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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962119 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 场内简称 - 交易代码 004596 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日 报告期末基金份额总额 10,146,342.62 份 投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控 制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资中短期利率债，通过对国内外宏 观经济状况、货币政策、市场资金供求情况进行 综合分析，主要在剩余期限不超过三年的国债、 央行票据、政策性金融债中进行配置和选择。 业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利 率债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 004596 007034 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 10,075,254.83 份 71,087.79 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券 C 1．本期已实现收益 197,040.00 16,461.50 2．本期利润 -3,337.76 46,607.36 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0002 0.0154 4．期末基金资产净值 10,184,315.09 71,778.84 5．期末基金份额净值 1.0108 1.0097 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃安中短利率债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.26% 0.17% -1.02% 0.10% 0.76% 0.07% 过去六个 月 1.22% 0.15% -0.49% 0.08% 1.71% 0.07% 过去一年 2.62% 0.13% 0.73% 0.06% 1.89% 0.07% 过去三年 2.98% 0.11% 0.42% 0.06% 2.56% 0.05% 过去五年 2.98% 0.11% 0.42% 0.06% 2.56% 0.05% 自基金合 同生效起 至今 2.98% 0.11% 0.42% 0.06% 2.56% 0.05% 中科沃土沃安中短利率债券 C 阶段 过去三 过去六 过去一 过去三 过去五 自基金 同生效 至 自基金 的比较 净值增率① 个 月 -0. 个 月 1. 年 2. 年 2. 年 2. 合 起 今 2. 合同生效 长 净值增 标准 25% 35% 64% 82% 82% 82% 以来基金累 第 4 长率 差② 业 准 0.17% 0.14% 0.12% 0.11% 0.11% 0.11% 计净值增 页 共 12 页 绩比较基 收益率③ -1.02% -0.49% 0.73% 0.42% 0.42% 0.42% 长率变动及 中科沃土沃安 业绩比较基 益率标准差 0 0 0 0 0 0 其与同期 中短利率债券 准收 ④ ①－ .10% 0 .08% .06% .06% 2 .06% 2 .06% 2 业绩比较基 2020年第 2季 ③ ② .77% 1.84% 1.91% .40% .40% .40% 准收益率 度报告 －④ 0.07% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 变动 注：本基 个月， 基金经 姓 马洪娟 金合同于 建仓期结束 理（或基 名 职 固定 益部 总经 基金 理 2019 年 3 月 时各项资产配 金经理小组 务 任本任职 收 副 理、 经 2018 月 22 第 5 18 日生效, 置比例符合 §4 ）简介 基金的基金 日期 离 年 8 日 - 页 共 12 页 按基金合同和 本基金合同 管理人报 经理期限 任日期 中科沃土沃安 招募说明书 的有关约定 告 证券从业 年限 9 年 中短利率债券 的约定，本 。 金融学博 管理有限 经理，现任 理有限公 总经理、 基金、中科 发起式证 科沃土沃 2020年第 2季 基金的建仓 说明 士。曾任金鹰 公司研究员、 中科沃土基 司固定收益 中科沃土货币 沃土沃祥债 券投资基金 安中短期利 度报告 期为六 基金 基金 金管 部副 市场 券型 和中 率债 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 债券型证券投资基金基金 经理。中国国籍，具有基金 从业资格。 李昱 副总经 理兼任 权益投 资部总 经理、基 金经理 2018 年 8 月 22 日 2019 年 5月 8 日 23 年 管理学硕士。曾任广发证券 股份有限公司环市东营业 部业务经理、投资理财部投 资经理、资产管理部投资经 理，新华基金管理有限公司 专户管理部副总监、专户管 理部负责人、基金管理部基 金经理、基金管理部副总 监，中科沃土基金管理有限 公司副总经理兼任权益投 资部总经理、中科沃土沃鑫 成长精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金、中科 沃土转型升级灵活配置混 合型证券投资基金和中科 沃土沃安债券型证券投资 基金基金经理。中国国籍， 具有基金从业资格。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日， 田钊的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内央行一度因经济受疫情冲击影响较大，实行了特殊情形下的宽松政策。4月连续投 放流动性并将超额存款准备金利率，由 0.72%降至 0.35%之后，资金利率更是明显下移，隔夜逆回 购利率跌至 1%以下。春债券市场收益率，特别是中短端利率快速下行。一季度新冠疫情的爆发确 实对整个经济活动产生了切实的冲击，但 4月以来，通过政府一系列的防控措施，以及对推动经 济恢复所采取的一系列刺激政策，经济活动已经有了比较明显的改善迹象，央行也着手退出特殊 时期的宽松手段，并向市场传递了比较强烈的指导信息。同时自 5月起市场供给明显增加，流动 性的边际收紧叠加拥挤的仓位导致市场在二季度出现了大幅调整，部分品种回调超过 100bp，已 经回到春节前的收益率水平，资金中枢亦出现了明显抬升。 报告期内，本基金在资产配置上以中短久期利率债为主，并通过主动缩减久期，减少市场大 幅波动对组合净值的冲击。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中科沃土沃安中短利率债券 A基金份额净值为 1.0108 元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.26%；截至本报告期末中科沃土沃安中短利率债券 C基金份额净值为 1.0097 元， 本报告期基金份额净值增长率为-0.25%；同期业绩比较基准收益率为-1.02%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,582,238.70 80.75 其中：债券 8,582,238.70 80.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 700,000.00 6.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,169,833.78 11.01 8 其他资产 176,115.22 1.66 9 合计 10,628,187.70 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,051,747.20 39.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,530,491.50 44.17 其中：政策性金融债 4,530,491.50 44.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,582,238.70 83.68 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018061 进出 1911 19,500 1,951,560.00 19.03 2 019627 20 国债 01 19,020 1,902,951.00 18.55 3 010303 03国债（03) 17,000 1,741,650.00 16.98 4 108604 国开 1805 11,500 1,165,525.00 11.36 5 018007 国开 1801 8,000 801,200.00 7.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,357.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 148,259.08 5 应收申购款 2,499.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 176,115.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券 C 报告期期初基金份额总额 24,400,486.87 620,314.31 报告期期间基金总申购份额 2,166,324.61 26,499,340.62 减:报告期期间基金总赎回份额 16,491,556.65 27,048,567.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,075,254.83 71,087.79 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 20200415-20200421 - 23,312,287.52 23,312,287.52 - 0.00% - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主 要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值 表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金 合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投 资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评 估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中科沃土沃安中短利率债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件； 2.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书； 7. 中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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