电话： 021-60897840 传真：0571-26698533 公司网站：www.fund123.cn （10）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 客户服务热线：95521 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （11）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn （12）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565，400-8888-111 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 网址：www.cmschina.com （13）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话： 400-888-8888 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn （14）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （15）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：021-962505 联系人：李玉婷 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.swhysc.com （16）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法人代表人：尤习贵 客户服务电话：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （17）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：4008888788，10108998 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （18）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：石静武 业务咨询电话：95511转8 网站：stock.pingan.com （19）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 联系人：马静懿 电话：010-60833889 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （20）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 联系人：孙秋月 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.citicssd.com （21）和讯信息科技有限公司 公司地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 联系人：陈慧慧 电话：0755-82721106 网站：http://licaike.hexun.com （22）英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 客服电话：400-018-8688 联系人：吴尔晖 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 公司网站：www.ydsc.com.cn （23）上海财咖啡基金销售有限公司 注册地址：上海市自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室 办公地址：上海市自由贸易试验区花园石桥路66号3301室 法定代表人：周泉恭 客服电话：400-021-1010 联系人：杨迎雪 电话：021-61600500 传真：021-61600502 网站：www.caicoffeefund.com （24）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 网站：www.10jqka.com.cn （25）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：张云 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 网站：www.myfund.com/ （26）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 客服电话：4008-2190-31 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com （27）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO 1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 联系人：高静 电话：010-57418813 传真：010-57569671 网站：www.qianjing.com （28）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 客服电话：95561 基金业务联系人：刘玲 电话：021-52629999 网址：www.cib.com.cn （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话：400-8888-108 联系人：魏明 电话：010-85130579 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （30）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （31）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-068-1176 联系人：牛亚楠 网站：www.jimufund.com （32）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 网站：www.noah-fund.com （33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 客服电话：400-166-1188 联系人：张燕 电话：010-83363099 传真：010-83363072 网站：http://8.jrj.com.cn （34）北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：4006236060 联系人：王永霞 电话：4006236060 传真：010-8205586061 网址：https://www.niuniufund.com/ （35）中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层 法定代表人：弭洪军 客服电话：400-9655-365 联系人：黄鹏 电话：021-33355392 传真：021-33355288 网址：www.cmiwm.com （36）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人：陈超 客服电话：95118，400 098 8511 联系人：江卉 电话：010-89189297 传真：010-89188000 网址：http://fund.jd.com （37）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1307室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 网址： www.ifastps.com.cn （38）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和 经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 客服电话: 400-820-5369 联系人： 吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 网址： www.jiyufund.com.cn （39）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21层 法定代表人：蒋煜 客服电话: 400-818-8866 联系人：宋志强 电话：010-58170932 传真：010-58170840 网址：www.gscaifu.com （40）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：杨纪峰 客服电话: 4006-802-123 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 网址：www.zhixin-inv.com （41）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人： 钟斐斐 客服电话：400-0618-518 联系人：秦艳琴 电话：18600764131 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com （42）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人： 刘汉青 客服电话：95177 联系人： 赵耶 电话：18551602256 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （43）泰诚财富基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦裙楼 法定代表人： 林卓 客服电话：400-0411-001 联系人：徐江 电话：18840800358 网址：www.haojiyoujijin.com （44）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第 七幢23层1号4号 办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人：陶捷 客服电话：400-027-9899 网址：www.buyfunds.cn （45）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 网址：www.citicsf.com （46）弘业期货股份有限公司 注册地址： 南京市中华路50号 办公地址：南京市中华路50号弘业大厦 法定代表人： 周剑秋 电话：025-52278870 传真：025-52313068 网址：www.ftol.com.cn （47）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 联系人：张鼎 电话：18641514414 客服电话：400-898-0618 传真：010-53509643 网址：www.chtwm.com （48）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹砚财 电话：010-58349088 客服电话：400-699-7719 传真：010-88371180 网址：www.xiquefund.com （49）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户服务电话：95597 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （50）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客服电话：400-888-8588；95531 联系人：王一彦 电话：021-20333333 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn （51）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 法定代表人：丁东华 联系人：许艳 电话：010-59287105 客服热线：400-111-0889 传真：010-59287825 公司网址：www.gomefund.com （52）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 联系人：贾一夫 电话：010-85097648 传真：010-65215433 网站：https://www.harvestwm.cn （53）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 客服热线： 400-6666-888 公司网址： www.cgws.com/cczq （54）东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：付静雅 电话：0431-82006251 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 电话：0755-23999888 传真：0755-23999833 联系人：蔡海峰 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：吕红、安冬 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：TonyMao 毛鞍宁 经办注册会计师：昌华、乌爱莉 电话：010-58153000 0755-25028288 传真：010-85188298 0755-25026188 联系人：昌华 四、基金的名称 民生加银转债优选债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，采取自上而下的 资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握可 转换债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转 债，下同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可以参与一级市场新 股申购(含增发)，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的 权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其 中，可转换债券投资比例不低于固定收益类资产的80%；权益类资产的比例不高于 基金资产的20%，权证的投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环 境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，做 出投资决策，具体包括以下几个方面： 1.资产配置策略 本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手段，对大类资产进行合理配 置。 本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性为出 发点，对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟 踪，据此制定本基金在债券和股票等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范 围，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。 本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（GDP）增长率、 货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇 率政策等。 除基本面因素以外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水 平的因素，观察市场信心指标和市场动量指标等，力争捕捉市场由于低效或失衡而 产生的投资机会。 通常情况下，基金管理人会定期根据市场变化，以研究结果为依据对当前资产 配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，亦可针对市场突发事件等在本基金投 资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及时调整。 本基金根据市场状况、各资产类别的相对价值变化进行资产配置调整。根据调 整力度和调整的周期，分为战略资产配置和战术资产配置。 2.普通债券投资策略 本基金在投资过程中将采用久期匹配等策略通过固定收益类品种投资策略构筑 债券组合，保障本金安全的同时确保一定收益。 (1)久期配置策略 久期配置策略是债券投资最基本的策略之一，本基金通过对宏观经济运行状 况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入分析，在预测市场合 理利率水平的基础上，判断利率变化的时间、方向和幅度，测算投资组合和业绩比 较基准在收益率曲线变化时的风险收益特征，在控制资产组合风险的前提下，通过 调整组合的久期，即在预期利率将要上升的时候相对业绩比较基准适当缩短组合的 久期，在预期利率将要下降的时候相对业绩比较基准适当拉长组合的久期，提高债 券投资收益。 (2)期限结构配置策略 收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具，也是进行债券投资的 重要依据。通常情况下，在市场利率水平、不同期限市场上债券供求关系等因素发 生变化的时候，收益率曲线上不同期限债券的收益率都将随之产生调整，从而使收 益率曲线出现平行移动或非平行移动，其中非平行移动又可以分为正向蝶形形变、 反向蝶形形变以及扭曲形变等。 如果收益率曲线发生了非平行移动，则在相同的久期策略下采用不同的组合， 其组合收益率也将产生较大的差异。本基金将加大对收益率曲线形变的研究，在所 确定的目标久期配置策略下，通过分析预测收益率曲线可能发生的形变，在期限结 构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结 构，使本基金获得较好的收益。 (3)类属配置策略 在确定组合久期和期限结构配置的基础上，本基金对不同类型固定收益品种的 信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素进行分析，研究同期限的不同品种 之间的利差情况及其变化趋势，以及交易所和银行间两个市场间同一品种的利差情 况及变化趋势，制定债券类属配置策略，在各种固定收益品种之间进行优化配置， 主动地增加预期利差将收窄的固定收益品种的投资比例，降低预期利差将扩大的品 种的投资比例，以获取不同类型固定收益品种之间利差变化所带来的投资收益。 (4)固定收益品种的选择策略 1)政府信用债券 本基金对国债、央行票据、政策性金融债等政府信用债券的投资，主要根据宏 观经济指标、货币财政政策、市场供求等分析，预测收益率曲线的未来变动趋势， 综合考虑国债、央行票据、政策性金融债等不同品种的流动性及风险收益状况，选 择具有较高投资价值的品种进行投资。 2)企业信用债券 本基金对于其他金融债、企业债、公司债、短期融资券、银行协议存款等信用 类投资品种的投资，将参考外部评级结果、宏观经济所处阶段、发行主体的信用状 况及其变动趋势，在有效控制整个组合信用风险的基础上，结合流动性分析，采取 积极的投资策略，挖掘价值被低估的品种，以获取超额收益。 3)资产支持证券 本基金通过深入分析宏观经济走势、资产提前偿还率、资产池的结构及质量等 因素，判断提前偿付风险和资产违约风险，并根据资产证券化的收益结构安排，预 测分析资产支持证券的未来现金流，通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率 变化对标的证券的久期与收益率曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制风 险的前提下，筛选出经风险调整后具有较高投资价值的资产支持证券，以获取较高 的投资收益。 (5)收益率曲线骑乘策略 收益率曲线骑乘策略是指选取处于收益率曲线最陡峭处的券种进行配置，随着 债券剩余期限缩短、到期日临近，其到期收益率将有所下降，从而产生较好的市场 价差回报。本基金将积极关注收益率曲线的变化情况，在收益率曲线较陡的部位适 当采用收益率曲线骑乘策略，利用收益率曲线的快速下滑获得相应的收益。 (6)回购策略 在债券投资中，回购不仅是一种短期融资的手段，也是一个重要的投资渠道， 例如可以用逆回购代替短期债券、通过正回购进行杠杆操作从而放大收益等。本基 金将通过比较回购交易收益和现券交易收益，在确保回购存在超额收益的情况下， 积极利用回购套利，增加组合的收益。本基金将遵守银行间市场关于回购的有关规 定，在相关规定的范围内，利用市场的平稳时期，进行回购融入资金，同时投资于 2年以下的流动性较好的债券，以获取利差收益，增加投资人的回报。本基金还将 密切关注和积极寻求由于短期资金需求激增产生的逆回购投资策略等投资机会。 (7)套利策略 1)跨市套利。同一品种在银行间市场与交易所市场、同期限债券品种在一、二 级市场上由于市场结构、投资者结构等原因在某个时期可能存在收益率的差异。本 基金在充分论证套利可行性的基础上，寻找合适时机，进行跨市场套利操作。 2)跨期套利。本基金将利用一定时期内不同债券品种基于利息、违约风险、流 动性、税收特性、可回购条款等方面的差别造成的收益率差异，同时买入和卖出这 些券种，以获取二者之间的差价收益。 (8)个券选择策略 本基金将严格依据上述投资策略，通过自下而上精选个券，审慎分析债券的信 用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素，选择定价合理或 价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券，是本基金的重点关注对象： 1)符合上述投资策略的品种； 2)信用质量正在改善或者预期将改善的企业信用性债券； 3)具有较高当期收入的品种； 4)有增值潜力、价值被低估的品种等。 3.可转换债券投资策略 与一般企业债券不同，可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的 权利，与此同时，可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的 权利。因此，可转换债券在市场上兼具债性和股性，当正股价格高于转股价格，且 可转换债券的价格与转股平价相差不大时，可转换债券的价格变动与对应股票的价 格变动表现出较强的相关性，而当正股价格远低于转股价格时，可转换债券的价格 将趋于纯债券的价格，此时，可转换债券表现出较强的债性。 本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特 性，确定可转换债券的投资策略，同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变 化情况，如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会，寻找最佳的投资 时机。此外，对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换 债券，因其内在价值较高，反映到二级市场上，会产生较大的一、二级市场价差。 因此，本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的 投资机会，在严格控制风险的前提下，参与可转换债券的一级市场申购，获得稳定 收益。 (1)转债优选策略 可转换债券的理论价值应等于普通债券的债券价值和可转换债券自身内含的期 权价值之和。本基金对债券价值的计算与普通债券价值的计算方法一样，即按照债 券市场相应的收益率水平将未来的一系列现金流进行贴现。 可转换债券价值中的另一部分即期权价值的定价是可转换债券定价的重要方 面，该部分定价涉及到对应正股的价格及其预期、可转换债券发行条款、该发债上 市公司基本面特征、股价波动率等关键要素。本基金在分析期权价值的过程将结合 定价模型（布莱克-斯科尔斯模型、二叉树模型等）、市场定性分析（行业地位、竞 争优势、进入壁垒、治理结构、创新能力、发展趋势等）和定量比较分析（可转换 债券的平价溢价率、底价溢价率、隐含波动率；正股的市盈率、市净率、市现率、 市销率等），充分考虑市场不同时期的特征，分析可转换债券的估值。在合理定价 的基础上，尽量优选具有良好投资价值的可转换债券进行投资。 可转换债券市场存在着一定的周期性波动。当股票市场持续下跌时，投资者容 易过度悲观，可转债的期权价值可能被市场低估，表现为可转换债券的债券溢价率 很低。本基金将在风险可控的前提下，买入债券溢价率较低的可转债，并坚持长期 持有，以获取低风险稳定回报。 (2)博弈套利策略 一般情况下，可转换债券均设有一些特殊条款，如修正条款、回售条款、赎回 条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利，有利于提升可转换债券的 期权价值，对投资者是一种保护条款，有时甚至能直接推动可转换债券价格的上 涨；回售条款给予投资者将可转换债券回售给发行人的权利，对于投资者有保护作 用，回售价格是判断可转换债券投资安全边际的核心因素之一；赎回条款给予发行 人从投资者处赎回可转债的权利，如发行人放弃赎回权则会提高可转换债券的期权 价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转换债券带来的套利机会。 由于可转换债券可以按照约定的价格转换为股票，因此在日常交易过程中会出 现可转换债券与标的股票之间的套利机会。当可转换债券的转换溢价率为负时，买 入可转换债券的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同时 卖出可转换债券也可以获得套利价差。当对可转换债券未来的转换溢价率有比较明 确的趋势判断时，该种套利策略同样适用。在日常交易过程中，本基金将密切关注 可转换债券与标的股票之间的对比关系，恰当的选择时机进行套利，以获取超额收 益的机会。 (3)分离交易可转债的投资策略 可分离交易债券与可转换债券类似，都是由上市公司发行的含有转股期权的债 券，不同之处是可分离交易债券在上市后将自动拆分为认股权证和纯债券。本基金 对于可分离交易债券的投资主要采取以下两种策略：一是一级市场申购策略，对于 票息、发行条款比较优厚的公司，上市后纯债券加对应期权的价格高于一级市场的 申购价，本基金在深入研究的基础上，积极参与一级市场的申购，在严格控制风险 的前提下获得稳定收益；二是关注可分离交易债券上市后纯债券的内在价值，发掘 内在价值被低估的品种，进行二级市场操作。 4.股票投资策略 本基金在进行股票投资时，选择具有核心竞争力、具备持续成长能力且估值具 有吸引力的上市公司，获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在选择个股时， 主要关注公司的成长性和估值两方面因素。 (1)成长性因素 选择具有持续、稳定的盈利增长历史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公 司。在评估上市公司成长性方面，主要考察公司所在行业的发展前景、公司成长速 度、成长质量和公司的成长驱动因素。 行业发展前景：主要从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气 传导、行业竞争格局等方面，分析上市公司所处行业的发展前景。 公司成长速度：结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位，分析公司 的成长速度，重点考察公司的业务增长、利润增长等，挖掘具有较高成长速度的上 市公司。 公司成长质量：主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化，同 时考察公司的财务状况、现金流特征，以及公司的研发能力、管理能力、核心技术 等竞争优势，评估公司的成长是否来自其内在优势，以及这些支撑公司成长的因素 是否具备持续性。 成长驱动因素：主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管 理团队素质等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。 (2)估值因素 结合公司所处行业的特点及业务模式，运用相对估值指标和绝对估值模型相结 合，纵向分析和横向对比的方法，评估上市公司的投资价值和安全边际。 本基金在综合分析上市公司成长性和股票估值水平的基础上，选择具备持续成 长能力且估值合理或低估的上市公司股票。此外，在投资管理过程中，也将关注公 司信息、公司行为、行业政策、市场特征等催化剂因素，以优化个股选择和组合调 整策略。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收 益率+10%×沪深300指数收益率 业绩比较基准的选择理由： 中证可转换债券指数是由中证指数公司编制发布、表征可转换债券市场走势的 权威指数。该指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内 市场可转换债券的总体表现。该指数基日为2002年12月31日，基点为100点，指数 代码为000832，指数简称为中证转债。由于本基金主要投资于可转换债券，所以选 择该指数来衡量本基金可转换债券投资的绩效。 中证国债指数是由中证指数公司编制发布、表征国债市场走势的权威指数。该 指数的样本由在沪深证券交易所及银行间市场上市、剩余期限在1年以上的国债组 成，以反映国内市场国债的总体表现。该指数基日为2002年12月31日，基点为100 点，指数代码为H11006，指数简称为中证国债。本基金选择该指数来衡量除可转换 债券外其它债券投资的绩效。 沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指 数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样 本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来 衡量股票投资部分的绩效。 根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为60%×中证可转 换债券指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率，该基准 能客观衡量本基金的投资绩效。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般 情况下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合 报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告截至时间为2019年03月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,896,626.70 11.52 其中：股票 27,896,626.70 11.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 197,325,051.88 81.49 其中：债券 197,325,051.88 81.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,800,743.18 2.81 8 其他资产 10,131,833.27 4.18 9 合计 242,154,255.03 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,841,176.60 8.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 990,315.00 0.49 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 760,508.00 0.38 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,633,740.00 0.81 J 金融业 386,568.00 0.19 K 房地产业 5,284,177.10 2.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,000,142.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,896,626.70 13.88 3.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000671 阳 光 城 381,700 3,187,195.0 0 1.59 2 600519 贵州茅台 3,400 2,903,566.0 0 1.44 3 601155 新城控股 45,014 2,032,382.1 0 1.01 4 000858 五 粮 液 21,100 2,004,500.0 0 1.00 5 600809 山西汾酒 32,800 1,983,416.0 0 0.99 6 002916 深南电路 14,200 1,766,622.0 0 0.88 7 300253 卫宁健康 111,900 1,633,740.0 0 0.81 8 300601 康泰生物 17,900 1,014,930.0 0 0.51 9 600276 恒瑞医药 15,400 1,007,468.0 0 0.50 10 000860 顺鑫农业 16,500 1,000,395.0 0 0.50 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,007,000.60 4.98 其中：政策性金融债 10,007,000.60 4.98 4 企业债券 3,017,581.80 1.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 184,300,469.48 91.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,325,051.88 98.20 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132006 16皖新EB 332,090 34,683,479. 60 17.26 2 110033 国贸转债 217,350 24,982,209. 00 12.43 3 128030 天康转债 88,146 10,773,204. 12 5.36 4 113517 曙光转债 85,450 10,700,903. 50 5.33 5 018005 国开1701 100,060 10,007,000. 60 4.98 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等， 本基金暂不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,158.01 2 应收证券清算款 8,838,425.36 3 应收股利 - 4 应收利息 908,521.69 5 应收申购款 267,728.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,131,833.27 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132006 16皖新EB 34,683,479.60 17.26 2 110033 国贸转债 24,982,209.00 12.43 3 128030 天康转债 10,773,204.12 5.36 4 113517 曙光转债 10,700,903.50 5.33 5 110041 蒙电转债 9,158,122.00 4.56 6 128036 金农转债 9,074,400.21 4.52 7 113015 隆基转债 9,023,101.60 4.49 8 132013 17宝武EB 5,689,381.80 2.83 9 120001 16以岭EB 5,276,998.60 2.63 10 128010 顺昌转债 4,690,690.22 2.33 11 113014 林洋转债 3,608,564.90 1.80 12 113017 吉视转债 3,392,188.30 1.69 13 113505 杭电转债 3,108,813.40 1.55 14 113018 常熟转债 3,086,787.50 1.54 15 113011 光大转债 2,986,620.00 1.49 16 128017 金禾转债 2,864,565.28 1.43 17 128020 水晶转债 2,860,098.60 1.42 18 123004 铁汉转债 2,635,779.85 1.31 19 113013 国君转债 2,368,200.00 1.18 20 127005 长证转债 2,021,294.22 1.01 21 132015 18中油EB 2,009,400.00 1.00 22 110043 无锡转债 1,978,596.00 0.98 23 132007 16凤凰EB 1,574,454.00 0.78 24 110040 生益转债 1,448,280.00 0.72 25 128013 洪涛转债 1,085,150.00 0.54 26 127003 海印转债 993,910.50 0.49 27 128024 宁行转债 948,247.60 0.47 28 113512 景旺转债 833,146.50 0.41 29 128019 久立转2 698,040.00 0.35 30 123009 星源转债 695,904.30 0.35 31 123006 东财转债 662,493.00 0.33 32 128039 三力转债 587,450.00 0.29 33 113515 高能转债 567,300.00 0.28 34 128018 时达转债 534,200.00 0.27 35 128027 崇达转债 529,341.12 0.26 36 113516 苏农转债 371,220.00 0.18 37 123012 万顺转债 275,647.50 0.14 38 127007 湖广转债 225,108.00 0.11 39 128021 兄弟转债 119,030.00 0.06 40 128034 江银转债 116,220.00 0.06 41 113012 骆驼转债 113,950.00 0.06 42 128042 凯中转债 107,690.00 0.05 43 128028 赣锋转债 105,850.00 0.05 44 128037 岩土转债 101,330.00 0.05 45 128023 亚太转债 31,838.96 0.02 46 113509 新泉转债 31,270.70 0.02 47 128032 双环转债 15,486.00 0.01 48 128033 迪龙转债 14,108.70 0.01 49 113504 艾华转债 6,838.80 0.00 50 127006 敖东转债 1,079.90 0.00 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银转债优选A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2013年度（2013年4月18日至2013年12月31日） -7.70% 0.58% -5.33% 0.49% -2.37% 0.09% 2014年度 61.76% 1.58% 41.50% 0.74% 20.26% 0.84% 2015年度 -21.19% 3.23% -12.14% 2.09% -9.05% 1.14% 2016年度 -19.91% 1.15% -7.39% 0.55% -12.52% 0.60% 2017年度 -3.40% 0.49% 1.40% 0.33% -4.80% 0.16% 2018年度 -7.81% 0.62% -0.90% 0.49% -6.91% 0.13% 2019年度（2019年1月1日至2019年3月31日） 11.96% 0.92% 13.56% 0.72% -1.60% 0.20% 自基金合同生效起至今（2013年4月18日至2019年3月31日） -6.04% 1.60% 24.37% 0.99% -30.41% 0.61% 民生加银转债优选C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2013年度（2013年4月18日至2013年12月31日） -8.00% 0.58% -5.33% 0.49% -2.67% 0.09% 2014年度 61.20% 1.58% 41.50% 0.74% 19.70% 0.84% 2015年度 -21.41% 3.22% -12.14% 2.09% -9.27% 1.13% 2016年度 -20.19% 1.15% -7.39% 0.55% -12.80% 0.60% 2017年度 -3.72% 0.49% 1.40% 0.33% -5.12% 0.16% 2018年度 -8.19% 0.61% -0.90% 0.49% -7.29% 0.12% 2019年度（2019年1月1日至2019年3月31日） 11.78% 0.91% 13.56% 0.72% -1.78% 0.19% 自基金合同生效起至今（2013年4月18日至2019年3月31日） -8.09% 1.60% 24.37% 0.99% -32.46% 0.61% 业绩比较基准=60%*中证可转债指数收益率+30%*中证国债指数收益率+10%*沪 深300 指数收益率 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金财产拨划支付的银行费用； 4.基金合同生效后的基金信息披露费用； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7.基金的证券交易费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用 9.本基金从C类基金财产中计提销售服务费； 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定，法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商 解决。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商 解决。 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提： H＝E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商 解决。 4.管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协 议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对上次公布的《民生加银转债优选 债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，本招募说明书所载内容截止日为 2019年04月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日，主要修改内 容如下： 1、针对“重要提示”部分，更新了重要提示的相关信息。 2、针对“第一部分 绪言”部分，更新了第一部分 绪言相关信息。 3、针对“第二部分 释义”部分，更新了第二部分 释义相关信息。 4、针对“第三部分 基金管理人”部分，更新了第三部分 基金管理人相关信 息。 5、针对“第四部分 基金托管人”部分，更新了第四部分 基金托管人相关信 息。 6、针对“第五部分 相关服务机构”部分，更新了第五部分 相关服务机构相 关信息。 7、针对“第八部分 基金份额的申购、赎回”部分，更新了第八部分 基金份 额的申购、赎回相关信息。 8、针对“第十三部分 基金的收益与分配”部分，更新了第十四部分 基金的 收益与分配相关信息。 9、针对“第十五部分 基金的会计与审计”部分，更新了第十五部分 基金的 会计与审计相关信息。 10、针对“第十六部分 基金的信息披露”部分，更新了第十六部分 基金的信 息披露相关信息。 11、针对“附件一 基金合同内容摘要”部分，更新了附件一 基金合同内容摘 要相关信息。 12、针对“附件二 基金托管协议内容摘要”部分，更新了附件二 基金托管协 议内容摘要相关信息。 民生加银基金管理有限公司 2019年12月30日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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