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| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880343 | ||||||||
| 基金代码 | 007060 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF） 基金主代码 007060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 17日 报告期末基金份额总额 16,412,207.39份 投资目标 本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比 例，增加非权益类资产的配置比例，采用成熟的资产配置策略，合理 控制投资组合波动风险，追求养老资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用目标日期策略，即随着所设定目标日期 2050年的临近， 逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。 在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，并通 过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合，以期 达到风险收益的优化平衡，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×X+中债综合指数收益率×（1-X）。(详见基金 合同) 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金 中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 624,659.59 2.本期利润 -947,818.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0605 4.期末基金资产净值 17,513,985.26 5.期末基金份额净值 1.0671 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.93% 1.84% -6.46% 1.59% 1.53% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为 2019年 5月 17日。截至本报告期末，基金成立 未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 5月 17日）起 6个月，建仓结束 时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡健林 汇添富养老 2030三年持 有混合 （FOF）、汇 添富养老 2040五年持 有混合 （FOF）、汇 添富养老 2050五年持 有混合 （FOF）的基 金经理 2019年 5月 17日 - 10年 国籍：中国。 学历：上海交 通大学硕士。 相关业务资 格：证券投资 基金业务资 格。从业经历： 8年 FOF投资 经验，曾任太 平洋资产管理 有限责任公司 高级投资经 理，2017年 8 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司， 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 5页 共 13页 2018年 12月 27日至今任汇 添富养老 2030 三年持有混合 （FOF）的基金 经理，2019年 4月 29日至今 任汇添富养老 2040五年持有 混合（FOF）的 基金经理， 2019年 5月 17 日至今任汇添 富养老 2050 五年持有混合 （FOF）的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 6页 共 13页 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，流动性延续宽松，年初经济呈现逐渐复苏迹象，但是 2月底开始发生的新冠 疫情打断了全球经济复苏的进程，叠加后续发生的石油价格战，经济增速阶段性大幅下滑，权益 市场风险偏好大幅降低。 从资产表现上来看，股票资产先涨后大幅下跌，结构分化明显；债券资产上涨。当季沪深 300 下跌 10%，创业板上涨 4%，3-5年 AAA企业债上涨 2.4%，3-5年 AA企业债上涨 2.0%，短融上涨 1%。我们的基金下跌 4.9%。股票资产行业结构分化显著，受益于疫情的偏内需的行业表现突出， 比如，农林牧渔、医药生物、食品饮料和传媒等。受疫情大幅影响出口需求的家用电器、休闲服 务等行业表现落后。代表中国经济结构转型新方向的新能源车、5G、半导体等行业年初表现突出， 市场给予很高的估值溢价，后期随着疫情全球扩散影响行业需求，大幅调整。银行、地产等低估 值行业，在经济受疫情影响阶段性大幅下修的环境下，表现落后。 具体到操作上，汇添富养老 FOF基金坚持遵循“策略风格相对均衡、精选优质价值基金、持 仓适度集中、适时动态微调”的操作思路和风格。权益资产配置上，适度减持成长类基金配置， 重点减持了与海外权益市场关联度更高的港股基金，增持了偏内需的基金资产。固定收益资产配 置上，减持了受全球经济下滑影响大的美元信用债基金。 在疫情全球扩散，证券市场波动大的市场环境，我们仍希望能够保持良好且积极的心态，发 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 7页 共 13页 挥自身在资产配置和精选基金方面的优势，为投资者获取较高的长期回报。衷心感谢广大投资者 一如既往的理解和信任。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0671元；本报告期基金份额净值增长率为-4.93%，业绩 比较基准收益率为-6.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 16,061,899.86 91.11 3 固定收益投资 961,053.00 5.45 其中：债券 961,053.00 5.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 505,383.75 2.87 8 其他资产 101,563.48 0.58 9 合计 17,629,900.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 210,378.00 1.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 750,675.00 4.29 其中：政策性金融债 750,675.00 4.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 961,053.00 5.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 108602 国开 1704 7,500 750,675.00 4.29 2 019615 19国债 05 2,100 210,378.00 1.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 9页 共 13页 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 593.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,722.83 5 应收申购款 68,247.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,563.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 470006 汇添富医 药保健混 合 A 契约型开放 式 928,690.70 1,714,363.03 9.79 是 2 000083 汇添富消 费行业混 合 契约型开放 式 367,015.36 1,696,344.99 9.69 是 3 519068 汇添富成 长焦点混 契约型开放 式 789,052.22 1,619,214.06 9.25 是 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 10页 共 13页 合 4 519727 交银成长 30混合 契约型开放 式 950,674.66 1,513,474.06 8.64 否 5 000697 汇添富移 动互联股 票 契约型开放 式 996,424.75 1,343,180.56 7.67 是 6 001714 工银文体 产业股票 契约型开放 式 617,268.11 1,145,032.34 6.54 否 7 470018 汇添富双 利债券 A 契约型开放 式 628,880.72 1,130,098.65 6.45 是 8 001796 汇添富安 鑫智选混 合 A 契约型开放 式 935,505.94 1,062,734.75 6.07 是 9 001222 鹏华外延 成长混合 契约型开放 式 494,634.53 678,638.58 3.87 否 10 519772 交银新生 活力灵活 配置混合 契约型开放 式 279,933.14 603,255.92 3.44 否 注:本基金本报告期末投资于本基金管理人以及关联方所管理基金的公允价值为 9,494,909.27元, 占期末净值比例 54.21%。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020年 1月 1日至 2020 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 6,875.25 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 27,392.59 774.68 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 523.38 - 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 59,873.44 28,895.34 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 10,046.20 4,945.57 当期交易基金产生的转换费（元） 40,014.65 29,189.77 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 14,906,746.86 报告期期间基金总申购份额 1,505,460.53 减：报告期期间基金总赎回份额 - 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 11页 共 13页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 16,412,207.39 注:总申购份额含红利再投份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,003,150.32 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,003,150.32 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 60.95 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,003,150.32 60.95 10,003,150.32 60.95 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 7,422.36 0.05 - - - 合计 10,010,572.68 61.00 10,003,150.32 60.95 - §10 影响投资者决策的其他重要信息 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 12页 共 13页 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年1月 1日至 2020 年 3月 31 日 10,003,150.32 0.00 0.00 10,003,150.32 60.95 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将 可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可 能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资 产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自 动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存 续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低 于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注 册的文件； 2、《汇添富养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《汇添富养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 汇添富养老 2050五年持有混合（FOF）2020年第 1季度报告 第 13页 共 13页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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