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| 前海联合淳安3年定开债券(008160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971133 | ||||||||
| 基金代码 | 008160 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合淳安 3年定开债券 交易代码 008160 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年 11月 26日 报告期末基金份额总额 6,100,042,350.83份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到 期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资 产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在封闭期内，通过对宏观经济运行状况、国家 货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金 环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、 债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平， 结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类 证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类 证券之间的配置比例，并采用买入并持有到期策略， 投资到期日（或回收期限）不超过基金剩余封闭期的 债券。本基金在开放期内，将保持资产适当的流动性， 以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流 动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 51,930,324.70 2.本期利润 51,930,324.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 6,218,142,009.27 5.期末基金份额净值 1.0194 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.01% -1.04% 0.12% 1.89% -0.11% 过去六个月 1.66% 0.01% 0.79% 0.11% 0.87% -0.10% 自基金合同 生效起至今 1.94% 0.01% 1.35% 0.10% 0.59% -0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金的基金合同于 2019年 11月 26日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1年。 2、本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末， 本基金建仓期结束未满 1年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金的 基金经理 2019年11月 26日 - 9年 敬夏玺先生，中央财 经大学金融学硕士，9 年基金投资研究、交 易经验。2011年 7月 至 2016年 5月任职于 融通基金，历任债券 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 交易员、固定收益部 投资经理，管理公司 债券专户产品。2010 年 7月至 2011年 7月 任工银瑞信基金中央 交易室交易员。2016 年 5 月加入前海联合 基金。现任新疆前海 联合淳安纯债 3 年定 期开放债券型证券投 资基金兼新疆前海联 合泓元纯债定期开放 债券型发起式证券投 资基金、新疆前海联 合添鑫 3 个月定期开 放债券型证券投资基 金、新疆前海联合泓 瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、 新疆前海联合润盈短 债债券型证券投资基 金、新疆前海联合泳 益纯债债券型证券投 资基金和新疆前海联 合泳嘉纯债债券型证 券投资基金的基金经 理。2016 年 8 月至 2019年 1月曾任新疆 前海联合海盈货币市 场基金的基金经理， 2018年 9月至 2019年 12 月曾任新疆前海联 合润丰灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理，2016年 11月 至 2020年 3月曾任新 疆前海联合添利债券 型发起式证券投资基 金的基金经理，2017 年 5月至 2020年 3月 曾任新疆前海联合汇 盈货币市场基金的基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度全球经济仍然笼罩在新冠疫情的阴影下，但中国疫情率先得到控制，经济活动 快速全面的重启，整个二季度的经济基本面呈现探底回升的走势，其中投资的恢复快于消费，疫 情期间的财政及货币的对冲政策起到了较好效果。资本市场也表现出了较强的复苏走势，股票市 场探底回升，虽然波动加大但整体趋势也与疫情和经济表现同步回升，债券市场更是大幅的先涨 后跌，国内的货币政策保持相对的克制，在疫情和经济恢复较好的情况下，并没出现大水漫灌的 趋势，转而更加重视宽松后的资金套利和空转，更加精准的降低实体部门的融资成本。展望未来， 短时间内疫情仍然无法完全消失，其在海外的蔓延尤其是发展中国家的蔓延仍在爬坡，对国内经 济生活的影响也无法完全消失，因此短时间内经济基本面回到疫情前的常态仍有困难，预计国内 货币政策难以出现真正的由松到紧的转向，因此短期债券市场的调整尤其是中短端债券的调整可 能接近完成，未来收益率有望出现向下的均值回归过程。 本基金二季度以利率债为主要持仓，维持一定的杠杆操作，久期匹配产品的封闭期，收益相 对稳定。未来一个季度将择机增配封闭期内到期的资产，适度提升组合杠杆比例。 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0194元；本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，业绩 比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,349,234,686.07 83.45 其中：债券 7,349,234,686.07 83.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,226,495,085.47 13.93 8 其他资产 230,917,330.48 2.62 9 合计 8,806,647,102.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,349,234,686.07 118.19 其中：政策性金融债 7,349,234,686.07 118.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,349,234,686.07 118.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190308 19进出 08(总价) 20,900,000 2,099,350,893.23 33.76 2 1902001 19国开绿 债 01(总 价) 19,600,000 1,961,554,428.12 31.55 3 170212 17国开 12(总价) 18,200,000 1,876,534,610.66 30.18 4 190214 19国开 14(总价) 6,600,000 659,067,999.54 10.60 5 108605 国开 1901(总 价) 3,698,500 369,764,768.68 5.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 96,783.17 2 应收证券清算款 50,100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 180,720,547.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 230,917,330.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,100,042,350.83 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 6,100,042,350.83 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200401-20200630 2,499,999,000.00 - - 2,499,999,000.00 40.98% 2 20200401-20200630 1,799,999,000.00 - - 1,799,999,000.00 29.51% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险， 本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中 小投资者合法权益， 本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益，并按照 新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊 余成本列示。 2、本基金本报告期内未计提减值准备。 3、本报告期内，本基金管理人于 2020年 6月 30日发布公告，张永任先生自 2020年 6月 29 日起担任公司总经理助理。 4、经公司股东会 2020年 4月 21日召开的 2020年第 2次临时会议与会股东一致审议通过， 邓清泉先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由乔宗利先生担任公司第二届董事会董 事。经公司第二届董事会 2020年 4月 30日召开的 2020年第 8次临时会议与会董事一致审议通过， 乔宗利先生担任公司第二届董事会副董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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