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| 易方达量化策略精选混合A(002216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779190 | ||||||||
| 基金代码 | 002216 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十八日 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达量化策略精选混合 基金主代码 002216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 19日 报告期末基金份额总额 100,428,456.19份 投资目标 本基金采用量化策略进行投资组合管理，追求基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 量化策略是指根据金融市场历史数据，借助量化模 型，进行金融市场的分析、判断和交易的策略。本 基金基于不同市场情况，精选多种量化模型进行投 资，运用的量化模型包括但不限于量化资产配置模 型、多因子量化模型、行业轮动模型、事件超额收 益模型。精选多种量化模型进行投资的原因，一是 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 建立多种量化策略可以弥补单一量化策略失效的可 能，并形成互补，保证整体投资业绩的持续性；二 是精选多种量化策略进行投资，量化策略之间相关 性越低，组合的整体风险越分散，有利于追求基金 资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60% +上证国债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达量化策略精选混 合 A 易方达量化策略精选混 合 C 下属分级基金的交易代 码 002216 002217 报告期末下属分级基金 的份额总额 80,000,488.47份 20,427,967.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 易方达量化策略精选 混合 A 易方达量化策略精选 混合 C 1.本期已实现收益 9,640,935.21 2,305,549.15 2.本期利润 10,253,589.29 2,470,469.97 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0980 0.0971 4.期末基金资产净值 85,428,037.86 21,590,154.52 5.期末基金份额净值 1.068 1.057 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达量化策略精选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 10.33% 0.82% 4.83% 0.44% 5.50% 0.38% 易方达量化策略精选混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 10.10% 0.81% 4.83% 0.44% 5.27% 0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年 12月 19日至 2019年 12月 31日） 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 易方达量化策略精选混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 6.80%，C类基金 份额净值增长率为 5.70%，同期业绩比较基准收益率为 6.73%。 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 官 泽 帆 本基金的基金经理、易方 达易百智能量化策略灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300量化增强证券投 资基金的基金经理 2017- 12-19 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任招商基金管理有 限公司投资开发工程师，摩 根士丹利华鑫基金管理有 限公司数量化研究员、基金 经理助理，易方达基金管理 有限公司易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基 金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 27 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程 序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾本报告期，国内宏观经济增速仍旧延续低位震荡趋势，工业增加值增速在 5～ 6%区间附近波动，同时 1-11 月制造业投资、基建投资、房地产投资的增速均略有下 滑，但当前环比数据略有企稳态势，韧性较强；受到猪肉价格影响，11 月 CPI 同比 上升 4.5%，创 2012年以来新高，但最新数据显示猪肉供给失衡的局面有所缓解，通 胀阶段性高点或现；社融增速仍旧稳定,报告期内增速基本持平，考虑到短期通胀压力 仍在，短期宽松程度有限，避免大水漫灌。 股票市场方面，报告期内上证综指上涨 4.99%，沪深 300 上涨 7.39%，中证 500 上涨 6.61%，各主流市场宽基指数悉数上涨。从行业结构上来看，建筑材料、电子、 家用电器、传媒累计涨幅靠前，且大幅超越指数水平；国防军工、商业贸易、公用事 业、休闲服务表现相对靠后。受到多重因素影响，市场整体流动性有所改善，主题轮 动迅速，投资者风险偏好得到显著提升。从因子角度观察，报告期内风格切换频繁， 部分因子波动加大，整体累计收益趋平，但预期类因子表现较为突出，为组合提供一 定正贡献。 报告期内本基金行业配置基本面与成长兼具，其中医药生物，电子，食品饮料， 计算机，非银金融等行业权重相对较高，在选股方面依托量化选股模型，立足长期增 长逻辑，顺应市场风格趋势进行配置，优选经营稳健、盈利质量高的个股。本基金将 继续坚持采用基本面量化模型进行选股，配置长期稳健的策略模型优选个股，力争为 投资人创造优良的投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.068元，本报告期份额净值增长率 为 10.33%；C 类基金份额净值为 1.057 元，本报告期份额净值增长率为 10.10%；同 期业绩比较基准收益率为 4.83%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 99,971,684.38 92.10 其中：股票 99,971,684.38 92.10 2 固定收益投资 25,500.00 0.02 其中：债券 25,500.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,308,488.68 7.65 7 其他资产 239,006.40 0.22 8 合计 108,544,679.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,431,126.00 2.27 B 采矿业 - - 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 C 制造业 65,886,001.34 61.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,069,500.00 1.00 F 批发和零售业 4,132,223.00 3.86 G 交通运输、仓储和邮政业 856,747.00 0.80 H 住宿和餐饮业 1,263,501.00 1.18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,211,691.40 6.74 J 金融业 9,821,515.60 9.18 K 房地产业 1,658,819.00 1.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,344,952.00 1.26 N 水利、环境和公共设施管理业 685,271.04 0.64 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,529,514.00 3.30 R 文化、体育和娱乐业 80,823.00 0.08 S 综合 - - 合计 99,971,684.38 93.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 600276 恒瑞医药 49,360 4,319,987.20 4.04 2 601012 隆基股份 120,184 2,984,168.72 2.79 3 600030 中信证券 116,200 2,939,860.00 2.75 4 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 2.65 5 600036 招商银行 70,000 2,630,600.00 2.46 6 603986 兆易创新 12,300 2,520,147.00 2.35 7 300015 爱尔眼科 58,900 2,330,084.00 2.18 8 002475 立讯精密 57,300 2,091,450.00 1.95 9 300059 东方财富 131,600 2,075,332.00 1.94 10 600713 南京医药 381,300 1,784,484.00 1.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 25,500.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,500.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 128088 深南转债 255 25,500.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有 限公司信用卡中心 2016年 9月至 2018年 6月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵 守总授信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行外，本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,257.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,917.12 5 应收申购款 212,831.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 239,006.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达量化策略精 易方达量化策略精 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 选混合A 选混合C 报告期期初基金份额总额 116,314,244.26 27,173,669.34 报告期基金总申购份额 3,668,255.60 7,770,098.64 减：报告期基金总赎回份额 39,982,011.39 14,515,800.26 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 80,000,488.47 20,427,967.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019年 10月 01日 ~2019年 12月 31 日 49,999,00 0.00 - - 49,999,000. 00 49.79 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 13 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文 件； 2. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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