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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1928316 | ||||||||
| 基金代码 | 004821 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式 证券投资基金更新招募说明书摘要 （2020年第1号） 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本 基金”）根据2017年6月2日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《关于准予国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2017】830号）注册并进行募集。本基金的基金合同于 2017年8月22日正式生效。本基金为契约型定期开放式基金。 重要提示 国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的基金合同于2017年8月22日生效。本摘要根据基金合同和基金招募 说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、 中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小 企业私募债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、资产支持 证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权 证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证） 以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将 在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比 例的限制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日 日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。本基金的投 资范围包括中小企业私募债，该类债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在 较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能 无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 损失。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有 的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额 比例达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者销售。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 本次招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修 订后的基金合同对相关信息进行了更新，相关信息更新截止日为2020年1月31日， 有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 法定代表人：王军辉 设立日期：2013年10月29日 注册资本：12.88亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务电话：4009-258-258 联系人：耿馨雅 国寿安保基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份 85.03%；AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保资本投资有限公司），持 有股份14.97%。 （二）主要人员情况 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 1、基金管理人董事会成员 王军辉先生，董事长，博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理 助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员，中国人寿资产管理有限公司总裁 助理、副总裁、党委委员，国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人 寿保险（集团）公司首席投资官，中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记， 国寿安保基金管理有限公司董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事 长。 刘凡先生，董事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD， 中信证券股份有限公司投资银行委员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政 负责人等。现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理。 左季庆先生，董事，硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助 理，中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理，中国人寿资产 管理有限公司固定收益部总经理，并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任 委员；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。 叶蕾女士，董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；现 任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董 事、国寿财富管理有限公司董事。 罗琦先生，独立董事，博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中科 技大学管理学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武 汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，《经济评论》副主编，教育部 新世纪优秀人才支持计划入选者，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股 份有限公司独立董事。 杨金观先生，独立董事，硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党 总支书记兼副院长；现任中央财经大学会计学院教授。 周黎安先生，独立董事，博士。曾任北京大学光华管理学院副教授；现任北 京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。 2、基金管理人监事会成员 杨建海先生，监事长。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长，中国人 寿保险（集团）公司办公室总务处处长，中国人寿资产管理有限公司办公室副主 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 任、监审部副总经理（主持工作），中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股 东代表监事、监审部总经理、办公室主任、风险管理及合规部总经理。 张彬女士，监事，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、 经理、高级经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经 理。 马胜强先生，监事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、 业务主办；现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部人力资源二级部副总监。 3、高级管理人员 王军辉先生，董事长，博士。简历同上。 左季庆先生，总经理，硕士。简历同上。 申梦玉先生，督察长，硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资 部副总监，中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理，中国人寿资产管理 有限公司风险管理及合规部副总经理（主持工作）；现任国寿安保基金管理有限 公司督察长，国寿财富管理有限公司董事。 石伟先生，资产配置总监，学士。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼 固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理（主持工作）；现任 国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。 张琦先生，股票投资总监，硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基 金经理助理；现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及 基金经理。 董瑞倩女士，固定收益投资总监，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专 户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经 理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基 金经理。 王文英女士，总经理助理，硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管， 中国人寿资产管理有限公司财务会计经理，国寿安保基金管理有限公司综合管理 部副总经理、总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、首席信息官、 综合管理部总经理。 王福新先生，总经理助理，博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资信 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作 站研究员，中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分 析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理；现任国寿 安保基金管理有限公司总经理助理。 王大朋先生，总经理助理，硕士MBA。曾任华安基金管理有限公司零售业 务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理、巨田证券有 限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。 4、本基金基金经理 吴闻先生，基金经理，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高 级经理，固定收益部副总裁，2014 年 9 月加入国寿安保基金管理有限公司任基 金经理助理；2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金 基金经理，2015年11月至2019年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基 金基金经理，2016年4月至2019年4月任国寿安保保本混合型证券投资基金基 金经理，2019年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理，2017 年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2019年 9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理，2017年8月起任国 寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理，2017年8月起任国寿安保安吉纯债 半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年12月起任国寿安保 稳吉混合型证券投资基金基金经理，2020年3月起任国寿安保尊盛双债债券型 证券投资基金基金经理。 董瑞倩女士，基金经理，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部 基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任 国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理，2014年7 月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理，2015年1月至2019年8月 任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理，2015年9月至2017年 10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理，2015年11月至2018年11 月任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年11月至 2017年10月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至 2019年1月任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理，2016年5月至2019 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 年1月任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理，2017年3月起 任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2019年1月任国 寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理，2017年8月起任国寿安保 安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月起任 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年4 月起任国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 张琦先生：国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。 董瑞倩女士：国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总 经理。 段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。 黄力先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。 桑迎先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 法定代表人：王滨 成立时间：1988 年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：197亿人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银 行证券投资基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363号 联系人：顾洪峰 联系电话：（010）65169885 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立 的我国首批股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本197亿元。 三十年来，广发银行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了 中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。 截至2018年12月31日，广发银行总资产2.36万亿元、总负债2.20万亿元、 实现营业收入593.20亿元、拨备前利润367.24亿元。 （二）主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部 门，内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内 控与综合管理处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理 以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作二十年，托 管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全 球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证 券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015年1月，经中国证监会 核准资格，任广发银行资产托管部副总经理，2018年7月任广发银行资产托管 部总经理。 部门负责人梁冰女士,经济学博士，研究员，曾任中国人民银行研究局产业 经济研究处副处长、金融法律研究处副处长、处长、广发银行总行金融机构部副 总经理等职务，曾在遵义市人民政府挂职1年。2018年6月，经中国证监会核 准资格，任广发银行资产托管部副总经理。 （三）基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开 办证券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截 至2019年12月末，托管资产规模25,266.63亿元。建立了一只优秀、专业的托 管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线，产 品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理 计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、 QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产品提 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 供全面的托管服务。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）国寿安保基金管理有限公司直销中心 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 法定代表人：王军辉 客户服务电话：4009-258-258 传真：010-50850777 联系人：孙瑶 （2）国寿安保基金管理有限公司网上直销系统 （https://e.gsfunds.com.cn/etrading/） 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 法定代表人：王军辉 客户服务电话：4009-258-258 传真：010-50850966 联系人：干晓树 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：范新紫 经办注册会计师：黄悦栋、郭燕、吴军、范新紫、范玉军、夏欣然 四、基金的名称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型 六、基金的投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的 投资回报。 七、基金的投资范围 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、 中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小 企业私募债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、资产支持 证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权 证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证） 以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将 在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合 比例的限制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易 日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值 的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在投资 中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪， 采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策 略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、国债期货投 资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价 格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 （一）类属资产配置策略 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋 势，判断证券市场对上述变量和政策的反应，并根据不同类属资产的风险来源、 收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差 异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产 进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。 （二）期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投 资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率 曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政 策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收 益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏 好，对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上，结合情景分析结 果，提出可能的期限结构配置策略。 （三）久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势，形成对未来市场利率变动方向 的预期，在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下 移时，适当提高组合久期，以增强投资组合收益；当预期收益率曲线上移时，适 当降低组合久期，以规避债券市场下跌带来的风险。 （四）个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系，对债券发行主体所在行业发展以及公 司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上，结合债券发行 具体条款，对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外 部评级，对债券发行人和债券的信用风险细致甄别，做出综合评价，并着重挑选 资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 （五）分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度，以降低个券及行业信用事 件给投资组合带来的冲击。 （六）回购套利策略 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结 合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下， 或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益 率和资金成本的利差。 （七）中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后， 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 （八）可转换债券投资策略 可转换债券具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选 择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价 模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的 可转换债券可以转换为股票。 （九）资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产 的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 （十）证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用 风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。 （十一）国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。本基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动 性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） （十二）开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期 之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申 购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当 时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债 券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市 场，成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有 债券种类，具有广泛的市场代表性。全价指数是以债券全价计算的指数值，债券 付息后利息不再计入指数之中。 本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置，能够准确反映 产品的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基 准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案且无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，报告期间为2019年10 月1日至2019年12月31日。本报告财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,550,684,809.64 95.49 其中：债券 7,402,069,609.64 93.61 资产支持证券 148,615,200.00 1.88 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000,000.00 2.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,550,605.33 0.56 8 其他资产 111,852,213.38 1.41 9 合计 7,907,087,628.35 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,111,867,000.00 21.88 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 其中：政策性金融债 719,777,000.00 14.16 4 企业债券 2,169,146,664.40 42.68 5 企业短期融资券 390,766,000.00 7.69 6 中期票据 3,256,285,000.00 64.07 7 可转债（可交换债） 474,004,945.24 9.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,402,069,609.64 145.64 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 2,700,000 292,626,000.00 5.76 2 101766011 17京城建MTN001 2,300,000 242,282,000.00 4.77 3 101801278 18光明MTN005 2,000,000 202,720,000.00 3.99 4 1180101 11宁交通债 1,500,000 155,235,000.00 3.05 5 101900408 19九江城投MTN001 1,500,000 152,445,000.00 3.00 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 139921 中和10A 400,000 40,272,000.00 0.79 2 138008 国链13A2 400,000 40,096,000.00 0.79 3 138007 国链13A1 380,000 38,091,200.00 0.75 4 139706 链融11A3 300,000 30,156,000.00 0.59 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 10、投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 外的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 158,458.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 111,693,754.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,852,213.38 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 68,833,974.30 1.35 2 132007 16凤凰EB 53,774,724.00 1.06 3 110051 中天转债 41,280,789.90 0.81 4 113011 光大转债 40,474,608.80 0.80 5 113025 明泰转债 30,511,183.50 0.60 6 132005 15国资EB 25,431,000.00 0.50 7 132006 16皖新EB 16,465,807.00 0.32 8 113517 曙光转债 8,479,704.20 0.17 9 128035 大族转债 6,966,415.46 0.14 10 128016 雨虹转债 6,080,720.10 0.12 11 127005 长证转债 5,855,836.80 0.12 12 110055 伊力转债 4,645,165.20 0.09 13 128023 亚太转债 4,181,051.16 0.08 14 113544 桃李转债 3,004,224.30 0.06 15 113013 国君转债 2,489,200.00 0.05 16 128059 视源转债 1,733,333.10 0.03 17 113014 林洋转债 1,537,099.20 0.03 18 113504 艾华转债 1,274,933.40 0.03 19 113022 浙商转债 1,192,200.00 0.02 20 127012 招路转债 802,130.00 0.02 21 113021 中信转债 795,374.20 0.02 22 128022 众信转债 380,968.50 0.01 23 113026 核能转债 335,358.00 0.01 24 123019 中来转债 132,221.30 0.00 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2019/1/1-2019/12/31 5.15% 0.07% 1.31% 0.05% 3.84% 0.02% 2018/1/1-2018/12/31 8.96% 0.07% 4.79% 0.07% 4.17% 0.00% 2017/8/22-2017/12/31 -0.39% 0.05% -1.20% 0.05% 0.81% 0.00% 2017/8/22-2019/12/31 14.13% 0.07% 4.89% 0.06% 9.24% 0.01% 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）账户开户费用和账户维护费； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付 日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（9）项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。本基金申购费率随申购金额的增加而递减，适用以下前 端收费费率标准： 申购金额（元） 申购费率 M 0.80% 100万 ≤ M 0.50% 300万 ≤ M 0.30% M ≥ 500万 按笔收取，1000元/笔 注：M为申购金额。 投资者在一天之内多次申购的，需按单一交易账户当日累计申购金额对应的 费率计算申购费用。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 在同一开放期申购又赎回且Y≥7日 0.10% 其他情况 0 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调 低基金申购费率、赎回费率。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年9月 28日刊登的本基金原更新招募说明书（《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金更新招募说明书（2019年第2号）》）进行了更新,并根据本 基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内 容如下： 1、依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息披露的相 关内容进行了修订； 2、在“第三部分、基金管理人”中，更新了基金管理人国寿安保基金管理 有限公司的主要人员情况； 3、在“第四部分、基金托管人”中，更新了基金托管人广发银行股份有限公 司的相关情况； 4、在“第九部分、基金的投资”中，更新了 “八、基金的投资组合报告”， 数据内容截止时间为2019年12月31日，财务数据未经审计； 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 5、更新了“第十部分、基金的业绩”，相关数据内容截止时间为2019年12 月31日； 6、更新了“第二十二部分、其它应披露的事项”，披露了报告期内我公司在 指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。 国寿安保基金管理有限公司 2020年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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