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| 摩根阿尔法混合A(377010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1919978 | ||||||||
| 基金代码 | 377010 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 核准文号：中国证监会证监基金字[2005]155号文 核准日期：[2005年9月7日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 6. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下 因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退 市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根 据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金 资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 7．本招募说明书所载内容截止日为2020年5月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截 止日为2020年3月31日。 二零二零年五月 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言..................................................................... 1 二、释义..................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................... 5 四、基金托管人 .............................................................. 14 五、相关服务机构 ............................................................ 17 六、基金的募集及基金合同的生效 .............................................. 32 七、基金份额的申购、赎回和转换 .............................................. 32 八、基金的投资 .............................................................. 39 九、基金的业绩 .............................................................. 50 十、基金的财产 .............................................................. 51 十一、基金资产的估值 ........................................................ 52 十二、基金的收益与分配 ...................................................... 56 十三、基金的费用与税收 ...................................................... 58 十四、基金的会计与审计 ...................................................... 59 十五、基金的信息披露 ........................................................ 60 十六、风险揭示 .............................................................. 63 十七、基金的终止与清算 ...................................................... 66 十八、基金合同的内容摘要 .................................................... 68 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 76 二十、对基金份额持有人的服务 ................................................ 80 二十一、其他应披露事项 ...................................................... 81 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 81 二十三、备查文件 ............................................................ 81 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及 《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编 写。 招募说明书阐述了上投摩根阿尔法混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基 金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之 间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者 据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 2.基金管理人或本基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根阿尔 法混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是 基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件 7.基金份额发售公告：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及 其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，并于2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10、《销售办法》：指中国证监会于2013年3月15日颁布、并于同年6月1日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织 19.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》 规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中 国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 20.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称 21.基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人 22.基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定 额投资等业务 23.销售机构：指直销机构和代销机构 24.直销机构：指上投摩根基金管理有限公司 25.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 27.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册等 28.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为上投摩根基金 管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 29.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 30.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖上投 摩根阿尔法混合型基金份额的变动及结余情况的账户 31.基金合同生效日：指基金募集期结束后达到成立条件，基金管理人向中国证监会办 理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期 32.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定 的程序终止基金合同的日期 33.基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36.T日：指销售机构确认的投资人有效申请工作日 37.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38.开放日：指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期 39.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40.业务规则：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同 遵守 41.认购：指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 42.申购：指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为 43.赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行 为 44.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业务规则在 本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 45.转托管：指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销 售机构变更的操作 46.巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 上一日基金总份额的10%时 47.定期定额业务：指投资者按照与基金销售机构预先约定的方式、时间和金额申购本 基金的业务 48.元：指人民币元 49.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 51.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52.基金份额净值：指基金份额的资产净值 53.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 54. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 56. 基金产品资料概要：指《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 57.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由 基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征 用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人：陈兵 总经理：王大智 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5 月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和 摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准， 并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部 总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国 际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管 理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事：Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、 欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运 营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队 成员。 董事：Richard Titherington 牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 董事：王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾 区负责人。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行 总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事：林仪桥 硕士研究生、会计师、经济师。 曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经 理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理。 现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银万国期货有 限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立 董事和锦江国际集团有限公司外部董事。 独立董事：汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师 执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公 司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。 独立董事：曾翀 英国特许公认会计师公会资深会员。 曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执 行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育 及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投 资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。 现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司 兼职顾问。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 （QDII）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚 腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 王大智先生，总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾 区负责人。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘鲁旦先生，副总经理。 博士研究生。 历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定 收益总监/董事总经理。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公 司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5、本基金基金经理 李博先生，上海交通大学硕士，自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公 司担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司， 担任基金经理助理兼行业专家一职，自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投 资基金基金经理，自2015年8月至2016年11月担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金 经理，自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，自2018 年11月起同时担任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为吕俊先生，任职时间为2005年10月11日至2006年4月18 日；历任基金经理孙延群先生，任职时间为2005年11月15日至2009年7月6日；基金经 理周晓文女士，任职时间为2007年8月8日至2009年9月17日；基金经理许运凯先生， 任职时间为2009年9月17日至2010年11月18日；基金经理吴鹏先生，任职时间为2010 年7月16日至2012年9月6日；基金经理王孝德先生，任职时间为2009年4月28日至 2012年12月7日；基金经理欧宝林先生，任职时间为2012年11月至2014年1月；基金 经理征茂平先生，任职时间为2014年1月3日至2015年2月16日；基金经理蔡晟先生， 任职时间为2014年12月23日至2015年9月25日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总经理兼债券 投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙， 研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投资部总 监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固 收研究部总监兼基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经 理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶 承焘，投资经理；陈晨，投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期和年度基金报告； 7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权 处理本基金的投资。 2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关 法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其 他有关法律法规行为的发生。 3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1） 投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外； （2） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借 或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外； （3） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； （4） 从事证券承销行为； （5） 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司发行的证 券或者承销期内承销的证券； （6） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （7） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （8） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或基金托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4） 在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权； （7） 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （8） 违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9） 在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10） 其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、 基金经理承诺 （1） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当 利益； （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； （4） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 （五）内部控制制度： 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协 调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基 金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。 （3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员 包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风 险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应 急措施。 （4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部 控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提 出修改建议。 （5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行 监查和风险控制的评估。 （6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作 业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 股东会 董事会 督察长 经营管理层 风险管理部 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润 2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13% 和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务 银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年 中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第 一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管 运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末， 中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银 行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构” 等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客户服务统一咨询电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：王菁 客户服务热线：95559 公司网址：www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 客户服务热线：95594 网址：www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：李晓鹏 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 24小时客户服务热线： 95558 网址：www.citicbank.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 24小时客户服务热线： 95568 网址：www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 客户咨询电话：95577 网址：www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn (15) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务统一咨询电话：95511转3 网址：www.bank.pingan.com (17) 广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 客服电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn (18) 东莞农村商业银行股份有限公司 地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 客服电话：961122 网址：www.drcbank.com (19) 上海农村商业银行股份有限公司 地址：中山东二路70号上海农商银行大厦 法定代表人：冀光恒 门户网站：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 (20) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523 网址: www.swhysc.com (21) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮 编:830002） 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (22) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址：www.shzq.com (23) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼 法定代表人：贺青 客户服务咨询电话：95521 网址：www.gtja.com (24) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn (25) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (26) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 周健男 客服热线：95525 网址：www.ebscn.com (27) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (28) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com (29) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 客户服务热线：95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (30) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (31) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (32) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人: 何如 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (33) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (34) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务热线：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (35) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务热线：95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (36) 财信证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：蔡一兵 客服电话：95317 公司网址：www.cfzq.com (37) 湘财证券有限责任公司 地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (38) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 客户服务电话：95548 公司网址：www.sd.citics.com (39) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 客服电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 网址：www.bocichina.com (40) 长城证券股份有限公司 住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人：曹宏 客户服务热线：400 6666 888 网址：www.cgws.com (41) 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人：武晓春 电话：021-68761616 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn (42) 中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 客户服务热线：95532 网址：www.china-invs.cn (43) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (44) 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 电话：021-58881690 公司网址：www.cicc.com.cn (45) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (46) 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：陈灿辉 客户服务电话：400-820-5999 公司网站：www.shhxzq.com (47) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务热线：95579或4008-888-999 长江证券客户服务网站：www.95579.com (48) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址: www.stock.pingan.com (49) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (50) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (51) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (52) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com (53) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 (54) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn (55) 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 咨询电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn (56) 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人: 赵学军 客服电话: 400-021-8850 公司网址: www.harvestwm.cn (57) 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人： 张皓 电话：400-990-8826 网站： www.citicsf.com (58) 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：王滨 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (59) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (60) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (61) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (62) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (63) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (64) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (65) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网站： www.hongdianfund.com (66) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (67) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 法定代表人： 李昭琛 客服电话：010-62675369 网站：www.xincai.com (68) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人： 王苏宁 客服电话：95118 网址： kenterui.jd.com (69) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (70) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn (71) 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：葛新 客户服务热线：95055 公司网站：www.baiyingfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并 在基金管理人网站公示。 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号，上海证券大厦南塔21楼 负责人：韩炯 联系电话：021-6881 8100 传真：021-6881 6880 经办律师：秦悦民 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 六、基金的募集及基金合同的生效 本基金经中国证监会证监基金字（2005）155号文件批准，自2005年9月14日至9月 29日为募集期，本次募集的净销售额为767,319,308.57元人民币，认购款项在基金验资确 认日之前产生的银行利息共计300,779.58元人民币。 本次募集有效认购总户数为8，537户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募 集期募集的有效份额为767,319,308.57份基金份额，利息结转的基金份额为 300,779.58 份基金份额，两项合计共767,620,088.15份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投 资者所有。 经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于2005年10月11日生效。基金 存续期限为不定期。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自2015年7月21日起，本基金基金名 称中的基金类型变更为混合型证券投资基金。 七、基金份额的申购、赎回和转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体 的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理 人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。条件成熟时，投资者可通过 基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回，具体办法另行 公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过30天开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过30天开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始日后，由基金管理人最迟于开始日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 当日的申购、赎回和转换申请应当在当日下午三时之前或基金管理人规定的其它时间之 前提出。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申 购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还 给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 (四)申购和赎回的金额 1. 申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益 转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回 份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于10份，基金账户余额不得低于10份， 如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10份，应一次性赎回。如因分红再投资、 非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招 募说明书。 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 5.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上刊登公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购区间（M） 申购费率 人民币100万以下 1.5% 人民币100万以上（含），500万以下 1.0% 人民币500万以上（含） 1000元/笔 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限 费率 小于七日 1.5% 大于等于七日小于一年 0.5％ 大于等于一年小于两年 0.35％ 大于等于两年小于三年 0.2％ 大于等于三年 0％ 3.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4.申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值 并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6.本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的误差在基金财产中列支。 7.本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金将对持续持有期少于7 日 的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；除此之外，赎回费总额的25%归基金财产，75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 9.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 10．基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定范围、特定地域、特定时间、特定交易方式等的基金投资者定期和 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基 金投资者调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。 (六)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.不可抗力。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等不 充分。 5.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 6.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.不可抗力。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管 理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，但不得超过正常支付时间20个工作日。投 资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；投资人未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施 延期办理。而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的 赎回申请按前述条款处理，具体见相关公告。 3.巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过指定媒介公告，说明有关处 理方法。 连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎 回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作 日，并应当在指定媒介上进行公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2.如发生暂停的时间为1日，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放 日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 (十)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关业务规则、具体 费率及计算公式由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告 知基金托管人与相关机构。 (十一)基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。无论在上述 何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指受理 基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对 于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按基金注册登记机构规定的 标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十三）定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资人提供定期定额投资计划服务，具体实 施方法以更新的招募说明书和基金管理人届时公布的业务规则为准。 八、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量 化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均 衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配 置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准 的主动管理回报。 (二)投资理念 实践表明，价值投资（Value Strategies）和成长投资（Growth Strategies）在不同 的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资 有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性， 并争取长期获得主动投资的超额收益。 (三)投资范围 本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投 资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融 债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含 一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金 总资产的60－95%，其它为5－40％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相 应调整。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场 的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言， 本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资 产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 1、股票选择策略 1）选取价值/成长因子 传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“多头时买进成长型股票”、“空 头时转进价值股”的策略。不过，随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速，多空判断越 来越不易。本基金透过财务指标及严格选股，纪律式定期调整投资组合，在于克服人性弱点、 保留投资智慧，积极争取主动管理报酬。 其中，投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”，即投资布局的搭配形同哑铃，强调两端 投资，价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略，兼顾价值与成长型股票，可以 较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造 主动管理回报。 依据市场景气循环及相关环境变化，基金管理人将动态检视上述价值因子与成长因子的 有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整。 2）计算股票风格等级 为合理辨别上市公司价值和成长特征,本基金根据现代统计学的基本理论，将各风格因 子进行数据标准化。经过科学计算后，最终得到每一只股票的风格等级。本基金将最具价值 特征的股票风格等级定为0，最具成长特征的股票风格等级定为100，所有排名被分别分配 到各风格衡量中。具体流程见下图。 每家上市公司的价值和成长因子都配有一个风格排名，用其确定价值和成长因子排名。 获得价值和成长因子序列后，个股的总体风格排名经过算术平均后即得出。这样，依据个股 价值与成长属性的排序筛选股票，并进而形成相对均衡的风格类资产组合。 通过执行数据标准化的程序，在摒弃异常数据的同时，可以更加合理的多层面评估上市 公司价值和成长特征，基金管理人不仅能够深入鉴别股票可投资性能，增加投资组合的长期 稳定效益，也可以借助风格因子的追踪调整及投资组合的重新平衡，更好地判断市场方向与 把握市场中价值与成长的变换节奏。 3）创造主动管理报酬 本基金以量化指标进行个股筛选，然后研究团队将对个股进行基本面审核，结合跟踪误 差的紧密监控，以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报，从而不仅改善市场环境 中的负面影响，也努力达到投资者利用基金产品进行理财的目标。本基金拥有三重主动管理 报酬来源，分别是： ? 量化指标分析： ? 运用多重量化模型，以“成长”、“价值” 指标进行严谨的股票筛选； ? 通过数据标准化过程，计算每一只股票的风格等级并排序； ? 依据市场环境及基金管理人实践经验，可对风格指标进行合理调整。 ? 基本面分析 ? 研究团队对入选个股进行基本面审核； ? 在两类风格股票池中，所有个股进行策略性分类：优质级、品质级、转型级和交易 级； ? 依据上述结论，调整步骤一中的个股名单。 ? 核心库确认 ? 投研团队根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选； ? 紧密监控组合跟踪误差，及时反馈组合变化信息； ? 确认核心库后，将定期重复上述步骤，对组合进行调整。 2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合流动性管理，本基金会适度考 虑配置防御性资产，进行债券、货币市场工具等品种的投资。对于此类资产的选择，本基金 将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置 与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整，确定类属资产的最优权重； 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主 动的债券投资管理。具体策略有： 1）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的 变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供 给的预期效应（Money-supply Expectations Effect）、通货膨胀与费雪效应（Fisher Effect） 以及资金流量变化（Flow of Funds）等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券 市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定 价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组 合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。 3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变 化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率 下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。 4）流动性管理：本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应 等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现 能力。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投 资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会谋求高于市场平均水平 的投资回报。 (五)业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模 最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数 是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围 和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场 中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际 情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。 (六)风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 (七)投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗 下已有开放式基金风险管理成熟经验基础上，采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与 绩效评估体系，建立针对本基金特点的风险管理模式，在组合构建、投资运作以及绩效评估 等各环节全面贯彻风险管理机制。 1、监控多重因子，实现对跟踪误差的事前/事中/事后控制 本基金追求超越业绩基准的相对收益，衡量投资组合相对于业绩基准风险的有效指标正 是跟踪误差(Tracking Error)。跟踪误差可明确衡量基金管理人主动操作风险，本基金将适 时监控与修正跟踪误差来控制运作风险，追求较长期而稳定的获利机会(Better Risk & Return Profile)。 针对影响跟踪误差的多重元素，本基金将对投资组合进行前瞻性风险配置，根据预设的 风险目标构建效率组合。投资团队对本基金投资组合进行定期系统性审查，结合跟踪误差变 化，及时评估资产配置等策略，必要时进行适度调整，以达到风险控制的标准。 2、考察跟踪误差边际贡献实现风险控制 由于跟踪误差是投资组合与基准指数报酬差异率的标准差，是由多个偏离基准指数的操 作策略所构成，因此通过考察跟踪误差边际贡献(Marginal Contribution) ，可了解投资组 合内容每一微小之变动对跟踪误差的影响，以此作为基金管理人进行投资决策的参考依据。 基金管理人将掌握每一投资决策所产生之跟踪误差的边际贡献，作好投资组合风险控制 工作，力求跟踪误差不会过于偏离预设目标。此外，跟踪误差的边际贡献也有助于基金管理 人进行投资组合跟踪误差的修正。如果跟踪误差超出预设风险区域，本基金将根据风险归因 分析对边际风险贡献率最大的个股进行调整，适时控制跟踪误差，保证投资组合所承担的风 险程度符合既定目标。 (八)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该 证券的10%； (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过 该公司可流通股票的15%； (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该 公司可流通股票的30％； (5)本基金股票投资比例为基金总资产的60－95%，其它为5－40％； (6)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； (7)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (8)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (9)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (11)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定的投资比例的，除上述第(8) - (10)项外，基金管理人应当在10个交 易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 (九)基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利 益。 （十一）基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,243,599,607.32 89.78 其中：股票 1,243,599,607.32 89.78 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 140,139,410.38 10.12 7 其他各项资产 1,496,991.16 0.11 8 合计 1,385,236,008.86 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 22,608,850.00 1.67 B 采矿业 - - C 制造业 877,768,184.39 64.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 81,282,663.00 6.01 F 批发和零售业 3,943,291.31 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,000,778.62 0.07 J 金融业 92,336,659.83 6.82 K 房地产业 88,232,511.95 6.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 69,590,535.42 5.14 N 水利、环境和公共设施管理业 6,836,132.80 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,243,599,607.32 91.92 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002236 大华股份 6,811,104 110,135,551.68 8.14 2 002572 索菲亚 4,321,542 77,701,325.16 5.74 3 601012 隆基股份 1,901,614 47,236,091.76 3.49 4 300146 汤臣倍健 2,810,800 47,193,332.00 3.49 5 600031 三一重工 2,672,210 46,229,233.00 3.42 6 000661 长春高新 77,993 42,740,164.00 3.16 7 603018 中设集团 2,712,584 37,379,407.52 2.76 8 002508 老板电器 1,300,807 36,994,951.08 2.73 9 603008 喜临门 3,022,405 36,450,204.30 2.69 10 300014 亿纬锂能 620,298 36,045,516.78 2.66 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3）其他各项资产构成： 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 828,539.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38,806.50 5 应收申购款 629,644.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,496,991.16 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6）因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2005/10/11-2005/12/31 2.02% 0.35% 0.47% 0.75% 1.55% -0.40% 2006/01/01-2006/12/31 173.01% 1.27% 93.74% 1.12% 79.27% 0.15% 2007/01/01-2007/12/31 139.91% 1.83% 128.99% 1.84% 10.92% -0.01% 2008/01/01-2008/12/31 -46.62% 2.12% -51.43% 2.45% 4.81% -0.33% 2009/01/01-2009/12/31 57.57% 1.53% 81.42% 1.64% -23.85% -0.11% 2010/01/01-2010/12/31 -6.51% 1.39% -3.75% 1.25% -2.76% 0.14% 2011/01/01-2011/12/31 -28.71% 1.20% -22.70% 1.08% -6.01% 0.12% 2012/01/01-2012/12/31 -7.17% 1.18% 3.90% 1.07% -11.07% 0.11% 2013/01/01-2013/12/31 10.75% 1.14% -0.43% 1.08% 11.18% 0.06% 2014/01/01-2014/12/31 -0.92% 1.12% 42.82% 0.97% -43.74% 0.15% 2015/01/01-2015/12/31 51.66% 3.24% 5.37% 1.99% 46.29% 1.25% 2016/01/01-2016/12/31 -9.82% 1.45% -9.39% 1.12% -0.43% 0.33% 2017/01/01-2017/12/31 21.21% 0.95% 16.57% 0.51% 4.64% 0.44% 2018/01/01-2018/12/31 -42.83% 1.69% -19.01% 1.07% -23.82% 0.62% 2019/01/01-2019/12/31 57.98% 1.20% 29.07% 0.99% 28.91% 0.21% 2020/01/01-2020/3/31 -3.20% 2.03% -7.50% 1.55% 4.30% 0.48% 注：本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A全指数×80%+同业存 款利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他 资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金 的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义 开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基 金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金 合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基 金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金 财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。 (2)未上市股票的估值： 1）首次发行未上市的股票，按成本计量； 2）送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的市价估值； 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； 4）非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值； (3)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(2)小项规定的方法对基金资产进行 估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(2) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (4)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2.固定收益证券的估值方法： (1)证券交易所市场交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； (2)证券交易所市场未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收益品种 收盘价中所含的应收利息(自固定收益品种计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得 到的净价进行估值，估值日没有交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交 易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的 净价进行估值； (3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术 确定公允价值； (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值； (6)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行 估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(5) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市 场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (7)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3.权证估值方法： (1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日 在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值； 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本计量； (2)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值， 均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方 法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金 托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (3)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 5.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各 方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结 果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1.差错类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、 或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差 错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能 预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行 更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的，由差错责任方承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协 助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方 应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅 对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应 对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人 的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已 经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托 管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金 管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产 的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用， 应列入基金费用，从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同 或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金 管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受 的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： (1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任 方； (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； (4)根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机 构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下： (1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管 理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利 益，已决定延迟估值； 4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估 基金资产的； 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估 值； 6.法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金 管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证 估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计 政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价； 2.基金投资所得红利、股息、债券利息； 3.银行存款利息； 4.已实现的其他合法收入； 5．持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红 利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的 现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 4.本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%； 5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收 益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择 的，基金管理人应当支付现金； 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、 分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告； 2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管 人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 十三、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 1、费用的种类 1) 基金管理人的管理费； 2) 基金托管人的托管费； 3) 基金财产拨划支付的银行费用； 4) 基金合同生效后的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 5) 基金份额持有人大会费用； 6) 基金合同生效后的会计师费和律师费； 7) 基金的证券交易费用； 8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3）上述1、中3）到8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按 费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金运作费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的 信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可 以从认购费中列支。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 6、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 （二）与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费 率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基金份额的申购、赎回与 转换”。 十四、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方； 2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日，如果基金首次募集的会计年 度，基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4.会计制度执行国家有关的会计制度； 5.本基金独立建账、独立核算； 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基 金会计报表； 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金的审计 1.基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基 金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基 金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或基 金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在2日内公告。 十五、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有 关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。基金管理人、 基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露。公开披 露的基金信息包括： (一)招募说明书、基金产品资料概要 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作 日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的， 基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基 金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事 宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和指定网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和指定网站上登载基金合同生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作 日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载 在指定报刊上。 (六)基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值； 3. 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构或营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计 报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计； 2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上； 3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度 报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险，中国证监会认定的特殊情形除外。 (九)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的事件时，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上： 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2.基金合同终止、基金清算； 3.转换基金运作方式、基金合并； 4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5. 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7.基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8.基金募集期延长； 9.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 10.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； 11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14.基金收益分配事项； 15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%； 17.本基金开始办理申购、赎回； 18.本基金发生巨额赎回并延期办理； 19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 22.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监 会。 (十一)基金份额持有人大会决议 （十二）清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告 提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)中国证监会规定的其他信息 (十四)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒介 上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 十六、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险： 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生 一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 (2)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况 将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益产生影响。 (3)利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平可能会 受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 (4)购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的 收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 2、信用风险： 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。 3、投资风险： 本基金会受到所投资证券表现的影响。债券尤其是国债的表现相对稳定，但同样会受到 诸如宏观经济、政策以及市场本身的影响从而造成债券价格变动，企业债和金融债的投资还 会受到债券本身信用评级变化的影响，这些都会给投资者带来收益变动的风险。 4、流动性风险： 开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为 现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回 时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影 响基金份额净值。 5、管理风险： 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误， 都会影响基金的收益水平。 6、操作或技术风险： 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 7、合规性风险： 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 8、科创板股票投资风险 （1）科创板股票的流动性风险 科创板投资门槛高，个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投资，科创板股 票流动性可能弱于其他市场板块，若机构投资者对个股形成一致性预期，存在股票无法成交 的风险。 （2）科创板企业退市风险 科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上 市企业退市风险更大，可能给本基金带来不利影响。 （3）投资集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （4）市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波 动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 （5）系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同， 所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （6）股价波动风险 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由机构 投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定在证券公司等七类专业 机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有技术新、 前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用， 发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 （7）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形 势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 9、其它风险： 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险， 可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是， 基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并 不能保证其收益或本金安全。 十七、基金的终止与清算 （一） 本基金合同终止事由 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： (1)基金份额持有人大会决定终止的； (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； (4)基金合并、撤销； (5)中国证监会允许的其他情况。 （二） 基金财产的清算 1.基金财产清算小组 (1)基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人 员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以 依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止后，发布基金清算公告； (1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； (2)对基金财产进行清理和确认； (3)对基金财产进行估价和变现； (4)聘请律师事务所出具法律意见书； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (6)将基金清算结果报告中国证监会； (7)参加与基金财产有关的民事诉讼； (8)公布基金清算公告； (9)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小 组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经 中国证监会备案后3个工作日内公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十八、基金合同的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务： 1.基金份额持有人的权利 1) 分享基金财产收益； 2) 参与分配清算后的剩余基金财产； 3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会； 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决 权； 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7) 监督基金管理人的投资运作； 8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； 9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 2.基金份额持有人的义务 1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 2) 交纳基金认购、申购款项及规定的费用； 3) 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 4) 不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动； 5) 执行生效的基金份额持有人大会决议； 6) 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人 处获得的不当得利； 7) 法律法规和基金合同规定的其他义务。 3.基金管理人的权利 1) 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定，独立运用基金财产； 2) 获得基金管理人报酬； 3) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 4) 在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管等业务的规则； 5) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反本基金合同或有关法 律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报 中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 6) 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 7) 选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； 8) 选择、更换销售代理机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的 监督和检查； 9) 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 10) 依法召集基金份额持有人大会； 11) 法律法规规定的其他权利。 4.基金管理人的义务 1) 依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事 宜； 2) 办理基金备案手续； 3) 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和 运作基金财产； 5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金 财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投 资； 6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； 7) 依法接受基金托管人的监督； 8) 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同 等法律文件的规定； 10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12) 编制中期和年度基金报告； 13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14) 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 19) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责 任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22）法律法规规定的其他义务。 5.基金托管人的权利 1) 获得基金托管费； 2) 监督基金管理人对本基金的投资运作； 3) 自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 4) 在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法 律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报 中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 6) 依法召集基金份额持有人大会； 7）法律法规规定的其他权利。 6.基金托管人的义务 1) 安全保管基金财产； 2) 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管 业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人托管基金财产； 5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 7) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息 公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 8) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的 运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 9) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 10) 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 11) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格； 13) 按照规定监督基金管理人的投资运作； 14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有 人大会； 17) 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 19) 法律法规规定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会的召集事项 当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以 上(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提 议时，应当召开基金份额持有人大会： (1)终止基金合同； (2)转换基金运作方式； (3)变更基金类别； (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； (5)变更基金份额持有人大会议事程序； (6)更换基金管理人、基金托管人； (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外； (8)本基金与其他基金的合并； (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.基金份额持有人大会的召集方式 1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集，开 会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不 能召集时，由基金托管人召集。 2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行 召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 3.基金份额持有人大会的议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项， 确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见 证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基 金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席 大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为 该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、 身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30天公布提案，在所通知的表决截止日 期第2天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 4.基金份额持有大会的表决程序 1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： (A)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为 有效，除下列(B)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； (B)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方 为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等 重大事项必须以特别决议通过方为有效。 3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，并予以公告。 4）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 5）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 1、有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： (1)基金份额持有人大会决定终止的； (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月 内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月 内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； (4)基金合并、撤销； (5)中国证监会允许的其他情况。 2、基金财产的清算 1）基金财产清算小组 (1)基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人 员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以 依法进行必要的民事活动。 2）基金财产清算程序 基金合同终止后，发布基金清算公告； (1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； (2)对基金财产进行清理和确认； (3)对基金财产进行估价和变现； (4)聘请律师事务所出具法律意见书； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (6)将基金清算结果报告中国证监会； (7)参加与基金财产有关的民事诉讼； (8)公布基金清算公告； (9)对基金剩余财产进行分配。 3）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 4）基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5）基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小 组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经 中国证监会备案后3个工作日内公告。 6）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机 构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 十九、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1.基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书第三条） 2.基金托管人： 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：田国立 成立日期：2004年09月17日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 （二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1. 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1）基金托管人根据法律法规和基金合同的规定，对本基金的投资范围、基金资产的投 资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费和基金托管费的计提和支付等事项进行监督 和核查。 2）基金托管人发现基金管理人的行为违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面 形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金托管人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 3）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时，通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 2. 基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 1）根据法律法规和基金合同的规定，基金管理人对基金托管人是否及时执行基金管理 人合法合规的投资指令、妥善保管基金的全部资产、按时将赎回资金和分红收益划入专用清 算账户、对基金资产实行分账管理、擅自动用基金资产等行为进行监督和核查。 2）基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 3）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 3. 基金托管人与基金管理人在业务监督、核查中的配合、协助 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本托管协议对基金业务执行监督、 核查。基金管理人或基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改 正的，监督方应报告中国证监会。 （三）基金财产的保管 1、基金资产保管的原则 1）基金托管人应安全保管基金财产。 2）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户，对所托管的不同基金财 产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 3）除证券交易清算资金外，基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、 分配基金的任何资产，如有特殊情况双方可另行协商。 4）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金 的损失。 5）基金托管人应当设有专门的基金托管部门，取得基金从业资格的专职人员达到法定 人数，有安全保管基金财产的条件，有安全高效的清算、交割系统，有符合要求的营业场所、 安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施，有完善的内部稽核监控制度和风险控制制 度。 6）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 1）基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管行的营业机构开立的“基金募集 专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2）基金募集期满或基金停止募集时，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基 金托管人开立的基金银行账户中，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注 册会计师签字方为有效。 3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退 款事宜。 3、基金资金账户的开立和管理 1）基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户，并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 3）基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，管理和运用由基金管 理人负责。 5、债券托管专户的开设和管理 1）基金合同生效后，由基金管理人向基金托管人提出申请进入全国银行间同业拆借市 场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定， 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债 券的结算。 2）基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议， 正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 6、其他账户的开立和管理 1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金 托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 7、基金资产投资的有关实物证券的保管 基金资产投资的有关实物证券的保管按照实物证券相关规定办理。 8、与基金资产有关的重大合同的保管 与基金资产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重大合同包括 基金合同、托管协议（及其附件）。 （四）基金资产净值计算与复核 1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （五）基金份额持有人名册的登记与保管 注册登记机构负责编制和保管基金份额持有人名册。基金合同生效日、基金合同终止日、 基金权益登记日、基金份额持有人大会权利登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持 有人名册，由注册登记机构编制。 基金管理人对基金份额持有人名册的保管，按国家法律法规及证券监督管理部门的要求 执行。 （六）争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能 解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 人均有约束力。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 （七）托管协议的修改与终止 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议，报中国证监会备案后生效，须经证监会批准 的，经其批准后生效。 发生以下情况，本托管协议终止： 1.本基金合同终止； 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）资料寄送 1. 基金投资者对账单： 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送 对账单。 2. 其他相关的信息资料。 （二）多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基金投资者 多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。 （三）基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站 (www.cifm.com)查询详情。 （四）联系方式 上投摩根基金管理有限公司 咨询电话： 4008894888 网址：www.cifm.com 二十一、其他应披露事项 1、2019年5月31日，上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告； 2、2019年6月22日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的 公告； 3、2020年1月18日，上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告； 4、2020年1月23日，上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告； 5、2020年4月15日，上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗下65只公开募集证券投 资基金基金合同的公告； 上述公告均依法通过中国证监会指定的媒介进行披露。 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投资者可 免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 二十三、备查文件 (一) 中国证监会批准上投摩根阿尔法混合型证券投资基金募集的文件 (二)上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同 (三) 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金托管协议 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件、营业执照 (七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八) 中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投资者可 免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 2020年5月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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