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| 嘉实货币B(070088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 188327 | ||||||||
| 基金代码 | 070088 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实货币市场基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 嘉实货币市场基金 2007 年半年度报告 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期：2007 年8 月28 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 目 录 §1 基金简介………………………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………2 §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4 3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………4 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………4 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………………5 §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6 5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6 5.2 半年度会计报表附注…………………………………………………………………8 §6 投资组合报告………………………………………………………………………………12 §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………15 §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………15 §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………15 §10 备查文件目录………………………………………………………………………………17 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 1 §1 基金简介 1.1 基金基本资料 （1）基金名称 嘉实货币市场基金 （2）基金简称 嘉实货币 （3）基金交易代码 070008 （4）基金运作方式 契约型开放式 （5）基金合同生效日 2005 年3 月18 日 （6）报告期末基金份额总额 5,243,729,105.87 份 （7）基金合同存续期 不定期 （8）基金份额上市的证券交易所 无 （9）上市日期 无 1.2 基金产品说明 （1）投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 （2）投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类 资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信 用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 （3）业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 （4）风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征 1.3 基金管理人 （1）名称 嘉实基金管理有限公司 （2）注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室 （3）办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 （4）邮政编码 100005（办公地址） （5）互联网网址 http://www.jsfund.cn （6）法定代表人 王忠民 （7）总经理 赵学军 （8）信息披露负责人 胡勇钦 （9）联系电话 （010）65188866 （10）传真 （010）65185678 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 2 （11）电子邮箱 service@jsfund.cn 1.4 基金托管人 （1）名称 中国银行股份有限公司 （2）注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号 （3）办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号 （4）邮政编码 100818 （5）互联网网址 http://www.boc.cn （6）法定代表人 肖钢 （7）托管部门总经理 秦立儒 （8）信息披露负责人 宁敏 （9）联系电话 （010）66594977 （10）传真 （010）66594942 （11）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5 信息披露 （1）信息披露报纸名称 中国证券报 （2）登载半年度报告正文的管 理人互联网网址 http://www.jsfund.cn （3）基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 嘉实基金管理有限公司 1.6 基金注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.1 主要财务指标 单位：元 序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 1 本期净收益 68,588,205.10 2 期末基金资产净值 5,243,729,105.87 3 期末基金份额净值 1.00 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 3 4 本期净值收益率 1.2493% 5 累计净值收益率 5.0615% 注：（1）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（2）本基金收益分配按月结转 份额。 2.2 基金净值表现 2.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收益 率标准差② 比较基准 收益率③ 比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2923% 0.0069% 0.1990% 0.0000% 0.0933% 0.0069% 过去三个月 0.6730% 0.0044% 0.5769% 0.0003% 0.0961% 0.0041% 过去六个月 1.2493% 0.0033% 1.0813% 0.0005% 0.1680% 0.0028% 过去一年 2.3415% 0.0029% 2.0744% 0.0005% 0.2671% 0.0024% 自基金合同生效 起至今 5.0615% 0.0040% 4.4464% 0.0005% 0.6151% 0.0035% 2.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 2005-3-18 2005-5-2 2005-6-16 2005-7-31 2005-9-14 2005-10-29 2005-12-13 2006-1-27 2006-03-13 2006-4-27 2006-6-11 2006-7-26 2006-9-9 2006-10-24 2006-12-8 2007-1-22 2007-3-8 2007-4-22 2007-6-6 嘉实货币业绩基准 图：嘉实货币市场基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年3 月18 日至2007 年6 月30 日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。本报告期内，本基金 的各项投资比例已符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1）投资组合的平均剩余期限不得超过180 天；（2）投资于同一公司发行的短期企业 债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银 行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的 存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余 额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的 其他比例限制。 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 4 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10 个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金 余额超过基金资产净值的20％的，应在5 个工作日内进行调整。 §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京， 并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。 截止2007 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证 券投资基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健 基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉 实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金，其中嘉实增 长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时， 管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。 3.1.2 基金经理简介 吴洪坚先生，清华大学工学硕士，4 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易 中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司 固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理，2006 年5 月至今任本基金基金经 理。 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实 货币市场基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行 为。 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 5 报告期内本基金份额净值收益率为1.2493%，同期业绩比较基准收益率为1.0813%。 报告期内，市场资金面整体上呈现相对宽松的格局，代表市场资金成本的回购利率多 数时间处在较低水平，但期间也多次受到大盘新股发行的影响，因短期资金需求急剧增加而 导致回购利率阶段性大幅走高。出于对合理控制信贷增长，保障宏观经济健康运行的考虑， 央行除通过公开市场回笼货币资金外，还采取了包括多次发行惩罚性定向央行票据、提高法 定存款准备金率和金融机构存贷款利率等在内的紧缩货币政策。多次加息后，1 年期定期存 款利率的大幅度提升对货币市场利率水平的上行起到了明显的牵引作用。由于市场机构对上 半年紧缩环境中收益率水平的大幅上行普遍存有预期，且央行也有意在公开市场引导发行收 益率的稳步上行，因此二级市场表现整体较为平稳，但收益率持续上行的预期仍对货币市场 形成压制。 基于对紧缩货币政策的预期，且新股发行也可能随时干扰货币市场的运行，报告期内 本基金维持较短的组合平均剩余期限，严格控制债券资产配置比例和杠杆比例，并持续对组 合持仓结构进行类属和个券两个层次上的优化调整，组合资产受到市场收益率上行的负面影 响较小。新股发行期间，由于交易所债券回购利率的上涨幅度远超过银行间市场，本基金通 过减持短期券种筹集资金在交易所开展的高收益逆回购操作为组合收益率的有效提高做出 主要贡献。 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 展望下半年，因影响市场运行的负面因素仍难以完全消除，债券市场难有强势表现， 但因各类券种的收益率水平已有大幅度上行，不排除出现阶段性投资机会的可能。基于此， 本基金将继续强调组合资产的高流动性，并通过对货币市场走势的分析判断，合理调整组合 剩余期限和类属配置，以求在安全投资的前提下增加基金收益。此外，由于新股有望密集发 行，高利率的逆回购操作仍能为组合提高较高的安全收益，本基金将通过积极有效的操作， 力争为基金份额持有人提供更高的安全回报。 §4 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实货币市场基金（以 下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 6 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §5 财务会计报告 5.1 基金会计报表 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 5.1.1 资产负债表 项 目 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 资 产 银行存款 5.2.4(14) 33,717,590.59 317,066,486.37 结算备付金 5,764,559.54 交易保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 5.2.4(1) 8,609,838.41 23,807,262.25 应收申购款 87,345,142.26 其他应收款 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 3,251,070,633.88 5,852,191,011.37 其中：债券投资成本 3,251,070,633.88 5,852,191,011.37 权证投资市值 其中：权证投资成本 买入返售证券款 2,469,400,000.00 15,900,000.00 待摊费用 -1,262,727.65 其他资产 资产总计 5,848,880,477.49 6,214,729,319.53 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 530,005,962.62 应付赎回款 66,270,670.23 12,210,100.74 应付赎回费 706,725.31 48,342.54 应付管理人报酬 1,421,210.56 1,602,070.47 应付基金托管费 430,669.87 485,475.89 应付销售服务费 1,076,674.69 1,213,689.74 应付佣金 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 7 应付利息 251,595.63 应付收益 5,055,341.45 3,730,267.00 其他应付款 5.2.4(5) 75,553.43 105,501.11 卖出回购证券款 724,800,000.00 预提费用 5.2.4(6) 108,563.46 114,500.00 负债合计 605,151,371.62 744,561,543.12 持有人权益 实收基金 5.2.4(7) 5,243,729,105.87 5,470,167,776.41 持有人权益合计 5,243,729,105.87 5,470,167,776.41 负债及持有人权益总计 5,848,880,477.49 6,214,729,319.53 附注：基金份额净值 1.00 1.00 5.1.2 经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 项目 附注 本期 上年同期 收入 股票差价收入 债券差价收入 5.2.4(10) 1,547,379.24 18,210,883.32 权证差价收入 债券利息收入 76,247,036.22 73,111,140.53 存款利息收入 2,185,806.32 4,912,838.15 股利收入 买入返售证券收入 14,076,672.21 10,217,788.96 其他收入 收入合计 94,056,893.99 106,452,650.96 费用 基金管理人报酬 9,161,617.57 12,715,411.99 基金托管费 2,776,247.67 3,853,155.08 基金销售服务费 6,940,619.31 9,632,887.83 卖出回购证券支出 6,231,970.25 6,314,927.55 其他费用 5.2.4(12) 358,234.09 878,871.65 其中：信息披露费 49,588.57 49,588.57 审计费用 54,547.97 49,588.57 费用合计 25,468,688.89 33,395,254.10 基金净收益 68,588,205.10 73,057,396.86 基金经营业绩 68,588,205.10 73,057,396.86 （2）收益分配表 项目 附注 本期 上年同期 本期基金净收益 68,588,205.10 73,057,396.86 加：期初基金净收益 可供分配基金净收益 68,588,205.10 73,057,396.86 减：本期已分配基金净收益 68,588,205.10 73,057,396.86 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 8 期末基金未分配净收益 5.1.3 基金净值变动表 项目 本期 上年同期 一、期初基金净值 5,470,167,776.41 6,845,933,500.83 二、本期经营活动 基金净收益 68,588,205.10 73,057,396.86 经营活动产生的基金净值变动数 68,588,205.10 73,057,396.86 三、本期基金份额交易 基金申购款 16,989,685,989.50 18,395,059,263.77 其中：分红再投资 58,378,159.66 67,642,244.60 基金赎回款 -17,216,124,660.04 -22,277,180,769.65 基金份额交易产生的基金净值变动数 -226,438,670.54 -3,882,121,505.88 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基 金净值变动数 -68,588,205.10 -73,057,396.86 五、期末基金净值 5,243,729,105.87 2,963,811,994.95 5.2 半年度会计报表附注 5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5.2.3 关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、 基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 1. 通过关联方席位进行的交易 本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 9 2. 关联方报酬 （1）基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金 资产净值×0.33% / 当年天数。 报告期内本基金需支付基金管理费9,161,617.57 元（上年同期：12,715,411.99 元）。 (2) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金 资产净值 ×0.10% / 当年天数。 报告期内本基金需支付基金托管费2,776,247.67 元（上年同期：3,853,155.08 元）。 (3)基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 报告期内本基金需支付基金销售机构的基金销售服务费6,940,619.31 元（上年同期： 9,632,887.83 元）。 需支付给各关联方的销售服务费 单位：元 关联方名称 本期 上年同期 嘉实基金管理有限公司 491,013.70 264,414.33 中国银行股份有限公司 2,983,281.55 1,298,447.07 中诚信托投资有限公司 － － 立信投资有限公司 － － 合计 3,474,295.25 1,562,861.40 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 报告期内本基金与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券 交易如下： 项 目 本期 上年同期 买入债券结算金额 608,770,300.00 4,257,138,552.98 卖出债券结算金额 2,535,002,490.00 2,550,754,319.77 卖出回购证券协议金额 2,582,400,000.00 4,076,200,000.00 卖出回购证券利息支出 205,370.73 646,079.79 4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 10 于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为33,717,590.59 元(2006 年6 月30 日： 31,999,742.91 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为163,371.39 元(上年同期：627,479.52 元)。 5.关联方投资本基金情况 报告期内关联方无投资本基金。 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况：无 5.2.4 本基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 （1）应收利息 项目 2007 年6 月30 日 应收债券利息 8,200,832.06 应收定期存款利息 0.00 应收买入返售证券利息 376,753.52 应收银行存款利息 32,252.83 应收结算备付金利息 0.00 合计 8,609,838.41 （2）待摊费用 项目 2007 年6 月30 日 申购款利息收入 -1,262,727.65 合计 -1,262,727.65 （3）投资估值增值：无 （4）应付佣金：无 （5）其他应付款 项目 2007 年6 月30 日 应付银行间债券交易费用 26,810.00 应付外汇交易中心手续费 48,743.43 合计 75,553.43 （6）预提费用 项目 2007 年6 月30 日 审计费 54,547.97 银行间帐户维护费 4,426.92 信息披露费 49,588.57 合计 108,563.46 （7）实收基金 本期 项目 基金份额（份） 实收基金 期初数 5,470,167,776.41 5,470,167,776.41 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 11 本期申购 16,989,685,989.50 16,989,685,989.50 其中红利再投资 58,378,159.66 58,378,159.66 本期赎回 17,216,124,660.04 17,216,124,660.04 期末数 5,243,729,105.87 5,243,729,105.87 （8）未实现利得：无 （9）股票差价收入：无 （10）债券差价收入 项目 本期 卖出及到期兑付债券结算金额 10,442,526,936.44 减：应收利息总额 39,811,859.35 减：卖出及到期兑付债券成本总额 10,401,167,697.85 债券差价收入 1,547,379.24 （11）权证差价收入：无 （12）其他收入：无 （13）其他费用 项目 本期 回购交易费用 80,789.14 银行间债券交易费用 46,520.00 信息披露费 49,588.57 审计费 54,547.97 银行费用 41,642.56 帐户维护费 8,926.92 外汇交易中心手续费 76,218.93 合计 358,234.09 （14）本期已分配基金净收益 本基金报告期内本基金实施了6 次收益分配，累计分配收益68,588,205.10 元。 （15）银行存款 项目 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日 活期存款 33,717,590.59 17,066,486.37 定期存款 300,000,000.00 合计 33,717,590.59 317,066,486.37 注：报告期内本基金未发生提前支取定期存款。 （16）股权分置改革事项 报告期内本基金未涉及因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价。 5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产：无 5.2.6 税项说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 12 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。 §6 投资组合报告 6.1 报告期末基金资产组合 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 3,251,070,633.88 55.58% 买入返售证券 2,469,400,000.00 42.22% 其中：买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计 33,717,590.59 0.58% 其中：定期存款 资产支持证券 其他资产 94,692,253.02 1.62% 合计 5,848,880,477.49 100.00% 6.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 报告期内债券回购融资余额 54,832,800,000.00 1 10.69% 其中：买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券 回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单 平均值。（2）报告期内本基金每日正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 6.3 基金投资组合平均剩余期限 6.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 166 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 13 6.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 剩余期限 各期限资产 占基金资产净值的比例 各期限负债 占基金资产净值的比例 30 天以内 47.74% 10.11% 1 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 30 天(含)—60 天 6.68% 2 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 60 天(含)—90 天 2.44% 3 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 1.31% 90 天(含)—180 天 27.78% 4 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 5.91% 180 天(含) —397 天(含) 25.09% 5 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 2.31% 合计 109.73% 10.11% 6.4 报告期末债券投资组合 6.4.1按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本 (元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 金融债券 833,547,832.51 2 15.90% 其中：政策性金融债 643,280,912.04 12.27% 3 央行票据 552,728,311.92 10.54% 4 企业债券 1,864,794,489.45 35.56% 5 其他 合计 3,251,070,633.88 62.00% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券500,276,929.39 9.54% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本 和内在应收利息。 6.4.2 基金投资前十名债券明细 债券数量（张） 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本 (元) 占基金资产净值的 比例 1 04 国开17 3,500,000 350,440,032.90 6.68% 2 05 中信债1 3,100,000 310,010,008.92 5.91% 3 07 进出07 3,000,000 292,840,879.14 5.58% 4 06 央行票据78 2,000,000 198,215,914.38 3.78% 5 06 上石化CP02 1,700,000 170,099,254.90 3.24% 6 06 央行票据76 1,600,000 158,574,317.90 3.02% 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 14 7 06 浦发CP01 1,500,000 147,506,921.15 2.81% 8 06 成渝CP01 1,500,000 147,454,862.73 2.81% 9 06 首旅CP01 1,300,000 127,207,512.28 2.43% 10 04 建行03 1,200,000 121,383,975.64 2.31% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式 回购业务买入的债券卖出后的余额。 6.5 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1201% 报告期内偏离度的最低值 -0.0905% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0561% 6.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 明细：无 6.7 投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 （2）报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明 报告期内，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券， 其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 （3）本报告期内需说明的证券投资决策程序：无 （4） 其他资产的构成 序号 项目 期末金额(元) 1 交易保证金 0.00 2 应收证券交易清算款 0.00 3 应收利息 8,609,838.41 4 应收申购款 87,345,142.26 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 -1,262,727.65 7 其他 0.00 合计 94,692,253.02 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 15 §7 基金份额持有人情况 7.1 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 32,670 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 160,505.94 7.2 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 5,243,729,105.87 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 1,921,084,855.29 36.64% 个人投资者持有的基金份额 3,322,644,250.58 63.36% §8 开放式基金份额变动情况 §9 重大事件揭示 9.1 报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 （1）基金管理人重大人事变动情况 2007 年1 月16 日，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士 任公司督察长的公告》。 （2） 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：无 9.3 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 9.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。 9.5 基金收益分配事项 报告期内，本基金投资者的累计收益于每月20 日集中支付并按1.00 元的份额面值自动 结转为基金份额，合计集中支付6 次，累计已分配基金净收益为68,588,205.10 元。 项 目 基金份额总额（份） 基金合同生效日的基金份额总额 2,947,208,439.10 报告期期初基金份额总额 5,470,167,776.41 报告期期间总申购份额 16,989,685,989.50 报告期期间总赎回份额 17,216,124,660.04 报告期期末基金份额总额 5,243,729,105.87 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 16 9.6 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 9.7 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 9.8 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）基金租用席位的选择标准和程序 ① 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； ② 公司财务状况良好； ③ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； ④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； ⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席 位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 （2）报告期内通过证券公司专用席位进行债券、债券回购情况 证券公司名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例 国泰君安证券 7,098,200,000.00 100% 合计 7,098,200,000.00 100% （3）报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 9.9 报告期内刊登于《中国证券报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长 的公告 2007 年1 月16 日 2 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2007 年第1 号） 2007 年1 月20 日 3 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的 公告 2007 年1 月23 日 含本基金 4 关于嘉实货币市场基金2007 年春节前暂停申购业务的公告2007 年2 月13 日 5 嘉实货币市场基金收益分配公告（2007 年第2 号） 2007 年2 月27 日 6 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年3 月15 日 含本基金 7 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2007 年第3 号） 2007 年3 月20 日 8 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务 的公告 2007 年3 月26 日 含本基金 9 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公 告 2007 年4 月3 日 含本基金 10 关于嘉实货币市场基金2007 年“五一”前两个交易日暂停 申购业务的公告 2007 年4 月25 日 11 嘉实货币市场基金收益支付的公告2007 年第5 次 2007 年5 月19 日 12 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2007 年第6 号） 2007 年6 月20 日 13 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的公 告 2007 年6 月22 日 含本基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金2007 年半年度报告 17 14 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易 业务的公告 2007 年6 月26 日 含本基金 15 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办 定投及网上交易业务的公告 2007 年 6 月27 日 含本基金 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （6） 报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800、（010）65185566 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2007 年8 月28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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