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| 嘉实货币B(070088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 188352 | ||||||||
| 基金代码 | 070088 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实货币市场基金2006年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实货币市场基金2006年第四季度报告 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告期中的财务资料未经审计。 2基金产品概况 （1）基金简称 嘉实货币 （2）基金代码 070008 （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2005年3月18日 （5）报告期末基金份额总额 5,470,167,776.41份 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收 （6）投资目标 益。 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据 （7）投资策略 各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据 债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。 （8）业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 （9）风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：元 序号 主要财务指标 2006年10月1日至2006年12月31日 1 基金本期净收益 34,052,378.58 2 期末基金资产净值 5,470,167,776.41 3 期末基金份额净值 1.00 4 基金份额本期净收益 0.0055 5 本期净值收益率 0.5468% 6 累计净值收益率 3.7653% 注：（1）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（2）本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 （1）本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值 基金净值收益率 比较基准 比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 收益率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去三个月 0.5468% 0.0019% 0.5044% 0.0000% 0.0424% 0.0019% （2）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 图：嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年3月18日至2006年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。 4管理人报告 4.1基金经理情况介绍 吴洪坚先生，清华大学工学硕士，4年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理，2006年5月至今任本基金基金经理。 4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3报告期内基金的投资策略和业绩表现 （1）行情回顾及运作分析 报告期内，货币市场仍存在较大波动，法定存款准备金率的再度上调和工行IPO均对市场资金面产生了阶段性的影响。尽管本质上市场资金并不紧缺，但受少数具备垄断能力的机构主导，11月份货币市场利率出现了较长时间的巨幅飙升，代表市场资金成本的债券回购利率一度达到4%这一创记录的高位以上，而同期公开市场1年期央行票据的发行收益率并未出现明显上行。在资金成本与持券收益显著倒挂的背景下，二级市场因短期券种抛盘大幅增加而承受重压，出现了暂时性的流动性缺失。 进入12月份，货币市场环境较11月份明显好转，市场资金维持了此前的宽裕局面，代表市场资金成本的债券回购利率大幅回落。虽然月底回购利率水平有所提升，但仅是由于年底因素产生的惯性上行，上升幅度有限。期间公开市场延续了此前的操作思路，公开市场回笼力度较此前减弱，央行基本采用数量招标方式发行1年期央行票据，收益率定位在2.8%附近，采用价格招标方式发行的3个月期央行票据的发行收益率也在2.5%附近小幅波动。二级市场方面，由于年底临近，市场交投略显清淡，短期券种基本呈现二级市场高于一级市场的格局，短期融资券也受到冷遇，流动性明显减弱，与同期限央行票据的利差维持高位。 尽管货币市场环境的一度恶化给货币基金的投资带来了一定的压力，并阶段性地丧失了操作主动性，但报告期内本基金规模的相对稳定为日常投资操作提供了良好的基础，在市场出现剧烈波动的环境中，仍能较好地保障基金资产的安全，提供较好的流动性和较高的投资收益。 报告期内，我们继续注意挖掘市场交易机会，以博取无风险或风险低的价值发现收益和交易利润。此外，继续遵循控制信用风险原则，按照内部信用评级对短期融资券品种进行优化调整，持仓券种的整体资信水平不断提高。 （2）本基金业绩表现 报告期内本基金份额净值收益率为0.5468%，同期业绩比较基准收益率为0.5044%。 （3）市场展望和投资策略 展望2007年，尽管政策面应较2006年相对平静，但针对仍在高位的固定资产投资和贸易顺差，以及仍需控制的贷款增速等因素，货币政策仍有紧缩需求，货币市场环境仍可能继续受到考验。 我们将把本基金的流动性管理置于首位，确保基金资产具备较强的变现能力，在流动性能得到充分保障的前提下，再考虑通过积极的投资操作和对市场走势的准确把握来提高基金收益。此外，将在信用债配置方面做更严格的要求，有效降低信用债配置比例，严格控制信用风险，保障组合资产安全。 5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 5,852,191,011.37 94.17% 买入返售证券 15,900,000.00 0.26% 其中：买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计 322,831,045.91 5.19% 其中：定期存款 300,000,000.00 4.83% 其他资产 23,807,262.25 0.38% 合计 6,214,729,319.53 100% 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 89,129,012,000.00 15.63% 其中：买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 724,800,000.00 13.25% 其中：买断式回购融资 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）报告期内本基金每日正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 157 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 177 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 156 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产 各期限负债 序号 剩余期限 占基金资产净值的比例 占基金资产净值的比例 30天以内 2.58% 13.25% 1 其中：剩余存续期超过397天的 2.17% 浮动利率债 30天(含)—60天 10.00% 2 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 60天(含)—90天 7.46% 3 其中：剩余存续期超过397天的 2.19% 浮动利率债 90天(含)—180天 58.08% 4 其中：剩余存续期超过397天的 8.42% 浮动利率债 180天(含)—397天(含) 35.06% 5 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 合计 113.18% 13.25% 5.4报告期末债券投资组合 （1）按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 2 金融债券 2,510,749,891.33 45.90% 其中：政策性金融债 2,297,902,015.22 42.01% 3 央行票据 247,124,539.29 4.52% 4 企业债券 3,094,316,580.75 56.56% 5 其他 合计 5,852,191,011.37 106.98% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 698,065,616.79 12.76% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 （2）基金投资前十名债券明细 债券数量（张） 占基金资产净值的 序号 债券名称 成本(元) 自有投资 买断式回购 比例 1 06国开27 5,100,000 505,289,083.63 9.24% 2 06农发12 4,000,000 396,721,340.58 7.25% 3 04国开17 3,500,000 352,271,624.60 6.44% 4 05中信债1 3,100,000 316,497,923.87 5.79% 5 06进出04 2,600,000 258,724,850.90 4.73% 6 06上海港CP02 2,100,000 210,157,081.64 3.84% 7 06国航CP01 2,000,000 199,998,711.86 3.66% 8 06农发06 2,000,000 199,992,664.09 3.66% 9 06进出06 2,000,000 197,834,700.65 3.62% 10 06上石化CP02 1,700,000 170,208,797.91 3.11% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 5.5"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1328% 报告期内偏离度的最低值 -0.1239% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0543% 5.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.7投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 （2）报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 （3）本报告期内需说明的证券投资决策程序：无 （4）其他资产的构成 序号 项目 期末金额(元) 1 交易保证金 2 应收证券交易清算款 3 应收利息 23,807,262.25 4 应收申购款 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 合计 23,807,262.25 6开放式基金份额变动 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 7,050,785,887.59 报告期间基金总申购份额 8,456,655,034.51 报告期间基金总赎回份额 10,037,273,145.69 报告期期末基金份额总额 5,470,167,776.41 7备查文件目录 7.1备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （6）报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 7.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800、（010）65185566或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2007年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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