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| 易方达上证50增强A(110003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875889 | ||||||||
| 基金代码 | 110003 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达50指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达上证 50指数 基金主代码 110003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 22日 报告期末基金份额总额 11,156,350,495.71份 投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争 获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 投资策略 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证 50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投 资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓 位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化 投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超 越基准的收益水平。 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 业绩比较基准 上证 50指数 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于 混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在 控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越 基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数 相近的风险水平。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证 50指数 A 易方达上证 50指数 C 下属分级基金的交易代 码 110003 004746 报告期末下属分级基金 的份额总额 9,730,262,099.63份 1,426,088,396.08份 注：自 2017年 6月 6日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017年 6月 7日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 易方达上证 50指数 A 易方达上证 50指数 C 1.本期已实现收益 165,861,499.45 21,348,378.76 2.本期利润 -1,299,101,489.15 -247,965,188.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1395 -0.1817 4.期末基金资产净值 16,232,758,865.19 2,362,049,459.32 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.6683 1.6563 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证 50指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -7.73% 1.75% -12.20% 1.81% 4.47% -0.06% 易方达上证 50指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -7.79% 1.75% -12.20% 1.81% 4.41% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 易方达 50指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达上证 50指数 A （2004年 3月 22日至 2020年 3月 31日） 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 易方达上证 50指数 C （2017年 6月 7日至 2020年 3月 31日） 注：1.自 2017年 6月 6日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日 为 2017年 6月 7日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 418.32%，同期 业绩比较基准收益率为 150.94%；C类基金份额净值增长率为 47.83%，同期业绩 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 比较基准收益率为 9.06%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 胜 记 本基金的基金经理、易 方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理（自 2012年 08月 09日至 2020年 03月 17日）、易 方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理（自 2012年 08月 21 日至 2020年 03月 17 日）、易方达标普全球高 端消费品指数增强型证 券投资基金的基金经 理、易方达香港恒生综 合小型股指数证券投资 基金（LOF）的基金经理 （自 2016年 11月 02日 至 2020年 03月 17 日）、易方达原油证券投 资基金（QDII）的基金 经理（自 2016年 12月 19日至 2020年 03月 17 日）、指数增强投资部联 席总经理 2012- 09-28 - 15年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司投资经理助理、基 金经理助理、行业研究员、 指数与量化投资部总经理 助理、指数与量化投资部副 总经理、指数及增强投资部 副总经理、指数投资部总经 理、易方达沪深 300交易型 开放式指数发起式证券投 资基金联接基金（原易方达 沪深 300 指数证券投资基 金）基金经理、易方达上证 中盘交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、易方 达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金基金经理、易方达标普医 疗保健指数证券投资基金 （LOF）基金经理、易方达 标普 500 指数证券投资基 金（LOF）基金经理、易方 达标普生物科技指数证券 投资基金（LOF）基金经理、 易方达标普信息科技指数 证券投资基金（LOF）基金 经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日 期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和 “离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17 次，全 部为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第一季度，新冠肺炎疫情爆发，疫情防治需要大范围的经济活动暂 停，国内经济的复苏势头被中断。国外也陆续进入疫情爆发阶段，经济陷入阶段 性衰退，全球股市大幅回调。1-2 月全国规模以上工业增加值同比下降 13.5%， 全国固定资产投资同比下降 24.5%，房地产开发投资同比下降 16.3%。社会消费 品零售总额同比名义下降 20.5%，汽车、房地产销售都大幅下滑，前两个月全国 住宅累计销售面积同比下降 39.2%。在猪肉等食品价格上涨的带动下国内的通胀 快速回升，2月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨 5.2%，工业生产者出厂价 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 格指数（PPI）同比下降 0.4%。报告期内，美联储连续两次启动非常规降息，联 邦基准利率降至零附近，美国股市大幅下跌。我国货币政策保持宽松，央行降低 银行存款准备金率，2月末国内广义货币供应量M2同比增长 8.8%，银行间利率 和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，刺激消费政策陆续出台、地方政府 专项债额度加大。报告期内，A 股大幅下跌，上证指数下跌 9.83%，上证 50 指 数下跌 12.20%。从行业表现来看，农林牧渔、医药生物、计算机、通讯等少数行 业上涨；休闲服务、采掘、家电等行业出现跌幅居前。 本基金是跟踪上证 50 指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直 保持在 90%以上。在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，而对食品饮料、 医药等行业有一定的超配，对银行、券商等行业适当低配。报告期内，根据对市 场形势的判断，本基金进行了少量调整操作，主要是降低了对休闲服务、家电、 房地产等受疫情影响严重板块的配置，增加了对银行、机械设备等行业的配置。 本基金报告期业绩战胜基准指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.6683元，本报告期份额净值 增长率为-7.73%；C 类基金份额净值为 1.6563 元，本报告期份额净值增长率为- 7.79%；同期业绩比较基准收益率为-12.20%，年化跟踪误差 4.44%，超过合同规 定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 16,804,427,335.93 90.01 其中：股票 16,804,427,335.93 90.01 2 固定收益投资 604,402,000.00 3.24 其中：债券 604,402,000.00 3.24 资产支持证券 - - 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,157,875,003.75 6.20 7 其他资产 102,067,702.02 0.55 8 合计 18,668,772,041.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,201,481,431.62 11.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 293,253,630.40 1.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,598,546.76 0.02 J 金融业 793,090,501.06 4.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 Q 卫生和社会工作 6,182,660.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,297,643,470.13 17.73 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 294,457,265.92 1.58 C 制造业 6,535,870,165.34 35.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 894,014,004.02 4.81 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 105,808,427.04 0.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,282,817,791.58 28.41 K 房地产业 226,674,859.90 1.22 L 租赁和商务服务业 129,135,552.00 0.69 M 科学研究和技术服务业 38,005,800.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,506,783,865.80 72.64 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 资产净 值比例 (％) 1 601318 中国平安 34,478,632 2,384,886,975.44 12.83 2 600519 贵州茅台 1,617,535 1,797,081,385.00 9.66 3 600887 伊利股份 60,052,480 1,793,167,052.80 9.64 4 600036 招商银行 52,402,056 1,691,538,367.68 9.10 5 600276 恒瑞医药 15,975,796 1,470,252,505.88 7.91 6 601668 中国建筑 169,642,126 894,014,004.02 4.81 7 601166 兴业银行 39,055,735 621,376,743.85 3.34 8 600031 三一重工 23,599,477 408,270,952.10 2.20 9 600585 海螺水泥 6,099,808 336,099,420.80 1.81 10 601398 工商银行 54,604,881 281,215,137.15 1.51 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 000001 平安银行 60,643,555 776,237,504.00 4.17 2 000858 五粮液 6,121,600 705,208,320.00 3.79 3 002007 华兰生物 14,562,977 697,857,857.84 3.75 4 000661 长春高新 1,126,999 617,595,452.00 3.32 5 002352 顺丰控股 6,099,892 288,158,898.08 1.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 604,402,000.00 3.25 其中：政策性金融债 604,402,000.00 3.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 604,402,000.00 3.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 170209 17国开 09 3,700,000 374,218,000.00 2.01 2 190206 19国开 06 2,300,000 230,184,000.00 1.24 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 招商银行（代码：600036）为易方达 50指数证券投资基金的前十大重仓 证券之一。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商 银行股份有限公司信用卡中心 2016 年 9 月至 2018 年 6 月在为部分客户办理信 用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 兴业银行（代码：601166）为易方达 50 指数证券投资基金的前十大重仓证 券之一。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业 银行股份有限公司信用卡中心 1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理 信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部分信 用卡申请人资信水平调查严重不尽职的违法违规行为，责令改正，并处罚款 40 万元。 平安银行（代码：000001）为易方达 50 指数证券投资基金的前十大重仓证 券之一。2019年 5月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安 银行股份有限公司信用卡中心上海分中心 2015 年至 2017 年对员工经商办企业 的行为屡禁不止，员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改 正，并处罚款 40万元。2019年 8 月 12日，中国银行保险监督管理委员会上海 监管局针对平安银行股份有限公司资金运营中心 2017 年末至 2018 年 9 月信息 科技风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20 万元。2020年 1 月 20日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管局针对平安银 行股份有限公司 1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代 理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真 实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营 性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调 查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷 款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控 不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款 资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期 用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较 高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销 业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话 术不当的违法事实，罚款 720万元。 中国建筑（代码：601668）为易方达 50 指数证券投资基金的前十大重仓证 券之一。2019年 6月 17日，深圳市住房和建设局对中国建筑股份有限公司违反 “《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（五）项”的行为作出罚款 50000 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 元的处罚。2019年 9月 28日，深圳市住房和建设局对中国建筑股份有限公司违 反“《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款”的行为作出罚款 50000元 的处罚。2020年 3月 19日，西安市人力资源和社会保障局对中国建筑股份有限 公司违反“《西安市农民工工资保障办法》第二十三条第一项”的行为作出罚款 10000元的处罚。 本基金为指数增强型基金，招商银行、兴业银行、平安银行、中国建筑的投 资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行、兴业银行、平安银行、中国建筑外，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,449,268.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,421,125.61 5 应收申购款 86,197,307.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,067,702.02 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证50指数A 易方达上证50指数C 报告期期初基金份额总额 9,505,344,127.86 1,422,381,097.38 报告期基金总申购份额 2,965,843,804.17 1,091,648,674.09 减：报告期基金总赎回份额 2,740,925,832.40 1,087,941,375.39 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,730,262,099.63 1,426,088,396.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达 50指数证券投资基金设立的文件； 2.《易方达 50指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达 50指数证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 16 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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