最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中债1-3年国开债A(007097) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1880346 | ||||||||
| 基金代码 | 007097 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富中债 1-3年国开债 基金主代码 007097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 15日 报告期末基金份额总额 7,099,894,028.19份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分 析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久 期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本 的目的。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 3页 共 14页 标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求 时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找 其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款 利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属 于中债-1-3年国开行债券指数基金，是债券基金中投资 风险较低的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C 下属分级基金的交易代码 007097 007098 报告期末下属分级基金的份额总额 7,098,819,010.57份 1,075,017.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C 1.本期已实现收益 59,120,672.44 7,884.32 2.本期利润 103,670,288.75 14,405.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0199 0.0201 4.期末基金资产净值 7,240,853,779.20 1,095,128.76 5.期末基金份额净值 1.0200 1.0187 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 4页 共 14页 添富中债 1-3年国开债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.95% 0.07% 1.59% 0.05% 0.36% 0.02% 添富中债 1-3年国开债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.92% 0.07% 1.59% 0.05% 0.33% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：本《基金合同》生效之日为 2019年 4月 15日，截至本报告期末，基金成立未满一年；本基 金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 4月 15日）起 6个月，建仓结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何旻 汇添富安心 中国债券基 金、汇添富 美元债债券 （QDII）基 金、添富 3 年封闭配售 混合（LOF） 基金、添富 中债 1-3年 国开债基 金、汇添富 中债 1-3年 农发债基 金、汇添富 中债 7-10年 2019年 4月 15日 - 22年 国籍：中国。 学历：英国伦 敦政治经济学 院金融经济学 硕士。相关业 务资格：基金 从业资格、特 许金融分析师 （CFA），财务 风险经理人 （FRM）。从业 经历：曾任国 泰基金管理有 限公司行业研 究员、综合研 究小组负责 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 6页 共 14页 国开债基金 的基金经 理。 人、基金经理 助理，固定收 益部负责人； 金元比联基金 管理有限公司 基金经理。 2004年 10月 28日至 2006 年 11月 11日 担任国泰金龙 债券基金的基 金经理，2005 年 10月 27日 至 2006年 11 月 11日担任 国泰金象保本 基金的基金经 理，2006年 4 月 28日至 2006年 11月 11日担任国泰 金鹿保本基金 的基金经理。 2007年 8月 15 日至 2010年 12月 29日担 任金元比联宝 石动力双利债 券基金的基金 经理，2008年 9月 3日至 2009年 3月 10 日担任金元比 联成长动力混 合基金的基金 经理，2009年 3月 29日至 2010年 12月 29日担任金元 比联丰利债券 基金的基金经 理。2011年 1 月加入汇添富 资产管理（香 港）有限公司， 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 7页 共 14页 2012年 2月 17 日至今任汇添 富人民币债券 基金的基金经 理。2012年 8 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司， 2013年 11月 22日至今任汇 添富安心中国 债券基金的基 金经理，2014 年 1月 21日至 2019年 8月 28 日任汇添富 6 月红定期开放 债券基金（原 汇添富信用债 债券基金）的 基金经理， 2016年 3月 11 日至 2019年 8 月 28日任汇 添富盈鑫混合 （原汇添富盈 鑫保本混合） 基金的基金经 理，2017年 4 月 20日至今 任汇添富美元 债债券（QDII） 基金的基金经 理，2017年 7 月 24日至 2019年 8月 28 日任添富添福 吉祥混合基金 的基金经理， 2017年 9月 6 日至 2019年 8 月 28日任添 富盈润混合基 金的基金经 理,2017年 9 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 8页 共 14页 月 29日至 2019年 8月 28 日任汇添富弘 安混合基金的 基金经理， 2018年 7月 5 日至今任添富 3年封闭配售 混合（LOF）基 金的基金经 理，2019年 4 月 15日至今 任添富中债 1-3年国开债 基金的基金经 理，2019年 6 月 19日至今 任汇添富中债 1-3年农发债 基金的基金经 理，2020年 1 月 14日至今 任汇添富中债 7-10年国开债 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 9页 共 14页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年第一季度，由于出现了新冠病毒疫情，国内外各国的政治、经济和人民生活等各方面 都出现了非常重大而又出乎预期的变化。在国内出现疫情之后，人员流动受到大幅限制，各个城 市之间的交通被切断。自一月底至二月底，大部分行业停工停产。其中，受到冲击最严重的行业 是零售行业、旅游行业以及航空业。原先所预期的由于春节放假而带来的消费效应完全无法实现。 2月份的中国制造业采购经理指数仅为 35.7，创下历史新低。投资数据方面，房地产开发投资和 商品房销售额下滑幅度巨大，2月份房地产开发投资完成额累计同比为-16.30%，商品房销售额累 计同比-35.90%。货币政策方面，第一季度，央行采取较为宽松的货币政策导向。公开市场 7天逆 回购利率两次调降，较 2019年末调低 30基点。MLF利率在 2月份下调了 10个基点。第一季度， 美元兑人民币汇率小幅升值。2月份外汇占款下降 125亿元。 第一季度，债券市场成为资金的避风港。整个季度，市场涨幅可观，中债新综合财富指数上 涨 2.57%。 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 10页 共 14页 本基金在第一季度在基金合同允许范围内，稍有加长久期，并且完成与对应指数的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金份额净值 A类为 1.0200元， 本报告期基金份额净值增长率为 1.95%；汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金份额净 值 C类为 1.0187元，本报告期基金份额净值增长率为 1.92%；同期业绩比较基准收益率为 1.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,692,347,657.50 92.38 其中：债券 7,692,347,657.50 92.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,000,000.00 1.68 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 355,710,590.19 4.27 8 其他资产 139,026,948.13 1.67 9 合计 8,327,085,195.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 11页 共 14页 3 金融债券 7,692,347,657.50 106.22 其中：政策性金融债 7,692,347,657.50 106.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,692,347,657.50 106.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190202 19国开 02 11,800,000 1,197,936,000.00 16.54 2 180212 18国开 12 8,100,000 827,658,000.00 11.43 3 190207 19国开 07 7,600,000 775,504,000.00 10.71 4 170206 17国开 06 6,700,000 693,316,000.00 9.57 5 180208 18国开 08 5,400,000 552,312,000.00 7.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 12页 共 14页 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,421.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 139,025,426.70 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,026,948.13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C 报告期期初基金份额总额 5,379,488,162.92 495,671.18 报告期期间基金总申购份额 2,511,047,909.80 759,438.20 减:报告期期间基金总赎回份额 791,717,062.15 180,091.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,098,819,010.57 1,075,017.62 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 13页 共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 1 月 16日至 2020年 3 月 15日 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 14.08 2 2020年 1 月 16日至 2020年 3 月 15日 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 14.08 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 添富中债 1-3年国开债 2020年第 1季度报告 第 14页 共 14页 3、《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |