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| 建信双月安心理财债券B(531029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880868 | ||||||||
| 基金代码 | 531029 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 建信双月安心理财债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双月安心理财 基金主代码 530029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 1月 29日 报告期末基金份额总额 8,193,873,300.87份 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的 组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投 资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 180天。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、 混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 下属分级基金的交易代码 530029 531029 报告期末下属分级基金的份额总额 36,925,677.10份 8,156,947,623.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 1.本期已实现收益 250,372.68 49,506,014.14 2.本期利润 250,372.68 49,506,014.14 3.期末基金资产净值 36,925,677.10 8,156,947,623.77 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双月安心理财 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5379% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2013% 0.0006% 建信双月安心理财 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6106% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2740% 0.0006% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2018年 3月 26 日 - 10年 刘思女士，硕士。2009年 5月加入建信 基金管理公司，历任助理交易员、初级交 易员、交易员、交易主管、基金经理助理 、基金经理，2016年 7月 19日起任建信 月盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理，该基金于 2020年 1月 13日转型 为建信短债债券型证券投资基金，刘思继 续担任该基金的基金经理；2016年 11月 8日至 2018年 1月 15日任建信睿享纯债 债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11月 22日至 2017年 8月 3日任建信 恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 11月 25日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2017 年 8月 9日起任建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金 经理；2017年 8月 9日至 2020年 2月 23 日任建信中证政策性金融债 1-3年指数 证券投资基金（LOF）的基金经理；2017 年 8月 9日至 2018年 4月 11日任建信中 证政策性金融债 3-5年指数证券投资基 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 金（LOF）基金经理；2017年 8月 16日 至 2018年 4月 11日任建信中证政策性金 融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）； 2017年 8月 16日至 2018年 5月 31日任 建信睿源纯债债券型证券投资基金的基 金经理；2018年 3月 26日起任建信双月 安心理财债券型证券投资基金的基金经 理；2019年 3月 25日起任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2019年 4月 26日起任建信睿兴纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 11月 20日起任建信荣瑞一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年第一季度，新冠肺炎疫情在全球迅速暴发，市场恐慌情绪升温，资金蜂拥避险资产。 投资者对疫情的担忧逐步演变为对全球经济衰退的恐慌，资金迫切寻求安全港，国债受到青睐， 收益率大幅下行。同时，美联储和多国央行也多次开展紧急公开市场操作，推出量化宽松政策， 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 向市场投放了大量流动性。短期看，全球疫情不确定性增加，金融市场剧烈波动，欧美主要国家 的经济衰退风险加剧。 国内方面，从制造业采购经理指数（PMI）上看，1到 3月分别为 50%、35.7%和 52%，整体景 气度在 2月受到疫情因素影响经济活动处于停滞状态，但是 3月随着复产复工稳步推进环比有所 改善。3月 PMI大幅回升最主要的原因在于 PMI指标环比特性，反映的是相较 2月大面积停工停 产的低基数有所改善，3月制造业承受双重压力：一方面是复工复产尚不充分；另一方面，外需 恶化、国内消费尚未大面积启动，造成生产扩张比较有限，新订单仍处于收缩状态。另外，1-2 月中国工业增加值和服务业产出同比分别为-13.5%和-13%，3月负增长态势只是有所收敛。进出 口方面，1-2月货物进出口总额人民币计价同比下滑 9.6%，其中出口同比下降 15.9%，进口增速 同比下滑 2.4%，1-2月实现贸易顺差为 426亿元。 物价方面，1-2月份居民消费价格 CPI同比上涨 5.3%，分月看 1、2月份全国居民消费价格同 比分别上涨5.4%和5.2%；其中食品项中由于春节季节性因素影响和疫情下部分食品共计出现短缺， 食品烟酒价格同比上涨 15.6%维持较高涨幅对 CPI带动较为明显。PPI方面，国内工业品库存仍高 企，海外疫情爆发需求被动收缩，国际原油价格暴跌传导至化工产业链，工业品价格全面塌陷。 虽然国内复产复工，但终端需求恢复尚需时日。 货币政策层面，一季度资金面整体保持较为宽松的态势，流动性保持合理充裕。在疫情对经 济造成较大冲击后，人民银行在货币政策层面进行了及时操作进行对冲。2月在首个工作日央行 就下调 7日逆回购利率 10BP到 2.4%，并在 17日同样下调 MLF利率 10BP到 3.15%，2月的 1年期 和 5年期 LPR贷款市场报价利率分别下行 10BP和 5BP到 4.05%和 4.75%。随后央行在 3月 30日随 着海外疫情蔓延再次下调 7日逆回购利率 20BP到 2.2%，引导短端资金利率持续下行。从数量工 具上央行与 1月 6日下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，释放长期资金约 8000多亿元，3 月 16日又实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准 0.5至 1个百分点，并对符合 条件的股份制商业银行再额外定向降准 1个百分点，总计共释放长期资金 5500亿元。财政政策方 面，2月 17日，财政部部长刘昆曾提到，“今后一段时间，财政运行仍将处于‘紧平衡’状 态”。但是随着疫情冲击在全球扩散，外需萎缩导致国内对冲压力增大，财政开始向“积极有为” 转变，政治局会议也提及后续发行特别国债和增加专项地方债的发行。 本基金在 2020年第一季度进入了转型期，后续将转型为债券基金，因此在本季度内，维持了 较短的久期，没有进行杠杆操作，主要维持基金的流动性安全。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值收益率 0.5379%，波动率 0.0006%，本报告期本基金 B净值收益率 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 0.6106%，波动率 0.0006%；业绩比较基准收益率 0.3366%，波动率 0.0000%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,337,207,813.83 65.12 其中：债券 5,337,207,813.83 65.12 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 2,750,000,000.00 33.55 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 98,885,532.46 1.21 4 其他资产 9,708,015.64 0.12 5 合计 8,195,801,361.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 34 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 57.08 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 18.99 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 21.40 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 2.44 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 99.91 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 490,350,090.06 5.98 其中：政策 性金融债 490,350,090.06 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,846,857,723.77 59.15 8 其他 - - 9 合计 5,337,207,813.83 65.14 10 剩余存续期 超过 397 天 - - 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 112016013 20上海银行 CD013 7,500,000 748,960,522.93 9.14 2 111904050 19中国银行 CD050 5,000,000 499,317,961.94 6.09 3 111906210 19交通银行 CD210 5,000,000 498,630,109.31 6.09 4 112004002 20中国银行 CD002 4,000,000 398,317,010.31 4.86 5 112016069 20上海银行 CD069 4,000,000 398,284,572.72 4.86 6 112016034 20上海银行 CD034 3,700,000 368,968,939.15 4.50 7 111915339 19民生银行 CD339 3,500,000 349,049,404.40 4.26 8 111909348 19浦发银行 CD348 3,000,000 299,794,940.83 3.66 9 112018072 20华夏银行 CD072 3,000,000 298,796,020.48 3.65 10 111910230 19兴业银行 CD230 3,000,000 298,420,430.59 3.64 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0912% 报告期内偏离度的最低值 0.0146% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0538% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 19,136.99 3 应收利息 9,688,878.65 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,708,015.64 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 报告期期初基金 份额总额 48,924,130.95 8,107,441,609.63 报告期期间基金 总申购份额 250,372.68 49,506,014.14 报告期期间基金 总赎回份额 12,248,826.53 - 报告期期末基金 份额总额 36,925,677.10 8,156,947,623.77 注:上述总申购份额含红利再投资份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 01月 01 日-2020 年 03月 31日 8,085,224,587.86 60,179,705.73 - 8,145,404,293.59 99.41 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 建信双月安心理财 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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