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| 平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1991949 | ||||||||
| 基金代码 | 511030 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书摘要更新 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 二〇二〇年六月 【重要提示】 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（以下简 称“本基金”）已经中国证监会2018年11月7日证监许可[2018]1809号文准予募集注 册。本基金基金合同于2018年12月27日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金 招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，在投 资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪 偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错 误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现 风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资有风 险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资 人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券，还可少量投资于其他债 券、货币市场工具、国债期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证 券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产 变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、 无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低 导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影 响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存 在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风 险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收 益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影 响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一 定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或 在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 造成基金财产损失。 本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有 杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于 超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 本基金采用分层抽样复制策略跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组 合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间 存在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制 在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于 基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混 合型基金、股票型基金。同时，本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟 踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券 市场组合的风险收益特征相似。 本招募说明书所载的内容截止日为2020年6月26日，有关财务数据和净值表现 截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。 本基金托管人平安银行股份有限公司于2020年8月5日对本招募说明书进行了 复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34楼 办公地址：深圳福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币130,000万元 存续期间：持续经营 联系人：马杰 联系电话：0755- 22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何重大行政处罚记录。 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会 国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平 安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安 人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公 司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限 公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金 管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 陈宁先生，董事，硕士，1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公 司。现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任 平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、深圳平安 金融科技咨询有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科 技股份有限公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。 马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理 有限公司。2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理 中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经 理，自2018年5月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财 产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司 从事运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划 管理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣 打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银 行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事， 同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团 独立非执行董事、United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、大华银行托管（香港）有限公司董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、新加坡大华亚洲（香港）有限公司董 事、大华投资管理（上海）有限公司董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司 执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府 投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际 股票和全球科技团队主管。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳 市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表 人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律 顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合 伙人、专职律师。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教 师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业 主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所 审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳 市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘 书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助 理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本 料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团 有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事会主席，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程 师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行） 营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银 行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南 粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分 行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股 份有限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的 富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入 大华资产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫 集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计 员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司稽核高级 经理。 （3）公司高管 罗春风先生,博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人 事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司 总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平 安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限 公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加 坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金 融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务 开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理， 龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、 平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、 平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于 上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿 保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数中心指数 投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-25至 今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23至今）、平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中国A股国 际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-06-21至今）、平安中证500交易 型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05至今）、平安创业板交易型开放 式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开 放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交 易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中证粤港澳大湾区发展主 题交易型开放式指数证券投资基金（2019-09-23至今）、平安创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基金（2020-03-25至今）、平安中债-0-5年广东省地方政府 债交易型开放式指数证券投资基金（2020-04-29至今）、平安股息精选沪港深股票 型证券投资基金（2020-06-24至今）基金经理。 成钧曾管理的基金名称及管理时间：平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指 数证券投资基金（2018-06-07至2019-09-12）。 历任基金经理，李宪，2019年12月27日至2019年8月14日任本基金基金经理。 3、资产配置投资决策委员会成员 公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资部投资执行总经理夏添凉先生，FOF投资中 心FOF投资团队投资执行总经理代宏坤先生、FOF投资中心养老金投资团队投资执 行总经理高莺女士、ETF指数投资中心投资总监成钧先生、MOM投资部基金经理易 文斐先生、MOM投资部投资经理张月女士。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营 方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金 合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回对价； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人 泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料20年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人 违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活 期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；募集期间网下债券认购所 募集的债券由登记机构予以解冻； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券 法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动； （8）法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规 定执行。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基 金份额持有人谋取最大利益； （2）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，不 利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构 成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格 遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基 金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当 隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层 面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业 务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公 司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公 司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和 发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监 察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部 控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不 定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳 证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平 安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银 行的控股股东。截至2019年末，平安银行有91家分行（含香港分行）,共1,058家 营业机构。 2019年，平安银行实现营业收入1379.58亿元（同比增长18.2%）、净利润 281.95亿元（同比增长 13.6 %）、资产总额 39,390.70亿元（较上年末增长 15.2 %）、吸收存款余额24,369.35亿元（较上年末增长 14.5 %）、发放贷款和 垫款总额（含贴现）23,232.05亿元（较上年末增长 16.3%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个 处室，目前部门人员为60人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本 外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993 年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行 任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经 理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理； 2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003 年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分 行机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行 长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加 盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负 责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销 和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银 行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工 作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2019年12月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 3,760.26亿，托管证券投资基金共126只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型 证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投 资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵 活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安 财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华 增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型 证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益 灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平 安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基 金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合 型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型 证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投 资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长 信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放 债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定 期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资 基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混 合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混 合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得 天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝 货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证 券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型 证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券 型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大 睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基 金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基 金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金 管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基 金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场 基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型 证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基 金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵 活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵 活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智 灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未 来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安 量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基 金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富 荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安 中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发 起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达 恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 （ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商 添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交 易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式 指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽 纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华 安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型 证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型 证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混 合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起 式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债5- 10年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资 基金、嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800交易型开放 式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3年高等级央企 主题债券指数证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确 保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产 托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的 内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得 基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度， 授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务 信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的 发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管 理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国 证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、发售协调人 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：stock.pingan.com 2、基金销售机构 （1）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人：徐伟琴 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话：95357-8 网址：http://www.18.cn/ (2)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com 服务热线 : 95521 / 4008888666 (3)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：孔亚楠 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn (4)平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 传真：0755-82400862 网址：www.stock.pingan.com (5)东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (6)方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701- 3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：施华 客服电话：95571 传真：010-57398130 网址：www.foundersc.com (7)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话：400-8888-888/95551 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn (8)中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建（代） 传真： 0755-83196250 客服电话： 0755-83196207 网址： www.cicc.com (9)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com (10)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 传真：0532-85022605 网址：sd.citics.com (11)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客服电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (12)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：严峰、朱立元 电话：0755-25946013、010-59378839 传真：010-59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真电话：（021）23238800 经办注册会计师：郭素宏、邓昭君 联系人：邓昭君 四、基金的名称 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、 基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%， 年化跟踪误差不超过3%。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目 标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期 货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业 存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于标的指数成份债券 和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产 的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指 数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的 总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。 1、债券指数化投资策略 （1）组合构建策略 构建投资组合的过程主要分为3步：指数成份券流动性筛选、确定目标组合和 逐步调整建仓。 ①指数成份券流动性筛选：通过相关定量和定性指标，筛选具有较好流动性 的指数成份券作为组合备选券。 ②确定目标组合：使用代表性分层抽样法确定各备选券权重，使组合总体特 征与指数相似。 ③逐步调整建仓：根据市场实际流动性情况和投资机会，进一步调整和优化 组合并逐步建仓。 在一般情况下，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例 不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投 资比例。此后，如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金 跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪 偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 （2）债券投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券 的调整而进行相应调整。 ②不定期调整 a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上，综合 考虑样本券流动性、交易规模等因素，对债券投资组合进行动态抽样调整，以期 实现对标的指数的有效跟踪。 b) 若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期 等法规限制或组合优化需要等情况，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投 资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 （3）替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备 选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其 他债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动 性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余 期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。构建替代组合的方法如下： ①按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则，在其他可投资标的中选择 成份券替代券； ②根据成份券替代券个券过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代债 券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察； ③分析上述债券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券，从而 使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 （4）跟踪误差目标 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税 等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采 取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类 属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策 略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的 整体久期，有效控制基金资产风险。 ②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进 行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的 配置比例。 ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期 和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各 子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将适时参与中小企业私募债投资。由于中小企业私募债券采取非公开 方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发 债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的 信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中， 应采取更为谨慎的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期 限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利 率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制 控制并提高投资组合的风险调整收益。 5、衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的 指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具，如远期、掉期、期权 等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金 的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投 资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现 基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金 资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （11）本基金参与国债期货交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金 资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的30%； 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； 5）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款； （12）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （13）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的10%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 除上述第（8）、（14）、（15）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款 前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法 履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （五）业绩比较基准 本基金的标的指数为中债-中高等级公司债利差因子指数，业绩比较基准为标 的指数收益率，即中债-中高等级公司债利差因子指数收益率。 中债-中高等级公司债利差因子指数由中债金融估值中心有限公司编制和发 布，指数样本一般由在上海证券交易所挂牌、债项评级为AAA，主体评级为AAA的 公司债组成，在此基础上按照中债市场隐含评级和利差因子进行选样细分。 如果中债金融估值中心有限公司变更或停止中债-中高等级公司债利差因子指 数的编制及发布，或者中债-中高等级公司债利差因子指数被其他指数所替代，或 者由于指数编制方法等重大变更导致中债-中高等级公司债利差因子指数不宜继续 作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数 推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致， 通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比较基准，并同时更换本基金的基 金名称。若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性 影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大 会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，履行 适当程序后并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于 混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利 差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征 相似。 （七）基金的融资、转融通 基金管理人在履行适当程序后，本基金可以按照国家的有关法律法规规定进 行融资、转融通。 （八）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,219,929,800.00 82.27 其中：债券 5,219,929,800.00 82.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 996,990,796.55 15.71 8 其他资产 128,004,831.10 2.02 9 合计 6,344,925,427.65 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本报告期末未持有股票。 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本报告期末未持有股票。 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,219,929,800.00 98.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,219,929,800.00 98.16 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 200,660,000.00 3.77 2 136079 15中航债 1,400,000 141,288,000.00 2.66 3 143616 18浙能01 1,300,000 137,449,000.00 2.58 4 143562 18川发01 1,200,000 127,524,000.00 2.40 5 136519 16陆嘴01 1,240,000 126,132,800.00 2.37 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1 本期国债期货投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份券和备选成份券。本基金以套期保值 为目的开展国债期货投资，制定国债期货套期保值策略时，主要根据基金现券资产利率风 险敞口选择流动性好、交易活跃的国债期货合约。 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 380,582.52 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 1.9.3 本期国债期货投资评价 本基金以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。旨在配合基金日常投资管理需 要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。报告期内，本基金投资国 债期货符合既定的投资政策和投资目的。 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 49,056.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 127,955,774.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,004,831.10 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 八、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 一、自基金合同生效以来（2018年12月27日）至2020年3月31日基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.12.27-2018.12.31 0.02% 0.01% 0.10% 0.04% -0.08% -0.03% 2019.1.1-2019.12.31 3.63% 0.03% 0.35% 0.03% 3.28% 0.00% 2020.1.1-2020.3.31 1.71% 0.05% 0.86% 0.04% 0.85% 0.01% 自基金合同生效以来 5.43% 0.04% 1.32% 0.03% 4.11% 0.01% 本基金的业绩比较基准为：中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注： 1、本基金基金合同于2018年12月27日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓， 建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。 九、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数许可使用费及数据使用费； 4、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过 户费、手续费、券商佣金、融资费、证券相关账户费用及其他类似性质的费用 等）； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用和账户维护费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 基金合同生效后指数许可费的收取标准如下： 授权产品资产季度平均净值 季度费率 年度费率 10亿人民币以下 （不包括10亿人民币整） (1)1 bp 4bp 10亿-20亿人民币之间 （包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整） 0.75 bp 3bp 超过20亿人民币 （包括20亿人民币整） 0.625 bp 2.5bp 注：（1）1bp=基本点数=1/10,000=0.01% 当产品平均净值规模在10亿元以下（不包括10亿元），指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累 计。计算方法如下： H=E×0.04%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 当产品平均净值规模在10亿元至20亿元（包括10亿元，不包括20亿元），指 数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费每 日计算，逐日累计。计算方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 当规模在20亿元以上（包括20亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的0.025%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如 下： H=E×0.025%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金 管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月的前10 个工作日内，按照确认的金额和指定账户路径将上一季度的指数许可使用费从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付 方式另有约定的，从其最新约定。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十、其他应披露事项 2019年6月27日至2020年6月26日发布的公告： 2019年7月9日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金分红公告 2019年7月15日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 2019年8月1日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2019年8月9日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2019年第1期） 2019年8月9日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2019年第1期）摘要 2019年8月16日 关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2019年8月22日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告（摘要） 2019年8月22日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告 2019年9月2日 关于旗下基金新增中信证券（山东）有限责任公司为申购赎回代办机构的公告 2019年9月10日 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增申购赎回代办机构的公告 2019年10月11日 关于旗下基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 2019年10月24日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 2019年12月21日 关于旗下21只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关法律文件的公告 2019年12月21日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新摘要（2019年12月） 2019年12月21日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2019年12月21日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2019年12月） 2019年12月21日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金托管协议 2020年1月17日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告 2020年2月29日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年3月27日 平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020年4月21日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 2020年4月29日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告 注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告 十一、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规 的要求及基金合同的规定，对2019年12月21日公布的《平安中债-中高等级公司债 利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2019年12月）》进行 了更新，主要更新的内容如下： 1、 根据最新资料，更新了“重要提示”。 2、 根据最新资料，更新了“二、释义”。 3、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。 4、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。 5、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。 6、 根据最新资料，更新了“十、基金份额的申购与赎回”。 7、 根据最新资料，更新了“十一、基金的投资”。 8、 根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”。 9、 根据最新资料，更新了“十五、基金的收益与分配”。 10、 根据最新资料，更新了“十七、基金的会计与审计”。 11、 根据最新资料，更新了“十八、基金的信息披露”。 12、 根据最新资料，更新了“二十、基金合同的变更、终止与基金财产的 清算”。 13、 根据最新资料，更新了“二十一、基金合同的内容摘要”。 14、 根据最新资料，更新了“二十二、基金托管协议的内容摘要”。 15、 根据最新资料，更新了“二十四、其他应披露的事项”。 16、 根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。 平安基金管理有限公司 2020年8月8日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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