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| 基金裕华(184696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19788 | ||||||||
| 基金代码 | 184696 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 裕华证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 裕华证券投资基金2006年年度报告摘要 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现、收益分配情况和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕华 基金交易代码：184696 基金运作方式：契约型、封闭式 基金合同生效日：1999年11月10日 报告期末基金份额总额：5亿份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2000年4月24日 投资目标：通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险而确保基金资产的安全。 投资策略：本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据技术创新给上市公司带来的预期收益和发展潜力，通过投资于技术创新类上市公司，实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 （二）基金管理人 基金管理人名称：博时基金管理有限公司 信息披露负责人：李全 联系电话：0755-83169999 传 真：0755-83195140 电子邮箱：service@bosera.com （三）基金托管人 基金托管人名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传 真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （四）基金的信息披露媒体 报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 管理人互联网网址：http:// www.bosera.com 年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2006年 2005年 2004年 1 基金本期净收益 253,814,296.41 2,269,422.10 23,201,007.92 2 基金份额本期净收益 0.5076 0.0045 0.0464 3 期末可供分配基金份额收益 0.5081 0.0054 0.0469 4 期末基金资产净值 1,048,562,815.67 521,788,894.25 529,152,792.24 5 期末基金份额净值 2.0971 1.0436 1.0583 6 本期基金份额净值增长率 101.81% 2.89% -5.32% 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）净值表现 1、历史各时间段基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 过去三个月 34.85% 2.51% - - - - 过去六个月 36.13% 2.62% - - - - 过去一年 101.81% 2.89% - - - - 过去三年 96.60% 2.48% - - - - 过去五年 122.30% 2.21% - - - - 自基金合同生效起至今 191.39% 2.17% - - - - 2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率走势图 3、基金过往三年每年的净值增长率 （三）基金过往三年每年的收益分配情况 年度 每10份基金份额分红（元） 备注 2006 5.000 具体事项见分红公告 2005 0.050 2004 0.460 总计 5.510 三、基金管理人报告 （一）基金管理人和基金经理简介 博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司，注册资本为1亿元人民币。 何肖颉先生，1973年3月12日出生，经济学硕士。1991年9月至1995年7月，于北京印刷学院包装工程系学习，获学士学位。1996年9月至1998年7月，于财政部财政科研所研究生部学习投资经济学专业，获硕士学位。1995年8至1996年8月，于北京民族印刷厂任助理工程师。1998年11月至2000年10月，于华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月入博时基金管理有限公司任研究部研究员，2002年11月任基金裕阳基金经理助理，2004年5月任基金管理部专户管理小组基金经理助理，2005年2月起任基金裕华基金经理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕华证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截止2006年12月31日，本基金份额净值为2.0971元，累计份额净值为2.2474元，全年净值增长率为101.81％，同期上证指数上涨130.43％。 2006年以来，人民币升值、流动性过剩、财富转移、经济增长预期转向乐观、企业盈利持续增长等因素共同推动了股票市场估值的提高，走出了超出意料的大行情。2006年本基金主要对银行、地产、食品饮料和机械等行业进行了重点配置，并且在四季度增加对大盘股蓝筹股的风格配置。 但是在有色金属、钢铁等周期性行业的配置上，我们的投资相对薄弱，没有获得超额收益。 我们认为2006年推动证券市场上涨的上述因素目前还没有全部消失，因此继续看好2007年的证券市场。但是，由于目前市场的平均估值水平已经大幅上升，系统性的风险在逐步积累，不排除市场在上涨过程中会出现一定级别的调整，为了回避风险我们将重点关注估值水平相对比较低但是业绩成长性和质地比较好的各个行业的龙头企业，以行业和公司的成长性来降低股票的估值风险。 经过2006年的原材料价格大幅波动后，企业的成本控制能力和应对能力在增强，业绩增长重现正常化，所以我们看好以制造业为主的中游行业在2007年的业绩增长。我们将重点关注需求持续上升而产能释放较慢的部分细分子行业的景气回升，特别是其中的一些隐形行业全国冠军和行业世界冠军的持续增长所带来的投资机会。 股权分置和国有企业改革的深化将给市场带来大量由于行业收购兼并重组产生的投资机会，我们将重点关注由此给一些行业和企业带来的转折性成长机会。2007年以来，低价股和涉及重组、资产注入、整体上市的行情成为二级市场的主要热点，虽然其中有一些投机的因素存在，但是从产业整合的角度看，其中还有很多战略价值相对低估的公司。我们认为在全流通时代，这些具有战略价值的资产很快会成为并购的对象而实现价值重估，目前市场正在走过或经历价值发现和价值注入这两个阶段。 我们也将关注十一五规划和政府工作报告中强调的一些工作重点，如医疗体制改革计划、节能环保计划将给相关行业所带来的政策性成长机会。 （四）内部监察报告 本报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 报告期内，本基金管理人继续加强制度建设，按照《基金法》等法律、法规的规定，完善了《公司政策手册》、《关键业务流程手册》和《部门业务规章》等制度，进一步明确投资管理相关的内部流程，加强了公司的投研体系、市场体系和运作体系的风险监控工作。我们还修订了《股票池管理办法》，目的是使股票池的形成严谨的作业程序，并维持股票池的品质。重新修订的《股票池管理办法》加强了股票池的持续跟踪工作，要求跟踪留痕，对于没有按照制度规定跟踪的，严格了股票的退出制度。此外，2006年，股票市场涨幅较大，投资者认/申购基金的热情很高，我们在认真做好新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，严格按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，并进一步做好投资者风险教育工作。 四、基金托管人报告 2006年，交通银行在基金裕华的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议，依法安全保管了基金的资产，勤勉尽责地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2006年，按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议，本托管人对基金管理人--博时基金管理有限公司在基金裕华投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行了认真复核，未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为。托管人根据证监会的有关规定，对基金存在通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量超过该基金买卖年成交量的30%的情况，对基金管理人进行了提示。 2006年，由基金裕华管理人--博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关基金裕华的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、审计报告 普华永道中天审字(2007)第20230号 裕华证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的裕华证券投资基金(以下简称"基金裕华")会计报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表、基金净值变动表以及会计报表附注。 （一）管理层对会计报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《裕华证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是基金裕华的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，上述会计报表已经按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《裕华证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了基金裕华2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 中国? 上海市 注册会计师 陈 宇 2007年3月26日 六、财务会计报告 （一）基金年度会计报表 1、 裕华证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 资产 2006年12月31日 2005年12月31日 银行存款 6,643,880.04 2,050,696.33 清算备付金 12,249,617.13 10,546,097.09 交易保证金 359,609.61 631,465.52 应收证券清算款 0.00 8,811,776.46 应收利息 2,089,528.80 1,916,127.60 股票投资市值 813,838,995.47 385,421,532.54 其中：股票投资成本 524,754,846.21 368,730,679.33 债券投资市值 216,253,550.00 114,698,554.80 其中：债券投资成本 215,967,892.89 112,320,415.26 权证投资市值 5,481,261.09 0.00 其中：权证投资成本 322,460.00 0.00 资产总计 1,056,916,442.14 524,076,250.34 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 4,809,567.77 0.00 应付管理人报酬 1,222,134.93 646,953.00 应付托管费 203,689.15 107,825.48 应付佣金 1,096,731.30 261,074.29 应付收益 128,750.52 128,750.52 其他应付款 828,252.80 1,078,252.80 预提费用 64,500.00 64,500.00 负债合计 8,353,626.47 2,287,356.09 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 294,528,607.46 19,068,992.75 未分配收益 254,034,208.21 2,719,901.50 持有持有人权益合计 1,048,562,815.67 521,788,894.25 (2006年末基金份额资产净值：2.0971元) (2005年末基金份额资产净值：1.0436元) 负债及持有人权益总计 1,056,916,442.14 524,076,250.34 2、 裕华证券投资基金经营业绩表 单位:人民币元 项目 2006年度 2005年度 收入 268,244,668.01 11,967,035.08 股票差价收入 252,565,137.83 (2,717,621.03) 债券差价收入 1,927,956.62 732,586.51 权证差价收入 3,048,520.89 947,416.91 债券利息收入 4,094,205.28 3,585,650.65 存款利息收入 714,992.52 556,802.40 股利收入 5,886,587.02 8,855,292.02 其他收入 7,267.85 6,907.62 费用 (14,430,371.60) (9,697,612.98) 1、基金管理人报酬 (10,607,807.98) (7,818,608.45) 2、基金托管费 (1,767,967.97) (1,303,115.93) 卖出回购证券支出 (1,599,790.54) (63,497.78) 其他费用 (454,805.11) (512,390.82) 其中:信息披露费用 (300,000.00) (300,000.00) 审计费用 (60,000.00) (60,000.00) 上市年费 (60,000.00) (60,000.00) 基金净收益 253,814,296.41 2,269,422.10 加：未实现利得 275,459,614.71 13,366,662.68 基金经营业绩 529,273,911.12 15,636,084.78 3、基金收益分配表 单位:人民币元 项目 2006年度 2005年度 本年基金净收益 253,814,296.41 2,269,422.10 加：年初基金净收益 2,719,901.50 23,450,462.17 可供分配基金净收益 256,534,197.91 25,719,884.27 减：本年已分配基金净收益 (2,499,989.70) (22,999,982.77) 年末基金净收益 254,034,208.21 2,719,901.50 4、裕华证券投资基金净值变动表 单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 年初基金净值 521,788,894.25 529,152,792.24 本年经营活动 基金净收益 253,814,296.41 2,269,422.10 未实现利得 275,459,614.71 13,366,662.68 经营活动产生的基金净值变动数 529,273,911.12 15,636,084.78 本年向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (2,499,989.70) (22,999,982.77) 年末基金净值 1,048,562,815.67 521,788,894.25 （二）会计报告书附注 1 主要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i)股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 (ii)债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (iv)实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本会计报表附注3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 (g) 费用确认 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (i) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 2 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（"博时基金"） 基金发起人、基金管理人 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人 金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司（"招商证券"） 基金管理人的股东 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 招商证券 817,672,422.96 20.30% 60,839,177.56 27.58% 669,823.79 20.65% 2005年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 招商证券 133,731,380.24 14.11% 405,313.80 0.40% 109,659.21 14.32% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬10,607,807.98元(2005年：7,818,608.45元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,767,967.97元(2005年：1,303,115.93元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为6,643,880.04元(2005年：2,050,696.33元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为247,212.58元(2005年：206,850.49元)。 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2006年12月31日的相关余额12,249,617.13 元计入"结算备付金"科目，其中最低备付金2,317,476.30元 (2005年：10,546,097.09元，其中最低备付金137,888.33元)。 (f) 关联方及其控制的机构持有的基金份额 2006年1月1日－2006年12月31日 2005年1月1日－2005年12月31日 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 博时基金 5,000,000.00 1.00% 5,000,000.00 1.00% 3 流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券，这些债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元） 方案沟通协商阶段停牌： 600582 S天 地 06/12/14 25.34 07/01/15 30.00 618,863 13,693,788.63 15,681,988.42 000549 S湘火炬 06/12/19 8.47 未知 未知 1,799,995 11,863,266.72 15,245,957.65 000895 S双 汇 06/06/01 31.02 未知 未知 670,530 11,070,203.15 20,799,840.60 合 计 36,627,258.50 51,727,786.67 (2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元） 期末估值单价（元） 数量（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 601333 广深铁路 06/12/18 07/03/22 3.76 7.17 901,760 3,390,617.60 6,465,619.20 601872 招商轮船 06/11/23 07/03/01 3.71 8.00 445,500 1,652,805.00 3,564,000.00 601628 中国人寿 06/12/28 预计07/04/09 18.88 18.88 165,375 3,122,280.00 3,122,280.00 002092 中泰化学 06/11/28 07/03/08 6.60 10.91 194,037 1,280,644.20 2,116,943.67 002084 海鸥卫浴 06/11/14 07/02/26 8.03 22.42 71,104 570,965.12 1,594,151.68 002095 网盛科技 06/12/06 07/03/15 14.09 55.84 17,772 250,407.48 992,388.48 002080 中材科技 06/11/07 07/02/26 8.98 19.52 50,455 453,085.90 984,881.60 002081 金螳螂 06/11/06 07/02/26 12.80 24.08 36,846 471,628.80 887,251.68 002083 孚日股份 06/11/14 07/02/26 6.69 8.62 100,987 675,603.03 870,507.94 002074 东源电器 06/09/27 07/01/18 7.88 14.05 42,423 334,293.24 596,043.15 002079 苏州固锝 06/11/01 07/02/16 6.39 10.26 53,560 342,248.40 549,525.60 002093 国脉科技 06/12/06 07/03/15 10.10 20.27 25,125 253,762.50 509,283.75 002094 青岛金王 06/12/06 07/03/15 7.69 11.90 24,431 187,874.39 290,728.90 合 计 12,986,215.66 22,543,605.65 七、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票投资 813,838,995.47 77.00% 2 债券投资 216,253,550.00 20.46% 3 权证投资 5,481,261.09 0.52% 4 银行存款和清算备付金 18,893,497.17 1.79% 5 其它资产 2,449,138.41 0.23% 6 合计 1,056,916,442.14 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 55,216,057.55 5.27% B 采掘业 39,492,600.00 3.77% C 制造业 329,241,520.17 31.40% C0 其中：食品、饮料 108,345,715.30 10.33% C1 纺织、服装、皮毛 870,507.94 0.08% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,427,503.17 1.19% C5 电子 9,588,055.80 0.91% C6 金属、非金属 77,622,033.72 7.40% C7 机械、、设备、仪表 110,751,566.54 10.56% C8 医药、生物制品 9,345,408.80 0.89% C99 其他制造业 290,728.90 0.03% D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,850,000.00 4.94% E 建筑业 887,251.68 0.08% F 交通运输、仓储业 13,859,619.20 1.32% G 信息技术业 5,304,760.09 0.51% H 批发和零售贸易 13,819,589.36 1.32% I 金融、保险业 179,388,963.02 17.11% J 房地产业 124,778,634.40 11.90% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 813,838,995.47 77.61% （三）本报告期末按市值占基金资产净值前十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600000 浦发银行 4,188,859.00 87,882,261.82 8.38% 2 600036 招商银行 5,000,000.00 81,150,000.00 7.74% 3 600383 金地集团 4,158,765.00 76,978,740.15 7.34% 4 000858 五 粮 液 2,499,924.00 56,798,273.28 5.42% 5 000972 新 中 基 3,098,831.00 52,587,162.07 5.02% 6 600028 中国石化 4,120,000.00 37,615,600.00 3.59% 7 000002 万 科Ａ 1,999,961.00 30,939,396.67 2.95% 8 600900 长江电力 3,000,000.00 29,250,000.00 2.79% 9 000528 柳 工 1,668,136.00 28,258,223.84 2.69% 10 600005 武钢股份 3,999,950.00 25,479,681.50 2.43% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 83,187,801.65 15.94% 2 600000 浦发银行 68,663,298.84 13.16% 3 600028 中国石化 67,847,231.31 13.00% 4 000858 五 粮 液 51,367,459.12 9.84% 5 600900 长江电力 46,077,667.51 8.83% 6 000002 万 科Ａ 39,462,664.35 7.56% 7 000402 金 融 街 39,148,338.75 7.50% 8 000063 中兴通讯 38,219,024.41 7.32% 9 600383 金地集团 35,847,359.02 6.87% 10 600005 武钢股份 34,254,701.19 6.56% 11 600016 民生银行 34,013,443.50 6.52% 12 000657 中钨高新 31,490,406.81 6.04% 13 600573 惠泉啤酒 29,402,689.48 5.63% 14 600795 国电电力 29,176,529.75 5.59% 15 000972 新 中 基 29,064,292.22 5.57% 16 000528 柳 工 28,963,228.19 5.55% 17 600343 航天动力 27,418,784.33 5.25% 18 000157 中联重科 27,418,433.55 5.25% 19 600104 上海汽车 23,827,327.46 4.57% 20 600391 成发科技 23,082,860.07 4.42% 21 000410 沈阳机床 22,978,314.44 4.40% 22 000839 中信国安 21,021,959.82 4.03% 23 600316 洪都航空 20,645,840.85 3.96% 24 600296 S 兰 铝 20,635,667.48 3.95% 25 600015 华夏银行 20,532,510.71 3.94% 26 601988 中国银行 19,863,542.27 3.81% 27 000001 S深发展A 19,857,635.24 3.81% 28 000825 太钢不锈 19,766,134.19 3.79% 29 600196 复星医药 18,537,961.66 3.55% 30 600879 火箭股份 18,029,857.86 3.46% 31 600029 S 南 航 17,870,406.56 3.42% 32 600990 四创电子 15,657,038.55 3.00% 33 600360 华微电子 15,519,979.62 2.97% 34 600585 海螺水泥 15,441,386.40 2.96% 35 002037 久联发展 15,093,037.35 2.89% 36 000024 招商地产 14,969,495.78 2.87% 37 600631 百联股份 14,790,482.86 2.83% 38 000400 许继电气 14,551,350.30 2.79% 39 000061 农 产 品 14,536,618.98 2.79% 40 600739 辽宁成大 14,377,903.57 2.76% 41 600487 亨通光电 14,285,018.52 2.74% 42 600307 酒钢宏兴 14,142,726.35 2.71% 43 600010 包钢股份 14,066,674.38 2.70% 44 600271 航天信息 14,031,111.03 2.69% 45 600737 S*ST屯河 14,009,780.37 2.68% 46 000625 长安汽车 13,923,196.32 2.67% 47 600582 S 天 地 13,693,788.63 2.62% 48 000549 S 湘火炬 13,625,681.39 2.61% 49 000807 云铝股份 13,617,499.35 2.61% 50 002041 登海种业 13,517,450.29 2.59% 51 600050 中国联通 12,958,360.11 2.48% 52 600331 宏达股份 12,765,443.66 2.45% 53 000709 唐钢股份 12,525,296.31 2.40% 54 600849 上海医药 12,468,747.25 2.39% 55 600500 中化国际 12,461,522.89 2.39% 56 000960 锡业股份 12,332,531.52 2.36% 57 600085 同仁堂 12,264,753.67 2.35% 58 000617 S 济 柴 11,916,746.63 2.28% 59 600535 天士力 11,818,728.60 2.27% 60 000636 风华高科 11,713,523.85 2.24% 61 601006 大秦铁路 11,685,780.10 2.24% 62 600748 上实发展 11,597,427.39 2.22% 63 600280 南京中商 11,436,578.98 2.19% 64 000069 华侨城Ａ 11,433,132.98 2.19% 65 600416 湘电股份 11,416,291.85 2.19% 66 600481 双良股份 11,389,344.42 2.18% 67 601991 大唐发电 11,339,296.28 2.17% 68 000759 武汉中百 11,304,688.83 2.17% 69 600527 江南高纤 11,260,613.79 2.16% 70 000895 S 双 汇 11,070,203.15 2.12% 71 000792 盐湖钾肥 11,021,318.72 2.11% 72 000630 铜都铜业 10,881,109.57 2.09% 73 600320 振华港机 10,825,554.01 2.07% 74 600019 宝钢股份 10,757,539.55 2.06% 75 000831 关铝股份 10,740,088.28 2.06% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 74,094,307.51 14.20% 2 600900 长江电力 63,749,931.90 12.22% 3 600000 浦发银行 52,138,003.73 9.99% 4 600036 招商银行 49,654,023.64 9.52% 5 000402 金 融 街 48,843,452.25 9.36% 6 600343 航天动力 46,554,804.20 8.92% 7 600050 中国联通 46,159,648.59 8.85% 8 000063 中兴通讯 43,220,121.42 8.28% 9 600016 民生银行 40,983,734.46 7.85% 10 000839 中信国安 38,285,385.28 7.34% 11 000657 中钨高新 35,899,915.45 6.88% 12 600104 上海汽车 34,857,642.59 6.68% 13 000729 燕京啤酒 29,667,820.96 5.69% 14 600316 洪都航空 29,510,525.99 5.66% 15 000002 万 科Ａ 28,914,861.78 5.54% 16 000410 沈阳机床 28,912,995.33 5.54% 17 600320 振华港机 27,043,233.27 5.18% 18 600019 宝钢股份 26,384,854.87 5.06% 19 600790 轻纺城 26,070,767.86 5.00% 20 600573 惠泉啤酒 25,066,264.60 4.80% 21 000625 长安汽车 24,990,820.83 4.79% 22 600261 浙江阳光 24,953,548.30 4.78% 23 000825 太钢不锈 23,902,659.25 4.58% 24 600879 火箭股份 22,772,118.90 4.36% 25 600795 国电电力 22,378,039.43 4.29% 26 600011 华能国际 22,352,228.85 4.28% 27 000157 中联重科 21,741,329.72 4.17% 28 600015 华夏银行 21,518,215.09 4.12% 29 600887 伊利股份 20,905,214.31 4.01% 30 600487 亨通光电 20,635,032.80 3.95% 31 601988 中国银行 20,598,585.25 3.95% 32 600688 S上石化 19,749,986.10 3.79% 33 600296 S 兰 铝 19,611,825.49 3.76% 34 600005 武钢股份 19,608,593.10 3.76% 35 600030 中信证券 19,513,431.80 3.74% 36 600271 航天信息 19,359,711.91 3.71% 37 000001 S深发展A 19,288,116.73 3.70% 38 000858 五 粮 液 18,951,858.51 3.63% 39 600196 复星医药 18,496,975.49 3.54% 40 600990 四创电子 18,353,869.00 3.52% 41 600391 成发科技 18,298,610.41 3.51% 42 002041 登海种业 18,085,740.03 3.47% 43 000061 农 产 品 17,694,233.27 3.39% 44 000429 粤高速Ａ 17,647,248.72 3.38% 45 000024 招商地产 17,646,394.04 3.38% 46 600280 南京中商 17,052,827.67 3.27% 47 000400 许继电气 16,895,113.04 3.24% 48 600018 上港集团 16,747,675.18 3.21% 49 600737 S*ST屯河 16,674,740.76 3.20% 50 600029 S 南 航 16,401,498.28 3.14% 51 000568 泸州老窖 16,022,044.89 3.07% 52 600631 百联股份 15,639,388.62 3.00% 53 600267 海正药业 15,367,990.88 2.95% 54 600307 酒钢宏兴 14,559,873.75 2.79% 55 600085 同仁堂 13,505,672.58 2.59% 56 600010 包钢股份 13,342,431.86 2.56% 57 000960 锡业股份 13,169,182.60 2.52% 58 000636 风华高科 13,006,548.10 2.49% 59 000069 华侨城Ａ 12,987,614.30 2.49% 60 601006 大秦铁路 12,966,475.67 2.49% 61 600527 江南高纤 12,860,157.97 2.46% 62 600331 宏达股份 12,558,764.52 2.41% 63 600748 上实发展 12,511,534.26 2.40% 64 600849 上海医药 12,318,123.19 2.36% 65 000709 唐钢股份 12,311,360.70 2.36% 66 600535 天士力 12,286,787.46 2.35% 67 000725 京东方Ａ 11,898,110.52 2.28% 68 600500 中化国际 11,717,557.84 2.25% 69 000792 盐湖钾肥 11,116,908.00 2.13% 70 000630 铜都铜业 11,027,430.21 2.11% 71 600111 稀土高科 10,959,537.29 2.10% 72 600009 上海机场 10,852,270.76 2.08% 73 000972 新 中 基 10,852,182.91 2.08% 74 600739 辽宁成大 10,735,863.74 2.06% 75 000800 一汽轿车 10,662,535.83 2.04% 76 000539 粤电力Ａ 10,447,572.18 2.00% 77 000528 柳 工 10,445,590.94 2.00% 3、本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票的成本总额 1,984,214,297.10 卖出股票的收入总额 2,081,261,962.61 （五）本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 66,180,550.00 6.31% 2 金融债券 150,073,000.00 14.31% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债券 0.00 0.00% 5 可转换债券 0.00 0.00% 6 债券投资合计 216,253,550.00 20.62% （六）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 06国开25 100,050,000.00 9.54% 2 99国开02 40,076,000.00 3.82% 3 20国债 ⑽ 33,358,180.00 3.18% 4 21国债 ⑶ 16,606,640.00 1.58% 5 21国债 ⒂ 12,476,880.00 1.19% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚； 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、基金的其他资产包括：交易保证金359,609.61元，应收利息2,089,528.80元； 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券； 5、报告期末未持有资产支持证券； 6、报告期内基金持有可分离债的明细： 可分离债名称 代码 名称 数量 成本总额（元） 马钢可分离债 126001 06马钢债 20,000.00（张） 1,677,540.00 580010 马钢CWB1 460,000.00（份） 322,460.00 7、报告期内基金被动持有权证投资的明细： 代码 名称 数量（份） 成本总额（元） 580009 伊利CWB1 265,015.00 0.00 580990 茅台JCP1 319,933.00 0.00 580996 沪场JTP1 592,597.00 0.00 580997 招行CMP1 2,199,197.00 0.00 038008 钾肥JTP1 200,000.00 0.00 8、报告期末基金持有权证投资的明细： 代码 名称 数量（份） 成本总额（元） 580009 伊利CWB1 265,015.00 0.00 580010 马钢CWB1 460,000.00 322,460.00 9、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人（截止2006年12月31日） （一）基金份额持有人户数 基金份额持有人户数 10,532 平均每户持有基金份额（份） 47,474 （二）基金份额持有人结构 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 357,934,887 71.59% 个人投资者 142,065,113 28.41% 合 计 500,000,000 100.00% （三）基金前十名持有人的名称、持有份额及占总份额的比例 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险（集团）公司 49,399,120.00 9.88% 2 中国人寿保险股份有限公司 49,203,240.00 9.84% 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 32,037,956.00 6.41% 4 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 22,272,459.00 4.45% 5 泰康人寿保险股份有限公司 20,929,109.00 4.19% 6 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 20,000,000.00 4.00% 7 新华人寿保险股份有限公司 15,014,508.00 3.00% 8 中技国际招标公司 13,647,961.00 2.73% 9 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 11,035,228.00 2.21% 10 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 9,485,856.00 1.90% 注：本排名依据交易所提供的基金前100名持有人名册，按持有人名称汇总后所得。 九、重大事件揭示 （一）基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项； （二）2006年1月25日，交通银行股份有限公司在证券时报、金融时报上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》； （三）2006年7月18日，交通银行股份有限公司在证券时报上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》，交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"； （四）本报告期内，本基金管理人副总经理杨光启先生离任，相关公告已于2006年5月13日分别刊登在中国证券报，上海证券报，证券时报上； （五）2006年3月31日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《裕华证券投资基金收益分配公告》，每10份基金份额派发现金收益0.05元； （六）2006年6月3日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告》； （七）本基金自1999年11月10日（基金合同生效日）起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，截至2006年12月31日止本基金应付审计费60,000元； （八）本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金裕华2006年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： （1）股票、债券及权证交易量 券商名称 席位 数量 券商交易量（元） 券商交易量比例 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购 权证 中富证券 1 27,052,523.30 0.00 0.00 0.00 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 浙商证券 1 486,632,712.00 3,860,648.05 0.00 382,150.97 12.08% 1.75% 0.00% 12.53% 招商证券 1 817,672,422.96 60,839,177.56 15,000,000.00 0.00 20.30% 27.58% 100.00% 0.00% 北京证券 1 32,806,040.70 0.00 0.00 0.00 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 华安证券 1 1,656,022,490.67 155,877,299.14 0.00 2,666,614.69 41.12% 70.67% 0.00% 87.47% 中银国际 1 1,007,136,796.50 0.00 0.00 0.00 25.01% 0.00% 0.00% 0.00% 合计 6 4,027,322,986.13 220,577,124.75 15,000,000.00 3,048,765.66 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注：权证交易为报告期内卖出因股权分置改革而被动持有的权证投资。 （2）报告期内实付佣金情况 序号 券商名称 支付佣金（元） 占报告期佣金总量的比例 1 中富证券 22,183.00 0.68% 2 浙商证券 380,795.40 11.74% 3 招商证券 669,823.79 20.65% 4 北京证券 26,901.06 0.83% 5 华安证券 1,356,370.37 41.81% 6 中银国际 788,094.95 24.29% 7 合计 3,244,168.57 100.00% （3）证券公司席位的变更情况 本报告期内，本基金在上海交易所撤消了宏源证券和北京证券交易席位，在深圳交易所撤消了平安证券交易席位。 十、备查文件目录 1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件 2、《裕华证券投资基金基金合同》 3、《裕华证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕华证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕华证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 全国客服电话：95105568 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2007年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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