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| 建信创业板ETF联接C(005874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790499 | ||||||||
| 基金代码 | 005874 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 建信创业板 ETF联接 基金主代码 005873 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 13日 报告期末基金份额总额 29,085,587.28份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。 本基金不参与目标 ETF的投资管理。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有 与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业板指数，其预 期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 005873 005874 报告期末下属分级基金的 份额总额 20,001,228.06份 9,084,359.22份 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 3页 共 13页 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159956 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018-02-06 基金份额上市的证券 交易所 深圳证券交易所 上市日期 2018-03-07 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的 指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本 基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法 进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金 为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相 似。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12 月 31日) 报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12 月 31日) 建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C 1.本期已实现收益 441,935.70 193,203.50 2.本期利润 1,983,791.96 954,043.34 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0982 0.0998 4.期末基金资产净值 22,322,774.07 10,127,112.81 5.期末基金份额净值 1.1161 1.1148 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 4页 共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信创业板 ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.73% 1.00% 9.95% 1.03% -0.22% -0.03% 建信创业板 ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.64% 1.00% 9.95% 1.03% -0.31% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 龚佳佳 本基金的 基金经理 2019年 3月 7日 - 7年 龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014 年 10月在诺安基金管理有限公司数量投 资部担任研究员、基金经理助理；2014 年 10月至 2015年 3月在工银瑞信基金 管理有限公司指数投资部担任量化研究 员；2015年 3月至 2018年 5月在华夏基 金管理有限公司数量投资部担任研究员 、投资经理；2018年 5月至今在建信基 金管理公司金融工程及指数投资部担任 基金经理助理。2019年 2月 22日起任建 信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理；2019年 3 月 7日起任建信创业板交易型开放式指 数证券投资基金、建信创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理；2019年 8月 23日起任建信 沪深 300红利交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 梁洪昀 金融工程 及指数投 资部总经 2018年 6月 13日 2019年 11 月 25日 17年 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总 经理。特许金融分析师（CFA），博士。 2003年 1月至 2005年 8月就职于大成基 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 6页 共 13页 理，本基 金的基金 经理 金管理有限公司，历任金融工程部研究 员、规划发展部产品设计师、机构理财 部高级经理。2005年 8月加入建信基金 管理有限责任公司，历任研究部研究员、 高级研究员、研究部总监助理、研究部 副总监、投资管理部副总监、投资管理 部执行总监、金融工程及指数投资部总 监。2009年 11月 5日起任建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理； 2010年 5月 28日至 2012年 5月 28日任 上证社会责任交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的基金经理；2011 年 9月 8日至 2016年 7月 20日任深证 基本面 60交易型开放式指数证券投资基 金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012 年 3月 16日起任建信深证 100指数增强 型证券投资基金的基金经理；2015年 3 月 25日起任建信双利策略主题分级股票 型证券投资基金的基金经理；2015年 7 月 31日至 2018年 7月 31日任建信中证 互联网金融指数分级发起式证券投资基 金的基金经理；2015年 8月 6日至 2016 年 10月 25日任建信中证申万有色金属 指数分级发起式证券投资基金的基金经 理；2018年 2月 6日至 2019年 11月 25 日任建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理；2018年 2月 7日 起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；2018年 4月 19日 起任建信 MSCI中国 A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理； 2018年 5月 16日起任建信 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理；2018年6 月 13日至 2019年 11月 25日任建信创业 板交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的目标指数为创业板指，业绩比较基准为创业板指数收益率*95%+银行人民币活期 存款利率(税后)*5%。本基金的投资策略主要是通过一级市场申购赎回或二级市场买卖目标 ETF （建信创业板 ETF）来实现投资目标。此外，也可以通过买卖少量成分股来跟踪标的指数。 报告期内基金一直保持较高仓位运作，跟踪误差、跟踪偏离度等指标均控制在合同约定的范 围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 9.73%，波动率 1.00%，本报告期本基金 C净值增长率 9.64%， 波动率 1.00%；业绩比较基准收益率 9.95%，波动率 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 743,103.00 2.25 其中：股票 743,103.00 2.25 2 基金投资 29,783,000.00 90.00 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 8页 共 13页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,497,605.19 7.55 8 其他资产 68,630.25 0.21 9 合计 33,092,338.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 66,420.00 0.20 B 采矿业 - - C 制造业 394,635.80 1.22 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 143,141.00 0.44 J 金融业 36,271.00 0.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 4,520.00 0.01 M 科学研究和技术 服务业 20,970.00 0.06 N 水利、环境和公共 设施管理业 6,080.00 0.02 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,792.00 0.13 R 文化、体育和娱乐 业 30,273.20 0.09 S 综合 - - 合计 743,103.00 2.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300498 温氏股份 1,800 60,480.00 0.19 2 300760 迈瑞医疗 200 36,380.00 0.11 3 300059 东方财富 2,300 36,271.00 0.11 4 300750 宁德时代 300 31,920.00 0.10 5 300015 爱尔眼科 600 23,736.00 0.07 6 300003 乐普医疗 500 16,540.00 0.05 7 300142 沃森生物 500 16,220.00 0.05 8 300124 汇川技术 500 15,320.00 0.05 9 300136 信维通信 300 13,614.00 0.04 10 300347 泰格医药 200 12,630.00 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 创业板 F 股票型 交易型开放 建信基金管 29,783,000.00 91.78 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 10页 共 13页 式 理有限责任 公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,988.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 497.67 5 应收申购款 62,143.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,630.25 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 19,266,413.15 9,975,734.75 报告期期间基金总申购份额 3,958,210.53 4,168,335.98 减:报告期期间基金总赎回份额 3,223,395.62 5,059,711.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,001,228.06 9,084,359.22 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 34.38 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 34.38 10,000,000.00 34.38 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 34.38 10,000,000.00 34.38 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2019年 10 月 01日 -2019年 12 月 31日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 34.38 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件； 建信创业板 ETF联接 2019年第 4季度报告 第 13页 共 13页 2、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》； 4、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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