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| 北信瑞丰现金添利A(000981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779909 | ||||||||
| 基金代码 | 000981 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰现金添利货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰现金添利 交易代码 000981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 20日 报告期末基金份额总额 924,224,954.28份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比 较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、 资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效 风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍 生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利 率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 下属分级基金的交易代码 000981 000982 报告期末下属分级基金的份额总额 24,931,869.46份 899,293,084.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 1. 本期已实现收益 160,401.28 7,938,735.57 2. 本期利润 160,401.28 7,938,735.57 3. 期末基金资产净值 24,931,869.46 899,293,084.82 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5854% 0.0036% 0.0882% 0.0000% 0.4972% 0.0036% 北信瑞丰现金添利 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6464% 0.0036% 0.0882% 0.0000% 0.5582% 0.0036% 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 董鎏洋 基金经理 2018年 5月 15日 - 8 董鎏洋女士，英国圣安德鲁斯金融管 理硕士。2011年至 2015年曾任联合 资信评估有限公司高级分析师，从事 中国债券市场工商企业信用评级工 作。现任北信瑞丰基金管理有限公司 固定收益部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度，债市在震荡中寻找方向，波动降低，估值偏高。2019年底，在经历了 2018 年利率牛市后，2019年中国债市以震荡平局收官。四季度，猪肉高企带来的通胀预期升温，压制 了债券的进一步上涨；10月以来政策利率下调，及 12月流动性充裕造就了市场的小幅回调。从 整个季度看，债市震荡走平，趋势性机会不显。从曲线形态看，期限利差在短端资金宽松背景下 有所变陡。资金面方面，9-10月短端资产价格有所走高，随后在 11月央行跟随美联储降息，债 券市场短端资产价格逐步走低，并在 12月达到低点。 展望 2020年一季度，我们认为春节期间央行将通过降准，公开市场操作等多种工具维持资金 面的稳定。从更长期看，金融机构服务实体经济，在降成本背景下，货币政策下行通道已经打开； 而具体节奏将综合考虑经济增长边际变化，银行间资金面水平，缴税缴准因素等综合判断。 本基金在 2020年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性 和合适的剩余期限。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追 求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结合考虑流动性需求，抓住 重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动合理地进行交易操作。本 基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、 审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰现金添利 A的基金份额净值收益率为 0.5854%，本报告期北信瑞丰现金添 利 B的基金份额净值收益率为 0.6464%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 729,888,822.73 77.49 其中：债券 719,888,822.73 76.42 资产支持证券 10,000,000.00 1.06 2 买入返售金融资产 205,466,468.20 21.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 528,382.89 0.06 4 其他资产 6,080,790.46 0.65 5 合计 941,964,464.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.63 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 17,051,871.47 1.84 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序 号 发生日期 融资余额占基金 资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2019年 12月 13日 26.25 被动超出，短时间内调整 2019-12-16至 2019-12-18 2 2019年 12月 16日 26.25 被动超出，短时间内调整 2019-12-17至 2019-12-18 3 2019年 12月 17日 26.26 被动超出，短时间内调整 2019-12-18 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 1 30天以内 39.60 1.85 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 19.47 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 15.15 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 17.30 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 9.74 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 101.26 1.85 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,949,507.58 4.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,007,763.98 1.08 其中：政策性金融债 10,007,763.98 1.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 639,959,721.98 69.24 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,971,829.19 3.24 8 其他 - - 9 合计 719,888,822.73 77.89 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 071900110 19渤海证券 CP010 600,000 60,000,858.16 6.49 2 071900162 19渤海证券 CP012 300,000 30,000,000.00 3.25 3 199942 19贴现国债 42 300,000 29,976,315.76 3.24 4 111921234 19渤海银行 CD234 300,000 29,971,829.19 3.24 5 011901372 19河南发电 SCP001 200,000 20,023,575.90 2.17 6 011901614 19天成租赁 SCP007 200,000 20,020,642.61 2.17 7 011901763 19阳煤 SCP005 200,000 20,014,389.24 2.17 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 8 011901844 19三一 SCP002 200,000 20,005,163.17 2.16 9 011901933 19蒙牛 SCP002 200,000 20,003,352.71 2.16 10 011901123 19陕投集团 SCP005 200,000 20,001,705.13 2.16 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1529% 报告期内偏离度的最低值 0.0623% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0921% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内没有负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内没有正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 138026 信借 01A 100,000 10,018,000.00 1.08 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,967.47 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,074,216.99 4 应收申购款 606.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,080,790.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 报告期期初基金份额总额 29,773,614.96 1,249,715,163.86 报告期期间基金总申购份额 15,254,106.80 496,950,538.12 报告期期间基金总赎回份额 20,095,852.30 847,372,617.16 报告期期末基金份额总额 24,931,869.46 899,293,084.82 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升 降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年 11月 14日 1.00 1.00 - 合计 1.00 1.00 注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20191213-20191231 211,149,164.42 1,345,692.58 0.00 212,494,857.00 23.00% 2 20191001-20191212 491,131,216.50 2,705,106.09 350,000,000.00 143,836,322.59 15.57% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权 的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额 赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例 集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基 金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%） 而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资 者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 北信瑞丰现金添利 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》。 2、《北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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