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| 东方永熙18个月定期开放债券C(003531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884874 | ||||||||
| 基金代码 | 003531 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方永熙 18个月定期开放债券 基金主代码 003530 交易代码 003530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 14,582,264.99份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下，通过积极 主动的投资管理，追求基金资产的长期、稳定增 值。 投资策略 本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。 开放期内，为了保证本基金的投资组合具有较高 的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，主要配置具有较高流动性的投资品 种，防范流动性风险，在满足开放期流动性需求 的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方永熙 18个月定期开 放债券 A 东方永熙 18个月定期 开放债券 C 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的交易代码 003530 003531 报告期末下属分级基金的份额总额 13,640,122.08份 942,142.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 东方永熙 18个月定期开放债 券 A 东方永熙 18个月定期开 放债券 C 1．本期已实现收益 127,747.94 2,734.05 2．本期利润 -94,293.32 -2,052.76 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0070 -0.0033 4．期末基金资产净值 15,429,788.89 1,052,462.23 5．期末基金份额净值 1.1312 1.1171 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方永熙 18个月定期开放债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.70% 0.08% 0.13% 0.34% -0.83% -0.26% 东方永熙 18个月定期开放债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.74% 0.08% 0.13% 0.34% -0.87% -0.26% 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周薇（女士） 本基金 基金经 理 2016年 12 月 27日 - 11年 中国人民银行研究生部金 融学博士，11年证券从业经 历，曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。2012年 7月 加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任固定收益部债 券研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理助理、东方金 账簿货币市场证券投资基 金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 投资基金(于 2017年 8月 23 日起转型为东方永润债券 型证券投资基金)基金经 理、东方鼎新灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 东方荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、东方永 润债券型证券投资基金基 金经理、东方新价值混合型 证券投资基金基金经理、东 方盛世灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金基金经理、东方稳 定增利债券型证券投资基 金基金经理，现任东方惠新 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、东方多 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方金 证通货币市场基金基金经 理、东方金元宝货币市场基 金基金经理、东方金账簿货 币市场证券投资基金基金 经理、东方臻宝纯债债券型 证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方永熙 18个月定期开放 债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份 额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约 定。 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，新型冠状肺炎疫情打破了基本面、货币政策的原有节奏。疫情爆发以来，国 内货币政策逐步放松，包括公开市场利率调降、定向降准等；进入 3月中上旬以来，随着新冠病 毒的全球性扩散，各国政府联合刺激经济、放松货币，全球经济面临较大回落压力。从债券市场 来看，收益率大幅回落、曲线走陡，隔夜回购利率于 3月回落至 1%，1Y国股存单和 1Y国债利率 下行 70BP至 2.2%、1.7%，10年期国债和 10年期国开债下行 60BP至 2.59%、2.94%。报告期内， 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 本基金规模变动较大、面临了一定的赎回压力，持仓主要为交易所利率品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日，本基金 A类净值增长率为-0.70%，业绩比较基准收 益率为 0.13%，低于业绩比较基准 0.83%；本基金 C类净值增长率为-0.74%，业绩比较基准收益率 为 0.13%，低于业绩比较基准 0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况，本基金管理人拟召开基金份额持有人大会审议基金合同终止及清算事项，已将 此事项上报中国证监会并已获得核准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,184,357.10 79.37 其中：债券 13,184,357.10 79.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,600,000.00 15.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 360,303.92 2.17 8 其他资产 466,415.68 2.81 9 合计 16,611,076.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 616,281.70 3.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,509,248.20 75.90 其中：政策性金融债 12,509,248.20 75.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 58,827.20 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,184,357.10 79.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 124,980 12,509,248.20 75.90 2 019521 15国债 21 3,240 351,831.60 2.13 3 019218 12国债 18 2,290 260,212.70 1.58 4 123019 中来转债 170 18,064.20 0.11 5 113029 明阳转债 100 11,178.00 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有鸿达转债[128085.SZ]，发行人鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到行政处罚。公司股东因股票质押强制平仓，导致,累计被动减持鸿达兴业股份 18,923,100股, 占鸿达兴业总股本的 0.73%,涉及金额 5,883.48万元,距离首次披露减持预披露公告不足 15个交 易日，受深圳证券交易所公开处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究 国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值 分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员 会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的 投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统 一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨， 并及时调整。 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关 报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合 风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之 不断得到优化。 本基金投资鸿达转债主要基于以下原因： 鸿达转债债项评级为 AA，主体评级为 AA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险较低。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,476.39 2 应收证券清算款 248.25 3 应收股利 - 4 应收利息 464,691.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 466,415.68 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110051 中天转债 4,698.80 0.03 2 113008 电气转债 4,492.40 0.03 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方永熙 18个月定期开放债 券 A 东方永熙 18个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 25,320,915.60 187,905.41 报告期期间基金总申购份额 7,082,674.70 907,502.07 减:报告期期间基金总赎回份额 18,763,468.22 153,264.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,640,122.08 942,142.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 893,814.80 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 893,814.80 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 6.13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020年 2月 7 日 893,814.80 1,000,000.00 0.00% 合计 893,814.80 1,000,000.00 注：根据本基金招募说明书申购费用的相关规定，本基金不收取申购费。 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200207 - 20200331 - 7,060,640.83 - 7,060,640.83 48.42% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 东方永熙 18个月定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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