最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华普天债券B(160608) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1784356 | ||||||||
| 基金代码 | 160608 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华普天债券证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 20 日 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10 月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华普天债券 基金主代码 160602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 7月 12 日 报告期末基金份额总额 2,909,991,514.41 份 投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要 投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提 下实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依 次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择，我们针 对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投 资策略，依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配 置策略和个券选择策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均 的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 3页 共 12页 金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 下属分级基金的交易代码 160602 160608 报告期末下属分级基金的份额总额 2,016,237,888.70 份 893,753,625.71 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10月 1 日-2019 年 12月 31日） 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 1.本期已实现收益 12,657,532.92 4,711,788.07 2.本期利润 19,044,691.90 6,353,743.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0046 4.期末基金资产净值 2,604,819,417.62 1,117,387,699.60 5.期末基金份额净值 1.292 1.250 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华普天债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.05% 1.21% 0.04% -0.46% 0.01% 鹏华普天债券 B 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.05% 1.21% 0.04% -0.62% 0.01% 注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2003 年 07 月 12 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 5页 共 12页 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘涛 本基金基金 经理 2017-05-24 - 6年 刘涛先生，国 籍中国，金融 学硕士，6年 证券基金从业 经验。2013年 4月加盟鹏华 基金管理有限 公司，从事债 券投资研究工 作，担任固定 收益部债券研 究员，现担任 公募债券投资 部副总经理、 基金经理。 2016年 05 月 至 2018年 08 月担任鹏华国 企债债券基金 基金经理， 2016年 05 月 担任鹏华丰融 定期开放债券 基金基金经 理，2016 年 11 月担任鹏华丰 禄债券基金基 金经理，2017 年 02月至 2018年 06 月 担任鹏华丰达 债券基金基金 经理，2017年 02月至 2017 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 6页 共 12页 年 09月担任 鹏华丰安债券 基金基金经 理，2017 年 02 月至 2019 年 08月担任鹏华 丰腾债券基金 基金经理， 2017年 02 月 至 2019年 02 月担任鹏华丰 恒债券基金基 金经理，2017 年 05月担任 鹏华丰瑞债券 基金基金经 理，2017 年 05 月担任鹏华普 天债券基金基 金经理，2018 年 03月至 2019年 08 月 担任鹏华弘盛 混合基金基金 经理，2018年 03月至 2018 年 12月担任 鹏华实业债基 金基金经理， 2018年 07 月 担任鹏华尊悦 发起式定开债 券基金基金经 理，2018 年 10 月至 2019 年 11月担任鹏华 3个月中短债 基金基金经 理，2018 年 12 月担任鹏华永 诚一年定期开 放债券基金基 金经理，2019 年 03月担任 鹏华永融一年 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 7页 共 12页 定期开放债券 基金基金经 理，2019 年 03 月担任鹏华永 润一年定期开 放债券基金基 金经理，2019 年 10月担任 鹏华稳利短债 基金基金经 理，2019 年 12 月担任鹏华尊 泰一年定开发 起式债券基金 基金经理。刘 涛先生具备基 金从业资格。 本报告期内本 基金基金经理 未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 8页 共 12页 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度债市先跌后涨。10 月至 11 月初，市场资金面有所收紧，市场预期经济有企稳趋势， 通胀预期抬升，长端收益率水平快速上行。11月中旬以来央行调降 MLF、OMO 利率等因素，收益 率下行。在债券的配置上，我们以中短期中高等级信用债为主，从而使得组合净值在本季度债市 震荡整的情况下表现稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华普天债券 A组合净值增长率 0.75%;鹏华普天债券 B组合净值增长率 0.59%;鹏华普天债券 A业绩比较基准增长率 1.21%;鹏华普天债券 B业绩比较基准增长率 1.21%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,340,766,682.10 95.38 其中：债券 4,290,766,682.10 94.28 资产支持证券 50,000,000.00 1.10 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,096,041.13 2.13 8 其他资产 113,123,399.12 2.49 9 合计 4,550,986,122.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 9页 共 12页 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 456,548,871.00 12.27 其中：政策性金融债 436,366,871.00 11.72 4 企业债券 2,830,698,267.20 76.05 5 企业短期融资券 270,519,500.00 7.27 6 中期票据 720,931,100.00 19.37 7 可转债（可交换债） 12,068,943.90 0.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,290,766,682.10 115.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 155444 19津投 13 1,500,000 151,065,000.00 4.06 2 011902870 19 越秀集团 SCP007 1,500,000 150,030,000.00 4.03 3 190215 19国开 15 1,500,000 148,470,000.00 3.99 4 018007 国开 1801 1,430,000 144,072,500.00 3.87 5 108602 国开 1704 1,429,950 143,824,371.00 3.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 159424 启程 04优 300,000 30,000,000.00 0.81 2 156599 19信易 01 200,000 20,000,000.00 0.54 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 10页 共 12页 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 128,982.49 2 应收证券清算款 21,063,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 89,914,153.57 5 应收申购款 2,017,263.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,123,399.12 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132005 15国资 EB 2,841,006.00 0.08 2 128015 久其转债 1,986,897.90 0.05 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 11页 共 12页 3 113518 顾家转债 915,090.00 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 报告期期初基金份额总额 2,062,297,804.22 2,185,744,141.42 报告期期间基金总申购份额 189,216,558.26 169,644,747.79 减:报告期期间基金总赎回份额 235,276,473.78 1,461,635,263.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,016,237,888.70 893,753,625.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B 报告期期初管理人持有的本基金份额 34,811,263.27 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 -34,811,263.27 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - - 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2019-12-26 -34,811,263.27 -44,941,340.88 - 合计 -34,811,263.27 -44,941,340.88 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华普天债券 2019年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华普天债券证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华普天债券证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华普天债券证券投资基金 2019 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |