最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河银信添利债券B(519666) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1873791 | ||||||||
| 基金代码 | 519666 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 20 日 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 场内简称 - 交易代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3月 14 日 报告期末基金份额总额 118,854,815.31 份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、 收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申 购等，获取稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳 妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期 稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过 参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于 证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和 收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519667 519666 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 57,241,411.77 份 61,613,403.54 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 1月 1日 － 2020 年 3 月 31 日 ） 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 1．本期已实现收益 2,219,446.05 2,517,015.99 2．本期利润 1,570,675.55 1,815,606.09 3．加权平均基金份额本期利润 0.0286 0.0287 4．期末基金资产净值 61,785,943.55 66,340,333.43 5．期末基金份额净值 1.0794 1.0767 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.78% 0.20% 2.41% 0.09% 0.37% 0.11% 银河银信添利债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.68% 0.20% 2.41% 0.09% 0.27% 0.11% 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金自合同生效日起 6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋磊 基金经理 2016 年 8 月 26 日 - 14 中共党员，硕士研究生学 历，14 年证券从业经历。曾 先后在星展银行(中国)有 限公司、中宏人寿保险有限 公司工作。2016 年 4 月加入 银河基金管理有限公司，就 职于固定收益部。2016 年 8 月起担任银河旺利灵活配 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河鸿利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河银信添利债 券型证券投资基金的基金 经理、银河领先债券型证券 投资基金的基金经理、银河 久益回报 6个月定期开放债 券型证券投资基金的基金 经理，2017 年 1 月起担任银 河君怡纯债债券型证券投 资基金的基金经理，2017 年 4 月起担任银河增利债券型 发起式证券投资基金的基 金经理、银河强化收益债券 型证券投资基金的基金经 理，2017 年 9月起担任银河 君辉 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2018 年 2月起担任 银河嘉谊灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河睿达灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2018年6月起担任银河睿嘉 纯债债券型证券投资基金 的基金经理，2018 年 11 月 起担任银河睿丰定期开放 债券型发起式证券投资基 金的基金经理，2019 年 1月 起担任银河家盈纯债债券 型证券投资基金的基金经 理，2019 年 12 月起担任银 河聚星两年定期开放债券 型证券投资基金的基金经 理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债市整体下行。资金利率方面，一季度在央行降准、定向降准、下调 OMO 及 MLF 利率 等操作下，资金面持续宽松，资金价格逐月下降，1-3 月月均 R001 及月均 R007 下降均 60BP 左右。 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 债券方面，一季度利率债与信用债各期限收益率均全面大幅下行。以 10 年国开活跃券为例， 受国内疫情和海外疫情发酵影响，在春节后第一个交易日和 3月上旬美联储紧急降息之后的第一 个交易日分别出现了单日下行 23BP 及 12BP 的快速下行，并在随后多个交易日小幅反弹调整。总 体来看，国开债 1-10 年整体下行 60BP 左右，期限利差依然维持在 110BP 左右，曲线形态未明显 变化；国债 1年下行 60BP，10 年下行 50BP，期限利差小幅收债，曲线变平；信用债方面，收益 率中枢整体下行超过 45BP，其中 1年及以内的短端下行幅度更大，1年期 AAA到 AA 依次下行 75BP、 65BP、55BP，曲线变陡，从信用利差来看，同期限高等级下行幅度更大，信用利差小幅拉大。 权益方面，一季度行情分化，上证综指下跌 9.83%，创业板指上涨 4.10%，分行业看，农林牧 渔、医药、通信及计算机等涨幅居前，休闲服务、采掘、家电、交运及金融板块跌幅较大。一季 度中证转债小幅上涨 0.02%，从行业来看，医药等表现较好，金融板块表现靠后。 在组合运作上，择机参与了长端利率债的波段交易。信用债方面，以短久期中高等级信用债 券和商业银行金融债配置为主。可转债方面，自 3月中旬起逐步降低了仓位，并在行业分布上向 内需为主的行业倾斜。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河银信添利债券 A基金份额净值为 1.0794 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.78%；截至本报告期末银河银信添利债券 B基金份额净值为 1.0767 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.68%；同期业绩比较基准收益率为 2.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 163,130,191.20 96.83 其中：债券 154,095,291.20 91.47 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 资产支持证券 9,034,900.00 5.36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,298,965.11 1.36 8 其他资产 3,041,694.75 1.81 9 合计 168,470,851.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 48,306,875.00 37.70 其中：政策性金融债 48,306,875.00 37.70 4 企业债券 34,633,690.20 27.03 5 企业短期融资券 30,078,000.00 23.48 6 中期票据 30,847,000.00 24.08 7 可转债（可交换债） 10,229,726.00 7.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 154,095,291.20 120.27 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190215 19 国开 15 200,000 20,656,000.00 16.12 2 190210 19 国开 10 100,000 10,427,000.00 8.14 3 101800816 18光明房产MTN001 100,000 10,418,000.00 8.13 4 101801484 18海安开投MTN002 100,000 10,269,000.00 8.01 5 101663004 16山西交投MTN001 100,000 10,160,000.00 7.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 165714 20 佳美 1A 50,000 5,018,500.00 3.92 2 165721 时代 06 优 40,000 4,016,400.00 3.13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：国债期货暂不属于本基金可投资品种范畴。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,007.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,799,975.10 5 应收申购款 231,712.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,041,694.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113515 高能转债 1,118,656.00 0.87 2 110051 中天转债 1,057,230.00 0.83 3 110057 现代转债 934,720.00 0.73 4 128021 兄弟转债 501,720.00 0.39 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 报告期期初基金份额总额 52,915,682.59 60,684,915.34 报告期期间基金总申购份额 7,852,988.96 9,904,046.30 减:报告期期间基金总赎回份额 3,527,259.78 8,975,558.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 57,241,411.77 61,613,403.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-20200331 30,005,400.00 0.00 0.00 30,005,400.00 25.25% 2 20200101-20200331 47,669,249.22 0.00 0.00 47,669,249.22 40.11% 产品特有风险 银河银信添利债券 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 9.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站 （http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制 件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话： (021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2020 年 4 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |