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| 建信双月安心理财债券B(531029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964329 | ||||||||
| 基金代码 | 531029 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(原建信双月安心理财债券型证券投资基金)2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 22 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 建信荣元一年定期开放债券 基金主代码 530029 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日 报告期末基金份额总额 8,203,176,469.07 份 投资目标 在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 追求基金资产 的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 封闭期内， 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化， 确定固定 收益类资产的久期配置， 根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改 变组合期限结构。在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上， 通过情景分析和历史预测相结合的方法， “自上而下”在债券一级市 场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府 债券等资产类别之间进行类属配置， 进而确定具有最优风险收益特征 的资产组合。 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、 财务状况 等信息， 发掘具备相对价值的个券。 在考虑债券投资的风险收益情况， 以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法规允许的范围 内， 通过债券回购， 放大杠杆进行投资操作。 重点对影响资产支持证 券价值的因素进行分析， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 22 页 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 建信双月安心理财 基金主代码 530029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日 报告期末基金份额总额 8,194,601,835.30 份 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的 组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投 资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 180 天。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金， 长期风险收益水平低于股票基金、 混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 下属分级基金的交易代码 530029 531029 报告期末下属分级基金的份额总额 23,145,694.96 份 8,171,456,140.34 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 5 月 7 日-2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 17,210,629.38 2.本期利润 -84,911,246.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0104 4.期末基金资产净值 8,118,265,911.19 5.期末基金份额净值 0.9896 注 ： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 4 页 共 22 页 2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 5 月 6 日） 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 1.本期已实现收益 46,562.59 14,508,516.57 2.本期利润 46,562.59 14,508,516.57 3.期末基金资产净值 23,145,694.96 8,171,456,140.34 注 ： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 -1.04% 0.10% -1.95% 0.11% 0.91% -0.01% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 22 页 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 建信双月安心理财 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.1489% 0.0010% 0.1332% 0.0000% 0.0157% 0.0010% 过去六个月 0.6876% 0.0011% 0.4697% 0.0000% 0.2179% 0.0011% 过去一年 1.8829% 0.0009% 1.1503% 0.0000% 0.7326% 0.0009% 过去三年 8.7414% 0.0022% 3.8503% 0.0000% 4.8911% 0.0022% 过去五年 15.3828% 0.0036% 6.5540% 0.0000% 8.8288% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 29.0386% 0.0063% 9.8199% 0.0000% 19.2187% 0.0063% 建信双月安心理财 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.1779% 0.0010% 0.1332% 0.0000% 0.0447% 0.0010% 过去六个月 0.7896% 0.0011% 0.4697% 0.0000% 0.3199% 0.0011% 过去一年 2.1355% 0.0009% 1.1503% 0.0000% 0.9852% 0.0009% 过去三年 9.6458% 0.0022% 3.8503% 0.0000% 5.7955% 0.0022% 过去五年 17.0204% 0.0036% 6.5540% 0.0000% 10.4664% 0.0036% 自基金合同 31.7952% 0.0063% 9.8199% 0.0000% 21.9753% 0.0063% 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 22 页 生效起至今 注： 过去三个月：2020 年 4 月 1 日-2020 年 5 月 6 日； 过去六个月：2020 年 1 月 1 日-2020 年 5 月 6 日； 过去一年：2019 年 7 月 1 日-2020 年 5 月 6 日； 过去三年：2017 年 7 月 1 日-2020 年 5 月 6 日； 过去五年：2015 年 7 月 1 日-2020 年 5 月 6 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 22 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2020 年 5 月 7 日 - 11 年 刘思女士，硕士。2009 年 5 月加入建信 基金管理公司， 历任助理交易员、 初级交 易员、 交易员、 交易主管、 基金经理助理 、 基金经理，2016 年 7 月 19 日起任建信 月盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理， 该基金于 2020 年 1 月 13 日转型 为建信短债债券型证券投资基金， 刘思继 续担任该基金的基金经理 ； 2016 年 11 月 8 日至 2018 年 1 月 15 日任建信睿享纯债 债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月 22 日至 2017 年 8 月 3 日任建信 恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2016 年 11 月 25 日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基金经理 ； 2017 年 8 月 9 日起任建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）的基金 经理 ； 2017 年 8 月 9 日至 2020 年 2 月 23 日任建信中证政策性金融债 1-3 年指数 证券投资基金（LOF）的基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2018 年 4 月 11 日任建信中 证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基 金（LOF）基金经理；2017 年 8 月 16 日 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 22 页 至 2018 年 4 月 11 日任建信中证政策性金 融债 5-8 年指数证券投资基金（LOF）； 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 5 月 31 日任 建信睿源纯债债券型证券投资基金的基 金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信双月 安心理财债券型证券投资基金的基金经 理，该基金自 2020 年 5 月 7 日转型为建 信荣元一年定期开放债券型发起式证券 投资基金， 刘思继续担任该基金的基金经 理；2019 年 3 月 25 日起任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2019 年 4 月 26 日起任建信睿兴纯 债债券型证券投资基金的基金经理 ； 2019 年 11 月 20 日起任建信荣瑞一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 闫晗 本基金的 基金经理 2020 年 5 月 7 日 - 7 年 闫晗先生，硕士。2012 年 10 月至今历任 建信基金管理公司交易员、 交易主管、 基 金经理助理、基金经理。2017 年 11 月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券 投资基金的基金经理， 该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金， 闫晗继续担任该基金的基金 经理；2018 年 4 月 20 日起任建信安心回 报定期开放债券型基金的基金经理 ； 2018 年 4 月 20 日起任建信安心回报两年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理， 该 基金自 2019 年 4 月 25 日转型为建信安心 回报 6 个月定期开放债券型证券投资基 金，闫晗继续担任该基金的基金经理； 2019 年 3 月 25 日起任建信中债 1-3 年国 开行债券指数证券投资基金的基金经理； 2019 年 4 月 30 日起任建信中债 3-5 年国 开行债券指数证券投资基金的基金经理； 2019 年 9 月 17 日起任建信中债 5-10 年 国开行债券指数证券投资基金的基金经 理；2020 年 3 月 17 日起任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理；2020 年 5 月 7 日起任建信荣 元一年定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理；2020 年 6 月 15 日起任 建信中债湖北省地方政府债指数发起式 证券投资基金的基金经理。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 22 页 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2018 年 3 月 26 日 2020 年 5 月 6 日 11 年 刘思女士，硕士。2009 年 5 月加入建信 基金管理公司， 历任助理交易员、 初级交 易员、 交易员、 交易主管、 基金经理助理 、 基金经理，2016 年 7 月 19 日起任建信 月盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理， 该基金于 2020 年 1 月 13 日转型 为建信短债债券型证券投资基金， 刘思继 续担任该基金的基金经理 ； 2016 年 11 月 8 日至 2018 年 1 月 15 日任建信睿享纯债 债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月 22 日至 2017 年 8 月 3 日任建信 恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2016 年 11 月 25 日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基金经理 ； 2017 年 8 月 9 日起任建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）的基金 经理 ； 2017 年 8 月 9 日至 2020 年 2 月 23 日任建信中证政策性金融债 1-3 年指数 证券投资基金（LOF）的基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2018 年 4 月 11 日任建信中 证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基 金（LOF）基金经理；2017 年 8 月 16 日 至 2018 年 4 月 11 日任建信中证政策性金 融债 5-8 年指数证券投资基金（LOF）； 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 5 月 31 日任 建信睿源纯债债券型证券投资基金的基 金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信双月 安心理财债券型证券投资基金的基金经 理，该基金自 2020 年 5 月 7 日转型为建 信荣元一年定期开放债券型发起式证券 投资基金， 刘思继续担任该基金的基金经 理；2019 年 3 月 25 日起任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2019 年 4 月 26 日起任建信睿兴纯 债债券型证券投资基金的基金经理 ； 2019 年 11 月 20 日起任建信荣瑞一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 其他有关法律法规的规 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 22 页 定和《建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，随着疫情防控形势持续向好，本土疫情传播基本阻断，2 季度复工复产进度 明显加快，经济相比于一季度呈现复苏态势。 从生产端层面看，1-5 月全国规模以上工业增加值累计同比下降 2.8%，增速较一季度末下降 幅度有明显收窄，其中装备制造业和基建类相关产品增长较好。从需求端层面看，固定资产投资 增速 1-5 月累计下滑 6.3%，较一季度末降幅有所收窄。从分项上看，制造业投资是受冲击最大的 分项，基础设施投资降幅明显收窄，而房地产投资降幅基本回到 0 附近，相对好于制造业投资和 基建投资。消费二季度在扩大内需、促进消费等多项政策促进下持续改善。进出口方面，海外疫 情影响下防疫物资出口大增是我国外贸进出口的一大亮点。总体来看，2020 年二季度随着国内疫 情防控成效显著，经济运行持续恢复。 价格指数方面，2020 年二季度居民消费价格（CPI）继续回落，工业生产者出厂价格（PPI） 环比降幅有所收窄。具体来看，1-5 月 CPI 累计同比上涨 4.1%，其中食品项中由于疫情后复工复 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 22 页 产保障供给，食品项价格出现明显回落带动价格指数下行。从工业品价格指数上看，1-5 月全国 工业生产者出厂价格同比下行 1.7%，比一季度末降幅扩大 1.1 个百分点，工业品价格指数受到国 际原油市场较大冲击，但国内复工复产持续恢复下环比降幅有所收窄。 货币政策方面，二季度资金面整体维持合理适度水平，但是资金价格中枢显著上移。首先人 民银行自 4 月 7 日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，并在 4 月 15 日开展中期借贷便利(MLF)操作 1000 亿元，下调操作利率 20bp 至 2.95%。随后由于经济环比恢复 较好以及对资金空转的隐忧，央行货币政策操作回归中性，公开市场操作开始持续净回笼，并且 在 6 月 1 日创设普惠小微企业信用贷款支持计划提供 4000 亿元再贷款资金， 政策工具直达实体定 向支持小微企业。整体来看，5-6 月资金利率中枢不断上移，月末季末等阶段性时点资金面出现 一定波动。 债券市场方面，二季度债券市场收益率先下后上，整体收益率曲线呈现熊平态势。首先 4 月 初由于央行下调了超额存款准备金利率，带动债市短端收益率下行明显；进入 5 月后两会宽信用 政策力度不断加强， 再受到地方债天量供给、 触底反弹的经济增速以及央行持续 37 天暂停逆回购 等因素影响， 长端利率出现明显上行。 特别是央行在 5 月 26 日通过公开市场开展 100 亿 7 天逆回 购操作，逆回购价格为 2.2%，使得市场意识到之前短端债券收益率定价出现偏差，债券收益率随 即再次大幅调整。而在 6 月后抑制资金空转套利成为短期决策层的重要工作，因此 6 月货币政策 持续偏紧，6 月中旬公布 5 月经济数据叠加特别国债全部市场化发行加剧供给压力，收益率出现 进一步调整。整体来看至二季度末，10 年国债收益率较一季度末上行 23BP 到 2.82%，10 年国开 债收益率上行 15BP 到 3.1%； 同时由于资金利率中枢明显抬升， 1 年期国开债和国债分别上行 34BP 和 49BP 至 2.19%和 2.18%，期限利差有所收窄。 基金操作方面，本基金自 2020 年 5 月开始转型成为债券基金，整体来看，5 月和 6 月都在按 照新合同有序建仓，主要配置了中短久期的利率债，没有进行杠杆操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金转型后净值增长率-1.04%，波动率 0.10%，业绩比较基准收益率-1.95%，波 动率 0.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告（转型后） 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 12 页 共 22 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 6,479,795,000.00 79.79 其中：债券 6,479,795,000.00 79.79 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 1,517,000,000.00 18.68 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -7 银行存款和结算备付金合计 41,799,703.40 0.51 8 其他资产 82,775,638.95 1.02 9 合计 8,121,370,342.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - -2 央行票据 - - 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 13 页 共 22 页 3 金融债券 6,479,795,000.00 79.82 其中：政策性金融债 6,479,795,000.00 79.82 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 6,479,795,000.00 79.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 200402 20 农发 02 13,200,000 1,300,596,000.00 16.02 2 200202 20 国开 02 11,300,000 1,105,140,000.00 13.61 3 190308 19 进出 08 7,500,000 759,450,000.00 9.35 4 190207 19 国开 07 4,400,000 445,148,000.00 5.48 5 180211 18 国开 11 4,000,000 411,320,000.00 5.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 14 页 共 22 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 63,986.87 3 应收股利 -4 应收利息 82,711,652.08 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 82,775,638.95 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 15 页 共 22 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,101,832,680.48 70.16 其中：债券 6,101,832,680.48 70.16 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 1,600,000,000.00 18.40 其中 ： 买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 988,189,840.36 11.36 4 其他资产 6,761,266.66 0.08 5 合计 8,696,783,787.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.14 其中：买断式回购融资 -序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - -其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 16 页 共 22 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 40.72 6.10 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -2 30 天（含）—60 天 26.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -3 60 天（含）—90 天 28.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -4 90 天（含）—120 天 5.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -5 120 天（含）—397 天（含） 4.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -合计 106.05 6.10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 17 页 共 22 页 2 央行票据 - -3 金融债券 484,710,062.30 5.91 其中：政策 性金融债 484,710,062.30 5.91 4 企业债券 - -5 企业短期融 资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 5,617,122,618.18 68.55 8 其他 - -9 合计 6,101,832,680.48 74.46 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - -5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112016069 20 上海银行 CD069 4,000,000 399,178,658.41 4.87 2 112004002 20 中国银行 CD002 4,000,000 399,113,331.44 4.87 3 111909270 19 浦发银行 CD270 4,000,000 398,678,144.62 4.87 4 112018072 20 华夏银行 CD072 3,000,000 299,472,663.15 3.65 5 111906191 19 交通银行 CD191 3,000,000 299,326,343.79 3.65 6 111910230 19 兴业银行 CD230 3,000,000 299,294,238.69 3.65 7 111908161 19 中信银行 CD161 3,000,000 299,172,194.46 3.65 8 112017083 20 光大银行 CD083 2,500,000 249,445,832.16 3.04 9 111908099 19 中信银行 CD099 2,000,000 199,801,583.23 2.44 10 111906171 19 交通银行 CD171 2,000,000 199,730,142.32 2.44 5.7 “影子定价” 与 “摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 18 页 共 22 页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0993% 报告期内偏离度的最低值 0.0338% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0660% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十 名资产支持证券投资明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000 元。 5.9.2 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海浦东 发展银行股份有限公司 （600000） 于 2019 年 10 月 14 日发布公告， 中国银行保险监督管理委员会 （以下简称 “中国银保监会” ） 对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、 重大审计发现未向 监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处，执行罚款 130 万元人民币（银保监罚决 字【2019】7 号） 。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 19 页 共 22 页 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 6,761,266.66 4 应收申购款 -5 其他应收款 - 6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 6,761,266.66 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日(2020 年 5 月 7 日)基金 份额总额 8,194,601,835.30 基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额 10,001,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 1,426,366.23 基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -报告期期末基金份额总额 8,203,176,469.07 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 报告期期初基金 份额总额 36,925,677.10 8,156,947,623.77 报告期期间基金 总申购份额 46,562.59 14,508,516.57 报告期期间基金 总赎回份额 13,826,544.73 -报告期期末基金 份额总额 23,145,694.96 8,171,456,140.34 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 20 页 共 22 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日(2020 年 5 月 7 日)管理人持有的本基金 份额 10,001,000.00 基金合同生效日起至报告期 期末买入/申购总份额 -基金合同生效日起至报告期 期末卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,001,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2020 年 05 月 07 日 10,001,000.00 10,001,000.00 0.00 合计 10,001,000.00 10,001,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型后） 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,001,000.00 0.12 10,001,000.00 0.12 3 年 基金管理人高 级管理人员 - - - - -基金经理等人 员 - - - - -基金管理人股 东 - - - - -其他 - - - - -合计 10,001,000.00 0.12 10,001,000.00 0.12 3 年 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 21 页 共 22 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 2020 年 04 月 01 日 -2020 年 06 月 30 日 8,145,404,293.59 20,990,977.70 - 8,166,395,271.29 99.55 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信荣元一年定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 22 页 共 22 页 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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