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| 景顺长城环保优势股票(001975) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885710 | ||||||||
| 基金代码 | 001975 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城环保优势股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城环保优势股票 场内简称 无 基金主代码 001975 交易代码 001975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 15日 报告期末基金份额总额 1,887,301,164.46份 投资目标 本基金依托景顺长城研究团队的研究成果，持续深度挖掘具有环保优 势的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持 续增长，以实现基金资产的长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济 模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的 要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、股票投资策略：本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略， 自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的具备环保优势的 股票构建投资组合。 （1）环保优势企业的界定 随着经济社会的发展，人类社会与环境的协调发展，生态环境的保护 和建设日益重要。本基金将充分挖掘经济社会发展中具备 1、环保产 业链优势； 2、绿色经济优势；3、效率社会优势；4、可持续发展 优势的四大环保优势企业的主题投资机会，通过投资以上主题企业， 推动经济社会发展与环境保护矛盾得到有效化解，推动人类社会与自 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 然环境和谐共存。 （2）个股投资策略 按照上述 “环保优势企业的界定”中，本基金将采取“自下而上” 的方式，依靠定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理 人的研究优势，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在 价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司 股票进行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控 制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、中小企业私募债投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类 固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上 的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、 信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内 的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*40% + 沪深 300指数收益率*40% +中证全 债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 313,863,040.23 2.本期利润 -58,337,900.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0395 4.期末基金资产净值 3,854,956,235.60 5.期末基金份额净值 2.043 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.71% 1.92% -5.99% 1.69% 9.70% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，投资于具有环 保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%。权证投资比例不超过基金资产净 值的 3％，将基金资产的 5％-20％投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5％。本基金的建仓期为自 2016年 3月 15日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基 金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐文 本基金的基 金经理、股 票投资部投 资副总监 2016年 3月 15日 - 10年 工学硕士、理 学硕士。曾担 任上海常春藤 衍生投资公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 高级分析师。 2010年 11月 加入本公司， 担任研究部研 究员，自 2014 年 10月起担 任股票投资部 基金经理，现 任股票投资部 投资副总监兼 基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司 决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后 的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金 持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度，受新冠疫情影响，全球股市陷入股灾模式，A股市场大幅动荡，但领先于全球市场。 本季度，科技股表现相对优秀，沪深 300、中小板指分别下跌 10.02%、1.94%，而创业板指则逆势 上涨 4.1%。 我们希望投资具有伟大前景的新兴产业企业，并伴随他们的成长，而不是趋势增强、寻求市 场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦点， 但是，我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦，我们仍会坚持我 们的选择和风格，我们也会不断优化和改进我们的持仓组合。本基金始终坚持投资于符合产业趋 势的真正的成长股，基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的高仓位（88%-95%）。 新冠疫情对 2020年上半年的经济冲击还是很大，这也让今年开年直接进入了 hard模式。这 次疫情对很多中小企业和服务业都是重创的，很多中小企业的现金流都没有办法支撑超过 3个月。 但是，对上市公司而言，只要资产负债表足够安全，理论上，这次危机虽然对上半年业绩会带来 较大的影响，但是有利于后续份额的提升。当然，如果份额本身就很高，同样会受重创。总之， 如果市场份额相对分散的行业，龙头公司或者上市公司因为资产负债表和融资能力的优势，对他 们而言，机会大于风险。 疫情对宏观经济的压力才刚刚开始，我们现在不完全确定影响，但是，我们认为越来越多股 票估值进入我们视野范围。我们现在更为偏好受益于疫情影响或者受益于后续消费刺激相关的行 业或个股，当然，如果某些上市公司只是阶段性受损，而且股价充分反应利空，那么，我们也会 逢低买入相关个股。 展望未来，我们认为市场还是会有利于成长股。过去四年，核心资产的牛市与地产周期密切 相关。2016年开始，棚改货币化启动地产周期向上，使得核心资产表现不断超预期。直至现在， 地产周期仍然很好，但是，居民过高的杠杆率制约了地产周期继续上升的可能性，这次疫情会重 创不少中小企业和杠杆率比较高的居民，同样，高负债率的房企业可能率先顶不住这种现金流的 压力。疫情过后，对这些高负债率的房企来说，可能会不惜一切代价去要现金流，有可能成为推 倒多米诺骨牌最重要的一环，所以对这次疫情可能引发房地产拐点的到来。房地产的下行风险制 约了传统的核心资产的表现。 我们投资的方向主要是汽车电动智能化、创新科技产品、医疗科技、云计算、新材料等。不 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 同于之前季报最看好 5G及自主可控，这些板块在短时间涨幅过大，不少股票都出现一定的泡沫， 我们在 2020年最看好的是汽车电动智能化，这个词比较新颖，包含了大家所说的新能源汽车。我 们认为，电动车和汽车的智能化交融发展，只有电动化才能实现高阶的智能化。就像我们说的燃 油车不具备待机功能，因此不可能远程激活，而电动车天然具有待机功能，这也是自动驾驶、自 动泊车的基础。只有电动化，才能实现真正的智能化。很多人认为特斯拉是一个电动车企业，但 是我们认为它是典型电动智能化企业。我们看好的电动智能化包含两方面，汽车的电动化和汽车 的电子化，也就是汽车的含硅量不断的上升，电子性能不断的提升。电动智能化是一场大浪潮， 可能未来很长时间在我们投资组合中占据重要的地位。 面对百年一遇的疫情，资本市场势必动荡加大，我们努力做好，希望能迎风破浪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 1季度，本基金份额净值增长率为 3.71%，业绩比较基准收益率为-5.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,521,485,837.11 90.22 其中：股票 3,521,485,837.11 90.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 371,626,587.77 9.52 8 其他资产 9,896,950.32 0.25 9 合计 3,903,009,375.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 133,107,783.20 3.45 B 采矿业 23,443,117.00 0.61 C 制造业 2,620,756,176.88 67.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 222,299,143.47 5.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,817,947.56 2.54 J 金融业 192,154,227.45 4.98 K 房地产业 29,282,040.00 0.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 54,577,232.00 1.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,102,681.20 0.03 S 综合 146,908,788.06 3.81 合计 3,521,485,837.11 91.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002352 顺丰控股 4,295,343 202,912,003.32 5.26 2 300207 欣旺达 14,101,842 199,259,027.46 5.17 3 601658 邮储银行 36,467,571 192,154,227.45 4.98 4 688169 石头科技 502,299 173,544,304.50 4.50 5 002007 华兰生物 3,556,523 170,428,582.16 4.42 6 002841 视源股份 2,065,282 161,236,565.74 4.18 7 603338 浙江鼎力 2,642,765 151,694,711.00 3.94 8 300568 星源材质 5,671,140 148,697,290.80 3.86 9 603515 欧普照明 6,098,975 147,473,215.50 3.83 10 600673 东阳光 21,016,994 146,908,788.06 3.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”，股票代码：601658）于 2020 年 3 月 9 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕2 号)。其因违反审 慎经营规则，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条，被处以 50万元罚款。 2019年 7月 3日，邮储银行因未按监管要求对代理营业机构进行考核、劳务派遣工违规担任 综合柜员、员工信息管理不到位、未按规定开展审计工作的问题，违反了《中华人民共和国银行 业监督管理法》第二十一条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项的规定和相 关内控管理和业务审慎经营规则，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2019〕11号)，被处以 140万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对邮储银行进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 609,946.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 95,547.58 5 应收申购款 9,191,456.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,896,950.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 1 601658 邮储银行 1,719,283.44 0.04 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,069,940,523.54 报告期期间基金总申购份额 1,427,499,761.94 减：报告期期间基金总赎回份额 610,139,121.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,887,301,164.46 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 1、中国证监会准予景顺长城环保优势股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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