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| 兴业中证国有企业改革指数增强A(005339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1889555 | ||||||||
| 基金代码 | 005339 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中证国有企业改革指数增强 基金主代码 005339 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年07月26日 报告期末基金份额总额 19,611,715.96份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有 企业改革指数进行有效跟踪的基础上，结合增强型 的主动投资，力争使本基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%， 年跟踪误差不超过7.75%，以实际高于标的指数的投 资收益和基金资产的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资组 合策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证 投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持 证券投资策略 业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*95%+银行活期存款 利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较 高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 3 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中证国有企业改革 指数增强A 兴业中证国有企业改革 指数增强C 下属分级基金的交易代码 005339 008220 报告期末下属分级基金的份额总 额 19,611,707.24份 8.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 兴业中证国有企业改 革指数增强A 兴业中证国有企业改 革指数增强C 1.本期已实现收益 6,551,011.12 1.21 2.本期利润 -792,666.10 -0.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0163 -0.0860 4.期末基金资产净值 22,239,222.57 9.94 5.期末基金份额净值 1.1340 1.1399 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、自2019年11月18日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C类基金份额，上 述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证国有企业改革指数增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.37% 1.76% -9.46% 1.93% 2.09% -0.17% 兴业中证国有企业改革指数增强C净值表现 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.02% 1.75% -9.46% 1.93% 2.44% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 5 注：本基金基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监 会备案后，决定自 2019年 11月 18日起增设 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 WEIDO NG WU （吴 卫东） 基金经理 2018- 07-26 - 25 年 美国籍，物理学博士，具 有证券投资基金从业资 格。曾在美国证券交易协 会（NASD）注册。1994-1 998年任德意志银行量化 策略研究员(Associate D irector)，1998-2002年任 摩尔（Moore）资产管理公 司资深策略研究员，2002 -2006任千禧（Millenniu 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 6 m）基金投资经理，2007- 2010任梯度(Gradient)资 产管理公司投资经理，20 10-2013任兴业银行资产 管理部研究负责人，2013 年7月加入兴业基金管理 公司，现任基金经理。 那赛 男 基金经理 2018- 09-10 - 10 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 009年8月至2013年3月在 博时基金管理有限公司ET F及量化投资部担任投资 分析员；2013年4月至201 5年6月在长盛基金管理有 限公司权益投资部担任ET F专员；2015年7月至2016 年11月在创金合信基金管 理有限公司产品开发部从 事相关研究工作；2016年1 1月至2018年4月在创金合 信基金管理有限公司指数 策略研究投资部历任研究 员、基金经理助理，主要 从事指数基金投资研究工 作。2018年4月加入兴业基 金管理有限公司，现任基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基金增强策略为组合权重优化模型和基金仓位择时。基金一季度也通过做多深度贴 水的股指期货,进一步增厚收益。我们将持续优化模型，根据市场情况做好基金仓位的 决策，力争为投资人创造较为稳健的超越基准指数的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证国有企业改革指数增强A基金份额净值为1.1340元，本报告 期内，该类基金份额净值增长率为-7.37%，同期业绩比较基准收益率为-9.46%；截至报 告期末兴业中证国有企业改革指数增强C基金份额净值为1.1399元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-7.02%，同期业绩比较基准收益率为-9.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 本报告期内，本基金自2020年02月24日起至2020年03月31日止基金资产净值低于五 千万，已连续二十个工作日以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,311,148.90 81.72 其中：股票 18,311,148.90 81.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 8 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,820,824.39 17.05 8 其他资产 276,058.20 1.23 9 合计 22,408,031.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 241,103.80 1.08 C 制造业 8,044,632.71 36.17 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 677,548.00 3.05 E 建筑业 808,675.00 3.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 450,563.08 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 785,812.25 3.53 J 金融业 3,188,024.00 14.34 K 房地产业 1,130,962.00 5.09 L 租赁和商务服务业 288,960.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 233,559.00 1.05 S 综合 - - 合计 15,849,839.84 71.27 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 207,627.21 0.93 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,391.70 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 2,247,290.15 10.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,461,309.06 11.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601688 华泰证券 46,800 806,364.00 3.63 2 000776 广发证券 47,400 648,432.00 2.92 3 600030 中信证券 23,200 514,112.00 2.31 4 600900 长江电力 29,200 504,868.00 2.27 5 600585 海螺水泥 8,780 483,778.00 2.18 6 601398 工商银行 92,600 476,890.00 2.14 7 000063 中兴通讯 11,100 475,080.00 2.14 8 000858 五 粮 液 4,100 472,320.00 2.12 9 600048 保利地产 31,500 468,405.00 2.11 10 601668 中国建筑 88,800 467,976.00 2.10 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 5.25 2 601077 渝农商行 110,834 576,336.80 2.59 3 601555 东吴证券 63,510 502,999.20 2.26 4 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.55 5 688100 威胜信息 4,845 82,122.75 0.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC200 9 IC200 9 2 1,891,360.0 0 -3,640.00 - 公允价值变动总额合计（元） -3,640.00 股指期货投资本期收益（元） -195,140.0 0 股指期货投资本期公允价值变动（元） -3,640.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活 跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 273,674.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 12 4 应收利息 1,794.81 5 应收申购款 589.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 276,058.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 601916 浙商银 行 1,167,954.15 5.25 限售期股票 2 601077 渝农商 行 576,336.80 2.59 限售期股票 3 601555 东吴证 券 244,015.20 1.10 配股未上市 4 688389 普门科 技 122,886.63 0.55 限售期股票 5 688100 威胜信 息 82,122.75 0.37 限售期股票 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中证国有企业改革 指数增强A 兴业中证国有企业改革 指数增强C 报告期期初基金份额总额 88,630,545.14 8.72 报告期期间基金总申购份额 272,805.38 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 69,291,643.28 0.00 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 19,611,707.24 8.72 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 -2020022 5 36,436,029.54 - 36,436,029.54 - - 2 20200101 -2020033 1 51,189,467.38 - 32,231,528.20 18,957,939.18 96.67% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 14 （一）中国证监会准予兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金募集注册的 文件 （二）《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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