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| 华安宝利配置混合(040004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076422 | ||||||||
| 基金代码 | 040004 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安宝利配置证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码 040004 交易代码 040004（前端） 041004（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 8月 24日 报告期末基金份额总额 3,083,755,304.77份 投资目标 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融 工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资 产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的 投资收益。 投资策略 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分 析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避 或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 的投资目标。 业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相 280指数收益率＋ 30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风 险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险 在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险 为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再 投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险， 购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管 理风险，巨额赎回风险等。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 342,787,494.47 2.本期利润 422,638,180.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.1236 4.期末基金资产净值 3,845,960,757.74 5.期末基金份额净值 1.247 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.58% 1.50% 4.84% 0.75% 4.74% 0.75% 过去六个月 32.03% 1.26% 9.07% 0.60% 22.96% 0.66% 过去一年 49.17% 1.25% 11.09% 0.61% 38.08% 0.64% 过去三年 80.69% 1.17% 17.55% 0.58% 63.14% 0.59% 过去五年 116.86% 1.32% 27.51% 0.57% 89.35% 0.75% 自基金合同 生效起至今 1,625.10 % 1.32% 170.10% 0.84% 1,455.00% 0.48% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安宝利配置证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年 8月 24日至 2020年 9月 30日) 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈媛 本基金 的基金 经理 2018-11-12 - 12年 硕士研究生，12年基金行业 从业经验。上海交通大学应 届毕业加入华安基金，历任 投资研究部研究员、基金投 资部基金经理助理。2018 年 2月起，担任华安生态优 先混合型证券投资基金的 基金经理。2018 年 6 月至 2019 年 8 月同时担任华安 行业轮动股票型证券投资 基金的基金经理。2018 年 11月起，同时担任华安宝利 配置证券投资基金的基金 经理。2020年 2月起，同时 担任华安优质生活混合型 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未 出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 3季度市场快速上涨后高位震荡。期间上证综指涨 7.82%，中小板综和创业板综 分别涨 8.43%和 9.66%，大小指数表现较为均衡。从中信行业来看，军工、消费者服务、电 力设备新能源、汽车表现较好，通信、零售、计算机等表现落后。从大类上看，顺周期低估 值板块整体表现略好，年初以来涨幅较高的医药出现调整。 随着经济表现出较为明显的复苏趋势，增长确定性不再稀缺，我们减少了部分高估值溢 价的确定性增长品种，增加了随着经济恢复和疫情消退经营趋势明确改善的品种。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 9月 30日，本基金份额净值为 1.247元，本报告期份额净值增长率为 9.58%， 同期业绩比较基准增长率为 4.84%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济判断：自 5月开始，经济恢复态势明显，出口、制造业投资、房地产持续表现较 好，消费数据也在 8月出现了首次转正，国庆期间国内游人数恢复达 8成。预计后期仍保持 温和复苏，驱动力主要依靠内需，但复苏的斜率趋缓。 股市展望：自 5月以来流动性边际不再继续宽松，随着经济的恢复，逆周期政策存在逐 步退出的可能。外部环境上，美国大选临近，欧洲二次疫情爆发，国际局势不稳定因素较多， 美国股市波动加大，这些因素都会造成国内市场震荡加剧。在整体涨幅较大、估值水平较高， 且估值分化达到历史极值的背景下，我们认为在未来的一段时间仍很难找到清晰的中观层面 的主线，更多的需要自下而上的寻找个股的机会，尤其是受益于经济内循环的方向。 操作思路：保持组合中长逻辑清晰的优质白马，维持疫情后周期选股的思路，从社交型 消费的复苏角度选择估值仍在合理区间内的标的。关注具备增长爆发力的新消费的经营趋势 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 和估值匹配度。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,036,826,255.80 78.75 其中：股票 3,036,826,255.80 78.75 2 固定收益投资 466,744,363.16 12.10 其中：债券 466,744,363.16 12.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 344,150,235.94 8.92 7 其他各项资产 8,444,553.88 0.22 8 合计 3,856,165,408.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 60,784,737.08 1.58 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 B 采矿业 - - C 制造业 2,124,403,524.98 55.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 74,351,514.11 1.93 G 交通运输、仓储和邮政业 73,698.46 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,762,898.79 0.10 J 金融业 36,757,326.00 0.96 K 房地产业 138,059,222.72 3.59 L 租赁和商务服务业 598,010,875.52 15.55 M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 544,596.36 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00 S 综合 4,886.00 0.00 合计 3,036,826,255.80 78.96 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601888 中国中免 1,703,974 379,883,963.56 9.88 2 603345 安井食品 2,066,450 355,780,696.50 9.25 3 000858 五 粮 液 1,574,100 347,876,100.00 9.05 4 000333 美的集团 2,962,471 215,075,394.60 5.59 5 603369 今世缘 4,229,903 187,892,291.26 4.89 6 000876 新希望 5,761,318 159,588,508.60 4.15 7 001914 招商积余 5,235,400 137,952,790.00 3.59 8 002127 南极电商 7,845,856 135,419,474.56 3.52 9 002475 立讯精密 2,109,670 120,525,447.10 3.13 10 600519 贵州茅台 61,333 102,334,110.50 2.66 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 2,034,400.00 0.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 448,520,000.00 11.66 其中：政策性金融债 448,520,000.00 11.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,189,963.16 0.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 466,744,363.16 12.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200306 20进出 06 3,500,000 348,110,000.0 0 9.05 2 160403 16农发 03 600,000 60,066,000.00 1.56 3 150304 15进出 04 300,000 30,327,000.00 0.79 4 113592 安 20转债 80,530 11,698,593.10 0.30 5 160411 16农发 11 100,000 10,017,000.00 0.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,131,588.61 2 应收证券清算款 - 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 5,285,603.66 5 应收申购款 2,027,361.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,444,553.88 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127015 希望转债 2,527,721.36 0.07 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,873,491,425.14 报告期基金总申购份额 483,315,544.45 减：报告期基金总赎回份额 1,273,051,664.82 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,083,755,304.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200910-202009 30 621,67 9,202. 20 0.00 0.00 621,679,202 .20 20.16% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》 2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》 3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安宝利配置证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 华安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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