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| 中航混改精选C(004937) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959025 | ||||||||
| 基金代码 | 004937 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中航混改精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 18 日 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 14 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 中航混改精选 交易代码 004936 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日 报告期末基金份额总额 8,979,315.22 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于受 益于混合所有制改革相关证券，结合大类资产配 置策略，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于已经实施混合所有制改革和 具有混合所有制改革预期中央国有企业及地方 国有企业以及作为混改重点受益的部分行业的 非国有上市公司。本基金还将重点关注流动性较 好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对 较高的债券品种。 本基金所采取的投资策略包括大类资产配置策 略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×75%+中债综合指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航混改精选 A 中航混改精选 C 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 004936 004937 报告期末下属分级基金的份额总额 2,543,312.34 份 6,436,002.88 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 中航混改精选 A 中航混改精选 C 1．本期已实现收益 2,198.97 -1,514.39 2．本期利润 452,439.93 1,234,036.53 3．加权平均基金份额本期利润 0.2150 0.2109 4．期末基金资产净值 3,177,838.72 7,899,398.83 5．期末基金份额净值 1.2495 1.2274 ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航混改精选 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.74% 1.06% 9.34% 0.67% 11.40% 0.39% 过去六个月 7.64% 1.41% 1.71% 1.13% 5.93% 0.28% 过去一年 25.19% 1.11% 7.45% 0.91% 17.74% 0.20% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 24.95% 1.06% 4.99% 1.00% 19.96% 0.06% 中航混改精选 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.71% 1.06% 9.34% 0.67% 11.37% 0.39% 过去六个月 7.61% 1.41% 1.71% 1.13% 5.90% 0.28% 过去一年 24.39% 1.11% 7.45% 0.91% 16.94% 0.20% 过去三年 - - - - - - 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 22.74% 1.06% 4.99% 1.00% 17.75% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩浩 基金经理 2017 年 12 月 14 日 - 12 硕士研究生。曾供职于中国 民族证券有限责任公司担 任市场策略部分析师、财富 中心总经理助理；金元证券 股份有限公司担任首席投 资顾问；中航证券有限公司 担任投资主办。2016 年 9 月 至今，担任中航基金管理有 限公司权益投资部基金经 理。 杜晓安 基金经理 2017 年 12 月 14 日 - 7 硕士研究生。曾供职于民生 证券股份有限公司担任固 定收益部交易经理、国都证 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 券股份有限公司固定收益 部投资经理。2016 年 9 月 至今，担任中航基金管理有 限公司固定收益部基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航混改精选混合型证券投资基 金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度，随着中国疫情得到控制，全球经济复苏，全球股市触底反弹。A股方面，由 于我国政府的强有力干预，疫情得到有效控制，企业复工复产有序进行，随着中国率先控制住疫 情，外资不断的流入 A 股市场，北上资金源源不断的买入，为市场带来充足的增量资金。由于疫 情给市场带来的恐慌性波动对于价值投资者是很好的买入机会，我们加大了对于最受益于经济复 苏的股票配置。 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 展望二季度和更长周期，我们仍然会继续延续此前的操作风格，继续重点关注混改相关概念 标的，精选各行业内安全边际较高、有估值和业绩支撑的龙头白马公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航混改精选 A 基金份额净值为 1.2495 元，本报告期基金份额净值增长率为 20.74%；截至本报告期末中航混改精选 C 基金份额净值为 1.2274 元，本报告期基金份额净值增长 率为 20.71%；同期业绩比较基准收益率为 9.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2020 年 1 月 15 日起基金资产净值开始低于 5000 万元，1月 15 日当日基金资产净 值为 43,931,864.74 元。2020 年 6 月 30 日，本基金资产净值为 11,077,237.55 元。本报告期内， 本基金资产净值低于 5000 万元的情形已连续超过 60 个工作日。本公司已按基金合同有关条款， 向中国证券监督管理委员会提交解决方案。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,787,390.01 62.75 其中：股票 7,787,390.01 62.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,000.00 0.48 其中：债券 59,000.00 0.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,288,910.09 34.56 8 其他资产 274,983.11 2.22 9 合计 12,410,283.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,859,394.01 52.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,359,000.00 12.27 J 金融业 568,996.00 5.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,787,390.01 70.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000100 TCL 科技 130,000 806,000.00 7.28 2 000725 京东方 A 148,000 691,160.00 6.24 3 688188 柏楚电子 4,000 652,400.00 5.89 4 000977 浪潮信息 15,000 587,700.00 5.31 5 600030 中信证券 23,600 568,996.00 5.14 6 603158 腾龙股份 24,000 540,720.00 4.88 7 300703 创源文化 37,000 482,850.00 4.36 8 688278 特宝生物 7,023 474,754.80 4.29 9 002381 双箭股份 48,000 442,080.00 3.99 10 300450 先导智能 9,000 415,890.00 3.75 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 59,000.00 0.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,000.00 0.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113586 上机转债 590 59,000.00 0.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 无 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 55,641.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 883.47 5 应收申购款 218,458.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 274,983.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 688278 特宝生物 474,754.80 4.29 网下配售锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航混改精选 A 中航混改精选 C 报告期期初基金份额总额 1,909,812.95 6,501,525.86 报告期期间基金总申购份额 1,788,891.99 2,865,763.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,155,392.60 2,931,285.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,543,312.34 6,436,002.88 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金自 2020 年 1 月 15 日起基金资产净值开始低于 5000 万元，1月 15 日当日基金资产净 值为 43,931,864.74 元。2020 年 6 月 30 日，本基金资产净值为 11,077,237.55 元。本报告期内， 本基金资产净值低于 5000 万元的情形已连续超过 60 个工作日。本公司已按基金合同有关条款， 向中国证券监督管理委员会提交解决方案。 2020 年 6 月 17 日，本基金管理人发布《关于中航基金管理有限公司注册资本及股权变更的 公告》，公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元，公司的股东及持股比例变更为：中 航证券有限公司持有股份 55%、北京首钢基金有限公司持有股份 45%。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航混改精选混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《中航混改精选混合型证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航混改精选混合型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 中航混改精选 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航基金管理有限公司 2020 年 7 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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