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| 平安高等级债A(006097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1993757 | ||||||||
| 基金代码 | 006097 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书摘要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 平安高等级债债券型证券投资基金 招募说明书摘要更新 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二〇年八月 【重要提示】 平安高等级债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2018年11月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1807号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年5月29日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险等。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定，从其规定。 本次更新的招募说明书仅涉及增设E类基金份额修订的内容，其他所载内容截止日期为2020年4月28日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2020年3月31日。有关财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币1,300,000,000元 存续期间：持续经营 联系人：马杰 联系电话：0755-22623179 股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何受重大处罚记录。 客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）主要人员情况 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971年生，中国香港。曾任R.J.MichalskiInc.（美国）养老金咨询分析员、GuardianLifeIns.Co（美国）助理精算师、SwissRe（美国）精算师、DeloitteActuarialConsultingLtd.(香港)精算师、中国平安保险（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问，现任集团投资管理委员会副主任。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、UnitedInvestmentsPrivateLtd董事、UnitedOrientCapitalG.P.Ltd董事、大华银行托管（香港）有限公司董事、UnitedPteEquityInvestments(Cayman)Ltd董事、新加坡大华亚洲（香港）有限公司董事、大华投资管理（上海）有限公司董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗；平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生，1966年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-02-02至今）、平安安心灵活配置混合型证券投资基金（2019-01-18至今）、平安惠安纯债债券型证券投资基金（2018-06-04至今）、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-02-25至今）、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（2019-03-05至今）、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-05-10至今）、平安高等级债债券型证券投资基金（2019-05-29至今）、平安惠添纯债债券型证券投资基金（2019-06-21至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2019-12-18至今）基金经理。 张恒曾管理的基金及管理时间：平安安享保本混合型证券投资基金（2018-02-08至2019-02-14）、平安鑫荣混合型证券投资基金（2018-01-08至2019-01-22）、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金（2018-01-08至2018-07-25）、平安安享灵活配置混合型证券投资基金（2019-02-15至2019-03-13）、平安安心保本混合型证券投资基金（2018-02-08至2019-01-17）、平安大华保本混合型证券投资基金（2018-02-08至2018-10-29）、平安灵活配置混合型证券投资基金（2018-10-30至2019-03-13）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2018-08-02至2019-09-12）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2018-01-08至2020-01-17）、平安惠锦纯债债券型证券投资基金（2018-10-17至2020-03-09）、平安惠诚纯债债券型证券投资基金（2019-01-31至2020-03-09）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2019-01-22至2020-03-09）。 3、固定收益投资决策委员会成员 固定收益投资中心投资执行总经理张文平先生，固定收益投资中心投资副总监周恩源先生，固定收益投资中心基金经理高勇标先生，固定收益投资中心基金经理田元强先生，固定收益投资中心基金经理WANGAO先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任基金管理人而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，在适用于本基金的情况下，则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、内部控制原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。 3、主要内部控制制度 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 (一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年12月31日，中国银行已托管764只证券投资基金，其中境内基金722只，QDII基金42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销 （1）直销中心 平安基金管理有限公司直销中心 地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址：www.fund.pingan.com 客户服务电话：400-800-4800 （2）平安基金网上交易平台 网址：www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客户服务电话：400-800-4800 2、代销机构 （1）中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 联系人：吴颖媛 联系电话：010-66596317 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （2）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （3）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼401室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 联系电话：021-36696312 客服电话：400-700-9665 网址：http://www.ehowbuy.com/ （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：400-766-123 网址：www.fund123.cn （5）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 联系电话：021-20691935 客服电话：400-820-2899 网址：http://www.erichfund.com/ （6）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：董一锋 联系电话：0571-88911818 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com/ （7）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人：王锋 联系人：王锋 联系电话：025-66996699 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ （8）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 联系电话：010-56282140 客服电话：400-619-905 网址：http://www.fundzone.cn （9）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 法定代表人：陈继武 联系人：高浩辉 联系电话：021-63333389 客服电话：4006433389 网址：https://www.vstonewealth.com/ （10）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216室 法定代表人：何静 联系人：王重阳 联系电话：400-618-0707 客服电话：400-618-0707 网址：http://www.hongdianfund.com/ （11）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-349 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ （12）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼 法定代表人：温丽燕 联系人：董亚芳 联系电话：4000-555-671 客服电话：4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/ （13）京东金融-北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院八座15层 法定代表人：江卉 联系人：娄云 电话：4000888816 客服电话：95118 网址：http://fund.jd.com （14）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区融新科技中心C座17层 法定代表人：钟斐斐 联系人：赵旸 联系电话：010-61840600 客服电话：400-159-9288 网址：http://www.danjuanapp.com/ （15）弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市中华路50号 办公地址：南京市中华路50号 法定代表人：周剑秋 联系人：郭晓蓉 电话：025-68509525 传真：025-52313068 客服电话：400-828-1288 网址：http://www.ftol.com.cn/etrading （16）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 联系人：茆勇强 电话：021-61058785 传真：021-61098515 客服电话：400-111-5818 网址：www.huaruisales.com （17）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联系人：孙博超 联系电话：010-61952703 客服电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com （18）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：王舰正 联系人：曹砚财、张萌 联系电话：010-58349088 客服电话：4006997719 网址：www.xiquefund.com （19）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人：陈宏 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话：95357-8 网址：http://www.18.cn/ （20）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 联系人：王超 联系电话：010-85632771 客服电话：95510 网址：http：fund.sinosig.com （21）深圳市金海九州基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三道168号航天科技广场A座32楼 法定代表人：彭维熙 联系人：彭维熙 联系电话：0755-81994266 客服电话：4000993333 网址：www.jhjzfund.com （22）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 联系电话：010-52413385 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com/ （23）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 联系人：王清臣 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.fundzone.cn （24）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn" （25）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn" （26）中国平安人寿保险股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、45、46层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、45、46层 法定代表人：丁新民 联系人：葛童 联系电话：021-38646046 客服电话：95511转1 传真：021-50475630 网址：http://life.pingan.com （27）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufund.com （28）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 传真：0755-82400862 网址：www.stock.pingan.com （29）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：聂婉君 电话：010-59497361 传真：010-64788016 联系人：李艳 客户服务热线：4000125899 网址：www.zscffund.com 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 （二）登记机构 平安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22624581 传真：0755-23990088 联系人：张平 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：邓昭君 经办注册会计师：郭素宏、邓昭君 四、基金的名称 平安高等级债债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于债项信用等级为AAA级或以上的高等级非国家信用债券和国家信用债券合计比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 1、资产配置策略：本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 （1）组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。根据操作，具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 （2）类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况，通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为：1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2）行业 投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 （3）息差策略 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （4）个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。 1）信用债投资策略 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2）中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3）可转换债券/可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券/可交换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，参与可转换债券/可交换债券的一级市场申购，获得稳定收益。 3、杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，通过正回购，获得杠杆放大收益。本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。 （四）投资限制 1、组合限制 （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于债项信用等级为AAA级或以上的高等级非国家信用债券和国家信用债券合计比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （14）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （16）基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-中国高等级债券指数收益率 中债-中国高等级债券指数由中央国债登记结算有限责任公司负责编制，涵盖银行间市场、上海证券交易所市场和深圳证券交易所市场的政府债券、政策性金融债以及发行主体信用评级为AAA的信用债。该指数能够反映较高信用等级债券市场总体走势，因此，将其选作本基金的业绩比较基准。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下，按相关监管部门要求履行适当手续后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不正当利益。 （八）投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本财务数据未经审计。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,605,750.00 96.77 其中：债券 68,605,750.00 96.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,711,425.30 2.41 8 其他资产 581,678.72 0.82 9 合计 70,898,854.02 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,109,500.00 5.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,892,000.00 62.95 其中：政策性金融债 32,892,000.00 62.95 4 企业债券 4,522,950.00 8.66 5 企业短期融资券 4,501,350.00 8.61 6 中期票据 23,579,950.00 45.13 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,605,750.00 131.30 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 20.43 2 190214 19国开14 100,000 10,184,000.00 19.49 3 102000185 20潍坊滨投MTN002B 50,000 5,090,000.00 9.74 4 190405 19农发05 50,000 5,012,500.00 9.59 5 108602 国开1704 50,000 5,004,500.00 9.58 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 1.10投资组合报告附注 1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 581,669.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 581,678.72 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来（2019年5月29日）至2020年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2019.5.29-2019.12.31 1.47% 0.01% 1.27% 0.05% 0.20% -0.04% 2020.1.1-2020.3.31 1.88% 0.07% 1.88% 0.10% 0.00% -0.03% 自合同成立以来 3.38% 0.04% 3.17% 0.07% 0.21% -0.03% 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2019年05月29日生效；自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 九、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类、E类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用. （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费： 本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.35%年费率计提，E类份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×销售服务年费率÷当年天数 H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类、E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规各自履行其纳税义务。 十、其他应披露信息 （一）2019年5月29日至2020年4月28日发布的公告： 2019年5月30日 关于平安高等级债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2019年6月18日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019年6月19日 关于平安高等级债债券型证券投资基金实施赎回费率优惠活动的公告 2019年6月19日 关于平安高等级债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告 2019年6月30日 平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告 2019年7月9日 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告 2019年7月19日 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 2019年8月14日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2019年8月20日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2019年9月5日 关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为销售机构的公告 2019年10月25日 平安高等级债债券型证券投资基金2019年3季度报告 2019年10月25日 关于旗下部分基金新增浦领基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2019年11月28日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告 2019年12月4日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2019年12月25日 关于旗下8只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关法律文件的公告 2019年12月25日 平安高等级债债券型证券投资基金基金合同 2019年12月25日 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2019年12月25日 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 2019年12月25日 平安高等级债债券型证券投资基金托管协议 2020年1月20日 平安高等级债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020年2月29日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年3月27日 平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020年4月20日 平安高等级债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020年4月22日 平安基金管理有限公司关于平安高等级债债券型证券投资基金增设C类份额分类及相关事项的公告 2020年4月22日 平安高等级债债券型证券投资基金托管协议 2020年4月22日 平安高等级债债券型证券投资基金基金合同 2020年4月24日 关于旗下部分基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告 2020年4月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构的公告 2020年4月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 2020年4月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 2020年4月25日 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 2020年4月25日 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年4月28日 平安基金管理有限公司关于新增平安高等级债债券型证券投资基金销售机构的公告 2020年4月28日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 2020年4月28日 平安高等级债债券型证券投资基金2019年年度报告 （二）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。 十一、对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2020年5月28日公布的《平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新了E类份额的相关内容。 平安基金管理有限公司 2020年8月13日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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