最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达上证50增强A(110003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2191939 | ||||||||
| 基金代码 | 110003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达50指数证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达上证 50指数 基金主代码 110003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 22日 报告期末基金份额总额 10,663,649,759.05份 投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争 获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 投资策略 本基金为增强型指数基金，以上证 50指数作为目 标指数。在资产配置上追求充分投资，不根据对 市场时机的判断主动调整股票仓位；同时，基金 将基本依据目标指数的成分股构成权重，基于基 本面研究进行有限度的优化调整，并借助数量化 投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基 准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指 数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的 范围内。 业绩比较基准 上证 50指数 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于 混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在 控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越 基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数 相近的风险水平。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证 50指数 A 易方达上证 50指数 C 下属分级基金的交易代 码 110003 004746 报告期末下属分级基金 的份额总额 9,238,571,613.39份 1,425,078,145.66份 注：自 2017年 6月 6日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017年 6月 7日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 易方达上证 50指数A 易方达上证 50指数 C 1.本期已实现收益 299,405,261.88 38,889,713.99 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 2.本期利润 3,560,084,514.89 495,923,504.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.3935 0.4043 4.期末基金资产净值 24,022,203,098.03 3,672,071,124.82 5.期末基金份额净值 2.6002 2.5768 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证 50指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 17.68% 1.01% 12.63% 0.99% 5.05% 0.02% 过去六个 月 35.10% 1.28% 23.74% 1.36% 11.36% -0.08% 过去一年 43.82% 1.33% 18.85% 1.39% 24.97% -0.06% 过去三年 81.13% 1.34% 27.28% 1.33% 53.85% 0.01% 过去五年 153.98% 1.21% 50.39% 1.21% 103.59% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 707.85% 1.58% 239.70% 1.68% 468.15% -0.10% 易方达上证 50指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 17.61% 1.01% 12.63% 0.99% 4.98% 0.02% 过去六个 月 34.93% 1.28% 23.74% 1.36% 11.19% -0.08% 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 过去一年 43.46% 1.33% 18.85% 1.39% 24.61% -0.06% 过去三年 79.74% 1.34% 27.28% 1.33% 52.46% 0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 129.98% 1.27% 47.63% 1.25% 82.35% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 易方达 50指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达上证 50指数 A （2004年 3月 22日至 2020年 12月 31日） 易方达上证 50指数 C （2017年 6月 7日至 2020年 12月 31日） 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 注：1.自 2017年 6月 6日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日 为 2017年 6月 7日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 707.85%，同期 业绩比较基准收益率为 239.70%；C类基金份额净值增长率为 129.98%，同期业 绩比较基准收益率为 47.63%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 胜 记 本基金的基金经理、易方 达沪深 300指数精选增强 型证券投资基金的基金 经理、易方达标普全球高 端消费品指数增强型证 券投资基金的基金经理、 指数增强投资部联席总 经理 2012- 09-28 - 15年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司投资经理助理、基 金经理助理、行业研究员、 指数与量化投资部总经理 助理、指数与量化投资部副 总经理、指数及增强投资部 副总经理、指数投资部总经 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 理、易方达沪深 300交易型 开放式指数发起式证券投 资基金联接基金基金经理、 易方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理、易方达上证中盘交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理、易 方达标普医疗保健指数证 券投资基金（LOF）基金经 理、易方达标普 500指数证 券投资基金（LOF）基金经 理、易方达标普生物科技指 数证券投资基金（LOF）基 金经理、易方达标普信息科 技 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）基金经理、易方达 恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理、 易方达香港恒生综合小型 股 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）基金经理、易方达 原油证券投资基金（QDII） 基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共32次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第四季度，欧美等发达国家的新冠肺炎疫情二次爆发，海外经济复 苏进程出现波动。国内疫情控制有效，经济稳定复苏，成为全年唯一转正的全球 主要经济体。同期，与亚洲、澳洲主要贸易国的《区域全面经济伙伴关系协定》 （RCEP）正式签署，与欧盟国家的《中欧全面投资协定》谈判完成，中国被排 除在全球产业链之外的风险大幅降低，奠定了长期保持稳定增长的基础。1-11 月全国规模以上工业增加值同比增长 2.3%，全国固定资产投资同比增长 2.6%， 房地产开发投资同比增长 6.8%。社会消费品零售总额同比下降 4.8%，前 11个月 全国住宅累计销售面积同比增长 1.9%。在猪肉等农产品下跌的带动下，国内的 通胀水平大幅回落，11月份居民消费价格指数（CPI）同比下降 0.5%，工业生产 者出厂价格指数（PPI）同比下降 1.5%。我国货币政策整体保持宽松，11月末国 内广义货币供应量M2同比增长 10.7%，维持在高位。报告期内，A股维持上涨 态势，上证指数上涨 7.92%，上证 50指数上涨 12.63%。行业分化加大，有色金 属、电气设备、食品饮料、家电等行业大幅上涨；商业贸易、传媒、通信、计算 机等行业下跌。 本基金是跟踪上证 50 指数的增强型指数基金，行业配置上，在基准指数权 重基础上，对食品饮料、医药等行业有一定的超配，对券商、保险等行业低配。 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了少量调整操作，增加了保险、 食品饮料等板块的权重，减少了银行、建筑等行业的配置。报告期内本基金业绩 战胜基准指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 2.6002元，本报告期份额净值 增长率为 17.68%，同期业绩比较基准收益率为 12.63%；C 类基金份额净值为 2.5768 元，本报告期份额净值增长率为 17.61%，同期业绩比较基准收益率为 12.63%。本报告期年化跟踪误差 5.32%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 26,150,263,860.21 93.38 其中：股票 26,150,263,860.21 93.38 2 固定收益投资 999,802,000.00 3.57 其中：债券 999,802,000.00 3.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 749,771,838.88 2.68 7 其他资产 103,589,209.70 0.37 8 合计 28,003,426,908.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,746,283,894.10 9.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,172,496,734.29 4.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 459,428.61 0.00 J 金融业 621,658,345.72 2.24 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 合计 4,541,050,583.21 16.40 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 264,405,080.15 0.95 C 制造业 12,227,975,767.50 44.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 E 建筑业 679,111,366.22 2.45 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 28,265,365.44 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,421,853.00 1.01 J 金融业 6,641,551,716.66 23.98 K 房地产业 270,373,086.34 0.98 L 租赁和商务服务业 909,915,217.05 3.29 M 科学研究和技术服务业 308,193,824.64 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,609,213,277.00 78.03 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 1,777,251 3,550,947,498.00 12.82 2 601318 中国平安 35,659,615 3,101,673,312.70 11.20 3 600276 恒瑞医药 24,170,210 2,694,011,606.60 9.73 4 600887 伊利股份 58,152,542 2,580,228,288.54 9.32 5 600036 招商银行 56,701,944 2,492,050,438.80 9.00 6 600031 三一重工 36,099,250 1,262,751,765.00 4.56 7 601012 隆基股份 9,999,775 921,979,255.00 3.33 8 601888 中国中免 3,221,509 909,915,217.05 3.29 9 601166 兴业银行 37,902,636 791,028,013.32 2.86 10 601668 中国建筑 136,642,126 679,111,366.22 2.45 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 000858 五粮液 4,971,600 1,450,961,460.00 5.24 2 002352 顺丰控股 13,288,867 1,172,476,735.41 4.23 3 000661 长春高新 1,934,000 855,422,740.00 3.09 4 000001 平安银行 32,143,658 621,658,345.72 2.24 5 000333 美的集团 4,276,019 420,931,310.36 1.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 999,802,000.00 3.61 其中：政策性金融债 999,802,000.00 3.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999,802,000.00 3.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 180208 18国开 08 3,800,000 381,862,000.00 1.38 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 2 200211 20国开 11 2,900,000 288,840,000.00 1.04 3 200308 20进出 08 1,800,000 179,730,000.00 0.65 4 200206 20国开 06 1,500,000 149,370,000.00 0.54 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商 银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决定：1、2019年 7月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护 义务；2、2014年 12月至 2019年 5月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查 严重不审慎。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,674,168.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 4 应收利息 16,526,548.07 5 应收申购款 85,388,493.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,589,209.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 000661 长春高新 148,838,400.00 0.54 大宗交易 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证50指数A 易方达上证50指数C 报告期期初基金份额总额 8,883,928,170.23 959,812,061.45 报告期期间基金总申购份额 1,694,007,529.77 993,902,139.51 减：报告期期间基金总赎回份额 1,339,364,086.61 528,636,055.30 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,238,571,613.39 1,425,078,145.66 易方达 50指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达 50指数证券投资基金设立的文件； 2.《易方达 50指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达 50指数证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |