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| 安信鑫安得利混合C(001400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1873395 | ||||||||
| 基金代码 | 001400 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 20日 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信鑫安得利混合 基金主代码 001399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 05日 报告期末基金份额总额 134,971,042.66份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的 宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略， 力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风 险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上， 考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素，分析类别 资产预期收益和预期风险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置 比例并进行动态调整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久 期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值投资 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页 理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金还辅助性 采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1年期人民币定期存款基准利率 +3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 下属分级基金的交易代码 001399 001400 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,396,597.96份 126,574,444.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31日) 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 1.本期已实现收益 287,229.86 4,189,786.32 2.本期利润 -139,780.83 -2,651,773.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0153 -0.0189 4.期末基金资产净值 10,977,672.99 162,915,408.12 5.期末基金份额净值 1.3074 1.2871 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信鑫安得利混合 A 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 -1.02% 0.61% 1.12% 0.02% -2.14% 0.59% 安信鑫安得利混合 C 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 -1.07% 0.61% 1.12% 0.02% -2.19% 0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页 注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 6月 5日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 庄园 本基金的 基金经理 2015年 6月 5 日 - 16年 庄园女士， 经 济 学 硕 士。历任招 商基金管理 有限公司投 资 部 交 易 员，工银瑞 信基金管理 有限公司投 资 部 交 易 员、研究部 研究员，中 国国际金融 有限公司资 产管理部高 级经理，安 信证券股份 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页 有限公司证 券投资部投 资经理、资 产管理部高 级 投 资 经 理，安信基 金管理有限 责任公司固 定收益部投 资经理。现 任安信基金 管理有限责 任公司固定 收益部基金 经理。曾任 安信平稳增 长混合型发 起式证券投 资基金的基 金 经 理 助 理，安信平 稳增长混合 型发起式证 券 投 资 基 金、安信安 盈保本混合 型证券投资 基金、安信 新回报灵活 配置混合型 证券投资基 金、安信新 价值灵活配 置混合型证 券投资基金 的 基 金 经 理；现任安 信策略精选 灵活配置混 合型证券投 资基金、安 信消费医药 主题股票型 证券投资基 金、安信价 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页 值精选股票 型证券投资 基金的基金 经理助理， 安信宝利债 券型证券投 资 基 金 （LOF）（原 安信宝利分 级债券型证 券 投 资 基 金）、安信鑫 安得利灵活 配置混合型 证券投资基 金、安信新 动力灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金、安信新 优选灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金、安信平 稳增长混合 型发起式证 券 投 资 基 金、安信新 成长灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金、安信永 盛定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。 张明 本基金的 基金经理 2017年 7月 3 日 - 9年 张明先生， 管 理 学 硕 士。历任安 信证券股份 有限公司安 信基金筹备 组任研究部 研究员，安 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页 信基金管理 有限责任公 司研究部研 究员、特定 资产管理部 投资经理。 现任安信基 金管理有限 责任公司权 益投资部基 金经理。现 任安信价值 精选股票型 证券投资基 金、安信消 费医药主题 股票型证券 投资基金、 安信新成长 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金 经 理 助 理，安信中 国制造 2025 港深灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金、安信合 作创新主题 沪港深灵活 配置混合型 证券投资基 金、安信平 稳增长混合 型发起式证 券 投 资 基 金、安信鑫 安得利灵活 配置混合型 证券投资基 金、安信新 优选灵活配 置混合型证 券 投 资 基 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页 金、安信价 值回报三年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，是围绕新冠肺炎疫情影响展开的市场。10年期国债下行幅度逾 50bp，收益 率靠近历史最低水平。随着国内疫情逐渐得到控制，基本面正在逐步修复，3月官方制造业 PMI52%， 大幅反弹 16.3%至荣枯线之上。信用利差未跟随国债收益率进行压缩，而期限利差则快速扩大。 权益方面，一季度市场整体波动较大，上证指数下跌 9.83%，沪深 300指数下跌 10.02%，中 证 500指数下跌 4.29%，创业板指数上涨 4.1%，小盘股好于大盘股。分行业来看，1季度农业、 医药、计算机等行业涨幅居前，休闲服务、采掘、交通运输等行业涨幅靠后。 本基金一季度债券方面以高评级短久期信用债为主要配置，适当的降低了组合的整体久期。 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页 权益方面本基金依然坚持以价值投资为理念，根据市场情况调整了权益持仓比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.3074元，本报告期基金份额净值增长率为-1.02%； 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值 1.2871元，本报告期基金份额净值增长率为-1.07%；同 期业绩比较基准收益率为 1.12%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,508,597.17 35.84 其中：股票 62,508,597.17 35.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 107,006,829.60 61.35 其中：债券 107,006,829.60 61.35 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 3,295,558.04 1.89 8 其他资产 1,608,457.11 0.92 9 合计 174,419,441.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,807,463.00 1.61 C 制造业 20,687,489.62 11.90 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,449,213.00 1.41 F 批发和零售业 19,147.31 0.01 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页 G 交通运输、仓储和 邮政业 235,662.00 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,063,258.32 0.61 J 金融业 32,022,834.12 18.42 K 房地产业 1,887,697.00 1.09 L 租赁和商务服务业 792,892.80 0.46 M 科学研究和技术服 务业 542,940.00 0.31 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 62,508,597.17 35.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 107,500 7,435,775.00 4.28 2 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 3.83 3 600036 招商银行 130,000 4,196,400.00 2.41 4 600276 恒瑞医药 33,080 3,044,352.40 1.75 5 601166 兴业银行 180,000 2,863,800.00 1.65 6 600887 伊利股份 74,000 2,209,640.00 1.27 7 600030 中信证券 90,000 1,994,400.00 1.15 8 601398 工商银行 350,000 1,802,500.00 1.04 9 601328 交通银行 309,900 1,599,084.00 0.92 10 600016 民生银行 278,600 1,590,806.00 0.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,707,600.00 15.93 其中：政策性金融债 17,523,600.00 10.08 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页 4 企业债券 995,700.00 0.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 133,529.60 0.08 8 同业存单 78,170,000.00 44.95 9 其他 - - 10 合计 107,006,829.60 61.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111909396 19浦发银行 CD396 300,000 29,445,000.00 16.93 2 111915406 19民生银行 CD406 300,000 29,253,000.00 16.82 3 111907131 19招商银行 CD131 200,000 19,472,000.00 11.20 4 140203 14国开 03 170,000 17,523,600.00 10.08 5 1928034 19交通银行 01 100,000 10,184,000.00 5.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产 的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除招商银行（股票代码：600036.SH）、19招商银行 CD131 （证券代码：111907131CY）、19民生银行 CD406（证券代码：111915406CY）、19浦发银行 CD396 （证券代码：111909396CY）、19交通银行 01（证券代码：1928034CY）、14国开 03（证券代码： 140203 CY）兴业银行（股票代码：601166.SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 7月 8日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中心通报 批评 2019年 8月 22日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。 2020年 1月 2日，招商银行股份有限公司因违规经营被银保监会消保局依法依规进行后续处 理。 2019 年 4 月 16 日，中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款【大银 保监罚决字〔2019〕76号、80号、78号】。 2019年 12月 20日，中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局 责令改正并处以 700万元罚款【京银保监罚决字〔2019〕56号】。 2020年 2月 14日，中国民生银行股份有限公司因违反反洗钱法,未依法履行职责被中国人民 银行罚款 2360万元【银罚字〔2020〕1号】。 2019年 10月 12日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130 万元【银保监罚决字〔2019〕7号】。 2019年 12月 27日，交通银行股份有限公司因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承 担管理责任被中国银行保险监督管理委员会罚款 150万元【银保监罚决字(2019)24号】。 2020年 1月 8日，交通银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元【银保监罚决字(2019)24号】。 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13页 2020年 1月 10日，国家开发银行内蒙古自治区分行因违规经营被内蒙古银保监局罚款 20万 元【内银保监罚决字〔2019〕38号】。 2019年 4月 22日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款 1.1万元 【鼓市场监管罚字〔2018〕108号】。 2019 年 8 月 19 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会 监管(约见)谈话并责令改正。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 6,605.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,600,381.74 5 应收申购款 1,470.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,608,457.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 报告期期初基金份额总额 11,165,740.22 183,328,020.95 报告期期间基金总申购份 额 158,215.49 1,759,754.51 减:报告期期间基金总赎回 份额 2,927,357.75 58,513,330.76 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14页 报告期期末基金份额总额 8,396,597.96 126,574,444.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20200101-20200 331 43,674,6 98.80 0.00 15,287,4 70.00 28,387 ,228.8 0 21.03 2 20200101-20200 331 41,253,9 27.25 0.00 3,668,80 0.00 37,585 ,127.2 5 27.85 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额 赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接 受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受 到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大 波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的 及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的 约定面临合同终止清算、转型等风险。 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 15页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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