财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中融量化多因子混合A(004065)  基金公开信息
流水号 1805929
基金代码 004065
公告日期 2020-02-22
编号 2
标题 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金清算报告
信息全文 基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
公告日期：2020年2月22日
一、重要提示及目录
1、重要提示
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(以下简称“中融量化多因子混合”或
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕
3000号文注册，于2016年12月29日成立并正式运作，基金托管人为中国银河证券股份
有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《中融量化多因子混
合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有
关规定，本基金已出现触发基金合同终止的情形，中融基金管理有限公司（以下简称
“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程
序，此事项不需召开基金份额持有人大会。
本基金自2019年12月30日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限
公司、基金托管人中国银河证券股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、
上海市通力律师事务所于2019年12月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力
律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、目录
一、重要提示及目录 .................................................................................................................2
1、重要提示 .......................................................................................................................2
2、目录 ..............................................................................................................................3
二、基金概况 ............................................................................................................................4
三、财务会计报告 .....................................................................................................................4
四、清算事项说明 .....................................................................................................................5
1、基本情况 .......................................................................................................................5
2、清算原因 .......................................................................................................................6
3、清算起始日 ...................................................................................................................6
4、清算报表编制基础 .........................................................................................................6
五、清算情况 ............................................................................................................................6
1、资产处置情况 ................................................................................................................7
2、负债清偿情况 ................................................................................................................7
3、所有者权益情况 ............................................................................................................8
4、清算期间的清算损益情况 ..............................................................................................8
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况 ...............................................................9
6、基金财产清算报告的告知安排 .......................................................................................9
六、备查文件目录 ................................................................................................................... 10
1、备查文件目录 .............................................................................................................. 10
2、存放地点 ..................................................................................................................... 10
3、查阅方式 ..................................................................................................................... 10
二、基金概况
1、基金名称：中融量化多因子混合型发起式证券投资基金
2、基金简称：中融量化多因子混合（基金代码：004065）、中融量化多因子混合
A（基金代码：004065）、中融量化多因子混合C（基金代码：004785）
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2016年12月29日
5、2019年12月29日（基金最后运作日）基金份额总额：31,282,140.64份
其中：中融量化多因子混合A：29,591,530.18份
中融量化多因子混合C：1,690,610.46份
6、投资目标：本基金通过多因子量化选股模型，精选具有超额收益的股票组合进
行投资，在充分控制风险的前提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回
报。
7、投资策略：本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择，并结合
适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指的数量化选股模型是建立在已为
国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型（ Multiple Factors Alpha Model ）的基
础上，根据中国资本市场的实际情况，由本基金管理人量化团队开发的具有一定针对
性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中，本基金将保持通过模型选股，
结合风险模型及优化，构建股票投资组合的策略，强调纪律、降低随意性投资带来的
风险，力争获取长期稳定的超额收益。
8、业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×
5%。
9、风险收益特征：本基金为混合型基金，理论上长期来看，其预期风险和预期收
益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
10、基金管理人：中融基金管理有限公司
11、基金托管人：中国银河证券股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：中融量化多因子混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年12月29日
单位：人民币元
项目 基金最后运作日2019年12月29日
资产：
银行存款 1,664,869.77
结算备付金 97,726.44
存出保证金 46,159.72
股票投资 25,149,104.25
应收利息 406.02
应收证券清算款 265,815.73
资产合计 27,224,081.93

负债：
应付赎回款 319,370.44
应付管理人报酬 34,611.68
应付托管费 3,461.16
应付销售服务费 367.40
应付交易费用 94,033.40
其他负债 34,935.81
负债合计 486,779.89

所有者权益：
实收基金 31,282,140.64
未分配利润 -4,544,838.60
所有者权益合计 26,737,302.04

负债及所有者权益合计 27,224,081.93
四、清算事项说明
1、基本情况
本基金经中国证监会证监许可〔2016〕3000号文《关于准予中融量化多因子混合
型发起式证券投资基金注册的批复》批准，由基金管理人中融基金管理有限公司依照
《基金法》、《运作办法》和《基金合同》进行公开募集，并于2016年12月29日募
集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券
股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债
券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公
司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债
券、次级债)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
(税后)×5%。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有
人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净
值低于2亿元，基金合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通
过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。” 本基金合同生效之日起三年后的
对应日为2019年12月29日，截止2019年12月29日日终，本基金的基金资产净值低于2亿
元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人将终止基金合
同并依法履行基金财产清算程序。
3、清算起始日
根据《基金合同》及《中融基金管理有限公司关于中融量化多因子混合型发起式
证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，2019年12月29日为基金最后运作日，
本基金于2019年12月30日进入清算期，故本基金清算起始日为2019年12月30日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资
基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金自最后运作日起，资产负债按实
际清算价格计价。
五、清算情况
自2019年12月30日至2020年1月16日止为本基金清算报告期，本基金清算
起始日起，成立了本基金基金财产清算小组，并对本基金的资产、负债进行清算，全
部清算工作按清算原则和清算手续进行，具体情况如下：
1、资产处置情况
(1)本基金最后运作日清算备付金人民币97,726.44元，清算期间调增备付金人
民币10,926.12元，清算结束日清算备付金为人民币108,652.56元。
(2)本基金最后运作日存出保证金人民币46,159.72元，清算期间调增存出保证
金人民币2,360.61元, 清算结束日存出保证金为人民币48,520.33元。
(3)本基金最后运作日股票投资市值金额为人民币25,149,104.25元，清算期间
新股中签金额为5,799.52元，前述股票均已在清算期内变现，本基金清算期间实际
变现金额共计人民币27,197,269.53元。
(4)本基金最后运作日应收银行存款利息人民币347.70元、应收清算备付金利息
人民币39.60元，应收存出保证金利息人民币18.72元，共计人民币406.02元。以
上利息预计于银行和登记公司季度结息时结回托管账户。
(5)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币265,815.73元，该款项于2019
年12月30日调回托管户。
2、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币34,611.68元，该款项于2020年
1月6日划出。
(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币3,461.16元，该款项于2020年1月
6日划出。
(3)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币367.40元，该款项于2020年1
月6日划出。
(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币94,033.40元，该款项于2020年1
月16日划出。
(5)本基金最后运作日应付赎回款和转出款共计人民币319,370.44元，该款项于
2019年12月30日至2019年12月31日期间划出。
(6)本基金最后运作日其他负债共计人民币34,935.81元，其中：审计费用人民
币14,919.30元，该款项于收到清算审计费发票后从托管账户划出；律师费用人民币
20,000.00元，该款项于收到清算律师费发票后从托管账户划出；应付赎回费16.51
元，该款项于2019年12月30日划出。
3、所有者权益情况
最后运作日基金净资产为26,737,302.04元，基金份额共31,282,140.64份，其中
中融量化多因子混合A份额29,591,530.18份，中融量化多因子混合C份额
1,690,610.46份；清算结束日本基金剩余财产为27,858,069.12元，基金份额共
30,285,063.92份，其中中融量化多因子混合A份额29,270,685.14份，中融量化多因子
混合C份额1,014,378.78份。
4、清算期间的清算损益情况
项目 清算期发生额
一、清算期间收入
1、利息收入（注1） 3,344.61
2、投资收益 3,040,605.76
3、公允价值变动损益 -948,648.87
4、赎回费收入 14.25
清算期间收入小计 2,095,315.75

二、清算期间费用（注2）
1、财产清理费 -
2、诉讼费 -
3、财产保管费 -
4、审计费 -
5、律师费 -
6、交易费用 49,591.13
7、银行手续费 -
清算期间费用小计 49,591.13

三、清算净收益（清算净损失以“-”表示） 2,045,724.62
注1：利息收入包括本基金自2019年12月30日至2020年1月16日形成的银行存款利息收入
3，219.71元、清算备付金利息收入86.06元、存出保证金利息收入38.84元，共计人民币3,344.61
元。
注2：清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，按照《基
金合同》约定，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2019年12月29日基金净资产 26,737,302.04
加：清算期间净收益 2,045,724.62
减：2019年12月30日确认的赎回款及赎回费（含赎回费收入） 924,957.54
二、清算结束日2020年1月16日基金净资产 27,858,069.12
根据《基金合同》中关于基金财产清算的相关约定，基金财产清算小组将依据基
金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用
（基金管理人代为支付的部分除外）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额
持有人持有的基金份额比例进行分配。同时，《基金合同》“第七部分 基金合同当事
人及权利义务”中“三、基金份额持有人”项下约定：“同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益”。基金财产将按照上述分配原则进行分配。
本基金自清算起始日2019年12月30日至基金财产清算款划出日前一日的存款
利息、结算备付金及存出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有。如前述利息在
本基金财产分配划出日前尚未结清，则未结息部分将由基金管理人中融基金管理有限
公司以自有资金垫付至托管账户。本基金财产分配划出日前如有保证金账户资金未划
回，将由基金管理人中融基金管理有限公司以自有资金垫付至托管账户。基金管理人
垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人所垫付的资金以及垫付
资金到账日起孳生的利息将于利息结清后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后
所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律
意见书后，将报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管
理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金清算审计报告》；
（2）《上海市通力律师事务所关于中融量化多因子混合型发起式证券投资基金
清算报告之法律意见》。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组
2020年1月16日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑