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| 浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958980 | ||||||||
| 基金代码 | 005424 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 07 月 18 日 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?2 目录 §1??重要提示?...................................................................................................................................................?3? §2??基金产品概况?...........................................................................................................................................?3? §3??主要财务指标和基金净值表现?...............................................................................................................?4? 3.1?主要财务指标?...................................................................................................................................?4? 3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?4? §4??管理人报告?...............................................................................................................................................?6? 4.1?基金经理（或基金经理小组）简介?...............................................................................................?6? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?...................................................................?7? 4.3?公平交易专项说明?...........................................................................................................................?7? 4.4?报告期内基金的投资策略和运作分析?...........................................................................................?7? 4.5?报告期内基金的业绩表现?...............................................................................................................?8? 4.6?报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明?.......................................................................?8? §5??投资组合报告?...........................................................................................................................................?8? 5.1?报告期末基金资产组合情况?...........................................................................................................?8? 5.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?...........................................................................................?9? 5.3?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?...........................?9? 5.4?报告期末按债券品种分类的债券投资组合?...................................................................................?9? 5.5?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?...........................?9? 5.6?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?.........?10? 5.7?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?10? 5.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.........................?10? 5.9?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.........................................................................?10? 5.10?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?10? 5.11?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?11? §6??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?12? §7??基金管理人运用固有资金投资本基金情况?.........................................................................................?12? 7.1?基金管理人持有本基金份额变动情况?.........................................................................................?12? 7.2?基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细?.........................................................................?12? §8??影响投资者决策的其他重要信息?.........................................................................................................?12? 8.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?.............................................?13? 8.2?影响投资者决策的其他重要信息?.................................................................................................?13? §9??备查文件目录?.........................................................................................................................................?13? 9.1?备查文件目录?.................................................................................................................................?13? 9.2?存放地点?.........................................................................................................................................?13? 9.3?查阅方式?.........................................................................................................................................?13? ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚禄一年定期 基金主代码 005423 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年08月06日 报告期末基金份额总额 1,195,419,954.38份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略包含1、资产配置策略；2、 债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、国债期 货投资策略；（二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?4 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C 下属分级基金的交易代码 005423 005424 报告期末下属分级基金的份额总 额 469,560,547.44份 725,859,406.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 浙商汇金聚禄一年定 期A 浙商汇金聚禄一年定 期C 1.本期已实现收益 4,515,511.16 6,172,011.96 2.本期利润 901,233.28 628,492.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 0.0009 4.期末基金资产净值 494,835,073.97 758,978,670.32 5.期末基金份额净值 1.0538 1.0456 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚禄一年定期A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.18% 0.06% -1.04% 0.12% 1.22% -0.06% 过去六个月 1.62% 0.05% 0.79% 0.11% 0.83% -0.06% 过去一年 3.25% 0.05% 1.87% 0.08% 1.38% -0.03% 自基金合同生 效起至今 10.55% 0.05% 3.70% 0.07% 6.85% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数。 浙商汇金聚禄一年定期C净值表现 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?5 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.08% 0.06% -1.04% 0.12% 1.12% -0.06% 过去六个月 1.42% 0.05% 0.79% 0.11% 0.63% -0.06% 过去一年 2.84% 0.05% 1.87% 0.08% 0.97% -0.03% 自基金合同生 效起至今 9.71% 0.05% 3.70% 0.07% 6.01% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 应洁 茜 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式基金基金 经理、浙商汇金短债债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金中高等级三 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理及浙商 汇金聚盈中短债债券型证 券投资基金基金经理。 2018- 08-06 - 7 年 中国国籍，硕士。2013年 加入浙江浙商证券资产管 理有限公司，历任固定收 益事业总部交易主管、投 资经理助理。现任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?7 短债债券型证券投资基金 基金经理、浙商汇金中高 等级三个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理 及浙商汇金聚盈中短债债 券型证券投资基金基金经 理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2季度市场，市场利率经历巨幅震荡。4月份受益于央行调降超储利率及资金面 宽松，短期国债下行近50Bp，10年期国债突破2.5%低位。5月份起，央行连续净回笼， 资金面边际收紧，叠加降准降息预期落空，同时特别国债发行对市场产生冲击，市场大 幅调整，5年期国债调整近90Bp，10年期国债调整近40BP。虽然国常会再提会议指出要 金融系统向企业让利1.5万亿，引导贷款和债券利率下行。但陆家嘴论坛透露出央行鹰 派信号坚定，关注总量要适度，政策工具的适时退出对债券市场的影响。疫情方面，国 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?8 内疫情虽然反复但控制较为有效，第三世界国家及美国疫情加重，欧美虽然复工复产但 受疫情厚尾影响。中美关系继续出现摩擦，贸易摩擦持续近1年多，市场对其敏感期边 际较低。二季度市场震荡调整主要由央行打击资金空转主导。 本基金在二季度，止盈了中短期限信用债。降低了产品杠杆及久期。 感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持 有人获取优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚禄一年定期A基金份额净值为1.0538元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%；截至报告期末浙 商汇金聚禄一年定期C基金份额净值为1.0456元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为0.08%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,305,130,074.10 85.43 其中：债券 1,305,130,074.10 85.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 175,504,961.29 11.49 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,369,242.37 1.07 8 其他资产 30,673,643.13 2.01 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?9 9 合计 1,527,677,920.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 442,899,495.50 35.32 5 企业短期融资券 412,768,000.00 32.92 6 中期票据 405,077,900.00 32.31 7 可转债（可交换债） 44,384,678.60 3.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,305,130,074.10 104.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 101451018 14滨建投MTN 002 500,000 51,405,00 0.00 4.10 2 101801368 18津城建MTN 013 500,000 51,025,00 0.00 4.07 3 155240 19华泰G1 500,000 50,660,000.00 4.04 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?10 4 112840 19申证01 500,000 50,496,000.00 4.03 5 155653 19杭旅01 500,000 50,390,000.00 4.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 二季度国债利差处市场高位，国债期货投资策略主要做平曲线为主。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -93,200.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 四月份受到货币政策宽松影响，短期利率大幅下行，长期利率小幅下行，利差走阔， 国债期货做平曲线不及预期。 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?11 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中19华泰G1的发行人华泰证券于2020年2 月14日因未依法履行其他职责受到中国人民银行处罚，罚款金额为1010万元人民币。 本基金投资该债券的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金 管理人的投研团队对上述债券发行人违约情况进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件 对该债券的投资价值未产生实质性影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 72,278.48 2 应收证券清算款 4,242,599.47 3 应收股利 - 4 应收利息 26,358,765.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,673,643.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 13,240,500.00 1.06 2 128081 海亮转债 4,090,400.60 0.33 3 113009 广汽转债 3,418,470.00 0.27 4 110048 福能转债 3,028,608.00 0.24 5 113024 核建转债 3,001,500.00 0.24 6 113530 大丰转债 2,220,083.80 0.18 7 110057 现代转债 2,214,600.00 0.18 8 110053 苏银转债 2,118,400.00 0.17 9 113021 中信转债 2,093,800.00 0.17 10 110060 天路转债 2,025,494.10 0.16 11 113026 核能转债 1,781,930.20 0.14 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?12 12 127012 招路转债 1,510,950.00 0.12 13 113017 吉视转债 741,492.40 0.06 14 110045 海澜转债 532,180.00 0.04 15 113557 森特转债 310,110.00 0.02 16 113532 海环转债 202,980.00 0.02 17 113025 明泰转债 35,899.50 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚禄一年定期 A 浙商汇金聚禄一年定期 C 报告期期初基金份额总额 469,560,547.44 725,859,406.94 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 469,560,547.44 725,859,406.94 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ? 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 13页?13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2020年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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