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| 华泰紫金智惠定开债券A(005465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785223 | ||||||||
| 基金代码 | 005465 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十日 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金智惠定开债券 基金主代码 005465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 15日 报告期末基金份额总额 1,000,263,311.87份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产 长期稳健增值，为基金投资人提供超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限 进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、 银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定 债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有 到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以 2 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 获取较高的债券组合投资收益。开放期内，本基 金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前 提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范 流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C 下属分级基金的交易代 码 005465 005466 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,000,263,311.87份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 主要财务指标 华泰紫金智惠定开债 券 A 华泰紫金智惠定开债 券 C 1.本期已实现收益 13,488,805.22 - 2.本期利润 10,802,116.00 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 - 3 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 4.期末基金资产净值 1,014,899,696.00 - 5.期末基金份额净值 1.0146 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金智惠定开债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.06% 0.03% 0.17% 0.02% 0.89% 0.01% 2、华泰紫金智惠定开债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - - - - - - 注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 4月 15日至 2019年 12月 31日) 1．华泰紫金智惠定开债券 A： 4 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 2．华泰紫金智惠定开债券 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2019年 4月 15日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定； 2、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 3、本基金业绩比较基准=中债信用债总指数收益率*100%； 5 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任日 期 证券从业 年限 说明 李博良 基金经理 2019- 04-15 - 7 2013年加入华泰证券从事资 产管理业务，2015年进入华 泰证券（上海）资产管理有 限公司从事固定收益产品投 资及交易工作。2017年 8月 起任华泰紫金零钱宝货币市 场基金基金经理，2018年 3 月起任华泰紫金智盈债券型 证券投资基金基金经理,2019 年 1月起任华泰紫金季季享 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理,2019年 4 月起任华泰紫金智惠定期开 放债券型证券投资基金基金 经理，2019年 5月起任华泰 紫金丰泰纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理。 陈晨 基金经理 2019- 05-13 - 10 曾任职于巴克莱资本（香港） ，从事海外可转债市场的交 易和投资工作。2011年至 2014年，曾先后任职于申银 万国研究所和中投证券研究 所，从事债券研究工作。 2014年加入华泰证券（上海） 资产管理有限公司，担任固 定收益投资经理。2019年 3 月起任华泰紫金季季享定期 开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。2019年 5月 起任华泰紫金智惠定期开放 债券型证券投资基金基金经 理。2019年 8月起任华泰紫 金丰利中短债债券型发起式 证券投资基金基金经理。 2019年 9月起任华泰紫金丰 6 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 益中短债债券型发起式证券 投资基金基金经理。 阮毅 基金经理 2019- 05-13 - 8 2011年 6月加入上海浦东发 展银行总行资产管理部，历 任债券交易员、产品经理、 投资经理和固收专户投资主 管，专户管理规模超过 1000 亿，管理产品曾获证券时报 评选最佳开放式产品奖项， 2018年 5月加入华泰证券 （上海）资产管理有限公司。 2018年 10月起任华泰紫金智 盈债券型证券投资基金基金 经理。2019年 5月起任华泰 紫金智惠定期开放债券型证 券投资基金基金经理。2019 年 9月起任华泰紫金丰利中 短债债券型发起式证券投资 基金基金经理。2019年 9月 起任华泰紫金丰益中短债债 券型发起式证券投资基金基 金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的 任职日期为基金合同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金 组合。 7 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制 度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和 债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和 信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司 管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环 节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报 告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 1. 宏观经济 国际方面：今年下半年开始，欧洲制造业虽然有所改善，但其基本面改善情况 较差。产出增长持续疲弱，反映出商品和服务新订单连续下滑。而积压订单量在过 去一年里第 11次下滑，德法数据持续分化。而美国方面，企业部门盈利变差，而产 能利用率、库销比还在向下走，制造业布库的证据不强。考虑美联储的预防降息操 作，预计明年美国经济不会出现负增长，整体节奏滞后于欧洲，预计明年下半年阶 段性见底的可能性较大。 国内方面：在经济下行周期叠加金融下行周期的冲击下，中国 2019年三季度 GDP同比增速已降至 6%，其中衰退式顺差对 GDP贡献率有所提高，投资和消费均 有所下降，结构仍然不理想。今年年初至今已有众多经济体实施了降息，国内货币 政策亦有结构化、组合式的宽松，且政策从数量化向价格化模式转变已走出了最关 键的一步。 2. 市场回顾 8 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 四季度债券市场先跌后涨。其中，四季度中债总全价指数上涨 0.85%，中国银 行间国债全价指数上涨 0.43%，中债企业债总全价指数上涨 0.32%。在收益率曲线上， 二季度收益率曲线短端维持陡峭，其中 1年期国债收益率从 2.56%的水平下行至 2.36%，5年国债收益率从 3.01%的水平下行至 2.89%，10年国债收益率从 3.14%下 行至 3.13%。 3. 运作分析 四季度资金面总体维持宽松态势，债券品种先跌后涨。策略上，我们小幅降低 了组合的杠杆和久期水平，继续持仓中长久期的高等级信用债，适当参与龙头民营 企业债及波段交易机会，使组合业绩稳定增长。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 1.06%，同期业绩比较基准收益率为 0.17%； 本报告期 C级未有客户资金认购及存余。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,264,861,236.90 97.57 其中：债券 1,139,095,786.90 87.87 资产支持证券 125,765,450.00 9.70 9 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,609,506.75 0.28 7 其他各项资产 27,866,606.91 2.15 8 合计 1,296,337,350.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 450,835,986.90 44.42 5 企业短期融资券 120,891,800.00 11.91 6 中期票据 567,368,000.00 55.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 10 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 其他 - - 10 合计 1,139,095,786.90 112.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 101800335 18江津华信 MTN001 300,000.00 32,352,000.0 0 3.19 2 1280455 12桂交投债 300,000.00 31,965,000.0 0 3.15 3 101800296 18衡阳城投 MTN001 300,000.00 31,851,000.0 0 3.14 4 101801205 18惠山经发 MTN002 300,000.00 31,653,000.0 0 3.12 5 101800286 18晋能 MTN003 300,000.00 31,194,000.0 0 3.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 159690 璀璨 10A 300,000.00 29,997,000.0 0 2.96 2 159624 阳煤 02优 180,000.00 18,019,800.0 0 1.78 3 139669 19链雅 2A 170,000.00 17,129,200.0 0 1.69 4 159120 同煤联 05 140,000.00 14,009,800.0 0 1.38 5 139747 19链雅 3A 130,000.00 13,097,500.0 0 1.29 6 165015 企发 01A 100,000.00 9,996,000.00 0.98 7 159902 蒙高路 01 90,000.00 9,007,200.00 0.89 8 159162 阳煤 01优 85,000.00 8,505,950.00 0.84 9 159594 同煤联 06 60,000.00 6,003,000.00 0.59 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 11 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,778.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,862,828.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 12 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 合计 27,866,606.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金智惠定开 债券A 华泰紫金智惠定开 债券C 本报告期期初基金份额总额 1,000,263,311.87 - 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,000,263,311.87 - 注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 13 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 1 2019-10-1至 2019-12-31 500,0 21,50 0.00 0.00 0.00 500,021,500 .00 49.99% 机构 2 2019-10-1至 2019-12-31 300,0 12,50 0.00 0.00 0.00 300,012,500 .00 29.99% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回， 可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎 回导致单一投资者持有基金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可 能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值 出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申 请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基 金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基 金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式 或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金 仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约 定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 14 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客 服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二〇年一月二十日 15 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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